我國股市收益波動率的實證分析
2012-04-29 23:17:00梁廣用張亞男
商場現(xiàn)代化 2012年13期
關(guān)鍵詞：GARCH模型
梁廣用 張亞男
[摘 要]利用GARCH模型對上證綜指日收益波動和周五到下周一收盤價收益的方差進(jìn)行更深入地研究，并根據(jù)模型各參數(shù)的含義深入分析和分別計算兩組數(shù)據(jù)收益率的方差，從而得出中國股票市場的結(jié)論，與國外市場的相關(guān)結(jié)論進(jìn)行比較。
[關(guān)鍵詞]波動率 GARCH模型 ARCH模型
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