楊叢 戚元飛

摘 要：本文選取了1990年至2017年間我國的進口總額（IM）、出口總額（EX）、國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）作為變量，構(gòu)建了VAR模型，通過運用協(xié)整檢驗、格蘭杰因果檢驗、脈沖響應(yīng)分析以及方差分解等方法逐步分析了我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長之間的關(guān)系以及檢驗這種關(guān)系存在的真實性。

關(guān)鍵詞：對外貿(mào)易 ?進口總額 ?出口總額 ?經(jīng)濟增長 ?VAR模型

我國進出口貿(mào)易總額近年來持續(xù)增長，進出口總額從1978年的355.00億元增長到2017年的278101.00億元。在經(jīng)濟全球化下的背景下，我們更應(yīng)該充分發(fā)揮對外貿(mào)易對經(jīng)濟增長的帶動作用。因此，對我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長之間的關(guān)系及其在運行過程中的特征進行研究分析，有利于實現(xiàn)我國經(jīng)濟增長與對外貿(mào)易的良性互動。

一、有關(guān)知識介紹

（一）VAR模型介紹

VAR模型又稱向量自回歸模型，它是根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)所具有的統(tǒng)計性質(zhì)，將系統(tǒng)里每一個內(nèi)生變量當作所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)，然后根據(jù)滯后值域內(nèi)生變量的關(guān)系來構(gòu)造其相關(guān)的模型的，進而把單一變量自回歸模型推廣到由多元時間序列變量組成的“向量”自回歸模型。在處理多個有關(guān)的經(jīng)濟指標的論證和預測通常情況下可以采用VAR模型。

（二）本文假設(shè)條件

對外貿(mào)易包括服務(wù)貿(mào)易，貨物貿(mào)易，金融貿(mào)易等，所有的對外貿(mào)易都會對我國的經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生或多或少的影響，聯(lián)系實際以及獲得數(shù)據(jù)的可行性，文章中所指的對外貿(mào)易主要是指貨物貿(mào)易。

一個國家的經(jīng)濟發(fā)展水平不只是從單一的方面考慮的，一個國家只有整體水平的提高才可以稱得上是經(jīng)濟增長，所以我們在做評價之前要充分的考慮相關(guān)的指標。例如，居民生活質(zhì)量的提高，物質(zhì)方面得到充分的滿足，人們休閑時間的增加等，但這些都基于國內(nèi)生產(chǎn)總值的提高。因此，文章用國內(nèi)生產(chǎn)總值來反映經(jīng)濟的增長。

在模型的構(gòu)造與建立過程中，我們只考慮經(jīng)濟在考察期內(nèi)的是否變化這一過程，不在考慮在不同的時刻經(jīng)濟形勢是否發(fā)生變化以及國家制定和實施的一些政策產(chǎn)生的影響。

（三）數(shù)據(jù)來源

本文使用1990至2017年的數(shù)據(jù)，來源于國家統(tǒng)計局。文中所用數(shù)據(jù)分析處理軟件為Eviews8.0。

二、實證分析

對外貿(mào)易指標選取的是：出口總額（EX）和進口總額（IM），國民經(jīng)濟發(fā)展水平選取的是支出法算出的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP），單位為億元人民幣。

為防止可能存在異方差問題，常用方法是對所有變量取對數(shù)化處理，分別記為LNEX、INIM、LNGDP。

（一）變量平穩(wěn)性檢驗

為排除有可能存在的偽回歸問題，先用ADF檢驗來判斷時間序列的平穩(wěn)性。分別對LNEX、LNIM、LNGDP 序列和它的一階差分序列進行ADF檢驗，結(jié)果如下表所示。

由表1可以看出，在5%的顯著水平下，LNEX、LNIM、 LNGDP序列均為非平穩(wěn)時間序列。但三者在進行在一階差分后分別通過了平穩(wěn)性檢驗，均為一階單整序列。

（二）協(xié)整檢驗

協(xié)整檢驗用來判斷變量之間是否存在長期的穩(wěn)定關(guān)系。由于LNEX、LNIM和LNGDP都是一階單整序列，故滿足進行協(xié)整檢驗的前提條件。

結(jié)合表2協(xié)整檢驗的特征根跡檢驗結(jié)果和表3最大特征值檢驗結(jié)果，得出在5%的顯著性水平下，第一個假設(shè)的P值均小于0.05，拒絕原假設(shè)，說明存在協(xié)整關(guān)系;第二個第三個P值均接受原假設(shè)，所以在5%的顯著水平下只存在一對協(xié)整關(guān)系。

（三）VAR模型的構(gòu)建

根據(jù)變量LNEX，LNIM，LNGDP，構(gòu)建3維VAR模型。根據(jù)SIC準則判定其滯后期為2，據(jù)此建立VAR模型。模型方程如下：

根據(jù)操作結(jié)果，模型的擬合優(yōu)度達到0.998731，調(diào)整后為0.99833。再做出單位根的分布情況，如下圖1所示，顯然所有單位根均在單位圓內(nèi)，可以認為模型結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，擬合效果較好。

（四）格蘭杰因果關(guān)系檢驗

從表4中我們可以看出：在10%的顯著水平下，第一，進口額與國內(nèi)生產(chǎn)總值互不是格蘭杰原因。第二，出口額不是進口額的格蘭杰原因，但進口額是出口額的格蘭杰原因，因此，這兩者間存在單向的因果關(guān)系。實際中，近年來，我國積極引進先進設(shè)備和技術(shù)，隨著進口額的增加，而在擁有了先進的技術(shù)和設(shè)備使得我國的生產(chǎn)力也有了突飛猛進的發(fā)展，生產(chǎn)出了更多品質(zhì)更有優(yōu)的產(chǎn)品，受到世界各國的青睞，從而促進了我國的出口額增加。第三，出口額是國內(nèi)生產(chǎn)總值的格蘭杰原因，而國內(nèi)生產(chǎn)總值不是出口額的格蘭杰原因。理論上認為出口額的變化確實能引起我國經(jīng)濟發(fā)生變化。實際上，在全球化的今天，世界上任何一個國家都會或多或少的受到國際上一些危機的影響，比如金融危機的發(fā)生將會導致一國的出口貿(mào)易嚴重萎縮，當生產(chǎn)的商品無法出售時，將會出現(xiàn)失業(yè)現(xiàn)象，國民生活無法得到保障，進而影響經(jīng)濟的整體發(fā)展。

（五）脈沖響應(yīng)分析

脈沖響應(yīng)函數(shù)能夠體現(xiàn)隨機擾動項的一個標準差沖擊對內(nèi)生變量當前和未來取值產(chǎn)生的影響，通過觀察脈沖函數(shù)產(chǎn)生的響應(yīng)可以更加直接地顯出各個變量的動態(tài)交互作用及其產(chǎn)生的效果。

由圖2國內(nèi)生產(chǎn)總值的脈沖響應(yīng)函數(shù)可知，當本期給國內(nèi)生產(chǎn)總值一個正向的沖擊后，在第五年達到最高點，隨后稍有下降，但在第十年還有一些正沖擊。因此，可以判斷經(jīng)濟增長對本身具有拉動作用，也說明經(jīng)濟基礎(chǔ)較好的國家會對自身經(jīng)濟的增長有所幫助。

由圖3出口額的脈沖響應(yīng)函數(shù)可以看出，出口額在本期產(chǎn)生的沖擊較小，在初期時幾乎不產(chǎn)生影響，在之后開始穩(wěn)定的增加，表示出口額給國內(nèi)生產(chǎn)總值帶來正向沖擊，并且這種沖擊具有促進作用及長期的穩(wěn)定作用。

由圖4可以看出，開始前幾年進口額有微弱的一些正向受影響之后，慢慢地有所下降，到后來趨于正的穩(wěn)定的影響。這表明在短期內(nèi)進口額對于國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響是不明顯的，但在長期的發(fā)展過程中將產(chǎn)生穩(wěn)定的正向促進作用，為我國經(jīng)濟發(fā)展起積極的作用。但是影響效果與出口額相比較小一些。

（六）方差分解分析

脈沖響應(yīng)函數(shù)反映了VAR模型中一個內(nèi)生變量的沖擊會對其他內(nèi)生變量產(chǎn)生怎樣的影響，但是沒法評價不同結(jié)構(gòu)沖擊的效果和程度。而方差分解可以度量每一個結(jié)構(gòu)沖擊對內(nèi)生變量的變化情況。根據(jù)所構(gòu)建的VAR模型，分別對國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、進口額（IM）、出口額（EX）進行方差分解。

由上表5得出，引起國內(nèi)生產(chǎn)總值變化的最大原因來自其自身因素的影響，它對自身貢獻率有逐漸遞減的趨勢，在第十期貢獻率降低為57.48869%，但仍起主要作用，表明我國經(jīng)濟增長具有自我促進能力。出口額的變動對GDP的貢獻率雖然在前幾期很低，但是逐漸增加，在第十期的貢獻率達到27.06473%，呈現(xiàn)出長期效應(yīng)。進口額的變動對GDP變化產(chǎn)生的影響在前5期都是很小的，之后逐漸增加，也呈現(xiàn)出長期效應(yīng)。但是進口額對GDP變化的貢獻率是明顯小于出口額對GDP的貢獻。這些分析結(jié)果與脈沖響應(yīng)函數(shù)的分析結(jié)果是一致的。

三、結(jié)束語

本文根據(jù)我國進口、出口、GDP三個變量構(gòu)建了VAR模型，分析了我國對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長之間的關(guān)系。通過協(xié)整檢驗得出三個變量間存在著一對長期均衡關(guān)系;格蘭杰因果檢驗結(jié)果說明我國出口是 GDP 的單向格蘭杰原因;進口也是出口的單向格蘭杰原因。脈沖響應(yīng)分析和方差分解分析結(jié)果一致，均說明我國對外貿(mào)易對經(jīng)濟增長有著正向促進影響，同時，我國對外貿(mào)易的發(fā)展狀況也一定程度上依賴于我國經(jīng)濟的增長。

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作者簡介：楊叢（1986-），女，平頂山學院數(shù)學與統(tǒng)計學院教師。