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        鋼材價格影響因素的實證研究

        2020-03-02 01:18:16米佳駱赟張秋芳謝曉芳
        關鍵詞:鋼材價格實證研究影響因素

        米佳 駱赟 張秋芳 謝曉芳

        【摘? 要】鋼材是行業(yè)中最基本的基礎原料,鋼材價格的波動影響著中國的經(jīng)濟發(fā)展,對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生有利或不利的影響。論文重點介紹中國的鋼材產(chǎn)品,分析和實證研究影響因素之間的關系。

        【Abstract】Steel is the most basic raw material in the industry, and the fluctuation of steel price affects China's economic development, and has a positive or negative impact on economic development. This paper mainly introduces the steel products in China, analyzes and empirically studies the relationship between the influencing factors.

        【關鍵詞】鋼材價格;影響因素;實證研究

        【Keywords】steel price; influencing factors; empirical research

        【中圖分類號】F426;F764.2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1673-1069(2020)12-0104-02

        1 引言

        鋼鐵業(yè)是中國國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè),也是支持工業(yè)化的產(chǎn)業(yè)。鋼材價格波動主要受宏觀經(jīng)濟波動、自身價格供求的影響以及成本波動的影響。及時科學地分析鋼價的影響對于中國鋼價穩(wěn)定、鋼材行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展以及經(jīng)濟的可持續(xù)運行至關重要。盡管中國的鋼材產(chǎn)量持續(xù)增長,但諸如鋼材供需不穩(wěn)定以及供需結構之間的重大矛盾等問題尚未得到有效解決。

        2 我國鋼材價格波動的背景分析

        近年來,中國的鋼材價格已經(jīng)大幅波動。從2013年到2016年,鋼材價格持續(xù)下跌,2017年后鋼鐵價格開始回暖。2016年,鋼材價格停止下跌并開始反彈,中國的鋼材價格從年初的1777元/t升至2867元/t。2017年,中國鋼材價格從年初的2851元/t升至3794元/t。2018年中國鋼材價格從年初的3874元/t升至3409元/t,峰值為4172元/t。2019年中國鋼材價格從年初的3507元/t升至3510元/t,峰值為4107元/t。鋼材價格的整體大幅上漲是由于鋼材行業(yè)持續(xù)而徹底的供應方結構改革所致。然而,在整體價格上漲的背景下,鋼價在2016-2019年大幅波動。這種劇烈的波動是由許多因素共同造成的?!?018年政府工作報告》將鋼鐵產(chǎn)能減少了約3000萬噸,并促進了鋼材行業(yè)的布局優(yōu)化、轉型和升級以及標準化運營,以實現(xiàn)可持續(xù)健康的發(fā)展。因此,在2018年和2019年鋼材行業(yè)改革和調整的關鍵時期,嚴密監(jiān)測和監(jiān)督鋼材價格,分析影響價格的關鍵因素,及時發(fā)出異常波動預警,鋼材行業(yè)的穩(wěn)定有序的改革和國民經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展,對鋼材行業(yè)的穩(wěn)定、積極發(fā)展,促進中國發(fā)展至關重要。

        3 鋼材價格的變化與相關指數(shù)的關系

        在世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展變化的背景下,中國鋼鐵工業(yè)與國內外許多指標具有相關性,鋼鐵行業(yè)價格波動與原油價格指數(shù)、鋼板指數(shù)、金屬價格指數(shù)等具有正相關關系。在國際經(jīng)濟和中國經(jīng)濟發(fā)展的背景下,鋼價的變化也顯示出發(fā)展周期與國民經(jīng)濟的起伏呈正相關。隨著中國經(jīng)濟在世界經(jīng)濟中的地位日益重要,世界礦業(yè)指數(shù)與全球礦業(yè)指數(shù)之間也存在著很強的相關性。

        4 影響中國鋼材價格的因素分析

        4.1 成本對鋼材價格的重要影響

        煉鐵過程中最重要的原材料是鐵礦石、焦炭和廢鋼之類的原材料,這些原材料的價格波動對鋼材價格有很大影響。在鋼材生產(chǎn)過程中,人工成本、資源消耗、維護和檢查成本、輔助材料和燃料成本也在不同程度上影響鋼鐵價格。表1反映了鋼材成本的構成。鐵礦石貿易的發(fā)展與鋼鐵生產(chǎn)之間存在正相關關系,鐵礦石價格的波動對鋼鐵價格產(chǎn)生根本影響。特別是在中國,鐵礦石和鋼鐵生產(chǎn)之間的關系特別緊密。近年來,中國鋼鐵工業(yè)持續(xù)快速增長,對鐵礦石的需求也很高。國內鐵礦石無法滿足中國鋼鐵業(yè)的需求,仍然依靠大量進口貨物來滿足國內需求。進口國是澳大利亞的必和必拓,力拓和巴西的三大鐵礦石。煉焦煤也是主要原料,中國東北的本溪、遼東、河北西南和唐山河北都是中國重要的煉焦煤產(chǎn)區(qū)。

        4.2 宏觀經(jīng)濟對鋼鐵價格的重要影響

        從宏觀經(jīng)濟調整的角度看,中國政府采取了積極的政治經(jīng)濟建設政策,確保了中國鋼價的穩(wěn)定趨勢,并積極促進了鋼材行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。中國為促進經(jīng)濟發(fā)展而進行的基礎設施建設繼續(xù)改善道路、橋梁、工廠、鐵路、城市地鐵、輕軌和機場等基礎設施,鋼材消耗比例持續(xù)增加?;A設施建設在激發(fā)鋼材需求方面發(fā)揮著重要作用。中國鋼鐵制造業(yè)的種類和質量不斷提高,在中國鋼材市場的份額不斷提高,建立國家基礎設施將為中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展提供更高的平臺,并進一步刺激鋼鐵需求。同時,中國青海藏鐵路、西氣東輸、南水北調等項目的建設,為各種鋼材的發(fā)展提供了廣闊的前景。隨著中國基礎設施建設的不斷深化,機械工程業(yè)務的增加以及對鋼材行業(yè)結構的不斷協(xié)調和改革的要求,基礎設施建設對鋼材行業(yè)的影響將繼續(xù)在各個方面得到體現(xiàn)。

        5 我國鋼材價格波動的實證分析

        5.1 模型設計

        在本文中,我們將使用不可觀測的組件模型(UC模型)來調查鋼價周期和趨勢因素的動態(tài)變化。從結構的角度來看,UC模型是通用且完整的。包括ARIMA在內的許多模型都可以視為UC模型的特例。在本文中,我們使用UC模型分析中國鋼價的波動,提取和分離中國鋼價運行中的周期和趨勢因素,并分析中國鋼價的短期和長期動態(tài)變化,分析具體模型如下。UC模型(Harvey,1989)用于分解鋼價指數(shù),如下所示:其中,yt、Tt、Ct和εt分別表示索引序列(Index)和趨勢分量、周期成分、隨機成分。

        假設趨勢分量可以描述為以下局部線性趨勢(local)線性趨勢形式如下。

        隨機擾動,所有擾動都遵循正態(tài)分布。上面的模型設置可以描述為以下狀態(tài)空間模型。4D模型可以提取和分離鋼價波動的趨勢和周期性因素,并且可以分別估算長期和短期價格波動。無法觀察到模型的趨勢分量T和周期分量C。卡爾曼濾波器和最大似然估計方法可用于推斷上述模型的狀態(tài)變量:P(T,ly1:)和P(Cly:),其中y代表從1到T的鋼鐵價格指數(shù)的觀察值。首先刪除數(shù)據(jù)中的每月趨勢,然后使用Oxmetrics 6.0軟件的STAMP軟件包來完成估算和推斷。

        5.2 估計和推斷

        經(jīng)過估算和推論,模型A為0.15,對應期限為4年。衰減系數(shù)p為0.98,表明周期系數(shù)更持久,衰減周期更長。圖1和圖2基于UC模型中趨勢和周期成分的平滑(平滑的推論。圖1中的縱軸表示價格指數(shù)水平,實線表示消除了月度趨勢之后)。在實際數(shù)據(jù)中,虛線是估計的水平趨勢成分,水平趨勢成分可以代表鋼材價格指數(shù)波動的主要特征,二者非常接近,即長期趨勢和價格波動。它可以用來估計水平,水平趨勢分量和實際數(shù)據(jù)之間的差是如圖2所示的周期,分量估計和周期分量圍繞水平軸上下波動,這基本上是它可以代表鋼材價格波動的周期性特征,與指數(shù)的上升和下降的反向時間非常一致,并且可以用于預測價格逐漸變化的時間。由于兩者之間的高度相關性,長期價格趨勢由于短期因素的積累而發(fā)生變化,更重要的是,根據(jù)相對重要的卡方檢驗,趨勢成分是指數(shù)變化及其變化。它在影響方面起著主導作用,鋼材貢獻高于周期性因素,是影響鋼材價格的最重要因素。

        【參考文獻】

        【1】周耀邦,王敏.鋼材價格影響因素的實證分析研究[J].現(xiàn)代經(jīng)濟信息,2018(18):336-337+340.

        【2】鄧磊.我國鋼材價格波動趨勢及影響因素的實證研究[J].價格理論與實踐,2014(08):78-80.

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