【摘要】隨著國內外金融市場的發(fā)展，風險管控扮演越來越重要的角色，在實踐工作中，需要逐步細化和強化風險管控各流程操作，來實現(xiàn)對金融市場從宏觀到中觀再到微觀的全面管控。而這就需要構建一個更加完善的系統(tǒng)風險管控支持平臺，并能適應金融市場現(xiàn)代化發(fā)展的新形勢。本文旨在從風險管控平臺的基本構建要求、功能實現(xiàn)等方面，探討集中風險管控思路的構想策略。

【關鍵詞】風險管控 支持平臺 構建思路

一、風險管控支持平臺的功能性要求

（一）數(shù)據(jù)源管理

由于現(xiàn)代金融市場具有高度信息化、競爭激烈、環(huán)境復雜等特性，在風險管控中，需要分析和處理的數(shù)據(jù)非常復雜；而風險管控平臺的一大功能就是將分散的信息集中，并對其進行規(guī)范化處理；所以數(shù)據(jù)源管理中必須保證數(shù)據(jù)的質量和準確性，從而保障平臺數(shù)據(jù)分析處理工作的質量。

（二）數(shù)據(jù)查詢

雖然服務器內的數(shù)據(jù)信息較為復雜，但為了具體、客觀、真實的體現(xiàn)出相關業(yè)務情況的實際運行規(guī)律和趨勢，針對各項流程的明細情況，在平臺上的數(shù)據(jù)查詢應該具備簡便、靈活的基本特點，從而使得風險管控工作中的市場數(shù)據(jù)信息分析環(huán)節(jié)更具有效性和合理性。

（三）風險分析和處理

在系統(tǒng)平臺中的風險管控評價結果是在對相關數(shù)據(jù)分析之后得出的，并由相關應用軟件進行分析和優(yōu)化，在確保上述兩個重要環(huán)節(jié)后，數(shù)據(jù)信息在很大程度上能反映出相關業(yè)務中各方面因素的影響程度和運行規(guī)律，而要合理反映這些數(shù)學規(guī)律，必須建立合理的風險評估指標和標準，并且，在數(shù)據(jù)分析中應該排除干擾因素而主要就其核心發(fā)展規(guī)律展開分析；另一方面，應通過風險作業(yè)單實施對階段評估結論的記錄和處理；總而言之，在風險分析和處理階段，必須建立科學、系統(tǒng)的運作方法和機制，才能保證相關工作的高效性和準確性。

（四）系統(tǒng)管理

由于風險管控包含龐大的數(shù)據(jù)分析和處理工作，在處理軟件合理運行的前提下，同樣需要專業(yè)人員輔助操作，而在工作小組信息共享的前提下，對于數(shù)據(jù)安全也應有嚴格的保障，對于其中敏感信息更是要有嚴密的權限編制；另外，在風險管控支持平臺中的業(yè)務數(shù)據(jù)也需要及時更新，保證數(shù)據(jù)使用能夠結合金融市場的動態(tài)發(fā)展而發(fā)展；系統(tǒng)管理制度應該具有合理性和實用性，當然，在實際運行中還需通過實時監(jiān)控來發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)中的漏洞。

二、風險管控支持平臺的構建要點

（一）建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫

為了支持風險管控的合理運行，系統(tǒng)平臺首先必須建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫，并以此進行數(shù)據(jù)共享和相關的分析與計算工作；并且，該數(shù)據(jù)庫需要能夠實現(xiàn)對所得數(shù)據(jù)的加工功能，在此過程中需要由統(tǒng)一化標準來進行規(guī)范化處理，從而形成有效的數(shù)據(jù)信息，而后進行匯總和整合；數(shù)據(jù)庫的核心功能就是將分散的信息集中化，然后輔助風險分析模型進行數(shù)據(jù)分析和計算[1]，在實際工作中，數(shù)據(jù)庫面臨的工作對象是大量業(yè)務中龐大的數(shù)據(jù)源，所以，數(shù)據(jù)源管理必須保證數(shù)據(jù)質量和準確性，從而保障平臺數(shù)據(jù)分析處理工作的質量。

（二）數(shù)據(jù)接入和傳導

系統(tǒng)平臺的數(shù)據(jù)接入和傳輸是依據(jù)標準化的接入通道，對外提供風險參數(shù)并按風險敞口進行劃分，針對業(yè)務發(fā)展的實際需求，管控支持平臺提供不同的接入通道，以為生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)提供風險參數(shù)計算服務，對外實行統(tǒng)一的調用接口和通信規(guī)范，主要包括實時Gateway，消息Gateway和批量Gateway三類。三種接入方式互補，形成完整統(tǒng)一的風險管控參數(shù)體系和接入層[2]。

（三）風險分析模型

1.系統(tǒng)運行規(guī)則。由于風險管控面臨復雜的數(shù)據(jù)信息分析和多方面的市場環(huán)境因素考量，需要制定合理的運行規(guī)則程序來實現(xiàn)有效信息過濾流程，具體到實際工作中，就是通過設計相關軟件中的規(guī)則來過濾指定條件，通過引擎判斷信息條件能否匹配過濾軟件規(guī)則中所規(guī)定的動作；規(guī)則開發(fā)服務器和風險建模管理平臺中的規(guī)則可以發(fā)布到規(guī)則庫，由規(guī)則運行引擎執(zhí)行。規(guī)則可以采用實時和異步兩種方式調用，同時，業(yè)務人員和技術人員需要實時監(jiān)控規(guī)則的運行狀況。

2.行規(guī)則。模型運行引擎是風險模型的運行和監(jiān)控平臺，模型可以通過實時和異步兩種方式調用，其主要包括數(shù)據(jù)提供組件、應用接口組件、進程管理組件、核心運行組件、監(jiān)控報告組件等。并且當風險計算超出通常建模范圍，可以交由風險計算引擎中的計算包實現(xiàn)，此時其中大量復雜的計算，需要有專門的風險模型運行引擎支撐。

3.險計算模型。在對數(shù)據(jù)信息進行過濾處理后，需要對相關數(shù)據(jù)進行風險計算；而風險模型中含括大量的復雜計算，所以在此過程中，需要計算引擎來支撐大量的計算流程，并嚴格保障計算結果的合理性和準確性[3]。在具體工作中一般是通過引入標準工具來支持更多的風險計算，從而使得計算環(huán)節(jié)標準化、合理化，與此同時，在計算庫運行中可以設計計算函數(shù)來簡化過程。在另一方面，由于模型運行引擎中也能實現(xiàn)部分數(shù)據(jù)計算工作，而風險計算引擎可以作為對其功能的補充和優(yōu)化。

4.件處理引擎。為了處理一些突發(fā)事故，在系統(tǒng)平臺中設立了事件處理引擎來實時監(jiān)控工作全流程，如果支持平臺在運行中發(fā)生業(yè)務故障，事件處理引擎可以及時發(fā)送消息到控制中心進行處理。當然，事件處理引擎同樣具備合理的過濾功能，只有當真實故障發(fā)生，才會觸動該引擎的警報功能，并調用規(guī)則引擎的規(guī)則，結合數(shù)據(jù)庫中歷史事件進行分析，并在一定程度上自動化考量潛在的風險，最后將監(jiān)測結果和信號反饋給控制中心。

三、結語

風險管控支持平臺是風險管控領域信息系統(tǒng)建設規(guī)劃的重要方面，是風險管理系統(tǒng)建設的重要組成部分。其對內提供風險模型的配置和計算服務，對外對生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)的管控提供服務支持[4]；為了保障風險管控支持平臺運行的科學性、合理性和適應性，首先，需要建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫來保證數(shù)據(jù)的有效性；并通過實時Gateway，消息Gateway和批量Gateway這三種接入方式形成完整統(tǒng)一的風險管控參數(shù)體系和接入層；在此基礎上，通過對相關數(shù)據(jù)的合理分析和計算最終得出風險計算結論，并在實際運算中通過事件處理引擎有效控制故障發(fā)生；這樣的科學化風險管控模型能有效的進行金融市場風險管控，對于現(xiàn)代化金融市場實現(xiàn)科學風險管理具有現(xiàn)實意義。

參考文獻

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[3]張莉，彭蜀晉.高科學教育數(shù)字化課程資源共享效果的思考[A].6屆全國科學教育專業(yè)與學科建設研討會會議論文集[C].010年.

[4]徐艷麗，沈懷榮.星性能分析與仿真技術研究[A].2012系統(tǒng)仿真技術及其應用學術交流會論文集[C].012年.

作者簡介：范立?。?975-）男，上海人，國家開發(fā)銀行股份有限公司上海市分行經(jīng)營管理處處長，碩士研究生，主要從事銀行合規(guī)審查、信貸管理等工作。