祝麗梅+李廷

[摘 要]本文采用CEPII-BACI數(shù)據(jù)庫2002-2014年中國出口西亞地區(qū)的HS6分位產(chǎn)品數(shù)據(jù)，運(yùn)用生存分析法研究中國對西亞地區(qū)的出口持續(xù)時(shí)間。研究表明，無論是局部還是總體上，產(chǎn)品出口持續(xù)時(shí)間普遍較短，都存在多個時(shí)間段。對西亞整體出口持續(xù)時(shí)間的平均值為4.344年，中位數(shù)為2年，眾數(shù)為1年。且貿(mào)易關(guān)系具有負(fù)的時(shí)間依賴性，在貿(mào)易聯(lián)系建立的初期風(fēng)險(xiǎn)急劇上升，而隨著時(shí)間推移變動的幅度越來越小。因此相對于建立新的貿(mào)易關(guān)系，維持現(xiàn)有的貿(mào)易關(guān)系并延長出口持續(xù)時(shí)間更重要。

[關(guān)鍵詞]西亞地區(qū)；貿(mào)易關(guān)系；生存分析；出口持續(xù)時(shí)間

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2016.22.077

[中圖分類號]F752.62 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1673-0194（2016）22-0-03

1 中國出口產(chǎn)品研究現(xiàn)狀

出口持續(xù)時(shí)間的研究對于保障出口貿(mào)易的平穩(wěn)發(fā)展具有重要意義。貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)時(shí)間指的是某一產(chǎn)品從進(jìn)入某一國外市場直至退出該市場（中間沒有時(shí)間間隔）所經(jīng)歷的時(shí)間。傳統(tǒng)的國際貿(mào)易理論通常著眼于國家層面來研究貿(mào)易流量的增長，其中隱含的假設(shè)前提是貿(mào)易關(guān)系一旦建立就會持續(xù)發(fā)展下去。然而事實(shí)上并非如此，在實(shí)際貿(mào)易活動中貿(mào)易通常不穩(wěn)定。經(jīng)典貿(mào)易理論對于貿(mào)易持續(xù)時(shí)間的判斷并沒有得到微觀經(jīng)驗(yàn)的支持，所以越來越多的國內(nèi)外學(xué)者開始研究出口持續(xù)時(shí)間的貿(mào)易特征。目前雖然有很多學(xué)者已經(jīng)對國家貿(mào)易中的貿(mào)易持續(xù)期進(jìn)行過研究，但鮮有文獻(xiàn)觸及在一帶一路戰(zhàn)略背景下探究貿(mào)易持續(xù)期的作用特征。由于“一帶一路”是新時(shí)期中國提出的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作的偉大戰(zhàn)略，故本文在此背景下，研究中國對一帶一路沿線國家出口貿(mào)易持續(xù)時(shí)間的特征。（本文西亞地區(qū)的范圍采取百度中的地理范圍，總共20國。）

根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲得性，本文的研究時(shí)間段為2002-2014年，數(shù)據(jù)來源為CEPII-BACI數(shù)據(jù)庫，一個典型的出口持續(xù)情況如下。

表1是中國對某國部分產(chǎn)品的出口情況，HS編碼是6分位編碼，★號表示該年度對目的國的出口行為，spells代表貿(mào)易關(guān)系數(shù)，即連續(xù)出口行為的數(shù)量，而當(dāng)貿(mào)易關(guān)系數(shù)大于1的時(shí)候，就出現(xiàn)了“多重貿(mào)易關(guān)系”。從上表可以看出，示例產(chǎn)品的出口行為并不持續(xù)，且持續(xù)時(shí)間較短。如編碼為230320的產(chǎn)品中斷出口了兩年；編碼為230610的產(chǎn)品在出口三年后停止出口；編碼為230320、230800的產(chǎn)品都出現(xiàn)了多段貿(mào)易關(guān)系，且每段的出口持續(xù)時(shí)間都較為短暫。

筆者發(fā)現(xiàn)，中國產(chǎn)品的出口存在顯著的負(fù)時(shí)間依賴性，即：如果某種產(chǎn)品能夠連續(xù)出口某個市場超過幾年，那么之后它退出該市場的風(fēng)險(xiǎn)就會大大降低。從貿(mào)易政策角度來看，如果在中國出口某個市場之后又很快退出了該市場，這必然導(dǎo)致資源的浪費(fèi)。所以盲目促進(jìn)產(chǎn)品出口（推崇市場多元化）卻忽視該產(chǎn)品的出口持續(xù)時(shí)間，這樣的政策顯然是不合理的。本文通過詳細(xì)研究出口持續(xù)時(shí)間的各種內(nèi)在特征，為政府、企業(yè)提供決策參考和依據(jù)。

2 貿(mào)易持續(xù)時(shí)間文獻(xiàn)綜述

首先研究貿(mào)易持續(xù)時(shí)間的是外國學(xué)者Besedes、Prusa，他們采用1972-1988年T7分位以及1989-2001年的HS10分位對美國進(jìn)口貿(mào)易持續(xù)時(shí)間進(jìn)行分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)中位數(shù)時(shí)間非常短，僅僅是2～4年，有30%的貿(mào)易聯(lián)系持續(xù)時(shí)間存在多個貿(mào)易片段，且在多個貿(mào)易片段聯(lián)系，多數(shù)是兩個時(shí)間段，不到10%的貿(mào)易聯(lián)系存在三個及三個以上時(shí)間片段，這說明美國進(jìn)口貿(mào)易聯(lián)系的不穩(wěn)定性。

縱觀國內(nèi)，學(xué)者們對于貿(mào)易持續(xù)時(shí)間的研究始于2010年以后。何樹全、張秀霞采用生存分析法對中國出口到美國的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，得出整體上中國農(nóng)產(chǎn)品在美國市場生產(chǎn)生存力較弱的結(jié)論。余華、漆雁斌 等人的研究表明中國對美國農(nóng)產(chǎn)品出口持續(xù)時(shí)間普遍較短，中位生存時(shí)間為2年，59.2%的持續(xù)時(shí)間段在2年內(nèi)消失。并且中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)存在明顯的“門檻效應(yīng)”，5年是生存時(shí)間的“門檻值”。

3 中國對西亞地區(qū)出口持續(xù)時(shí)間研究

3.1 模型設(shè)定

本文采用生存分析方法來構(gòu)建中國出口西亞地區(qū)的生存函數(shù)，從而觀察貿(mào)易關(guān)系。它最開始應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，后來Besedes、Prusa把該模型應(yīng)用到國際貿(mào)易領(lǐng)域來分析美國進(jìn)口貿(mào)易持續(xù)時(shí)間。

令T代表起始事件和終點(diǎn)事件之間的時(shí)間間隔，在文中表示為中國某種產(chǎn)品出口某個國家的生存時(shí)間，由于T是個離散變量，因此假設(shè)T為隨機(jī)的離散時(shí)間變量，其取值為tj，其中j=1，2，3，…，n，其概率密度為公式（1）。

令Sj（t）為生存函數(shù)（survivor function），又叫累積生存函數(shù)，來表示研究對象生存時(shí)間大于t的概率，本文中具體表示某種產(chǎn)品出口的持續(xù)時(shí)間超過t年的概率，在t1=0時(shí)刻的時(shí)候，生存率為1。而隨著t增加，生存率逐步遞減，該離散型隨機(jī)變量的生存函數(shù)表示為公式（2）。

而風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)是生存分析中的另一個基本函數(shù)，用h（t）來表示，又稱危險(xiǎn)函數(shù)，意思是一個生存到t-1時(shí)刻的對象，在t期死亡的概率極限，在本文中表示某種產(chǎn)品出口某國在t-1期還在出口，但在t期卻退出了該國市場的概率，即公式（3）。

在這里S（t0）=1。因?yàn)門是對象的生存時(shí)間，且t0是一個虛擬的量，其取值為0≤x0

生存函數(shù)可以寫成條件概率的乘積形式，見公式（5）。

因此，生存函數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)可以通過以下的式子進(jìn)行轉(zhuǎn)換，見公式（6）。

3.2 非參數(shù)估計(jì)

生存函數(shù)的非參數(shù)估計(jì)由K-M乘積極限估計(jì)式給出，即

假設(shè)有n個獨(dú)立的觀測值標(biāo)記是（tj，cj），j=1，2，3，…，n，其中，tj表示生存時(shí)間，cj表示觀測值j的結(jié)尾指示變量，如果和預(yù)期結(jié)果相符，那cj取為1，否則就是0。其中，nj指的是在j期處于危險(xiǎn)狀態(tài)的產(chǎn)品持續(xù)時(shí)間段的數(shù)量，dj指的是同一時(shí)間段內(nèi)觀測到的退出目的國市場的產(chǎn)品持續(xù)時(shí)間段的數(shù)量。此時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)的非參數(shù)估計(jì)式為公式（8）。

3.3 數(shù)據(jù)來源

本文選用CEPII-BACI數(shù)據(jù)庫2002-2014年中國出口西亞各國數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，分類標(biāo)準(zhǔn)為02版HS6分位數(shù)。在處理數(shù)據(jù)的時(shí)候考慮了以下兩點(diǎn)：

（1）多個時(shí)間段問題，它的存在對出口持續(xù)時(shí)間的分步特征不會產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的影響。

（2）數(shù)據(jù)刪失問題，本文通過刪失初始年份為2002年的持續(xù)時(shí)間段可以處理左刪失的問題，而設(shè)定刪失指示變量則可以有效解決右刪失的問題。

4 出口持續(xù)時(shí)間實(shí)證結(jié)果分析

4.1 中國對西亞地區(qū)出口持續(xù)時(shí)間的描述性統(tǒng)計(jì)

筆者對中國出口到西亞地區(qū)產(chǎn)品的出口持續(xù)時(shí)間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，鑒于篇幅，以伊朗、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋為例，對于伊朗來說，33.38%的出口持續(xù)時(shí)間僅持續(xù)了1年，60.59%的出口持續(xù)時(shí)間僅持續(xù)了5年，只有39.42%的持續(xù)時(shí)間在5年以上；沙特僅有41.86%的持續(xù)時(shí)間在5年以上；沙特只有45.47%的持續(xù)時(shí)間在5年以上。其他國家的出口時(shí)間分析依此類推?？梢钥闯?，每個國家都存在多個持續(xù)時(shí)間，這說明貿(mào)易關(guān)系很不穩(wěn)定，持續(xù)5年以上的概率都很低，說明出口的風(fēng)險(xiǎn)很大。

總體來說，我國對每個國家的貿(mào)易關(guān)系都存在多個持續(xù)時(shí)間段，這說明我國產(chǎn)品出口西亞地區(qū)存在頻繁的進(jìn)入和退出。

4.2 中國出口西亞地區(qū)的生存函數(shù)估計(jì)

4.2.1 出口生存函數(shù)的總體估計(jì)

本文采用生存分析方法構(gòu)建中國出口西亞地區(qū)的生存函數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)，從而觀察分析雙方貿(mào)易時(shí)間的特征，可以得到表2。

從表2中可以看出，出口持續(xù)時(shí)間的平均數(shù)為4.344年，生存率大于等于1年的概率為56.76%，大于等于10年的概率為17.03%。而一年的風(fēng)險(xiǎn)率為43.24%，處于較高水平。

研究發(fā)現(xiàn)，中國產(chǎn)品對西亞地區(qū)的出口持續(xù)時(shí)間普遍較短，且隨著時(shí)間的推移，生存時(shí)間越來越小但速度卻越來越慢，這和Besedes、Prusa的結(jié)論一致。風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)函數(shù)存在明顯的“門檻效應(yīng)”，5年是生存時(shí)間的“門檻值”（此處導(dǎo)數(shù)最小），即貿(mào)易持續(xù)時(shí)間若維持5年以上，則之后失敗風(fēng)險(xiǎn)將顯著降低。由此本文可以得出一個結(jié)論：相對于建立新的貿(mào)易關(guān)系，維持現(xiàn)有的貿(mào)易關(guān)系更重要。

4.2.2 基于初始貿(mào)易額的估計(jì)

Besedes、Prusa曾提到過，初始貿(mào)易額越大，則貿(mào)易持續(xù)時(shí)間越長。本文中，把中國出口西亞地區(qū)的初始貿(mào)易值劃分為三個等級：高初始貿(mào)易值、中等初始貿(mào)易值和低初始貿(mào)易值。從圖1中明顯得出結(jié)論：中國出口產(chǎn)品的初始貿(mào)易值越高，則生存時(shí)間越長，生存率越高。這給我們的啟示是：政府和企業(yè)要重點(diǎn)關(guān)注初始貿(mào)易額較高的貿(mào)易與產(chǎn)品。

4.2.3 基于出口目的國收入水平的估計(jì)

按照世界銀行2014年的標(biāo)準(zhǔn)，依照年均國民總收入1 045美元與12 375美元兩個檔位將20國劃分為低收入、中等收入和高收入國家。我們的預(yù)期是：收入水平越高的國家出口持續(xù)時(shí)間越長久。從圖2中可以看出，高收入國家的持續(xù)時(shí)間高于中等收入國家，中等收入國家的持續(xù)時(shí)間高于低收入國家，這與預(yù)期一致。這給人們的啟示是：要多向人均收入水平高的國家出口產(chǎn)品，這樣可以提高產(chǎn)品生存率。

5 結(jié) 語

本文研究表明中國對西亞國家的出口持續(xù)時(shí)間普遍較短，貿(mào)易關(guān)系數(shù)較多，持續(xù)時(shí)間的平均值為4.344年。持續(xù)時(shí)間生存率大于等于1年的概率僅為56.76%，大于等于10年的概率為17.03%。研究發(fā)現(xiàn)中國對西亞貿(mào)易關(guān)系具有負(fù)的時(shí)間依賴性，在貿(mào)易聯(lián)系建立的初期風(fēng)險(xiǎn)急劇上升，而隨著時(shí)間推移變動的幅度越來越小。還發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)存在明顯的“門檻效應(yīng)”。

因此，我國在制定貿(mào)易政策時(shí)，不能一味要求貿(mào)易多元化，而是要充分考慮出口持續(xù)時(shí)間的影響，在增加出口產(chǎn)品的初始貿(mào)易值的同時(shí)，提高產(chǎn)品附加值，改善出口產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)國家競爭力。

主要參考文獻(xiàn)

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