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        保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)AHP評(píng)價(jià)

        2016-07-12 02:55:12王卓群胡建蘭
        合作經(jīng)濟(jì)與科技 2016年3期
        關(guān)鍵詞:層次分析法

        □文/王卓群 胡建蘭

        (1.中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司 北京;2.華北水利水電大學(xué) 河南·鄭州)

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        保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)AHP評(píng)價(jià)

        □文/王卓群1,2胡建蘭2

        (1.中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司北京;2.華北水利水電大學(xué)河南·鄭州)

        [提要]本文主要采用層次分析法和灰色聚類(lèi)法,對(duì)保險(xiǎn)公司投資所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析。構(gòu)建保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,選用主客觀相融合的層次分析法(AHP)計(jì)算指標(biāo)權(quán)重,再結(jié)合灰色聚類(lèi)的方法進(jìn)行灰色聚類(lèi)分析,得出各指標(biāo)因素的風(fēng)險(xiǎn)值,并最后定量分析保險(xiǎn)投資項(xiàng)目在運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),以便為保險(xiǎn)公司降低或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提供理論依據(jù)。

        關(guān)鍵詞:層次分析法;灰色聚類(lèi)法;風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

        收錄日期:2015年11月27日

        隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,人口急劇膨脹和高度集中,災(zāi)害對(duì)人類(lèi)的威脅也在不斷增長(zhǎng),造成的破壞和損失與日俱增。保險(xiǎn)公司是經(jīng)營(yíng)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu),本文以保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象,對(duì)保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。本文主要采用層次分析法和灰色聚類(lèi)法,對(duì)保險(xiǎn)公司投資所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析。構(gòu)建保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,選用主客觀相融合的層次分析法計(jì)算指標(biāo)權(quán)重,再結(jié)合灰色聚類(lèi)的方法進(jìn)行灰色聚類(lèi)分析,得出各指標(biāo)因素的風(fēng)險(xiǎn)值,并最后定量分析保險(xiǎn)投資項(xiàng)目在運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。本文計(jì)算結(jié)果為保險(xiǎn)公司降低或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提供了理論依據(jù),提高償付能力,從而維護(hù)保險(xiǎn)公司和被保險(xiǎn)人的利益。

        一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法研究

        本文研究主要采用層次分析法和灰色聚類(lèi)法,對(duì)其主體所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析,構(gòu)建保險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。選用主客觀相融合的層次分析法(AHP)計(jì)算指標(biāo)權(quán)重,量化聚類(lèi)指標(biāo)權(quán)重,再通過(guò)灰色聚類(lèi)的方法進(jìn)行聚類(lèi)分析,得出風(fēng)險(xiǎn)值,最后定量分析保險(xiǎn)投資項(xiàng)目在運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

        (一)層次分析法。層次分析法的基本思路是,首先將問(wèn)題分成不同的層次,相應(yīng)的層次包括若干的影響因素,根據(jù)相應(yīng)的評(píng)價(jià)標(biāo)度對(duì)不同的影響因素進(jìn)行比較從而得到判斷矩陣,計(jì)算獲得不同影響因素的權(quán)重,為決策者提供依據(jù)。

        第一步,構(gòu)建評(píng)價(jià)體系。評(píng)價(jià)體系主要包括目標(biāo)層和準(zhǔn)則層。構(gòu)建問(wèn)題的評(píng)價(jià)體系,首先要明確該問(wèn)題的評(píng)價(jià)目標(biāo),再明確影響問(wèn)題評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,可以分為若干層次,每一層都有相關(guān)的相應(yīng)因素。

        第二步,依據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)度構(gòu)造判斷矩陣。(表1)

        表1 層次分析法評(píng)價(jià)標(biāo)度

        判斷矩陣A中的元素aij表示,根據(jù)某一判斷準(zhǔn)則以及表1層次分析法評(píng)價(jià)標(biāo)度,要素i對(duì)要素j相對(duì)重要性的數(shù)量表示,且有aij>0,aij=1/aji,aii=1。

        第三步,確定要素的相對(duì)權(quán)重。設(shè)判斷矩陣為A=(aij)n×n,計(jì)算該判斷矩陣特征矩陣和最大特征根。

        第四步,對(duì)判斷矩陣進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。

        第五步,計(jì)算綜合權(quán)重。為獲得層次目標(biāo)中的每一指標(biāo)或評(píng)價(jià)方案的相對(duì)權(quán)重,必須進(jìn)行各層次的綜合計(jì)算,然后對(duì)相關(guān)權(quán)重進(jìn)行總排序。

        (二)灰色聚類(lèi)法?;疑垲?lèi)系統(tǒng)的概念是我國(guó)的鄧聚龍教授根據(jù)“灰箱”的概念進(jìn)而演變而來(lái)的?;疑垲?lèi)系統(tǒng)是指部分信息不是完全模糊的,但是對(duì)于這些信息的關(guān)系也可進(jìn)行灰色系統(tǒng)的提前掌控和控制。

        第一步,確定灰類(lèi)白化權(quán)函數(shù)。λkj為第j個(gè)聚類(lèi)指標(biāo)第k類(lèi)白化函數(shù)的閥值。白化函數(shù)根據(jù)閩值閥值情況有3種形式,可以列出白化函數(shù)的3種計(jì)算公式。

        第二步,聚類(lèi)指標(biāo)灰色聚類(lèi)分析。wj為j聚類(lèi)指標(biāo)的聚類(lèi)

        二、AHP-灰色聚類(lèi)在保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的應(yīng)用

        對(duì)保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,要求建立一個(gè)保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,應(yīng)用AHP-灰色聚類(lèi)對(duì)保險(xiǎn)公司投資進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),其步驟如下:

        (一)建立保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。為了對(duì)保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)作出正確的評(píng)價(jià),應(yīng)從政策層面風(fēng)險(xiǎn)因素、市場(chǎng)層面風(fēng)險(xiǎn)因素和管理層面風(fēng)險(xiǎn)因素三個(gè)角度建立保險(xiǎn)公司投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系。而政策層面風(fēng)險(xiǎn)因素、市場(chǎng)層面風(fēng)險(xiǎn)因素和管理層面風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)又分別有一些與其相關(guān)的要素構(gòu)成。

        (二)基于AHP法的評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重的確定。運(yùn)用層次分析法,計(jì)算出準(zhǔn)則層因素權(quán)重向量和指標(biāo)層因素權(quán)重向量。為獲得層次目標(biāo)中的每一指標(biāo)的相對(duì)權(quán)重,必須進(jìn)行各層次的綜合計(jì)算,然后對(duì)相關(guān)權(quán)重進(jìn)行總排序。

        (三)灰色聚類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

        1、聚類(lèi)指標(biāo)子因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。邀請(qǐng)6位有經(jīng)驗(yàn)和權(quán)威的專(zhuān)家,請(qǐng)他們客觀上對(duì)聚類(lèi)指標(biāo)進(jìn)行量化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),其結(jié)果作為白化數(shù)參與灰色聚類(lèi)評(píng)價(jià)。

        根據(jù)聚類(lèi)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表可以得到風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)價(jià)矩陣,如下所示:

        2、聚類(lèi)指標(biāo)灰色聚類(lèi)分析。對(duì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用5個(gè)評(píng)價(jià)灰類(lèi),表示為e∈(1,2,3,4,5),分別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)水平是(高,較高,中等,較低,低)。

        根據(jù)式(4)計(jì)算指標(biāo)層各個(gè)聚類(lèi)指標(biāo)的對(duì)于不同灰度的聚類(lèi)系數(shù),計(jì)算結(jié)果如下:

        按照最大隸屬度原則,由指標(biāo)層灰色聚類(lèi)系數(shù)矩陣確定第i個(gè)指標(biāo)層聚類(lèi)指標(biāo)的灰類(lèi)。由計(jì)算結(jié)果可知,政策導(dǎo)向C1屬于第4灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“較低”;法律法規(guī)C2屬于第4灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“較低”;監(jiān)管方式C3屬于第3灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“中等”;經(jīng)濟(jì)周期C4屬于第4灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“較低”;利率C5屬于第3灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“中等”;通貨膨脹C6屬于第3灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“中等”;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)C7屬于第1灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“高”;匯率C8屬于第4灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“較低”;信用C9屬于第3灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“中等”;資產(chǎn)和負(fù)債C10屬于第4灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“較低”;公司操作C11屬于第4灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“較低”;公司決策C12屬于第3灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“中等”;公司治理C13屬于第5灰度,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“低”。

        三、結(jié)論

        本文根據(jù)AHP-灰色聚類(lèi)法的基本原理,對(duì)保險(xiǎn)公司投資所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析,取得了較好效果。對(duì)整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系指標(biāo)層因素進(jìn)行灰色聚類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),由計(jì)算結(jié)果可知,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)最大,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“高”;公司治理風(fēng)險(xiǎn)最小,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“低”;其他風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)適中,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“中等”。建議公司高層引起對(duì)市場(chǎng)層面風(fēng)險(xiǎn)的重視,在保險(xiǎn)投資決策階段和實(shí)施階段改善可以影響到市場(chǎng)層面風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)指標(biāo)因素,特別加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查分析,從而降低或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

        主要參考文獻(xiàn):

        [1]吳愛(ài)華,張芳芳,李天錄等.基于層次分析法的渤海海峽跨海通道項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析[J].交通運(yùn)輸工程學(xué)報(bào),2008.8.5.

        [2]劉相鋒.層次分析法在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用[J].甘肅農(nóng)業(yè),2006.3.

        [3]袁艷明,趙鵬,路橋潘等.基于模糊層次分析法的項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)分析[J].城市建設(shè)理論研究,2014.24.

        中圖分類(lèi)號(hào):F83

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

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