耿文文

摘要：國有商業(yè)銀行股份制改革以來，資產(chǎn)規(guī)模不斷提高，不良貸款率保持低位運行，抵抗金融風險能力不斷提高。但隨著我國金融領域開放程度不斷提高，國有商業(yè)銀行不僅要抵御外在經(jīng)濟危機的不良影響，更要應對競爭日益激烈的國內(nèi)金融市場。因此，今后國有商業(yè)銀行的發(fā)展不能盲目追求規(guī)模的擴大，更要注重質(zhì)的提高。本文采用數(shù)據(jù)包絡分析方法（DEA），測算2005-2011年國有商業(yè)銀行經(jīng)營綜合效率，并將綜合效率分解為純技術效率和規(guī)模效率，深入分析效率的差異性。

關鍵詞：綜合效率；數(shù)據(jù)包絡分析；技術效率

一、引言

始于2003年的國有商業(yè)銀行股份制改革極大地激發(fā)了銀行經(jīng)營活力，改善了經(jīng)營效益。經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，國有商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模不斷提高，不良貸款率保持低位運行，抵抗金融風險能力不斷提高。在2011年世界銀行1000強排名中，共有101家銀行來自中國，而中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行更是躋身前十名。近年來我國金融領域開放程度不斷提高，對外國有商業(yè)銀行將受到世界金融危機的影響和外資銀行的挑戰(zhàn)，對內(nèi)又受到股份制商業(yè)銀行以及中小型銀行的激烈競爭，同時，國有商業(yè)銀行經(jīng)營效益直接關乎國民經(jīng)濟平穩(wěn)運行和金融穩(wěn)定發(fā)展。因此，今后國有商業(yè)銀行的發(fā)展不能僅僅追求規(guī)模的擴大，更要注重質(zhì)的提高，即銀行效率的提高。本文擬采用數(shù)據(jù)包絡分析方法（DEA），測算2005-2011年國有商業(yè)銀行經(jīng)營超效率及綜合效率，并將綜合效率分解為純技術效率和規(guī)模效率，最后提出增強經(jīng)營效益的對策建議。

二、研究方法

1978年美國運籌學家Charnes和Cooper以“相對相率”概念為基礎，率先創(chuàng)建數(shù)據(jù)包絡分析模型方法，用來判定決策單元的相對有效性。經(jīng)過30多年的發(fā)展，數(shù)據(jù)包絡分析（DEA）現(xiàn)已成為管理科學與工程、決策分析以及綜合評價等領域中一種重要且常用的分析方法和研究工具。數(shù)據(jù)包絡分析方法假定決策單元（DMU）的輸入或者輸出保持不變，依托線性規(guī)劃和統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定相對有效性的生產(chǎn)前沿面，然后將每個決策單元投影到DEA生產(chǎn)前沿上，最后通過比較決策單元（DMU）偏離前沿面的程度來評價相對有效性。模型是最基本DEA模型，其假定生產(chǎn)可能集滿足凸性、平凡性、可加性、最小性以及無效性，研究生產(chǎn)的規(guī)模和技術是否同時達到有效。1984年Charnes和Banker放寬了可加性假定，提出了模型。

三、國有商業(yè)銀行經(jīng)營效率測算

測算國有商業(yè)銀行經(jīng)濟效率，首先需要確定投入指標和產(chǎn)出指標。本文選擇員工人數(shù)、負債合計為投入量，資產(chǎn)總計、凈利息收入、凈利潤為產(chǎn)出變量，數(shù)據(jù)來源于各銀行歷年年報。采用Deap2.1軟件，從產(chǎn)出角度測算四大國有銀行綜合效率，即在現(xiàn)有投入保持不變的前提下，如何能盡可能地擴大產(chǎn)出，并將綜合效率分解為純技術效率和規(guī)模效率，且綜合效率=純技術效率*規(guī)模效率。

在研究時期內(nèi)，工商銀行經(jīng)營綜合效率值處于穩(wěn)步提高的態(tài)勢，由2005年 0.981提升到2011年1，規(guī)模不經(jīng)濟是造成效率低下的主要原因，以2005年為例，其規(guī)模效率為0.981，邊際效益遞減，即將當年投入規(guī)模縮減0.019倍，仍能實現(xiàn)當年產(chǎn)出；股份制改革之前，農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營相對效率值呈現(xiàn)下降趨勢，2007年達到谷底，效率值為0.836，純技術效率下降以及規(guī)模不經(jīng)濟是造成效率低下的原因，2008年股份制改革之后，經(jīng)營效率得到顯著提高，純技術效率值達到1，并存在邊際報酬遞增的趨勢，為上市打下了堅實的基礎，2010年上市之后，負債規(guī)模顯著提高，并超過最優(yōu)規(guī)模，導致投入邊際報酬遞減，最終影響整體經(jīng)營效率；與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行相比，中國銀行和建設銀行經(jīng)營效率在初期呈現(xiàn)下降趨勢，中后期逐步穩(wěn)定。

四、結(jié)論

2005-2011年間，總體上四大國有商業(yè)銀行經(jīng)營處于效率狀態(tài)，且有趨同的態(tài)勢。美國次貸危機以及歐洲主權債務危機并沒有對四大國有商業(yè)銀行的經(jīng)營效率產(chǎn)生顯著影響。但負債規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模的擴大已不能顯著地提高經(jīng)營效率，甚至已形成非效率，即資源浪費。因此，四大國有商業(yè)銀行今后發(fā)展更應注重資源的優(yōu)化配置，提高核心競爭力，進一步提升經(jīng)營質(zhì)量。

（作者單位：山東財經(jīng)大學統(tǒng)計學院）

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