楊叢 戚元飛

摘 要：本文選取了1990年至2017年間我國的進(jìn)口總額（IM）、出口總額（EX）、國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）作為變量，構(gòu)建了VAR模型，通過運(yùn)用協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)分析以及方差分解等方法逐步分析了我國對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系以及檢驗(yàn)這種關(guān)系存在的真實(shí)性。

關(guān)鍵詞：對(duì)外貿(mào)易 ?進(jìn)口總額 ?出口總額 ?經(jīng)濟(jì)增長 ?VAR模型

我國進(jìn)出口貿(mào)易總額近年來持續(xù)增長，進(jìn)出口總額從1978年的355.00億元增長到2017年的278101.00億元。在經(jīng)濟(jì)全球化下的背景下，我們更應(yīng)該充分發(fā)揮對(duì)外貿(mào)易對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的帶動(dòng)作用。因此，對(duì)我國對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系及其在運(yùn)行過程中的特征進(jìn)行研究分析，有利于實(shí)現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)增長與對(duì)外貿(mào)易的良性互動(dòng)。

一、有關(guān)知識(shí)介紹

（一）VAR模型介紹

VAR模型又稱向量自回歸模型，它是根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)所具有的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)，將系統(tǒng)里每一個(gè)內(nèi)生變量當(dāng)作所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)，然后根據(jù)滯后值域內(nèi)生變量的關(guān)系來構(gòu)造其相關(guān)的模型的，進(jìn)而把單一變量自回歸模型推廣到由多元時(shí)間序列變量組成的“向量”自回歸模型。在處理多個(gè)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的論證和預(yù)測通常情況下可以采用VAR模型。

（二）本文假設(shè)條件

對(duì)外貿(mào)易包括服務(wù)貿(mào)易，貨物貿(mào)易，金融貿(mào)易等，所有的對(duì)外貿(mào)易都會(huì)對(duì)我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生或多或少的影響，聯(lián)系實(shí)際以及獲得數(shù)據(jù)的可行性，文章中所指的對(duì)外貿(mào)易主要是指貨物貿(mào)易。

一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不只是從單一的方面考慮的，一個(gè)國家只有整體水平的提高才可以稱得上是經(jīng)濟(jì)增長，所以我們?cè)谧鲈u(píng)價(jià)之前要充分的考慮相關(guān)的指標(biāo)。例如，居民生活質(zhì)量的提高，物質(zhì)方面得到充分的滿足，人們休閑時(shí)間的增加等，但這些都基于國內(nèi)生產(chǎn)總值的提高。因此，文章用國內(nèi)生產(chǎn)總值來反映經(jīng)濟(jì)的增長。

在模型的構(gòu)造與建立過程中，我們只考慮經(jīng)濟(jì)在考察期內(nèi)的是否變化這一過程，不在考慮在不同的時(shí)刻經(jīng)濟(jì)形勢是否發(fā)生變化以及國家制定和實(shí)施的一些政策產(chǎn)生的影響。

（三）數(shù)據(jù)來源

本文使用1990至2017年的數(shù)據(jù)，來源于國家統(tǒng)計(jì)局。文中所用數(shù)據(jù)分析處理軟件為Eviews8.0。

二、實(shí)證分析

對(duì)外貿(mào)易指標(biāo)選取的是：出口總額（EX）和進(jìn)口總額（IM），國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平選取的是支出法算出的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP），單位為億元人民幣。

為防止可能存在異方差問題，常用方法是對(duì)所有變量取對(duì)數(shù)化處理，分別記為LNEX、INIM、LNGDP。

（一）變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)

為排除有可能存在的偽回歸問題，先用ADF檢驗(yàn)來判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性。分別對(duì)LNEX、LNIM、LNGDP 序列和它的一階差分序列進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，結(jié)果如下表所示。

由表1可以看出，在5%的顯著水平下，LNEX、LNIM、 LNGDP序列均為非平穩(wěn)時(shí)間序列。但三者在進(jìn)行在一階差分后分別通過了平穩(wěn)性檢驗(yàn)，均為一階單整序列。

（二）協(xié)整檢驗(yàn)

協(xié)整檢驗(yàn)用來判斷變量之間是否存在長期的穩(wěn)定關(guān)系。由于LNEX、LNIM和LNGDP都是一階單整序列，故滿足進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)的前提條件。

結(jié)合表2協(xié)整檢驗(yàn)的特征根跡檢驗(yàn)結(jié)果和表3最大特征值檢驗(yàn)結(jié)果，得出在5%的顯著性水平下，第一個(gè)假設(shè)的P值均小于0.05，拒絕原假設(shè)，說明存在協(xié)整關(guān)系;第二個(gè)第三個(gè)P值均接受原假設(shè)，所以在5%的顯著水平下只存在一對(duì)協(xié)整關(guān)系。

（三）VAR模型的構(gòu)建

根據(jù)變量LNEX，LNIM，LNGDP，構(gòu)建3維VAR模型。根據(jù)SIC準(zhǔn)則判定其滯后期為2，據(jù)此建立VAR模型。模型方程如下：

根據(jù)操作結(jié)果，模型的擬合優(yōu)度達(dá)到0.998731，調(diào)整后為0.99833。再做出單位根的分布情況，如下圖1所示，顯然所有單位根均在單位圓內(nèi)，可以認(rèn)為模型結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，擬合效果較好。

（四）格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

從表4中我們可以看出：在10%的顯著水平下，第一，進(jìn)口額與國內(nèi)生產(chǎn)總值互不是格蘭杰原因。第二，出口額不是進(jìn)口額的格蘭杰原因，但進(jìn)口額是出口額的格蘭杰原因，因此，這兩者間存在單向的因果關(guān)系。實(shí)際中，近年來，我國積極引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，隨著進(jìn)口額的增加，而在擁有了先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備使得我國的生產(chǎn)力也有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，生產(chǎn)出了更多品質(zhì)更有優(yōu)的產(chǎn)品，受到世界各國的青睞，從而促進(jìn)了我國的出口額增加。第三，出口額是國內(nèi)生產(chǎn)總值的格蘭杰原因，而國內(nèi)生產(chǎn)總值不是出口額的格蘭杰原因。理論上認(rèn)為出口額的變化確實(shí)能引起我國經(jīng)濟(jì)發(fā)生變化。實(shí)際上，在全球化的今天，世界上任何一個(gè)國家都會(huì)或多或少的受到國際上一些危機(jī)的影響，比如金融危機(jī)的發(fā)生將會(huì)導(dǎo)致一國的出口貿(mào)易嚴(yán)重萎縮，當(dāng)生產(chǎn)的商品無法出售時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)失業(yè)現(xiàn)象，國民生活無法得到保障，進(jìn)而影響經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。

（五）脈沖響應(yīng)分析

脈沖響應(yīng)函數(shù)能夠體現(xiàn)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊對(duì)內(nèi)生變量當(dāng)前和未來取值產(chǎn)生的影響，通過觀察脈沖函數(shù)產(chǎn)生的響應(yīng)可以更加直接地顯出各個(gè)變量的動(dòng)態(tài)交互作用及其產(chǎn)生的效果。

由圖2國內(nèi)生產(chǎn)總值的脈沖響應(yīng)函數(shù)可知，當(dāng)本期給國內(nèi)生產(chǎn)總值一個(gè)正向的沖擊后，在第五年達(dá)到最高點(diǎn)，隨后稍有下降，但在第十年還有一些正沖擊。因此，可以判斷經(jīng)濟(jì)增長對(duì)本身具有拉動(dòng)作用，也說明經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的國家會(huì)對(duì)自身經(jīng)濟(jì)的增長有所幫助。

由圖3出口額的脈沖響應(yīng)函數(shù)可以看出，出口額在本期產(chǎn)生的沖擊較小，在初期時(shí)幾乎不產(chǎn)生影響，在之后開始穩(wěn)定的增加，表示出口額給國內(nèi)生產(chǎn)總值帶來正向沖擊，并且這種沖擊具有促進(jìn)作用及長期的穩(wěn)定作用。

由圖4可以看出，開始前幾年進(jìn)口額有微弱的一些正向受影響之后，慢慢地有所下降，到后來趨于正的穩(wěn)定的影響。這表明在短期內(nèi)進(jìn)口額對(duì)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響是不明顯的，但在長期的發(fā)展過程中將產(chǎn)生穩(wěn)定的正向促進(jìn)作用，為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展起積極的作用。但是影響效果與出口額相比較小一些。

（六）方差分解分析

脈沖響應(yīng)函數(shù)反映了VAR模型中一個(gè)內(nèi)生變量的沖擊會(huì)對(duì)其他內(nèi)生變量產(chǎn)生怎樣的影響，但是沒法評(píng)價(jià)不同結(jié)構(gòu)沖擊的效果和程度。而方差分解可以度量每一個(gè)結(jié)構(gòu)沖擊對(duì)內(nèi)生變量的變化情況。根據(jù)所構(gòu)建的VAR模型，分別對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、進(jìn)口額（IM）、出口額（EX）進(jìn)行方差分解。

由上表5得出，引起國內(nèi)生產(chǎn)總值變化的最大原因來自其自身因素的影響，它對(duì)自身貢獻(xiàn)率有逐漸遞減的趨勢，在第十期貢獻(xiàn)率降低為57.48869%，但仍起主要作用，表明我國經(jīng)濟(jì)增長具有自我促進(jìn)能力。出口額的變動(dòng)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率雖然在前幾期很低，但是逐漸增加，在第十期的貢獻(xiàn)率達(dá)到27.06473%，呈現(xiàn)出長期效應(yīng)。進(jìn)口額的變動(dòng)對(duì)GDP變化產(chǎn)生的影響在前5期都是很小的，之后逐漸增加，也呈現(xiàn)出長期效應(yīng)。但是進(jìn)口額對(duì)GDP變化的貢獻(xiàn)率是明顯小于出口額對(duì)GDP的貢獻(xiàn)。這些分析結(jié)果與脈沖響應(yīng)函數(shù)的分析結(jié)果是一致的。

三、結(jié)束語

本文根據(jù)我國進(jìn)口、出口、GDP三個(gè)變量構(gòu)建了VAR模型，分析了我國對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系。通過協(xié)整檢驗(yàn)得出三個(gè)變量間存在著一對(duì)長期均衡關(guān)系;格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果說明我國出口是 GDP 的單向格蘭杰原因;進(jìn)口也是出口的單向格蘭杰原因。脈沖響應(yīng)分析和方差分解分析結(jié)果一致，均說明我國對(duì)外貿(mào)易對(duì)經(jīng)濟(jì)增長有著正向促進(jìn)影響，同時(shí)，我國對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展?fàn)顩r也一定程度上依賴于我國經(jīng)濟(jì)的增長。

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作者簡介：楊叢（1986-），女，平頂山學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院教師。