陸易　吳敏為

[摘 要]在“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的政策號(hào)召下，我國各類小微企業(yè)在數(shù)量上及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度上均增長(zhǎng)明顯。小微企業(yè)的發(fā)展離不開金融系統(tǒng)的大力支持，但是目前的現(xiàn)狀是以銀行為主導(dǎo)的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)小微企業(yè)的支持力度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，而新興的互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)與平臺(tái)為小微企業(yè)的融資提供了新的選擇與機(jī)會(huì)。小微企業(yè)如何與互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)契合與互動(dòng)，也是當(dāng)前政策制定與理論研究所關(guān)切的重要問題。本文將采用基于Agent的建模與仿真方法，運(yùn)用Repast仿真軟件設(shè)計(jì)仿真模型，以模擬和考察小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)演化過程。

[關(guān)鍵詞]小微企業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)；仿真分析

[中圖分類號(hào)]F276.44 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A

1 基于Agent的建模方法及在小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融資中的運(yùn)用

基于Agent的建模與仿真（Agent-based modeling and simulation，ABMS）是一種新的仿真由交互作用的自治主體組成的系統(tǒng)的建模方法（Macal and North，2006），這一方法與復(fù)雜性科學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)等學(xué)科有一定的聯(lián)系，尤其是與復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論發(fā)展有著重要的淵源。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展在許多領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，如金融市場(chǎng)、交通網(wǎng)絡(luò)、城市演化、生態(tài)網(wǎng)絡(luò)、動(dòng)物群體行為、知識(shí)擴(kuò)散等。該方法的優(yōu)勢(shì)主要在于研究復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)的演化過程問題時(shí)，根據(jù)模型可以使主體按照設(shè)定的交互作用規(guī)則從下而上、從局部到整體，把微觀行為到宏觀現(xiàn)象的生成、演化過程展現(xiàn)出來，彌補(bǔ)了還原論方法在研究整體涌現(xiàn)性時(shí)的不足。

基于Agent的建模實(shí)際上是復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論與仿真方法結(jié)合，因而在運(yùn)用該方法研究Multi-Agent模型的過程與一般的建模思路相類似，即包括實(shí)際系統(tǒng)、概念模型、仿真模型、模型運(yùn)行以及結(jié)果分析。小微企業(yè)的成長(zhǎng)具有隨機(jī)性、動(dòng)態(tài)性、靈活性及高度自治性，這些特點(diǎn)都能通過Agent建模方法所模擬，因此在推演小微企業(yè)成長(zhǎng)演變過程中發(fā)揮了重要作用。

2 基于Agent的小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)建模步驟

本研究采用Macal等提出了以Repast平臺(tái)為基礎(chǔ)的仿真模型步驟來模擬小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)的建模。Repast平臺(tái)的具體建模需要重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)構(gòu)件，即情境（Context）、映射（Project）、主體（Agent），情境是Repast中的核心概念和對(duì)象，按照層級(jí)結(jié)構(gòu)進(jìn)行排列，它定義了一個(gè)抽象總體以及交互機(jī)制，但交互機(jī)制并不實(shí)際地執(zhí)行，僅作為一個(gè)原型空間；映射的主要作用就是定義情境中的元素的交互關(guān)系，使之相互作用?；贏gent的小微企業(yè)成長(zhǎng)建模與仿真的主要步驟有：第一，基因視角的小微企業(yè)系統(tǒng)界定，即概念模型的提出。這主要是如何從基因角度清晰闡釋企業(yè)系統(tǒng)、企業(yè)系統(tǒng)的邊界，以及哪些因素屬于系統(tǒng)和哪些屬于影響系統(tǒng)的外部環(huán)境。第二，確定問題評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，即如何分析模型達(dá)到的效果。在對(duì)小微企業(yè)系統(tǒng)定義的基礎(chǔ)上，提出并制定對(duì)仿真結(jié)果的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，如構(gòu)建目標(biāo)函數(shù)。第三，選擇仿真問題的抽象層次，即仿真問題形式化描述。由于企業(yè)是具有層次性的組織，如果仿真層次是在非常底層的水平，可能降低效率，如果在非常高的層次可能減弱模型解釋能力。因此，應(yīng)結(jié)合仿真目標(biāo)確定問題抽象的層次。第四，構(gòu)建簡(jiǎn)明的表示模型，這是揭示小微企業(yè)這一復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)的關(guān)鍵。在前述分析步驟基礎(chǔ)上，從主體的相互作用中抽象出關(guān)鍵部分，進(jìn)一步確定模型中的主體之間交互機(jī)制與行為規(guī)則，建立仿真表示模型。第五，設(shè)計(jì)算法模型，即通過借助仿真軟件編寫代碼，在計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)主體之間的交互關(guān)系與模擬小微企業(yè)系統(tǒng)的成長(zhǎng)演變過程；最后，進(jìn)行模型修正與優(yōu)化。

3 仿真過程及結(jié)果分析

本研究采用兩個(gè)模擬模型（模型I與模型Ⅱ）展開模擬仿真。模擬開始之前需要對(duì)小微企業(yè)為了融資系統(tǒng)演化過程所涉及的主要初始參數(shù)進(jìn)行設(shè)置說明（表1），本文選擇的仿真時(shí)鐘的模擬次數(shù)為200次，下面將對(duì)仿真分析結(jié)果加以討論分析。

根據(jù)上述演化博弈仿真模型的構(gòu)建與實(shí)現(xiàn)流程規(guī)則的設(shè)計(jì)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)的仿真程序按照前述設(shè)置的演化博弈理論進(jìn)行調(diào)試與運(yùn)行主要得到以下結(jié)果：

3.1 模型I仿真結(jié)果分析

模型I的模擬過程中，以小微企業(yè)的創(chuàng)新融資需求為場(chǎng)景。分別探討了不同創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)水平下小微企業(yè)與銀行的行為變化和策略選擇。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行總量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和工信部有關(guān)小微企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，同時(shí)考慮到不同區(qū)域間小微企業(yè)和銀行比例的差異性，設(shè)定初始的資金供需雙方的數(shù)量比例。利用Repast S仿真工具設(shè)定仿真程序進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬，采集模擬200次博弈之后的運(yùn)行數(shù)據(jù)結(jié)果，導(dǎo)出后利用excel繪制模擬結(jié)果，如圖1和圖2所示。其中“■”表示選擇到期違約策略的小微企業(yè)比例，“◆”表示選擇到期還款策略的小微企業(yè)比例。不同創(chuàng)新成功率下模擬結(jié)果的對(duì)比表明，在小微企業(yè)的創(chuàng)新成功率較低時(shí)，違約企業(yè)個(gè)體數(shù)量的波動(dòng)幅度非常明顯，具有不穩(wěn)定性。隨著創(chuàng)新成功率的增長(zhǎng)，違約的企業(yè)個(gè)體數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，即群體中選擇違約策略的企業(yè)數(shù)量是下降的且趨于演化穩(wěn)定。同時(shí)，由于不同的參與主體存在學(xué)習(xí)能力，具有一定的學(xué)習(xí)記憶，這種學(xué)習(xí)記憶能力使得小微企業(yè)會(huì)反思前面的策略選擇，并根據(jù)收益情況不斷地在演化過程中改變策略行為，以期實(shí)現(xiàn)在演化中取得更高的收益。對(duì)于演化過程中的資金供給方而言，則是表現(xiàn)出來一種貸款傾向的增加，即它們更可能向經(jīng)營穩(wěn)定、技術(shù)成熟的小微企業(yè)放貸，主要是有助于降低貸款的風(fēng)險(xiǎn)，獲得更多的收益，這一點(diǎn)也與現(xiàn)實(shí)發(fā)展基本吻合。

3.2 模型Ⅱ仿真結(jié)果分析

“■”表示在有監(jiān)管情況下選擇不合作到期違約策略的小微企業(yè)比例，“◆”表示選擇到期合作還款策略的小微企業(yè)比例。參數(shù)U（表示監(jiān)管成本）和H（給予的獎(jiǎng)懲額占比）的不同取值水平下，小微企業(yè)、銀行等資金供給主體的策略選擇呈現(xiàn)往復(fù)的變化趨勢(shì)，最終在多輪的博弈過程中達(dá)到某一演化的穩(wěn)定狀態(tài)。從實(shí)際的模擬圖3和圖4顯示的結(jié)果表明，隨著監(jiān)管成本和獎(jiǎng)懲額度的變化，對(duì)不同群體策略選擇的變動(dòng)頻率和波動(dòng)幅度具有明顯的影響，這一定程度上反映出監(jiān)管對(duì)互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)的演化有著重要的作用。從實(shí)際的模擬結(jié)果來看，隨著（U，H）取值的變化，P的均值水平呈現(xiàn)出先降后升的趨勢(shì)，具有一定的局限性。具體來看，在初始的監(jiān)管情況下，小微企業(yè)選擇違約策略的比例平均多于還款企業(yè)的比例，但隨著模擬的繼續(xù)，選擇還款小微企業(yè)的比例開始占優(yōu)，單波動(dòng)幅度和波動(dòng)頻率相對(duì)較高。隨著提高監(jiān)管的力度，選擇還款策略的小微企業(yè)的比例開始增加，平均來看要高于選擇違約策略的小微企業(yè)，曲線的波動(dòng)幅度逐漸變小。但模擬達(dá)到200次時(shí)，演化仍然沒有達(dá)到演化穩(wěn)定狀態(tài)。所以這在一定程度上表明，互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)演化的穩(wěn)定性和能否達(dá)到收斂，需要政府、中介機(jī)構(gòu)等不同主體的參與，并需要引入一定的監(jiān)管措施來規(guī)范系統(tǒng)中的約束機(jī)制，才能更好地實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

4 研究結(jié)論

本文運(yùn)用多主體建模與仿真方法模擬互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)演化過程。模擬結(jié)果表明，小微企業(yè)在長(zhǎng)期演化過程中會(huì)不斷反思原有的融資策略選擇行為，學(xué)習(xí)和模仿更高收益的融資策略。同時(shí)，提升自身的投資項(xiàng)目成功率對(duì)促進(jìn)小微企業(yè)與資金供給方之間的合作具有正向作用，即參與方的合作意愿增強(qiáng)，違約比例下降。此外，政府、信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)等第三方要素的監(jiān)管作用對(duì)提高互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)中的合作比例，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)融資系統(tǒng)的演化穩(wěn)定具有重要作用。

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