姜渭濤

摘要：近年來隨著存貸款利息差的逐漸縮小，越來越多的商業(yè)銀行把零售貸款的投放重心從房貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，從更高的利差信貸業(yè)務(wù)上賺取更多的利潤。初步用ftp利差計(jì)算年日均1億元的房貸業(yè)務(wù)當(dāng)年利息收入約為118萬元，凈利息收入約為50萬元，而小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)利息收入約為房貸業(yè)務(wù)利息收入的5倍。大力發(fā)展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)能為銀行帶來更高的利潤，但小微企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于房貸業(yè)務(wù)。銀監(jiān)會(huì)公布截至2016年末商業(yè)銀行不良貸款率1.81%，創(chuàng)下近7年最高水平。通過數(shù)據(jù)整理和調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，小微企業(yè)貸款存在受經(jīng)濟(jì)周期、信用體系、風(fēng)險(xiǎn)法規(guī)體系、管理體系的諸多風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：小微企業(yè)；貸款；風(fēng)險(xiǎn)

一、外部環(huán)境因素

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期影響

根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期創(chuàng)新理論（約瑟夫·熊彼特），任何經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展都會(huì)受到技術(shù)進(jìn)步影響呈現(xiàn)出周期性，存在著“繁榮”、“衰退”、“蕭條”和“復(fù)蘇”四個(gè)階段。小微企業(yè)貸款也會(huì)受經(jīng)濟(jì)周期的影響，在經(jīng)濟(jì)“衰退”和“蕭條”期，小微企業(yè)現(xiàn)金流減少、財(cái)務(wù)危機(jī)、企業(yè)倒閉都會(huì)影響到小微企業(yè)貸款的增加。

2.受信用體系影響

我國信用體系建立尚不完善，現(xiàn)在僅有的人民銀行個(gè)人征信報(bào)告收納的個(gè)人信用信息還不完善，個(gè)人征信報(bào)告中現(xiàn)在僅有貸款信息、信用卡信息和擔(dān)保信息，個(gè)人征信報(bào)告還不能完全反映個(gè)人信用狀況。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大眾的金融意識(shí)有所增強(qiáng)，但社會(huì)的整體征信體系沒有加強(qiáng)，客戶。目前國家正在逐漸加強(qiáng)和完善信用體系建設(shè)，但信用體系建設(shè)過程是漫長(zhǎng)的，近期不會(huì)有顯著成效。

3.風(fēng)險(xiǎn)法規(guī)體系不完善

目前我國的商業(yè)銀行的法律依據(jù)主要有《商業(yè)銀行法》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《民法》等，這些法律和辦法的針對(duì)性差，尤其是在個(gè)人信貸的擔(dān)保方面的執(zhí)行過程，銀行個(gè)人貸款的法律訴訟案件雖然銀行能夠勝訴，但由于考慮到諸多因素使信貸資產(chǎn)的安全和受償不能得到保證。由于商業(yè)銀行的貸款沒有單獨(dú)的法律法規(guī)對(duì)其進(jìn)行保護(hù)，所以減弱了貸款安全性。

二、銀行內(nèi)部因素

1.銀行缺乏完善的信貸產(chǎn)品

個(gè)人貸款尤其是小微企業(yè)貸款各個(gè)商業(yè)銀行都在起步階段，小微企業(yè)貸款產(chǎn)品大部分是照搬其他發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，忽視了社會(huì)信用風(fēng)險(xiǎn)體系、地域經(jīng)濟(jì)差別等諸多因素，依靠信貸產(chǎn)品無法有效回避風(fēng)險(xiǎn)。信貸客戶經(jīng)理在業(yè)務(wù)受理時(shí)完全根據(jù)信貸產(chǎn)品要求不能有效判斷貸款風(fēng)險(xiǎn)，貸款審批環(huán)節(jié)根據(jù)產(chǎn)品手冊(cè)無法發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)貸款中隱性風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致有些小微企業(yè)貸款在發(fā)放時(shí)風(fēng)險(xiǎn)就比較高。

2.銀行缺乏有效的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)

目前我國還沒有評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)管理做評(píng)級(jí)，所以對(duì)個(gè)人信用在缺乏外部評(píng)級(jí)的情況下，我國商業(yè)銀行今年來逐步建立起內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)。由于我國商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)發(fā)展晚，目前僅能獲取征信報(bào)告、部分工商信息、部分法院執(zhí)行信息和缺乏先進(jìn)科學(xué)的數(shù)據(jù)模型，使商業(yè)銀行內(nèi)部的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)不論是在評(píng)級(jí)方法、評(píng)級(jí)結(jié)果、評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用和評(píng)級(jí)結(jié)果的檢驗(yàn)方面照發(fā)達(dá)國家的國際性銀行相比都存在著相當(dāng)大的差距，從而極大限制了在貸款風(fēng)險(xiǎn)揭露和風(fēng)險(xiǎn)控制方面的作用。

3.缺乏有可行性的小微企業(yè)貸款貸后管理

各個(gè)商業(yè)銀行都有自己的小微企業(yè)貸款貸后管理辦法，初步了解了幾家股份制商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款貸后管理辦法后發(fā)現(xiàn)，小微企業(yè)貸后管理上有諸多缺陷。第一，在貸后檢查頻率上，各家商業(yè)銀行采取的頻次一般是按季度、按年度方式。由于小微企業(yè)貸款在發(fā)展時(shí)就有小額、標(biāo)準(zhǔn)、批量化特點(diǎn)，所以對(duì)大量的企業(yè)盲目的按季度或年度的檢查造成信貸客戶經(jīng)理的繁忙工作，加大了管理成本。第二，在檢查內(nèi)容上，由于在小微企業(yè)貸款產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)就不能準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)貸款隱含風(fēng)險(xiǎn)，所以在貸后檢查的內(nèi)容上同樣不能發(fā)現(xiàn)小微貸款隱含的風(fēng)險(xiǎn)。目前各家商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款貸后管理的主要作用還是貸款發(fā)現(xiàn)后的清收工作。

三、小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)控制

由于小微企業(yè)貸款存在著受經(jīng)濟(jì)周期、信用體系、風(fēng)險(xiǎn)法規(guī)體系、管理體系的諸多風(fēng)險(xiǎn)因素影響，所以商業(yè)銀行必須在內(nèi)部建立一套科學(xué)完整的風(fēng)控體系來控制小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)。主要包含幾個(gè)方面：

（一）經(jīng)營思路

1.美國富國銀行堅(jiān)持已客戶為核心，把90%的小微企業(yè)貸款定位為個(gè)人消費(fèi)貸款，平均額度為5萬美元。我們不能盲目的最求大客戶高收益，應(yīng)把平均額度由100萬元的小微企業(yè)貸款降到平均額度30萬元。

2.根據(jù)不同的小微群體和不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段開發(fā)不同的配套小微企業(yè)貸款產(chǎn)品，在風(fēng)險(xiǎn)控制上既然不能準(zhǔn)確評(píng)級(jí)單個(gè)客戶，可以把客戶進(jìn)行區(qū)域化、行業(yè)化分類，對(duì)群體進(jìn)行評(píng)級(jí)，依靠大數(shù)法則來控制風(fēng)險(xiǎn)。

3.建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)亩▋r(jià)機(jī)制，根據(jù)小微企業(yè)處于的“繁榮”、“衰退”、“蕭條”和“復(fù)蘇”的不同階段，采取不同的利率定價(jià)策略，犧牲部分利息收益來保全信貸資產(chǎn)安全。

（二）技術(shù)支持

建立科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。由于小微企業(yè)有財(cái)務(wù)制度不完善、信息不對(duì)稱的特點(diǎn)。所以建立一個(gè)科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型尤為重要，借助互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)應(yīng)用大數(shù)據(jù)構(gòu)造動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型預(yù)測(cè)貸款風(fēng)險(xiǎn)。