孫蓓+張凱穎
摘要:在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究中,如何為基金、股票、債券等有價(jià)債券以及期權(quán)、期貨等衍生物定價(jià)一直是十分重要的問(wèn)題,本文將建立Black-Scholes模型的非標(biāo)準(zhǔn)有限差分格式,以得到一種更穩(wěn)定、更加實(shí)用的期權(quán)定價(jià)模型,讓投資者獲取更加可靠的信息,來(lái)進(jìn)行極為有效的投資。
關(guān)鍵詞:期權(quán)定價(jià);微分方程;Black-Scholes模型;非標(biāo)準(zhǔn)有限差分
中圖分類(lèi)號(hào):F830.9;O241.8 文獻(xiàn)識(shí)別碼:A 文章編號(hào):1001-828X(2017)015-0-01
現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息2017年15期