ARMA模型
- 我國本土氣溫指數(shù)期貨產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計
架；運用ARMA模型構(gòu)建出精確度高的氣溫預(yù)測模型；采用蒙特卡羅模擬法制定出氣溫指數(shù)期貨兩款產(chǎn)品價格；明確產(chǎn)品的應(yīng)用推廣需求和風(fēng)險管理作用。關(guān)鍵詞：天氣風(fēng)險；氣溫指數(shù)期貨；京津冀核心功能區(qū)；ARMA模型；蒙特卡羅模擬一、引言近年來，全球氣候變化日益加劇，異常天氣事件頻頻發(fā)生，不利的天氣變化給天氣敏感行業(yè)帶來了巨大的不確定性，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了不可估量的影響。據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計，天氣因素影響著美國約1/3的經(jīng)濟活動，從全球來看，該比例甚至超過4/5。中國是《聯(lián)合國
中國證券期貨 2024年2期2024-05-07
- 基于ARMA-GARCH組合模型的匯率波動性預(yù)測
性檢驗和ARMA模型建立證實了該序列的非隨機性質(zhì)，異方差性檢驗確認了波動聚集性。研究采用GARCH、EGARCH和TGARCH模型對波動率方程進行擬合，結(jié)果顯示匯率存在杠桿效應(yīng)。最終，使用最佳擬合效果的EGARCH（1，2）模型對匯率序列進行回測分析，并提出相關(guān)建議。關(guān)鍵詞：ARMA模型；GARCH族模型；杠桿效應(yīng)中圖分類號：TP391 ? ? 文獻標識碼：A ? 文章編號：2096-4706（2023）14-0129-05Exchange Rate Vo
現(xiàn)代信息科技 2023年14期2023-09-06
- 區(qū)域一體化政策對產(chǎn)業(yè)就業(yè)結(jié)構(gòu)及分布的影響研究
通過建立ARMA模型，預(yù)測三次產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)，對長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)就業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展變化展開分析。結(jié)果顯示，第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)及占總?cè)藬?shù)的比重呈現(xiàn)上升趨勢，第二和第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)及占總?cè)藬?shù)比重呈現(xiàn)下降趨勢。最后，文章針對長江三角洲地區(qū)的實際狀況對長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)就業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及協(xié)調(diào)發(fā)展提出對策建議。文章研究結(jié)論對促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要啟示意義。關(guān)鍵詞：區(qū)域一體化；產(chǎn)業(yè)就業(yè)結(jié)構(gòu)；ARMA模型；長三角中圖分類號：F241.4文獻標識碼：A文章編號：100
中國市場 2023年21期2023-08-06
- 基于ARMA模型的新疆鐵路客運量預(yù)測
如何通過ARMA模型對鐵路客運量進行定量預(yù)測。以新疆統(tǒng)計年鑒提供的新疆鐵路客運量數(shù)據(jù)（1985—2018年）為基準，對該時間序列進行平穩(wěn)非白噪聲處理。結(jié)果顯示在置信區(qū)間合理范圍內(nèi)，ARMA（1，2，2）提供了比較準確的預(yù)測結(jié)果，可用于對未來客運量的預(yù)測，結(jié)合模型并對2019年新疆鐵路客運量進行預(yù)測，以期為新疆運輸業(yè)的發(fā)展提供參考依據(jù)。關(guān)鍵詞：時間序列；ARMA模型；新疆；鐵路客運量中圖分類號：F532 ? ? ? ?文獻標志碼：A ? ? ?文章編號：16
經(jīng)濟研究導(dǎo)刊 2022年33期2022-05-30
- 新型冠狀病毒疫情下布倫特原油價格波動研究
油價格;ARMA模型;TARCH模型;EARCH模型[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.31.057從2020年1月以來，排除美伊沖突的影響，倫敦布倫特原油價格受新型冠狀病毒疫情的影響較大。從疫情的危險性來看，新型冠狀病毒具有人與人之間的高傳染性，故需實行隔離措施，控制人員流動，防止交叉感染。部分企業(yè)不完全復(fù)工，私家車出行減少，航空客運班次減少，部分物流運輸行業(yè)停工，工地基建項目停工，汽柴油的消費受壓制，總之原油價格降低和原油需求
中國市場 2021年31期2021-12-30
- 基于時間序列模型的股票搭配方案策略研究
了相關(guān)的ARMA模型和預(yù)測模型，從而提供給客戶更加合理的選股方案并結(jié)合國內(nèi)市場具體情況提出了具體的建議和計算方法。關(guān)鍵詞：股票、時間序列模型、ARMA模型、最佳方案0 引言股票作為一種憑證，一種所有權(quán)公認的憑證，所有的公司進行發(fā)行股票的目的都是為了給公司籌集資金，也提供給股民相應(yīng)的報酬[1]。由于我國資本市場的發(fā)展和證券貿(mào)易額的增長，近年來對證券市場的投資有所增加。從而導(dǎo)致市場的價格急劇波動[4]，所以證券市場中市場價格是最重要的特性。因此，必須研究證券市
科學(xué)與生活 2021年18期2021-11-24
- 基于GARCH-X模型金融市場研究
融市場、ARMA模型、GARCH-X模型;引言在經(jīng)濟社會不斷發(fā)展的今天，還是會存在著許多人類需要傾其所有去抗衡的災(zāi)難，社會經(jīng)濟為之動蕩，造成難以估計的損失，很多人的生存壓力也隨之而來的，間接對于金融市場造成沖擊也是可想而知的大，作為日常投資手段的金融市場是人們關(guān)注的一個重點的方向，很多研究都在研究市場的走向和未來，以此來幫助到我們的政府做出的決策更為高效有用，而人們由于趨利的本性對此也是樂此不疲的研究，希望可以獲得更大的收益，與之更小的風(fēng)險，可以毫不客氣地
科技信息·學(xué)術(shù)版 2021年17期2021-11-22
- 新冠疫情對我國貿(mào)易的損失預(yù)測
要：采用ARMA模型對貿(mào)易進出口總額、貨物貿(mào)易進出口和服務(wù)貿(mào)易進出口月度數(shù)據(jù)進行建模，預(yù)測在沒有新冠疫情的情況各序列值，將預(yù)測值與實際發(fā)生值進行比較，得到對外貿(mào)易與對外投資因疫情而產(chǎn)生的損失值。針對實證結(jié)果，建議通過積極的財政政策和擴張的貨幣政策、加大減稅降費力度彌補疫情對跨境貿(mào)易損失，增進市場活力，推動高質(zhì)量跨境服務(wù)貿(mào)易提高企業(yè)收益，彌補新冠疫情帶來的損失。關(guān)鍵詞：新冠疫情;ARMA模型;時間序列;貨物進出口;跨境貿(mào)易;一、引言新冠肺炎的傳播對我國對外貿(mào)
商場現(xiàn)代化 2021年14期2021-09-22
- 基于供需匹配原則上的機場出租車問題
關(guān)鍵詞：ARMA模型;供需匹配;最大收益原則1.問題背景當下航空業(yè)安全性把控逐漸增強，人們出行對于乘坐飛機的頻率不斷提高。但由于機場建設(shè)的需求導(dǎo)致機場遠離市區(qū)，大多數(shù)乘客抵達機場再去往目的地時，出租車就成了主要的轉(zhuǎn)乘工具之一。當出租車司機送客到機場時就會出現(xiàn)A、B兩種選擇方案，因此本文就出租車司機送客到機場后如何選擇收益更高這一問題展開研究。已知對于在某時間段抵達的航班數(shù)量和“蓄車池”里已有的車輛數(shù)都是司機可以觀測到的確定信息。2.問題分析及建模思路出租車
江蘇廣播電視報·新教育 2021年10期2021-09-10
- 減稅降費在降低宏觀稅負方面的政策效果分析
通常采用ARMA模型的赤池信息準則（AIC）。增加自由參數(shù)的數(shù)目提高了擬合的優(yōu)良性，AIC 鼓勵數(shù)據(jù)擬合的優(yōu)良性但是盡量避免出現(xiàn)過度擬合的情況，故優(yōu)先考慮 AIC 值小的模型。綜合考慮AIC、BIC和漢南-昆信息準則（HQIC）參數(shù)，通過python可以得出 ARMA（1，0）的為最佳模型。即基礎(chǔ)1998-2017年數(shù)據(jù)的AR（1）模型表達式為：y't=0.1547+0.6209y't-13.5QQ圖通過QQ圖和python求出p值=1.785317175
商業(yè)2.0-市場與監(jiān)管 2021年7期2021-09-10
- 自相似流量的時間序列模型研究
于傳統(tǒng)的ARMA模型建模和計算復(fù)雜度較高，但是可以對非平穩(wěn)數(shù)據(jù)預(yù)測且受流量突發(fā)性影響較小，預(yù)測精準度較高。關(guān)鍵詞：自相似性 ?流量預(yù)測 ?ARMA模型 ?FARIMA模型中圖分類號：TP393 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼：A文章編號：1672-3791（2021）04（c）-0062-04Research on Time Series Model of Self Similar TrafficE Xiaochen ? LIU
科技資訊 2021年12期2021-08-09
- 基于CEEMDAN-ARMA模型的年徑流量預(yù)測研究
DAN-ARMA模型預(yù)測精度高于單一的ARIMA模型，利用CEEMDAN分解得到的IMF分量序列作為ARIMA模型的輸入數(shù)據(jù)可以提高模型的預(yù)測精度。關(guān)鍵詞：徑流預(yù)測;CEEMDAN;ARMA模型;黃河源區(qū)中圖分類號：TV121;TV882.1文獻標志碼：Adoi：10.3969/j.issn.1000-1379.2021.01.007引用格式：張金萍，許敏，張鑫，等.基于CEEMDAN-ARMA模型的年徑流量預(yù)測研究[J].人民黃河，2021，43（1）：
人民黃河 2021年1期2021-03-03
- 基于ARMA模型的我國勞動力供給潛力預(yù)測
本文運用ARMA模型，借助Eviews軟件，對我國勞動力供給進行短期預(yù)測，發(fā)現(xiàn)勞動力供給呈下降趨勢，未來可能出現(xiàn)勞動力供需矛盾。Abstract： Labor is the main input factor of production factors. Labor is also an important source of economic development. The rate of future economic growth will be
價值工程 2020年32期2020-12-28
- 基于ARMA模型對我國金融機構(gòu)存款的預(yù)測研究
，再應(yīng)用ARMA模型進行時間序列建模分析，對我國金融機構(gòu)存款進行了比較準確合理的短期預(yù)測，對宏觀經(jīng)濟政策調(diào)控、金融機構(gòu)進行存款結(jié)構(gòu)調(diào)整、居民參與金融活動選擇等具有一定的參考價值。關(guān)鍵詞：金融機構(gòu)存款? ARMA模型? OLS回歸模型? 預(yù)測一、引言隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，金融機構(gòu)存款也有了較快增長。對于營利性金融機構(gòu)來說，存款業(yè)務(wù)是經(jīng)營的核心業(yè)務(wù)，是金融機構(gòu)增強自身的盈利能力、提升自身的區(qū)域影響力的先決條件和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從期限結(jié)構(gòu)看，活期存款的下降和各項存款
時代金融 2020年32期2020-12-07
- 基于ARMA模型的萊茵生物股票價格預(yù)測分析
軟件建立ARMA模型，通過分析檢驗發(fā)現(xiàn)ARMA（3，3）模型是最優(yōu)擬合模型，研究表明長期預(yù)測效果非常好，但最近幾期的預(yù)測準確率不夠高，體現(xiàn)了ARMA模型只能做短期預(yù)測的缺點。關(guān)鍵詞：時間序列挖掘;ARMA模型;股票價格;預(yù)測自回歸移動平均模型（即ARMA模型）對短期內(nèi)的股票價格有很好的預(yù)測效果，充分考慮了股票價格隨機波動的干擾性?；诠善钡臍v史價格進行ARMA模型的建立，能夠較好地掌握股票未來價格的短期走勢，對投資者把握股票的買賣時機有著積極的指導(dǎo)作用。深
現(xiàn)代經(jīng)濟信息 2020年24期2020-11-16
- 基于時間序列的中小板指數(shù)短期預(yù)測分析
了相應(yīng)的ARMA模型;其次，通過分析自相關(guān)圖和ADF檢驗對所擬合的模型進行分析對比，并對其進行AIC準則和SC準則的檢驗，找到了最優(yōu)的ARMA模型ARMA（2，2）;最后，得出中小板指數(shù)股價的發(fā)展趨勢呈上升狀態(tài)?！娟P(guān)鍵詞】中小板指數(shù)? 時間序列? ARMA模型? 短期預(yù)測一、引言中小板指數(shù)（399005）即中小企業(yè)板指數(shù)，指從深交所中小企業(yè)板上市交易的A股中選取的，具有代表性的股票。中小板指數(shù)將成為中小板投資者重要的參考工具，能夠反映市場的總體波動特征，是
商情 2020年40期2020-10-20
- 滬港通開通對兩地市場波動率的影響分析
所以建立ARMA模型得到均值方程，港市序列不自相關(guān)，設(shè)置均值為白噪聲。建模后認為滬港通在一定置信水平下是證券市場波動率發(fā)生變化的原因，且滬港通開通使得滬港兩市波動率增大，使市場更加活躍。然后進行格蘭杰因果檢驗，證明到滬港兩市間確有聯(lián)動性，即港市引導(dǎo)滬市變動，港市變動是滬市變動的格蘭杰原因，但滬市變動不是港市變動的格蘭杰原因。[關(guān)鍵詞] 滬港通; 虛擬變量; ARMA模型; GARCH模型; 聯(lián)動性[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2020
中國市場 2020年25期2020-10-12
- 疫情影響下醫(yī)藥行業(yè)組合投資策略分析
均模型（ARMA模型）分析300醫(yī)藥指數(shù)收益率并對其進行預(yù)測，結(jié)合實際醫(yī)藥行業(yè)在疫情爆發(fā)后的實際漲跌情況，認為疫情爆發(fā)對于醫(yī)藥行業(yè)股價波動有積極影響，構(gòu)建股票池，采用組合投資策略，在趨勢市場下使用移動平均線策略（MACD策略），在小幅度震蕩市場下使用隨機指標策略（KD策略），對組合進行回測，發(fā)現(xiàn)其投資表現(xiàn)優(yōu)于300醫(yī)藥指數(shù)收益率，策略有效。關(guān)鍵詞：ARMA模型;組合投資;MACD策略;KD策略1.引言早在1993年，Dolley對美國股市研究發(fā)現(xiàn)，突發(fā)事件
商業(yè)2.0-市場與監(jiān)管 2020年12期2020-09-10
- 基于arma模型的全國消費品零售總額的分析與預(yù)測
軟件使用ARMA模型進行分析與預(yù)測。一、社會消費品零售總額相關(guān)概念（一）社會消費品零售總額的含義社會消費品零售總額指批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)以及其他行業(yè)直接售給城鄉(xiāng)居民和社會集團的消費品零售額。其中，對居民的消費品零售額是指售予城鄉(xiāng)居民用于生活消費的商品金額;對社會集團的消費品零售額是指售給機關(guān)、社會團體、部隊、學(xué)校、企事業(yè)單位、居委會或村委會等，公款購買的用作非生產(chǎn)、非經(jīng)營使用與公共消費的商品金額.社會消費品零售總額包括：售給城鄉(xiāng)居民作為生活消論文范文
大眾科學(xué)·下旬 2020年3期2020-05-25
- 基于文本評論分析的電商銷售影響研究
以便通過ARMA模型研究這三種產(chǎn)品在過去十年中的受歡迎程度的變化趨勢，并繪制相應(yīng)的時間序列圖。此外，我們還通過Spearman相關(guān)系數(shù)探討了星級比率對后續(xù)評論的影響。在這里，我們強調(diào)關(guān)聯(lián)性和因果關(guān)系之間的差異。最后，我們研究了星級和評論等級之間的相關(guān)系數(shù)，發(fā)現(xiàn)兩者之間的相關(guān)性不顯著。關(guān)鍵詞：ARMA模型，文本評論，相關(guān)系數(shù)，電商銷售引言隨著信息技術(shù)的影響力不斷擴大，基于網(wǎng)絡(luò)的口碑傳播在最近幾年迅速增長。在線評論是口耳相傳的典型例子，它不僅可以有效地幫助客戶
科學(xué)導(dǎo)報·學(xué)術(shù) 2020年12期2020-04-14
- ARMA模型在LNG價格預(yù)測中的應(yīng)用
時間序列ARMA模型對LNG未來價格做出短期預(yù)測。【關(guān)鍵詞】LNG? 時間序列? 價格? ARMA模型一、引言在我國天然氣市場條件下，LNG價格受到很大的關(guān)注，對其價格進行預(yù)測顯得尤為重要，一方面不但為天然氣市場參與者提供了一定的價格依據(jù)，使其提前做好相關(guān)決策，減少不必要的損失，另一方面也有利于天然氣市場的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。由于長期價格預(yù)測相對于短期預(yù)測而言，時間跨度太大，不能達到很好的預(yù)測效果，而且不確定性也會隨著預(yù)測時間的增加而增大，這使得預(yù)測難度變大
商情 2020年6期2020-04-08
- 基于FOA優(yōu)化ARMA預(yù)測模型研究
化算法;ARMA模型;水壓預(yù)測;優(yōu)化由于樓宇內(nèi)的消防水壓監(jiān)測方面存在著許多缺陷，導(dǎo)致了在相關(guān)消防問題突發(fā)時，供水節(jié)點無法保障正常的工作水壓，這就延緩了問題處理的及時性。此外，在日常使用與維護中，對于未來時間節(jié)點水壓的預(yù)測并未普及，且精準度欠缺，這就大大降低了樓宇整體系統(tǒng)的智能性，因此，研究并建立高精確度的節(jié)點水壓預(yù)測模型是具有實際意義的。1.ARMA模型的建立ARMA模型能夠?qū)跁r間變化的一系列的數(shù)據(jù)進行預(yù)測，符合這一特點的數(shù)據(jù)為時間序列數(shù)據(jù)，樓宇內(nèi)的節(jié)
大東方 2020年1期2020-03-17
- 基于ARMA模型預(yù)測我國貨幣供應(yīng)量M1
供應(yīng)量的ARMA模型，經(jīng)檢驗擬合效果較好且模型預(yù)測誤差較小，最后利用該模型對未來3個月（2020年5—7月）的貨幣供應(yīng)量M1進行預(yù)測。關(guān)鍵詞：時間序列;ARMA模型;貨幣供應(yīng)量中圖分類號：F820? ? ? ? 文獻標志碼：A? ? ? 文章編號：1673-291X（2020）36-0052-03引言貨幣供應(yīng)量M1反映了貨幣供給的活化程度，其與經(jīng)濟的微觀預(yù)期及經(jīng)濟的基本面息息相關(guān)。其作為經(jīng)濟基本面的領(lǐng)先指標，引起了人們的高度重視和廣泛研究。貨幣供應(yīng)量作為一
經(jīng)濟研究導(dǎo)刊 2020年36期2020-02-21
- 基于卡爾曼濾波算法的上證50指數(shù)預(yù)測
本文基于ARMA模型構(gòu)建卡爾曼濾波算法的線性狀態(tài)空間模型，然后利用ARMA模型的卡爾曼濾波算法來預(yù)測上證50指數(shù)，并且將預(yù)測結(jié)果與基于ARMA模型的預(yù)測結(jié)果進行了比較，結(jié)果表明，結(jié)合了ARMA模型的卡爾曼濾波算法的預(yù)測準確度為52.1%，明顯優(yōu)于單純的ARMA模型。關(guān)鍵詞： ARMA模型 卡爾曼濾波算法 預(yù)測一、引言金融時間序列分析一直是學(xué)術(shù)界的研究熱點，同時各類數(shù)學(xué)模型及機器算法也在不斷地發(fā)展和優(yōu)化，ARMA模型及卡爾曼濾波算法都是非常有效的金融時間序列
時代金融 2020年1期2020-02-19
- 福建省GDP總體分析和第三產(chǎn)業(yè)增加值的時間序列分析
分析建立ARMA模型，預(yù)測出未來三年第三產(chǎn)業(yè)增加值的數(shù)據(jù)，以對政策制定提供參考。[關(guān)鍵詞] 福建省;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);第三產(chǎn)業(yè);ARMA模型[中圖分類號] F719[文獻標識碼] A[文章編號] 1009-6043（2020）01-0057-02一、引言中國各省經(jīng)濟，尤其是沿海各個省份中，廣東省以GDP總量第一聞名全國，江蘇省也以上海周邊下級縣市的經(jīng)濟實力而讓全國人民印象深刻。但是同樣處于東南沿海的福建省卻相對默默無聞。每年在全國各省市的GDP排名中，福建省的GD
商業(yè)經(jīng)濟 2020年1期2020-02-06
- 中國重點高?；A(chǔ)研究投入產(chǎn)出預(yù)測及效率分析
出指標的ARMA模型，并利用模型預(yù)測了2017-2020年重點高?；A(chǔ)研究投入產(chǎn)出量。同時，運用DEA法對2019-2020年中國重點高?；A(chǔ)研究投入產(chǎn)出量的預(yù)測值進行了修正，確定了有效的目標值，為高校基礎(chǔ)研究的科學(xué)發(fā)展提出了政策建議。關(guān)鍵詞：基礎(chǔ)研究;ARMA模型;DEA方法;投入產(chǎn)出預(yù)測;效率分析中圖分類號：F23 文獻標識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2020.01.0430 引言基礎(chǔ)研究是指認識自然現(xiàn)象、揭示自然
現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2020年1期2020-02-06
- 基于ARMA模型的我國油菜籽單產(chǎn)預(yù)測分析
析，建立ARMA模型，用2015—2017的數(shù)據(jù)進行擬合結(jié)果檢驗，并預(yù)測出2018—2020年的油菜籽單位產(chǎn)量，為油菜的留種和播種提供一定的指導(dǎo)。[關(guān)鍵詞]ARMA模型;油菜籽;單產(chǎn)預(yù)測[DOI]1013939/jcnkizgsc2019280501引言農(nóng)作物的單產(chǎn)一直是農(nóng)學(xué)界關(guān)注的重點之一。[1]我國人口增長和耕地減少的現(xiàn)象使得我國油菜的單產(chǎn)越來越受到重視[2]，油菜籽是油菜的種子，也是油菜種中油料的主要來源，所以預(yù)測分析我國油菜籽的單產(chǎn)對指導(dǎo)油菜的留種
中國市場 2019年28期2019-12-06
- 運用ARMA模型對股價預(yù)測的實證研究
之后運用ARMA模型對未來三天的開盤價（2019年2月15日至2019年2月19日）進行預(yù)測。將預(yù)測結(jié)果與真實值對比后發(fā)現(xiàn)預(yù)測結(jié)果較為準確，誤差較小，說明ARMA模型適合于股價短期預(yù)測，進一步證實了時間序列模型在金融方面的作用。關(guān)鍵詞：時間序列;ARMA模型;股價預(yù)測中圖分類號：F830.91? ? ? ? 文獻標志碼：A? ? ? 文章編號：1673-291X（2019）31-0077-06引言時間序列是按時間順序排列的一系列數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)具有隨機性，但
經(jīng)濟研究導(dǎo)刊 2019年31期2019-12-05
- 基于ARMA模型的上證50股指期貨收益率探究
貨? ?ARMA模型? ?收益率一、研究背景及意義上證50股指期貨是我國三大期貨品種之一，標的物是上交所編制的上證50指數(shù)，于2015年4月16日在中國金融期貨交易所上市交易。上證50股票價格指數(shù)代表的是50家市場流動性好、規(guī)模較大、資金充裕的上市公司，以此來綜合反映我國證券市場實力較為雄厚的一批龍頭企業(yè)的整體狀況。近年來，上證50股指期貨得到了快速發(fā)展，交易量日漸增長，最主要的原因是股指期貨具有降低風(fēng)險、價格發(fā)現(xiàn)的重要功能，可以有效規(guī)避我國資本市場的強烈
時代金融 2019年29期2019-12-02
- 基于ARMA模型的股票收益率預(yù)測及R語言實現(xiàn)
語言建立ARMA模型，并基于該模型對未來20個工作日收益率進行預(yù)測，預(yù)測結(jié)果可供投資者和政府部門做宏觀決策提供參考。關(guān)鍵詞：ARMA模型;萬科收益率;R語言一、緒論自2019年2月初以來，我國股市一直呈良好態(tài)勢，與此同時，風(fēng)險偏好者紛紛將資本投入到股市中，希望在股海中能有個好收益。顯然，在投資過程中，投資者都期望股票收益率越高越好，風(fēng)險越低越好。因此，故若能通過相關(guān)工具預(yù)測股票未來收益率，這不僅能夠讓股民規(guī)避風(fēng)險，也能為政府制定各項宏觀經(jīng)濟政策提供參考。近
科技風(fēng) 2019年23期2019-10-21
- 基于機器學(xué)習(xí)方法的心電信號分類研究
，再利用ARMA模型以及時間序列的方法對分解后的信號序列進行特征提取，將ARMA模型的系數(shù)作為心電信號的特征指標;結(jié)合決策樹分類、支持向量機分類和隨機森林分類機器學(xué)習(xí)方法對提取后的心電特征指標進行分類研究，并根據(jù)實驗結(jié)果對三種算法的性能進行比較分析。關(guān)鍵詞：心電信號;分類;ARMA模型;機器學(xué)習(xí);心律失常據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）統(tǒng)計，2016年全球死亡人數(shù)中，71%死于NCDs（非傳染性疾?。?4%緣于10大原因，而Ischaemic heart dis
科技風(fēng) 2019年16期2019-10-21
- 基于ARMA模型的家具零售價格指數(shù)統(tǒng)計建模分析
析，建立ARMA模型，求解出最優(yōu)的ARMA模型，并對2019年6到12月7個月的家具類商品價格指數(shù)做出預(yù)測，計算出月價格指數(shù)在100.1左右浮動，家具類商品月增長率為10%左右，與實際家具業(yè)行業(yè)經(jīng)濟增長率相近，最后提出建議關(guān)鍵詞：家具價格指數(shù);時間序列分析;ARMA模型;Python緒論1.1 問題的提出我國家具業(yè)的發(fā)展步入了一個相對平穩(wěn)的階段。從國家統(tǒng)計局的家具類成交額數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，我國家具類商品成交額從2008年的854.27億元增長到了2017年的241
青年生活 2019年28期2019-09-10
- 基于主成分分析與Fourier變換的動態(tài)投資組合
最后利用ARMA模型對趨勢殘差進行區(qū)間預(yù)測。為使資產(chǎn)保值，當組合股價達到最低點時，各資產(chǎn)以第一主成分對應(yīng)權(quán)重進行組合建倉;當組合股價反向上升達到最高點時，則以第N主成分對應(yīng)權(quán)重進行組合并調(diào)倉。在實證模擬方面，選取2016年1月4日—2018年6月8日全球股票主要指數(shù)的收盤價數(shù)據(jù)進行實證分析。模擬結(jié)果表明：基于主成分分析的投資組合在收益及資產(chǎn)保值方面表現(xiàn)更佳。關(guān)鍵詞 主成分分析;投資組合;Fourier變換;ARMA模型中圖分類號 F830 文獻標識碼 A
經(jīng)濟數(shù)學(xué) 2019年4期2019-06-24
- 量化私募行業(yè)發(fā)展趨勢的組合預(yù)測研究
化投資;ARMA模型;線性回歸;組合預(yù)測[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2019.07.0491 引 言隨著證券市場的復(fù)雜程度日益提升，傳統(tǒng)投資面臨較大挑戰(zhàn)，因此越來越多的專業(yè)機構(gòu)，如私募基金公司開始關(guān)注量化投資。在我國，量化投資雖然起步較晚，但隨著近幾年我國隨著金融科技產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國的量化投資行業(yè)也進入了一個相對高速的發(fā)展時期。自2010年股指期貨推出以后，越來越多的海外量化基金經(jīng)理開始回歸國內(nèi)私募基金市場，越來越多的私募基金開
中國市場 2019年7期2019-04-08
- 我國上市公司籌資方式選擇的研究
食理論；ARMA模型一、引言隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的建立和金融市場的完善，上市公司的籌資渠道日趨多元化發(fā)展。從籌集資金的來源的角度看，可分為內(nèi)部籌資渠道和外部籌資渠道。其中，內(nèi)部籌資渠道是指企業(yè)內(nèi)部開辟資金來源，主要有企業(yè)自有資金、企業(yè)應(yīng)付稅利和利息、企業(yè)未使用或未分配的專項基金。外部籌資渠道指企業(yè)從外部所開辟的資金來源。目前，我國上市公司存在著明顯的外源籌資偏好，這與一般“啄食理論”思想不相順應(yīng)，因此對我國籌資方式的選擇及發(fā)展趨勢展開論述。二、籌資選擇概述經(jīng)過
商場現(xiàn)代化 2018年17期2018-12-08
- 基于ARMA模型下的澳門博彩業(yè)預(yù)測研究
通過構(gòu)建ARMA模型對澳門2003年第一季度至2017年第四季度的澳門博彩收入數(shù)據(jù)進行預(yù)測研究。研究表明，ARIMA（5，1，2）模型能較好的模擬澳門博彩收入的短期預(yù)測情況，并向前一步計算預(yù)測出澳門2018年第一季度博彩收入為72258百萬澳門元。關(guān)鍵詞：澳門；博彩業(yè)；ARMA模型1 1 澳門博彩業(yè)歷史背景分析博彩業(yè)在澳門有著悠久的發(fā)展歷史，追溯到1847年就有宣布賭博合法化的相關(guān)條例。自2002年“賭權(quán)開放”后，澳門博彩業(yè)開始得到迅速的發(fā)展。根據(jù)澳門統(tǒng)計
中國市場 2018年22期2018-09-21
- 基于光纖陀螺的大壩安全監(jiān)測隨機漂移誤差
機漂移；ARMA模型；面板堆石壩中圖分類號：TV698.1文獻標志碼：Adoi：10.3969/j.issn.1000- 1379.2018.06.032隨著大壩建設(shè)中壩體的不斷增高，大壩監(jiān)測周期持續(xù)延長，面板堆石壩的面板撓度變形監(jiān)測顯得尤為重要。面板撓度在蓄水初期向凌空面變形，隨著蓄水逐漸增多，逐漸回落向壩體內(nèi)部變形，最后向壩體內(nèi)部整體回落。常規(guī)儀器監(jiān)測往往以點式監(jiān)測為主，使用壽命較短，所以急需尋找一種新的儀器進行有效的安全監(jiān)測。光纖陀螺系統(tǒng)具有造價低、
人民黃河 2018年6期2018-09-10
- 基于小波變換和時間序列模型的Brent原油期貨價格預(yù)測
然后采用ARMA模型對分解后的油價進行樣本內(nèi)預(yù)測。實證研究表明，基于小波的組合模型具有較高的預(yù)測性能，同時驗證了該方法的可行性和有效性。關(guān)鍵詞：小波分析 組合預(yù)測 ARMA模型中圖分類號：F832 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）02（b）-036-02傳統(tǒng)的時間序列分析模型AR、MA、ARMA、GARCH等模型通常專注于在時域上的分析，而金融時間序列常有的長記憶性、異方差性、非平穩(wěn)性等統(tǒng)計特性使得運用傳統(tǒng)模型去分析不理想。金融時間
中國商論 2018年5期2018-09-10
- 基于ARMA模型的我國居民消費價格指數(shù)預(yù)測
立了一個ARMA模型，選取我國2001年1月到2015年12月的CPI環(huán)比月度數(shù)據(jù)作為樣本，運用R3.4.3軟件對居民消費價格指數(shù)時間序列的自相關(guān)系數(shù)與偏相關(guān)系數(shù)進行統(tǒng)計，進行模型定價并估計出其參數(shù)，并對2016年1月至5月的居民消費價格指數(shù)進行預(yù)測。實證結(jié)果顯示MA（2）模型能較好地擬合商品指數(shù)的動態(tài)路徑，模型的預(yù)測值與實際觀測值非常接近，表明ARMA模型在居民消費價格指數(shù)的預(yù)測中效果較好。通過ARMA模型合理預(yù)測我國的居民消費價格指數(shù)，能夠?qū)ξ磥斫?jīng)濟發(fā)
商場現(xiàn)代化 2018年7期2018-06-21
- 中國對烏茲別克斯坦出口商品結(jié)構(gòu)分析
品結(jié)構(gòu);ARMA模型;優(yōu)化中圖分類號：F752.7 文獻標識碼：A收錄日期：2018年3月27日一、引言中烏建交已有20多年的歷史，1992年中國與烏茲別克斯坦貿(mào)易額僅為5，300萬美元，2015年中國與烏茲別克斯坦的貿(mào)易額已達到35.03億美元，僅2016年上半年中烏雙邊貿(mào)易額已達到18.71億美元。長期以來，中國政府高度重視與烏茲別克斯坦的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。2015年中國與烏茲別克斯坦簽署了共建“絲綢之路經(jīng)濟帶”合作文件，將進一步深化兩國經(jīng)貿(mào)合作。國內(nèi)許多學(xué)者
合作經(jīng)濟與科技 2018年12期2018-05-15
- 基于ARMA模型的昆明市禽蛋零售價格的分析與預(yù)警
平均模型ARMA模型，對昆明市禽蛋零售物價指數(shù)RPI以及禽蛋產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總量的（2000～2015年）時間序列進行了建模分析。結(jié)果表明，禽蛋零售價格指數(shù)的ARMA（3，4）模型是平穩(wěn)的且是可逆的，對2018～2020年的禽蛋RPI進行了短期預(yù)測，預(yù)測結(jié)果分別是104.21，105.29，104.76，價格指數(shù)相對穩(wěn)定。采用ARMA模型進行禽蛋RPI的分析與預(yù)測，能較好地反映其動態(tài)變化，為政府采取物價穩(wěn)定規(guī)劃與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供建議，使禽蛋產(chǎn)業(yè)以達到適度規(guī)模滿足適
農(nóng)村經(jīng)濟與科技 2018年15期2018-05-14
- 基于ARMA時間序列模型的中重卡行業(yè)市場趨勢預(yù)測
場預(yù)測；ARMA模型[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2018.04.0761 引 言中重卡行業(yè)市場需求預(yù)測方法較多，較為常用的有線性回歸模型和非線性回歸模型。[1]目前國內(nèi)很多學(xué)者通過引入宏觀經(jīng)濟、政策指標，如GDP、投資總額、社會消費品零售總額、鋼材產(chǎn)量、煤炭產(chǎn)量等建構(gòu)多元回歸模型[2][3]，取得一定的效果。但由于影響因素較多，且這些因素又常常存在多重共線性，易于出現(xiàn)偽回歸、顯著性檢驗未通過、模型總體擬合度偏低的現(xiàn)象，同時由于眾多相
中國市場 2018年4期2018-02-26
- 基于ARIMA模型對北京市月平均相對濕度的預(yù)測
本文利用ARMA模型對北京市2012～2015年空氣相對濕度的數(shù)據(jù)進行分析，建立相應(yīng)的ARMA模型，再對建立的模型進行殘差檢驗，并利用該模型對未來五個月進行預(yù)測，查看未來的空氣相對濕度變化趨勢，體現(xiàn)模型優(yōu)劣，可以更好的進行氣候變化研究。關(guān)鍵詞：相對濕度預(yù)測；時間序列分析；ARMA模型；Box-Jenkins方法一、 引言隨著全球氣候變化加劇，對于氣候變化、空氣質(zhì)量等的研究不斷得到深入，對于不同空氣質(zhì)量指標衡量因素十分不同，相對濕度的高低在許多程度上直接反映
考試周刊 2017年59期2018-01-29
- 中國制造業(yè)增加值A(chǔ)RMA分析
析，建立ARMA模型，并利用歷史數(shù)據(jù)論證模型的正確性，研究制造業(yè)增加值變化趨勢和特征，給出了制造業(yè)增加值的預(yù)測方法，為經(jīng)濟決策提供依據(jù)。Abstract： Since the economic reform and opening， China's manufacturing industry has a significant development， both total economic output and manufacturing techno
價值工程 2018年36期2018-01-25
- 基于ARMA模型對我國病毒性肝炎流行特征分析
鍵詞】 ARMA模型； 病毒性肝炎； 發(fā)病率； 預(yù)測【Abstract】 Objective：To analyze the dynamics of the morbidity of viral hepatitis in China and offer decision-making foundation to prevention and surveillance of viral hepatitis in China.Method：Autoregress
中國醫(yī)學(xué)創(chuàng)新 2018年33期2018-01-22
- 基于差分方程和元胞自動機的交通阻塞模型
行能力；ARMA模型；分段差分方程；元胞自動機中圖分類號：TB文獻標識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2018.04.0881引言車道被占用是指由于交通事故等各種原因，導(dǎo)致車道或道路橫斷面通行能力在單位時間內(nèi)降低的現(xiàn)象。在城市化進程發(fā)展快速的當下，車道被占問題情況復(fù)雜，車道被占用極大程度上影響人民的正常工作生活。為此，根據(jù)2013年全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽A題，采用數(shù)學(xué)方法分析建立相關(guān)模型，估算了其影響程度，將為交通部門處理類
現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2018年4期2018-01-20
- 基于GARCH族模型的人民幣匯率波動性分析
數(shù)據(jù)，以ARMA模型建立均值方程模型，結(jié)合GARCH模型族中的GARCH模型、TGARCH模型、EGARCH模型和GARCH-M模型對匯率的對數(shù)收益率數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析及模型擬合，通過對模型系數(shù)顯著性、AIC和BIC準則以及模型本身要求等各方面的篩選最終選用GARCH-M（1，1）作為最優(yōu)擬合模型，并發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣匯率具有集群性、非對稱性和杠桿效應(yīng)等特征。[關(guān)鍵詞]人民幣匯率 GARCH族模型 ARMA模型1選題背景自2005年7月21日起，我國開始實行以
商情 2017年39期2017-11-27
- 基于遙測數(shù)據(jù)的在軌衛(wèi)星性能預(yù)測方法研究
數(shù)回歸、ARMA模型、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等方法對分解后的數(shù)據(jù)進行預(yù)測分析，并且對方法的流程和精度進行分析，最后評估衰減因子。針對某在軌衛(wèi)星溫度參數(shù)的預(yù)測實驗，結(jié)果證明，提出的預(yù)測方法平均相對誤差小于8%，能有效地對在軌衛(wèi)星遙測數(shù)據(jù)的性能趨勢進行預(yù)測，為在軌衛(wèi)星狀態(tài)監(jiān)控、健康管理與故障分析等應(yīng)用服務(wù)提供技術(shù)保證，具有極其重要的實用價值。關(guān)鍵詞： 遙測數(shù)據(jù)； BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)； ARMA模型； 性能預(yù)測中圖分類號： TN98?34； TP392 文獻標識碼： A 文章編
現(xiàn)代電子技術(shù) 2017年21期2017-11-10
- 基于時間序列模型的GDP預(yù)測
產(chǎn)總值 ARMA模型ARIMA模型1 引言1.1 GDP概述國內(nèi)生產(chǎn)總值共有四個不同的組成部分，其中包括消費、私人投資、政府支出和凈出口額。用公式表示為：，式中：CA為消費、I為私人投資、CB為政府支出、X為凈出口額。GDP大幅增長，反映出該國經(jīng)濟發(fā)張蓬勃，國民收入增加，消費能力也隨之增強，中央銀行將有可能提高利率，緊縮貨幣供應(yīng)，國家經(jīng)濟表現(xiàn)良好及利率的上升會增加該國貨幣的吸引力。相反，如果GDP出現(xiàn)負增長，顯示經(jīng)濟處于衰退狀態(tài)，消費能力減低時，中央銀行將
大經(jīng)貿(mào) 2017年8期2017-09-26
- 基于ARMA模型的甘肅省農(nóng)村金融缺口測算
.2建立ARMA模型對甘肅省農(nóng)村金融缺口的趨勢進行了預(yù)測?！娟P(guān)鍵詞】農(nóng)村金融；金融缺口；ARMA模型一、農(nóng)村金融缺口測算1.測算方法本文的金融融量，是指金融的融通以及容納量，是某個國家或地區(qū)在相應(yīng)的經(jīng)濟條件下金融最大或最適宜的容納規(guī)模量，有理論融量與實際融量之分。文中的理論融量是利用戈德史密斯的金融發(fā)展理論中的金融經(jīng)濟相關(guān)率（金融經(jīng)濟相關(guān)率=金融資產(chǎn)總量/經(jīng)濟生產(chǎn)總值）指標，從農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的整體水平來衡量；實際融量則用實際自有資金和外部實際注入資金來衡量。
中國經(jīng)貿(mào) 2017年16期2017-09-22
- 時間序列分析在我國GDP預(yù)測中的應(yīng)用
GDP ARMA模型 ARIMA模型一、引言GDP是指國民生產(chǎn)總值，它指的是，一定時期內(nèi)，一個國家地區(qū)生產(chǎn)活動的最終結(jié)果。它不僅能夠反映經(jīng)濟變化的情況，還可以計算經(jīng)濟周期，為更好的衡量、預(yù)測經(jīng)濟的發(fā)展狀況提供了重要支持。對于GDP的預(yù)測，可以更加清楚地了解到未來經(jīng)濟的走勢和發(fā)展狀態(tài)，因此，GDP的準確預(yù)測和分析具有重要作用。時間序列分析是一種動態(tài)的，用于處理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計學(xué)方法。它根據(jù)觀測到的按時間排序的數(shù)據(jù)，在曲線擬合和參數(shù)估計的理論支持下，建立相關(guān)的數(shù)學(xué)模
時代金融 2017年16期2017-09-20
- 福建省居民消費價格月度同比指數(shù)的預(yù)測與預(yù)警研究
環(huán)變動；ARMA模型；預(yù)警居民消費價格指數(shù)（Consumer Price Index；CPI），指反映一定時期內(nèi)城鄉(xiāng)居民所購買的生活消費品價格和服務(wù)項目價格變動趨勢和程度的相對數(shù)，是對城市居民消費價格指數(shù)和農(nóng)村居民消費價格指數(shù)進行綜合匯總計算得到的結(jié)果。利用居民消費價格指數(shù)，可以觀察和分析消費品的零售價格和服務(wù)價格變動對城鄉(xiāng)居民實際生活費支出的影響程度。因此倍受政府、社會和消費者的關(guān)注。在CPI構(gòu)成權(quán)重體系中，食品約占30%，而肉類又在食品中約占1/4。2
商場現(xiàn)代化 2017年12期2017-07-20
- 高校食堂的菜品銷量分析
分析； ARMA模型； R語言； 關(guān)聯(lián)規(guī)則學(xué)習(xí)中圖分類號：TP311 文獻標志碼：A 文章編號：1006-8228（2017）07-65-04The analysis of dishes sales in university dining roomWang Chuyu1， Wang Qinghua1， Wang Chuchu1， Chen Yanhui2， Hua Yiheng1（Shandong University School of Mathema
計算機時代 2017年7期2017-07-20
- 對于云南省碳排放強度變化的研究
放強度；ARMA模型；R軟件[DOI]1013939/jcnkizgsc2017192671引言全球氣候的變暖以及其所引發(fā)的其他環(huán)境問題使人們開始關(guān)注碳排放，而隨著中國經(jīng)濟出現(xiàn)新常態(tài)，過去以犧牲環(huán)境為代價帶來經(jīng)濟增長的方式也需要被摒棄，這些對于云南省的經(jīng)濟發(fā)展有著非常重要的啟示作用。云南省的經(jīng)濟發(fā)展并不靠前，但作為目前國內(nèi)環(huán)境質(zhì)量較好的地區(qū)，更不能以環(huán)境質(zhì)量來換取經(jīng)濟的發(fā)展，因此研究云南省碳排放強度的變化情況具有重要的現(xiàn)實意義。文章研究1995—2014年
中國市場 2017年19期2017-07-19
- 時間序列分析方法在物流需求預(yù)測中的應(yīng)用
時間序列ARMA模型進行物流需求預(yù)測，探索了時間序列分析方法在物流需求預(yù)測中的應(yīng)用。關(guān)鍵詞：時間序列分析；物流需求；ARMA模型；預(yù)測中圖分類號：F253 文獻標識碼：AAbstract： This paper introduces the knowledge of logistics demand forecasting and time series analysis， the stochastic time series ARMA model is
物流科技 2017年6期2017-07-07
- 海南省人口增長與就業(yè)率問題分析
最后建立ARMA模型對就業(yè)人口做出分析與對應(yīng)預(yù)測。關(guān)鍵詞：人口增長；就業(yè)率；指數(shù)模型；ARMA模型中圖分類號：F127 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2017）007-0-01一、引言1.人口狀況分析人口問題的產(chǎn)生和解決與很多方面的因素相關(guān)，例如環(huán)境容量和資源的利用以及經(jīng)濟體制的發(fā)展等。而根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來看，我國人口目前存在幾大特點：人口總量低速增長，人口自然增長率較為平穩(wěn)，而人口老齡化速度加快，人口向經(jīng)濟發(fā)展快的地區(qū)聚攏。2.研究思路
現(xiàn)代經(jīng)濟信息 2017年7期2017-06-20
- 電力系統(tǒng)短期負荷預(yù)測方法與預(yù)測精度
，構(gòu)建了ARMA模型等模型，運用MATLAB、EVIEWS等軟件編程，研究得出氣象因素對短期電力負荷的影響并得出兩地區(qū)預(yù)測結(jié)果，分析判斷出各預(yù)測結(jié)果的準確性.【關(guān)鍵詞】：電力負荷預(yù)測；多元線性回歸分析；ARMA模型引言在經(jīng)濟迅速發(fā)展的今天，電力滲透到人類生活的各個方面.短期負荷預(yù)測是電力系統(tǒng)運行和分析的基礎(chǔ)，提高負荷預(yù)測精度，是保障電力系統(tǒng)優(yōu)化決策科學(xué)性的重要手段[1].在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中，考慮氣象因素成為相關(guān)部門改進負荷預(yù)測精準度的重要方法之一.1、數(shù)據(jù)來
中國綠色畫報 2017年5期2017-06-15
- 基于ARMA和ARCH模型的我國主要糧食作物價格變化規(guī)律研究
關(guān)鍵詞]ARMA模型；ARCH模型；糧食價格[DOI]1013939/jcnkizgsc2017140421引言糧食是居民生活的必需品，也是保障我國經(jīng)濟快速發(fā)展及社會穩(wěn)定的重要戰(zhàn)略物資，對國計民生具有不可替代作用。糧食收購價在一定程度上反映了糧食的價值，市場上的糧食價格根據(jù)供給與需求進行調(diào)整，但是，市場確定的價格有時會損害糧農(nóng)的利益，因此為了保障糧農(nóng)的種糧積極性以及我國足夠的糧食產(chǎn)量，我國政府在市場調(diào)節(jié)基礎(chǔ)上，對重要糧食品種和糧食主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價格政策
中國市場 2017年14期2017-06-02
- 基于ARMA模型的股價預(yù)測及實證研究
化規(guī)律。ARMA模型在經(jīng)濟預(yù)測過程中即考慮了金融市場、股票市場指標在時間序列上的依存性，又考慮了隨機波動你的干擾性，對其指標短期趨勢的預(yù)測準確率較高，它用有限參數(shù)線性模型描述時間的自相關(guān)結(jié)構(gòu)，便于進行統(tǒng)計分析與數(shù)學(xué)處理，因此ARMA模型是目前常用的用于擬合平穩(wěn)序列的模型，尤其在金融和股票領(lǐng)域具有重要意義。本文將利用ARMA模型結(jié)合民生銀行股票的歷史數(shù)據(jù)建模，并運用該模型對招商銀行的股票日收盤價進行預(yù)測，從而推斷其未來趨勢?！娟P(guān)鍵詞】ARMA模型；金融時間序
智富時代 2017年2期2017-04-20
- 基于ARMA模型對我國金融機構(gòu)存款的分析
，再應(yīng)用ARMA模型進行時間序列分析，由此比較準確的預(yù)測出2016年11月的金融機構(gòu)存款，為1，499，552.06 （億元）。通過對此進行有效和準確的預(yù)測，可以為國家進行宏觀的政策調(diào)控，例如進行貨幣的量化寬松和利率的把控方面，提供重要的參考價值。關(guān)鍵詞：金融機構(gòu)存款；OLS回歸預(yù)測；ARMA模型一、引言關(guān)于我國金融機構(gòu)存款的分析，現(xiàn)有研究也有很多。例如，張橋云和王寧（2013）從銀行特征和市場環(huán)境兩個方面實證研究影響我國商業(yè)銀行存款利率浮動幅度的因素，研
中國集體經(jīng)濟 2017年10期2017-04-07