劉圣囡+郭文旌+王慧

摘 要：隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，社會對于同時具備金融理論基礎(chǔ)和計算機技術(shù)支持的金融工程專業(yè)人才的需求不斷加大。復(fù)合應(yīng)用型金融工程專業(yè)人才，需要扎實的理論功底，同時應(yīng)兼具較強的動手操作能力和解決實際問題的能力。鑒于此，在分析了目前我國金融工程專業(yè)實驗課程設(shè)置中存在的問題的基礎(chǔ)上，提出了今后實驗類課程體系的設(shè)計思路。

關(guān)鍵詞：金融工程專業(yè)；實驗課程建設(shè)；人才培養(yǎng)

中圖分類號：G4 文獻標識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2017.36.079

1 金融工程專業(yè)簡介

金融工程是20世紀80年代末90年代初在西方國家興起的，隨著投資銀行業(yè)與資本市場的擴張而產(chǎn)生和發(fā)展起來的一門應(yīng)用性很強的金融學科，它是一門將工程思維引入金融領(lǐng)域，結(jié)合數(shù)學建模、仿真模擬等工程技術(shù)方法，創(chuàng)造性地運用各種金融工具和策略來解決金融財務(wù)問題的新興學科。我國從21世紀初開始引入金融工程專業(yè)，南京財經(jīng)大學自2003年開始開設(shè)金融工程本科專業(yè)，是進行金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)實踐較早的財經(jīng)類本科院校之一。金融工程專業(yè)強調(diào)培養(yǎng)學生在工作中的實際運用能力，作為一門前沿學科，金融工程在融合了經(jīng)濟學、金融學和投資學的相關(guān)理論的基礎(chǔ)上，同時借鑒了數(shù)學、信息技術(shù)等手段，通過數(shù)據(jù)模擬，將理論知識轉(zhuǎn)化為可實現(xiàn)的投資工具。

2 金融工程專業(yè)實驗教學中存在的問題

美國大學的金融工程專業(yè)分別設(shè)置在工程學院、數(shù)學院或商學院。南京財經(jīng)大學金融工程專業(yè)設(shè)置在金融學院，依托江蘇省金融實驗教學示范中心——金融工程實驗室，開設(shè)證券投資學、金融計量學、金融建模與仿真分析、金融綜合實驗分析、量化投資等實驗課程。屬于職業(yè)導向型教學模式，培養(yǎng)學生扎實的理論功底的同時，引導學生由被動學習走向主動學習，啟發(fā)學生的創(chuàng)造力，提高動手能力和分析解決問題的能力。本專業(yè)學生畢業(yè)后能夠在銀行、證券公司等金融部門從事投資顧問、風險管理等工作。

經(jīng)過了近20年的發(fā)展和壯大，金融工程專業(yè)實驗課程建設(shè)已經(jīng)取得一定的成績，但同時有些問題依然不容忽視。第一，目前開始的實驗課程多以課程級實驗為主，如證券仿真投資、期貨交易、風險管理等，學生對于理論知識的理解仍限定于每門理論課程的框架中，無法綜合的運用理論知識進行實際操作。只有通過開設(shè)綜合性實驗課程，將學生置身于整個投資過程，學生才會了解到每門課的知識要如何貫穿，如何運用。

第二，數(shù)據(jù)分析、編程軟件的操作能力沒有得到系統(tǒng)的培養(yǎng)。目前面對金融工程專業(yè)的本科生開設(shè)的實驗課程中，數(shù)據(jù)處理軟件使用介紹的相關(guān)課程較少，通常為Excel、Eviews和Stata等軟件。學生很少有機會能夠接觸到Matlab、R語言、Pathon等編程軟件，這極大地限制了對于金融工程專業(yè)學生動手能力、金融建模能力的培養(yǎng)。只有結(jié)合相關(guān)理論課程內(nèi)容，制定合理的信息技術(shù)培養(yǎng)方案，使學生能夠較為系統(tǒng)地掌握一門軟件編程技術(shù)，并能夠把它運用與解決實際問題，才能夠真正培養(yǎng)出復(fù)合應(yīng)用型金融人才。

3 金融工程專業(yè)實驗教學體系設(shè)計思路

（1）首先，扎實金融理論知識。

金融工程專業(yè)開設(shè)金融學、證券投資學、金融工程學、公司金融、金融計量學、金融風險管理等主干課程，通過對以上專業(yè)課程的學習，學生給你可以系統(tǒng)地學習到金融工程相關(guān)理論知識。其中包括金融工程的核心理論模型如估值模型、資本資產(chǎn)定價模型、期權(quán)定價模型等。學生學習理論知識的同時，配以相關(guān)實驗進行補充，加深學生對于理論知識的理解和掌握。

同時，金融工程專業(yè)課程的實務(wù)操作性很強，對創(chuàng)新精神和實踐技能要求高，因此需要分層次構(gòu)建科學的金融工程專業(yè)實驗教學課程體系，按照專業(yè)級實驗、課程級實驗、綜合性實驗等幾個層次構(gòu)建科實驗教學體系，使學生在掌握本專業(yè)理論知識的同時，動手實踐能力和創(chuàng)新能力同時得到強化和提升。專業(yè)級實驗是專業(yè)性實驗，包括股指期貨投資模擬實驗、金融工程風險管理實驗等。課程級實驗是專業(yè)課程教學中設(shè)計的實驗內(nèi)容，如描繪有效邊界、構(gòu)建二叉樹模型等。綜合性實驗是將個專業(yè)知識綜合運用的實驗，如構(gòu)建投資組合、金融建模、企業(yè)投資決策模擬等實驗。

（2）其次，強化數(shù)理知識水平。

金融工程是金融學領(lǐng)域最復(fù)雜的學科之一，涉及高等數(shù)學、概率論和數(shù)理統(tǒng)計、數(shù)學分析、博弈論等課程，因為數(shù)學模型能夠準確地模擬出一個投資或資產(chǎn)組合在將來或在不同的經(jīng)濟環(huán)境中的變化，從而幫助決策層更準確地做出決策，因此要求金融工程專業(yè)的學生在本科學習中熟練掌握概率論、隨機過程等理論分析方法，并在建立仿真模型，進行精確的定量研究中加以應(yīng)用。

（3）再次，提升軟件操作能力。

利用相關(guān)數(shù)據(jù)處理及編程軟件對金融數(shù)據(jù)進行分析，從中發(fā)掘金融運行規(guī)律是當今金融信息全球化的重要手段，金融工程作為一門實踐性很強的學科，要求學生在掌握金融基礎(chǔ)理論、熟悉相當程度的數(shù)理知識的同時，還要求學生能夠熟練運用計算機技術(shù)進行操作分析。因此，有必要通過實驗教學，教授學生金融工程領(lǐng)域經(jīng)典的金融模型并對其進行數(shù)據(jù)分析模擬，如金融數(shù)據(jù)的處理、資本資產(chǎn)定價模型、套利定價模型、期權(quán)定價二叉樹模型、固定收益類證券的計算、利率期限結(jié)構(gòu)、投資組合構(gòu)建、金融風險管理等，使學生能夠達到熟練運用包括Excel、Eviews、Spss等語言進行數(shù)據(jù)分析，熟練掌握Matlab、Pathon等語言進行編程的目的。掌握了數(shù)據(jù)分析及編程軟件的使用方法，才能夠靈活運用所學的專業(yè)知識有效地解決實際金融問題。

4 優(yōu)化金融工程專業(yè)實驗課程建設(shè)的對策建議

第一，從專業(yè)教學需要出發(fā)，編寫高質(zhì)量的金融工程專業(yè)實驗教材。

實驗教材是指導和組織學生進行實驗的重要工具。目前在金融學科教學領(lǐng)域，高質(zhì)量的金融理論教材能夠滿足理論教學的基本需要，但大部分教材很少涉及實驗環(huán)節(jié)。實驗教材建設(shè)的落后大大制約了實驗課程教學的有效展開。目前金融工程專業(yè)的實驗課程教學多采用已經(jīng)公開出版的教材，配合軟件公司提供的操作手冊。但這一方法存在缺陷，特別是對于綜合性實驗而言，必須是有實驗指導老師根據(jù)本校已配置的實驗教學資源和學生所學專業(yè)的具體情況設(shè)計實驗方案、安排實驗流程才能真正達到實驗教學的目的。

第二，在實驗教學中重視實際技術(shù)能力的培養(yǎng)。

培養(yǎng)高素質(zhì)的金融工程人才，除了要培養(yǎng)扎實的理論功底，同時也要注重培養(yǎng)學生動手操作和解決實際問題的技術(shù)能力。具體包括學生動手能力、金融建模能力、數(shù)據(jù)分析能力的培養(yǎng)。動手能力的培養(yǎng)著重培養(yǎng)學生對于金融衍生產(chǎn)品的設(shè)計、定價以及風險管理能力。通過實驗教學，力求使學生在熟悉各類金融衍生品的基礎(chǔ)上，掌握如何利用無套利原理、風險中性定價原理設(shè)計金融衍生產(chǎn)品并為其準確定價，掌握市場風險、流動性風險、信用風險等的測算方法，構(gòu)建不同風險回報的投資組合并找出最優(yōu)的風險管理方法。

金融建模能力的培養(yǎng)力求通過對于動態(tài)規(guī)劃原理、蒙特卡洛模擬等數(shù)學模型的介紹，使學生掌握如何在金融工程領(lǐng)域準確地模擬資產(chǎn)組合在不同的經(jīng)濟環(huán)境中的變化，從而準確的作出投資決策。數(shù)據(jù)分析能力的培養(yǎng)力求通過教授Excel、Eviews、Matlab、Pathon等軟件或語言的操作方法，并結(jié)合金融時間序列分析、金融計量學等相關(guān)內(nèi)容，提高學生數(shù)據(jù)分析和編程能力，使學生能夠利用金融數(shù)據(jù)分析方法發(fā)現(xiàn)市場的無效性以及錯誤定價，并進一步探求各種經(jīng)濟變量間的關(guān)系。

5 結(jié)語

金融工程專業(yè)具有很強的應(yīng)用性，因此培養(yǎng)具有動手操作能力和解決實際問題能力的復(fù)合應(yīng)用型金融人才是我國金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)的重要目標和任務(wù)，而金融工程專業(yè)實驗是這其中必不可少的一個重要環(huán)節(jié)。本文通過分析目前我國金融工程專業(yè)實驗課程設(shè)置中存在的問題，提出了今后實驗類課程體系設(shè)計的具體思路，希望可以為優(yōu)化金融工程專業(yè)實驗教學體系提供有益參考。

參考文獻

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