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        基于數(shù)據(jù)包絡(luò)法的我國上市商業(yè)銀行效率分析

        2020-08-02 10:59:33馮雅琪
        時代金融 2020年16期
        關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行效率

        馮雅琪

        摘要: 隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),整個銀行業(yè)也面臨著金融脫媒和互聯(lián)網(wǎng)金融興起的新挑戰(zhàn),因此,如何在新環(huán)境、新挑戰(zhàn)下提高銀行效率和競爭力,是當(dāng)前商業(yè)銀行所面臨的挑戰(zhàn)之一。本文將基于我國上市商業(yè)銀行近年來的數(shù)據(jù),利用數(shù)據(jù)包絡(luò)法對其效率進行分析,并結(jié)合當(dāng)下新形勢為提高銀行效率提出相關(guān)建議。

        關(guān)鍵詞: DEA方法? 商業(yè)銀行? 效率

        一、緒論

        在古典經(jīng)濟學(xué)中,效率表示為投入與產(chǎn)出的比例關(guān)系。當(dāng)效率概念應(yīng)用于企業(yè)時,效率指的是投入一定的生產(chǎn)資料而產(chǎn)出的最大值。銀行效率與一般企業(yè)效率既有共性又有所區(qū)別,因為無法對商業(yè)銀行的投入產(chǎn)出值做統(tǒng)一量化。數(shù)據(jù)包絡(luò)法(DEA)無需任何權(quán)重假設(shè)且不必確定投入值與產(chǎn)出值之間的關(guān)系表達式。因此本文將基于數(shù)據(jù)包絡(luò)法(DEA),對我國的13家上市商業(yè)銀行(5家國有銀行和8家股份制銀行)2010-2018年的技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率和規(guī)模收益進行數(shù)據(jù)分析,并據(jù)此提出一定的建議,同時也希望對我國上市商業(yè)銀行發(fā)展提供一定的理論借鑒。

        二、DEA分析方法與指標(biāo)選擇

        (一)DEA分析方法

        數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法簡稱 DEA 分析法,該理論建立在“相對效率評價”的基礎(chǔ)上。企業(yè)逐漸將其應(yīng)用到生產(chǎn)領(lǐng)域當(dāng)中,主要對生產(chǎn)效率進行評定,這種方法也是當(dāng)今在效率評定方面比較權(quán)威和前沿的方法之一。

        DEA 分析法主要是對投入、產(chǎn)出數(shù)據(jù)進行綜合分析,通過這種方式對效率前沿邊界進行確定,同時,根據(jù)效率前沿邊界與 DMU 之間的距離來確定 DEA 中的 DMU 是否有效。在運用 DEA 對效率前沿邊界進行計算時,擁有兩種主要措施:其一導(dǎo)向投入,其二導(dǎo)向產(chǎn)出。在金融層面,控制投入難度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于控制產(chǎn)出,因此,為了滿足現(xiàn)實需求,在并購效率分析方面,應(yīng)該以導(dǎo)向投入為主對其進行探究。BCC/CCR 是 DEA 分析法的兩種主要模型。本文在研究中主要以規(guī)模報酬可變?yōu)榛A(chǔ),對 DEA 效率進行探究。所以,本文在對 DEA 進行分析中,主要采用BCC 模型。

        BCC模型主要探究的是在規(guī)模變化基礎(chǔ)上,對應(yīng)對象效率情況,其具體表達如公式所示:

        在上述公式中,主要代表的是決策單元,其中X表示的為投入,Y表示的為產(chǎn)出。DEA模式其實探究的是線性規(guī)劃問題。

        如果,那么DEA有效;

        如果,那么DEA有效,j則弱;

        如果,那么DEA有效,j非DEA有效。

        (二)投入產(chǎn)出指標(biāo)選擇

        本文的分析對象為13家上市商業(yè)銀行,包括5家國有銀行和8家股份制銀行。為保證樣本量的個數(shù)和計算結(jié)果的準(zhǔn)確性,本文選取2010年~2018年的數(shù)據(jù)進行分析,數(shù)據(jù)均來源wind數(shù)據(jù)庫。在指標(biāo)選擇方面,在考慮到我國上市商業(yè)銀行的發(fā)展?fàn)顩r后,將投入指標(biāo)定位員工人數(shù)、固定資產(chǎn)和營業(yè)支出,產(chǎn)出指標(biāo)定為貸款(扣除不良貸款余額)、存款和凈利潤。

        三、實證分析

        根據(jù)選定的投入與產(chǎn)出指標(biāo),利用DEAP2.1軟件,選取DEA模型中的以產(chǎn)出為主導(dǎo)型的BCC模型進行實證分析,得出技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率和規(guī)模收益,并進行了相應(yīng)分析,分析結(jié)果如下:

        (一)技術(shù)效率(TE)的計算結(jié)果與分析

        從表1中看出,2010-2018年間我國國有銀行和股份制銀行的平均綜合技術(shù)效率之間相差并不是很大,都達到了 0.9 以上。2012—2018年,國有銀行的平均綜合技術(shù)效率普遍高于股份制商業(yè)銀行的平均值,2012年以前則相反。說明隨著國際經(jīng)濟形勢變化和國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展,面對利率市場化改革不斷推進和金融“脫媒”加劇,國有銀行加快轉(zhuǎn)型發(fā)展,增強了風(fēng)險抵御能力和服務(wù)實體經(jīng)濟的能力,從而提高了其綜合技術(shù)效率。

        (二)純技術(shù)效率(PTE)的計算結(jié)果與分析

        從表2可知,我國國有銀行純技術(shù)效率都比較高,特別是工商銀行2010年至2018年的純技術(shù)效率幾乎都為1,同時根據(jù)財報數(shù)據(jù)計算,工商銀行2018年營收增速為7%,進一步說明工商銀行的經(jīng)營管理水平處于國內(nèi)銀行業(yè)前列。而農(nóng)業(yè)銀行在五家國有銀行中純技術(shù)效率相對較低,說明農(nóng)業(yè)銀行相較于其他銀行還有不足,需要加快市場化改革提高現(xiàn)有的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。股份制商業(yè)銀行純技術(shù)效率也相對較高,與前沿面的差距不大,說明我國股份制銀行執(zhí)行的管理制度及經(jīng)營方向是適應(yīng)于市場的。

        (三)規(guī)模效率(SE)的計算結(jié)果和分析

        根據(jù)表3、4中數(shù)據(jù)可以看出:第一,2014~2018年,我國國有銀行的平均規(guī)模效率不斷提高,這說明我國國有銀行為了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,通過采取控股、兼并等一系列方式,將業(yè)務(wù)范圍向信托、基金、證券、保險等領(lǐng)域擴張,在一定程度上為其規(guī)模效率的提高提供了依據(jù)。第二,2010~2013年,股份制銀行的整體規(guī)模效率明顯高于國有銀行,2014~2018年,國有銀行的整體規(guī)模效率明顯高于股份制銀行,這說明2013年以后國有銀行在一步步走向成熟,向規(guī)模經(jīng)濟靠攏,并且國有銀行自身資產(chǎn)規(guī)模的積累以及政府在政策和資源上的傾斜,使得國有銀行的規(guī)模效率進一步得到突顯,而股份制銀行較國有銀行而言資產(chǎn)規(guī)模與業(yè)務(wù)范圍相對較小,所以其規(guī)模效率增長的空間有限,其規(guī)模效率上的劣勢也變得明顯。第三,通過數(shù)據(jù)可以看出國有銀行和股份制銀行均存在投入冗余的情況,即員工人數(shù)、固定資產(chǎn)和營業(yè)支出處于過剩狀態(tài),因此需要國有銀行根據(jù)市場變化,減少相關(guān)投入,以便達到最大效率,繼續(xù)深化國有商業(yè)銀行改革;股份制銀行在用足用好各項政策的同時,也應(yīng)積極利用金融科技手段,提升產(chǎn)品競爭力、普惠性和適應(yīng)性。如針對受疫情影響較大的中小微企業(yè),運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),進一步優(yōu)化小微企業(yè)審貸流程,提升審批和發(fā)放效率,更好地滿足小微企業(yè)“短小急頻”的資金需求特點。

        四、結(jié)論及建議

        (一)優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)

        在觀察期內(nèi),我國上市銀行會出現(xiàn) DEA 無效狀態(tài),即投入冗余,產(chǎn)出不足,資源配置不均。之所以出現(xiàn)這種情況,主要是資源沒有充分利用,管理尚不成熟,導(dǎo)致經(jīng)營能力有所降低。針對這些情況,我國各銀行必須要不斷優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu),通過內(nèi)部調(diào)整來優(yōu)化資源配置,提高效率。

        (二)維持純技術(shù)效率

        我國商業(yè)銀行的純技術(shù)效率整體相對較高,國有銀行和股份制銀行多年的純技術(shù)效率值大多都處于前沿面上,說明我國上市銀行現(xiàn)在的經(jīng)營管理技術(shù)已經(jīng)比較成熟,市場化運營機制也在穩(wěn)步推進。因此,我國國有銀行和股份制銀行應(yīng)在原有基礎(chǔ)上,進一步提高管理水平及技術(shù)開發(fā)水平。

        (三)提高規(guī)模效率

        從規(guī)模效率上來看,我國國有商業(yè)銀行的規(guī)模效率近年來整體是上升的,這說明我國國有銀行為了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,通過采取控股、兼并等一系列方式,將業(yè)務(wù)范圍向信托、基金、證券、保險等領(lǐng)域進行了擴張;但是從規(guī)模收益這一欄來看,不難發(fā)現(xiàn)我國大部分股份制商業(yè)銀行出現(xiàn)了規(guī)模收益波動狀態(tài),規(guī)模遞減出現(xiàn)較多,這說明其規(guī)模的有效利用還存在不足。股份制商業(yè)銀行應(yīng)在原有市場規(guī)模上,擴大經(jīng)營領(lǐng)域,構(gòu)建集團營銷模式,推動客戶、業(yè)務(wù)之間協(xié)同發(fā)展。

        (四)抓住政策機遇

        2020年初爆發(fā)新冠肺炎疫情對經(jīng)濟運行、金融體系運轉(zhuǎn)都產(chǎn)生階段性影響。本次疫情沖擊是檢驗近年來高質(zhì)量發(fā)展的一塊“試金石”,也是行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的“催化劑”。本次疫情影響了居民生活方式和企業(yè)經(jīng)營模式,將成為商業(yè)銀行新一輪戰(zhàn)略布局的起點。商業(yè)銀行面對新一輪的轉(zhuǎn)型發(fā)展和發(fā)展機遇,需要從以下三個方面把握:一是全面做好實體經(jīng)濟的服務(wù)。本次疫情中,新消費習(xí)慣的培育、新應(yīng)用場景的出現(xiàn)、新消費生態(tài)的形成,將成為新興產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展的契機;二是加大直接融資服務(wù)。從疫情沖擊來看,優(yōu)質(zhì)企業(yè)更多依賴于投放方式獲得融資機會,傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)解除機會較少,傳統(tǒng)商業(yè)銀行應(yīng)堅持表內(nèi)表外分離,探索更積極作為的投行運行模式;三是服務(wù)于財富遷移的新趨勢。我國居民財富總資產(chǎn)規(guī)模已接近500萬億元,疫情結(jié)束后我國居民將加大向優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)遷徙,我國居民的財富遷徙和資產(chǎn)重配置將加快。

        參考文獻:

        [1]張之恒.基于應(yīng)用DEA方法的我國商業(yè)銀行經(jīng)營效率研究[J].現(xiàn)代商業(yè),2018(33):60-61.

        [2]金春紅.國有商業(yè)銀行與股份制銀行經(jīng)營效率比較研究[J].學(xué)理論,2014(14):62-63.

        [3]祝婧然.我國上市商業(yè)銀行的經(jīng)營效率研究[J].北方經(jīng)貿(mào),2014(11):131-133.

        作者單位:中國人民銀行蘭州中心支行

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