劉徐方

(華北水利水電大學(xué)，鄭州　450046)

外商直接投資、政府支出對(duì)中國(guó)技術(shù)進(jìn)步效應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)分析

劉徐方

(華北水利水電大學(xué)，鄭州450046)

〔摘要〕本文將外商直接投資和政府支出結(jié)合起來(lái)，主要通過(guò)建立時(shí)變參數(shù)模型，利用我國(guó)2000～2014年的數(shù)據(jù)，對(duì)比分析外商直接投資、政府支出對(duì)我國(guó)技術(shù)進(jìn)步的影響。根據(jù)分析結(jié)果提出對(duì)策建議，加快我國(guó)技術(shù)進(jìn)步的速度必須依靠政府的力量，增加教育投入，調(diào)整政府科技投入結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)對(duì)科技資金的管理以及提高利用外商直接投資的質(zhì)量。

〔關(guān)鍵詞〕外商直接投資政府支出技術(shù)進(jìn)步時(shí)變參數(shù)模型

1外商直接投資、政府支出與技術(shù)進(jìn)步：文獻(xiàn)回顧

對(duì)于技術(shù)進(jìn)步的測(cè)度方法的研究主要有兩類：(1)基于生產(chǎn)函數(shù)的總量測(cè)算法，如丁伯根測(cè)算法、索洛余值法、丹尼森“知識(shí)進(jìn)步”測(cè)算法；(2)指標(biāo)體系法。通過(guò)構(gòu)造一套反映技術(shù)進(jìn)步狀況的指標(biāo)體系來(lái)衡量技術(shù)進(jìn)步。國(guó)內(nèi)學(xué)者借鑒國(guó)外學(xué)者的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了大量研究，國(guó)內(nèi)有關(guān)技術(shù)進(jìn)步的研究主要集中在外商直接投資對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響上。夏業(yè)良，程磊[1](2010)利用隨機(jī)前沿分析方法(SFA)進(jìn)行實(shí)證性分析，較為系統(tǒng)地考察了外商直接投資(FDI)對(duì)中國(guó)工業(yè)企業(yè)技術(shù)效率的影響，認(rèn)為引入外國(guó)資本存在直接溢出效應(yīng)，使企業(yè)的技術(shù)效率大致提高6.28%，但不存在間接溢出效應(yīng)。韓剛[2](2009)利用安徽省外商直接投資來(lái)源地和投資行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，實(shí)證分析了外商直接投資與安徽省技術(shù)進(jìn)步的關(guān)系，檢驗(yàn)結(jié)果表明：港澳臺(tái)地區(qū)外商直接投資具有正的技術(shù)進(jìn)步效應(yīng)；外商直接投資對(duì)安徽省制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步有直接促進(jìn)作用；高新技術(shù)行業(yè)的技術(shù)外溢效應(yīng)顯著，但全部行業(yè)和一般行業(yè)的技術(shù)外溢效應(yīng)不顯著。樸正守[3](2008)借助柯布——道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)對(duì)韓國(guó)在華直接投資對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的技術(shù)進(jìn)步效應(yīng)進(jìn)行實(shí)證分析，討論韓

資在中國(guó)引進(jìn)外資中的積極作用，并對(duì)兩國(guó)進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作提出建議。劉宇[4](2006)通過(guò)對(duì)1982～2004年我國(guó)外商直接投資的實(shí)際利用額和我國(guó)全要素生產(chǎn)率提高之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究，發(fā)現(xiàn)外商直接投資流入的確促進(jìn)我國(guó)全要素生產(chǎn)率的提高，并且還發(fā)現(xiàn)從1992年起外商直接投資對(duì)我國(guó)全要素生產(chǎn)率的促進(jìn)作用下降了，通過(guò)進(jìn)一步的分析，認(rèn)為我國(guó)外商直接投資技術(shù)外溢效應(yīng)是通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、示范和模仿效應(yīng)等直接途徑和人力資源的流動(dòng)、新的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的引入的間接途徑實(shí)現(xiàn)的，對(duì)于我國(guó)外商直接投資技術(shù)溢出效應(yīng)下降之謎，認(rèn)為這與我國(guó)自主的科技投入提高相關(guān)。

國(guó)內(nèi)學(xué)者在研究技術(shù)進(jìn)步時(shí)往往忽略了政府支出對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響，因此有關(guān)政府支出對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響的文獻(xiàn)很少。然而政府教育方面的支出通過(guò)提高人力資本的積累而影響技術(shù)進(jìn)步，政府科學(xué)和發(fā)展方面的支出對(duì)促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生很大影響。陳睿智[5](2010)用面板數(shù)據(jù)模型對(duì)東中西3個(gè)區(qū)域進(jìn)行了計(jì)量回歸得出：地方財(cái)政基礎(chǔ)建設(shè)支出的增加能夠明顯提升我國(guó)的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率，這主要是相當(dāng)部分的基礎(chǔ)建設(shè)支出通過(guò)城市化建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來(lái)實(shí)現(xiàn)的；地方企業(yè)挖潛改造支出在東部和西部對(duì)技術(shù)進(jìn)步和

技術(shù)效率都有正效應(yīng)；企業(yè)科技投入對(duì)技術(shù)進(jìn)步有顯著的推動(dòng)作用；地方財(cái)政科技撥款支出對(duì)技術(shù)進(jìn)步有正效應(yīng)，但總體影響程度不高，對(duì)技術(shù)效率的影響不顯著；企業(yè)科技投入資金使用效率要大于政府科技投入。陳迅、余杰[6](2005)應(yīng)用隨機(jī)前沿方法分析了公共支出對(duì)我國(guó)技術(shù)效率的影響，估計(jì)了我國(guó)31個(gè)省市的時(shí)變隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)模型，結(jié)果表明提高公共支出占GDP的比例能顯著地降低技術(shù)效率，而提高公共支出的組成部分占GDP的比例對(duì)技術(shù)效率有顯著的促進(jìn)作用，因此，優(yōu)化公共支出結(jié)構(gòu)對(duì)我國(guó)的技術(shù)效率有促進(jìn)作用。

2本文研究思路

國(guó)內(nèi)學(xué)者就外商直接投資、政府支出對(duì)中國(guó)技術(shù)進(jìn)步的效應(yīng)進(jìn)行了大量研究，但還有許多問(wèn)題值得深入研究：(1)在分析框架方面。以上有關(guān)技術(shù)進(jìn)步的研究，要么只研究外商直接投資對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響，要么只研究政府支出對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響，沒(méi)有將外商直接投資和政府支出同時(shí)納入分析框架，本章的研究試圖將外商直接投資和政府支出同時(shí)納入分析框架，對(duì)政府支出和外商直接投資的技術(shù)進(jìn)步效應(yīng)進(jìn)行比較研究。(2)在技術(shù)進(jìn)步的測(cè)度方法方面。國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行測(cè)度時(shí)，大部分采用生產(chǎn)函數(shù)的總量測(cè)算法，一般通過(guò)建立簡(jiǎn)單的回歸模型，利用普通最小二乘法對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)，沒(méi)有考慮模型是否存在異方差、序列相關(guān)和多重共線性；盡管有部分學(xué)者利用誤差修正模型和平行數(shù)據(jù)模型研究技術(shù)進(jìn)步問(wèn)題，但對(duì)向量自回歸模型和時(shí)變參數(shù)模型的應(yīng)用很少?；谏鲜龇治觯疚膶⑼馍讨苯油顿Y和政府支出同時(shí)納入分析框架，通過(guò)建立時(shí)變參數(shù)模型，對(duì)外商直接投資和政府支出的技術(shù)進(jìn)步效應(yīng)進(jìn)行比較分析。

3模型的建立與估計(jì)

3.1簡(jiǎn)單線性回歸模型的建立

根據(jù)上述分析，我們選擇政府支出和外商直接投資為解釋變量，專利授權(quán)數(shù)量為因變量建立回歸模型見(jiàn)式(1)。

patentt=β0+β1fdit+β2zhcht+μt

(1)

其中patentt表示專利授權(quán)數(shù)量，fdit表示外商直接投資，zhcht表示政府支出。專利授權(quán)數(shù)量又可以分為發(fā)明專利(invent)、實(shí)用新型專利(practical)和外觀設(shè)計(jì)專利(design)，由于政府支出和外商直接投資對(duì)發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利的影響不同。因此，將(1)式中的patentt分別用inventt，practicalt，designt代替可以進(jìn)行類似的分析。

本文選取2000～2014年的有關(guān)數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)研究，首先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，分別對(duì)patentt，inventt，practicalt，designt取自然對(duì)數(shù)，分別用lpatentt，linventt，lpracticalt，ldesignt表示。分別將fdit和zhcht除以GDP平減指數(shù)，然后取自然對(duì)數(shù)，分別用lfdit和lzhcht表示。為避免偽回歸的出現(xiàn)，我們對(duì)lpatentt、linventt、lpracticalt、ldesignt、lfdit、lzhcht進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)lpatentt、linventt、lpracticalt、ldesignt、lfdit、lzhcht都是一階單位根。首先，對(duì)lpatentt、lfdit、lzhcht進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。

表1　變量的協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

注：表中的*表示在5%的顯著性水平上拒絕原假設(shè)。

從表1可知lpatentt、lfdit、lzhcht存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系，因此，建立專利授權(quán)數(shù)量對(duì)外商直接投資、政府支出的回歸模型時(shí)不會(huì)出現(xiàn)偽回歸。采用同樣的方法得到發(fā)明專利、實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)專利分別與外商直接投資、政府支出之間都存在協(xié)整關(guān)系。因此，可以將linventt、lpracticalt、ldesignt分別對(duì)lfdit和lzhcht進(jìn)行回歸分析。

3.2簡(jiǎn)單線性回歸模型的結(jié)果

對(duì)上述4個(gè)模型采用廣義差分法進(jìn)行估計(jì)可以得到相應(yīng)的結(jié)果見(jiàn)表2。

表2　簡(jiǎn)單線性回歸模型的結(jié)果

說(shuō)明：*表示5%的水平上顯著。

根據(jù)表2中的模型1可知，政府支出對(duì)專利授權(quán)數(shù)量產(chǎn)生了正的不顯著影響，而外商直接投資對(duì)專利授權(quán)數(shù)量產(chǎn)生了負(fù)的不顯著影響；根據(jù)表2中的模型2可知，政府支出對(duì)發(fā)明專利產(chǎn)生了正的不顯著影響，而外商直接投資對(duì)發(fā)明專利產(chǎn)生了負(fù)的不顯著影響；根據(jù)表2中的模型3可知，外商直接投資和政府支出對(duì)實(shí)用新型專利的影響顯著為正，并且政府支出對(duì)實(shí)用新型專利數(shù)量的影響要大于外商直接投資對(duì)實(shí)用新型專利數(shù)量的影響；根據(jù)表2中的模型4可知，外商直接投資和政府支出對(duì)實(shí)用新型專利的影響顯著為正，并且政府支出對(duì)實(shí)用新型專利數(shù)量的影響要大于外商直接投資對(duì)實(shí)用新型專利數(shù)量的影響。

根據(jù)上面的分析可知，外商直接投資主要通過(guò)影響外觀設(shè)計(jì)專利而促進(jìn)我國(guó)的技術(shù)進(jìn)步，外商直接投資對(duì)我國(guó)技術(shù)進(jìn)步的影響并不像我們想象的那么大，外商直接投資對(duì)我國(guó)技術(shù)進(jìn)步的促進(jìn)作用要小于政府支出對(duì)技術(shù)進(jìn)步的促進(jìn)作用。因此，我們必須加強(qiáng)對(duì)引進(jìn)外商直接投資的質(zhì)量管理，提高外商直接投資對(duì)我國(guó)技術(shù)進(jìn)步溢出效應(yīng)的層次。當(dāng)然，更重要的是，我們應(yīng)該依靠我們自己的力量來(lái)促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，也就是要提高我國(guó)的自主創(chuàng)新能力。

3.3簡(jiǎn)單線性回歸模型的擴(kuò)展

由于技術(shù)進(jìn)步的主要來(lái)源是人力資本和發(fā)展資本的積累，從理論上分析，政府教育和科技方面的支出對(duì)人力資本和發(fā)展資本的積累起到了重要的作用，因此我們將上述模型中的政府支出用政府教育支出和政府科技投入代替，重新對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)，得到結(jié)果見(jiàn)表3。

表3　擴(kuò)展模型的結(jié)果

注：其中l(wèi)edut，lscit分別表示政府教育支出和政府科技投入①除以GDP平減指數(shù)，并取自然對(duì)數(shù)所得到的結(jié)果；模型4不存在序列相關(guān)，只需采用普通最小二乘法，所以沒(méi)有AR(1)項(xiàng)；*表示5%的水平上顯著。

根據(jù)表3中的模型1可知，外商直接投資、政府教育支出對(duì)專利授權(quán)數(shù)量產(chǎn)生了正的不顯著影響②，政府科技投入對(duì)專利授權(quán)數(shù)量產(chǎn)生了負(fù)的不顯著影響；根據(jù)表3中的模型2可知，政府教育支出和政府科技投入對(duì)發(fā)明專利數(shù)量產(chǎn)生了正的不顯著影響，外商直接投資對(duì)發(fā)明專利數(shù)量產(chǎn)生了負(fù)的不顯著影響；根據(jù)表3中的模型3可知，外商直接投資、政府教育支出和政府科技投入對(duì)實(shí)用新型專利數(shù)量產(chǎn)生了正的效應(yīng)，但是只有外商直接投資對(duì)實(shí)用新型專利數(shù)量影響顯著，而政府教育支出和政府科技投入對(duì)實(shí)用新型專利數(shù)量影響不顯著；根據(jù)表3中的模型4可知，外商直接投資、政府教育支出和政府科技投入對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利數(shù)量影響顯著，其中外商直接投資、政府教育支出對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利數(shù)量產(chǎn)生了正的效應(yīng)，并且政府教育支出對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利數(shù)量的影響大于外商直接投資對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利數(shù)量的影響；政府科技投入對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利數(shù)量產(chǎn)生負(fù)的效應(yīng)。由此看來(lái)，簡(jiǎn)單線性模型的結(jié)果與擴(kuò)展后的模型的結(jié)果一致。

3.4擴(kuò)展模型進(jìn)一步的改進(jìn)

前面在研究外商直接投資、政府支出對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響時(shí)，我們應(yīng)該考慮外商直接投資、政府支出在不同時(shí)期對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響不同，應(yīng)該隨時(shí)間的變化而變化。因此，固定參數(shù)模型不能動(dòng)態(tài)刻畫外商直接投資和政府支出對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響。下面應(yīng)用時(shí)變參數(shù)模型研究外商直接投資、政府教育支出、政府科技支出對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響。時(shí)變參數(shù)模型的具體形式為：

lpatentt=α0t+α1tlfdit+α2tledut+α3tlscit+μt

(2)

其中α0t為時(shí)變截距項(xiàng)，αit(i=1，2，3)為自變量的時(shí)變系數(shù)，它反映了自變量對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響力度。假設(shè)這些時(shí)變參數(shù)遵循一個(gè)隨機(jī)游走過(guò)程，則有：

αit=αit-1+vit(i=0，1，2，3)

(3)

其中μt和vit為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，假設(shè)它們獨(dú)立同分布且遵循如下正態(tài)分布：

(4)

i=0，1，2

我們利用卡爾曼濾波對(duì)時(shí)變參數(shù)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)方差分解，并利用最大似然估計(jì)③得到時(shí)變系數(shù)αit，見(jiàn)表4。

表4　αit的時(shí)變系數(shù)

根據(jù)表4可知，外商直接投資對(duì)專利授權(quán)數(shù)影響不顯著，大多數(shù)年份的時(shí)變系數(shù)α1t不超過(guò)2；政府教育支出和科技發(fā)展支出對(duì)專利授權(quán)數(shù)影響顯著，其中政府教育支出的時(shí)變系數(shù)α2t為正數(shù)，但有個(gè)下降的趨勢(shì)，說(shuō)明政府教育支出對(duì)技術(shù)進(jìn)步的貢獻(xiàn)有所減少。相反，政府科技投入的時(shí)變系數(shù)α3t為負(fù)，說(shuō)明政府科技投入對(duì)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生了負(fù)面影響。

4結(jié)論與政策建議

從簡(jiǎn)單線性模型和時(shí)變參數(shù)模型可以得到基本一致的結(jié)論：

(1)外商直接投資對(duì)技術(shù)進(jìn)步的貢獻(xiàn)主要是通過(guò)對(duì)實(shí)用新型專利產(chǎn)生影響形成的，但是外商直接投資對(duì)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利的影響較少。這一結(jié)果表明外商直接投資對(duì)技術(shù)進(jìn)步的影響停留在比較低的水平上。為了提高外商直接投資在技術(shù)進(jìn)步中的作用，我們應(yīng)該進(jìn)一步提高引進(jìn)外商直接投資的質(zhì)量。

(2)政府教育支出對(duì)技術(shù)進(jìn)步的貢獻(xiàn)主要是通過(guò)對(duì)發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)生影響形成的，并且政府教育支出對(duì)技術(shù)進(jìn)步的貢獻(xiàn)大于外商直接技術(shù)進(jìn)步的貢獻(xiàn)。因此，要想加快技術(shù)進(jìn)步的速度，我們必須依靠政府的力量，增加教育投入。

(3)政府科技投入對(duì)發(fā)明專利、實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)生了顯著的負(fù)效應(yīng)，因此，我們必須調(diào)整政府科技投入的結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)對(duì)科技資金的管理，提高政府科技資金的使用效益，使政府科技投入在促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的過(guò)程中發(fā)揮更重要的作用。

盡管簡(jiǎn)單線性模型和時(shí)變參數(shù)模型得到了基本一致的結(jié)論，但時(shí)變參數(shù)模型可以刻畫外商直接投資、政府支出在不同年份上對(duì)技術(shù)進(jìn)步的不同影響，這與實(shí)際情況更相符，因此時(shí)變參數(shù)模型的結(jié)果比簡(jiǎn)單線性模型的效果好。

注釋：

①政府教育支出用國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)代替，政府科技投入用國(guó)家財(cái)政科技撥款代替。樣本數(shù)據(jù)來(lái)源于各期《中國(guó)教育統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)年鑒》。

②這一結(jié)果與表2中的結(jié)果不一致，主要是由于表3中模型的政府支出只包括政府教育支出和政府科技投入，沒(méi)有考慮政府支出的其他部分。這也間接說(shuō)明外商直接投資的技術(shù)溢出效應(yīng)的發(fā)揮依賴于政府支出的規(guī)模和結(jié)構(gòu)的變化。

③利用Eviews5.0可以直接得到估計(jì)結(jié)果。

參考文獻(xiàn)

[1]夏業(yè)良，程磊．外商直接投資對(duì)中國(guó)工業(yè)企業(yè)技術(shù)效率的溢出效應(yīng)研究——基于2002～2006年中國(guó)工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J]．中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，2010，(7)：55～65

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(責(zé)任編輯：史琳)

An Empirical Analysis on Foreign Direct Investment and Government Expenditure to Technical Development in China

Liu Xufang

(North China University of Water Resources and Electric Power，Suzhou 450046，China)

〔Abstract〕This paper employs time-varying parameter model to investigate effect of foreign direct investment and government expenditure to technical development in China,using data from 2000 to 2014.The empirical analysis results indicate that we should increase education investment,adjust the structure of the government science and technology investment and strengthen management to it,and improve the quality of foreign direct investment by the strength of government.

〔Key words〕foreign direct investment;government expenditure;technical development;time-varying parameter model

〔中圖分類號(hào)〕F064.1

〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕A

DOI：10．3969/j．issn．1004-910X．2016．03．005

作者簡(jiǎn)介：劉徐方，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院物流與工業(yè)工程系副主任，講師，博士。研究方向：現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)。

收稿日期：2015—11—17