摘 要：統(tǒng)計在經(jīng)濟生活中發(fā)揮著重要作用，成為現(xiàn)代科學(xué)管理中不可或缺的強大工具。統(tǒng)計分析能夠合理有效發(fā)揮風(fēng)險管理的作用，科學(xué)預(yù)測和分析風(fēng)險發(fā)生的幾率，從而能采取積極有效的防范措施，保障了金融領(lǐng)域的科學(xué)與安全。基于此，本文對統(tǒng)計分析在風(fēng)險管理領(lǐng)域中的應(yīng)用進行研究，作出以下討論僅供參考。

關(guān)鍵詞：統(tǒng)計分析;風(fēng)險管理;應(yīng)用

引言

金融部門在經(jīng)營管理過程中，操作風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險是金融界認(rèn)可的三大風(fēng)險因素。為了使每項金融活動順利進行，必須不斷加強這三項風(fēng)險控制和預(yù)防努力，這是經(jīng)營科學(xué)的重要組成部分，即金融機構(gòu)經(jīng)營中的各種風(fēng)險生成機制、計量方法、處理程序和決策措施的科學(xué)。統(tǒng)計分析也是良好監(jiān)督、科學(xué)管理和參與決策的有效手段，因此可以在風(fēng)險管理中充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用，有效降低風(fēng)險，利用統(tǒng)計知識控制風(fēng)險，科學(xué)分析風(fēng)險事件發(fā)生的概率，積極采取有效的預(yù)防措施，有效地確保財務(wù)領(lǐng)域的科學(xué)和安全。

1統(tǒng)計分析的特點

第一，統(tǒng)計分析工作具有很強的客觀性，對數(shù)據(jù)和信息的分析都是建立在客觀基礎(chǔ)上，定性分析之后進一步開展定量研究，然后對客觀事物和規(guī)律進行客觀認(rèn)識，幫助我們獲得對現(xiàn)實世界的科學(xué)認(rèn)知。第二，統(tǒng)計分析方法具有很強的特殊性，統(tǒng)計分析方法將總觀察量作為研究對象。在具體的分析工作中，統(tǒng)計分析方法主要包括傳統(tǒng)經(jīng)驗主導(dǎo)法和數(shù)學(xué)理論法兩大類。前者主要是依據(jù)工作者的數(shù)學(xué)知識和工作經(jīng)驗作為主導(dǎo)開展判斷，后者則對專業(yè)數(shù)學(xué)知識的利用更為顯著，闡述客觀現(xiàn)象之后，利用概率分析知識以及其他專業(yè)知識反映日常宏觀現(xiàn)象的發(fā)展趨勢。第三，統(tǒng)計分析對象具有很強的綜合性，也即是說統(tǒng)計分析工作針對的范圍比較廣，不單單針對某一個體，而是立足全面性的統(tǒng)計，強調(diào)收集數(shù)據(jù)廣泛，以一定范圍內(nèi)的數(shù)量特性作為研究對象，以免統(tǒng)計分析結(jié)果不具有普適性。

2風(fēng)險管理的改變

首先是時空的擴張。社會、經(jīng)濟和技術(shù)發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)上的發(fā)展，擴大了傳統(tǒng)風(fēng)險單位的概念，這種單位不是本體，而是范圍和影響的概念，即風(fēng)險，特別是在全球化和供應(yīng)鏈的概念中，受到更廣泛的時空影響因素的影響。這樣，您需要將更長的時間空間視為背景、觀察和管理。隨著時間和空間的推移，您將有一個新的機會，可以科學(xué)地認(rèn)識到認(rèn)知、評估和管理風(fēng)險?！皵U大時空”的挑戰(zhàn)不僅是一個想法，也是一種能力。它的核心是“跨越國界的能力”。不僅跨學(xué)科合作與合作，而且具有統(tǒng)一的視野、思想和創(chuàng)新能力。第二個是全息影像。全息圖本質(zhì)上是多維表達式，傳統(tǒng)的風(fēng)險識別往往是平面的，數(shù)字化的變化是全息的，提供了更多的多維、三維和動態(tài)維度以及潛在的風(fēng)險管理。全息術(shù)還為不同危險因素之間的相關(guān)性提供了更直觀的視角。尤其是通過提供新機會的測試。全息技術(shù)還為解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題提供了新的思路，并允許對數(shù)據(jù)進行“自我驗證”。三、體育的結(jié)合。從傳統(tǒng)風(fēng)險管理的角度，特別是從保險的角度來看，像時事一樣的風(fēng)險評估主要基于“靜態(tài)信息”和“歷史信息”。具有相對穩(wěn)定特性的靜態(tài)和歷史數(shù)據(jù)，說明了歸因分析的規(guī)律，為預(yù)測未來提供了堅實的基礎(chǔ)。但是，根據(jù)風(fēng)險趨勢，隨著環(huán)境和風(fēng)險因素的急劇變化，實時和動態(tài)信息成為風(fēng)險管理的重要基礎(chǔ)，適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)訪問是必不可少的。今后，風(fēng)險管理必須相輔相成，形成互動，利用歷史來評估變化，利用變化歷史。今后有必要通過“內(nèi)外結(jié)合”和“利益互補”來構(gòu)建風(fēng)險管理的“雙向思維”模型，建立風(fēng)險管理技術(shù)的新框架。

3統(tǒng)計分析在風(fēng)險科學(xué)管理中的運用

3.1統(tǒng)計分析在信用風(fēng)險管理中的應(yīng)用

3.1.1我國金融業(yè)信用風(fēng)險管理中

存在的不足。首先，重貸輕管。貸后管理薄弱，金融機構(gòu)對客戶信貸資金的使用缺乏后續(xù)依法檢查、合理監(jiān)督和有效限制。其次，缺乏科學(xué)合理的管理模型。我國對金融信用風(fēng)險全過程的研究相對薄弱，側(cè)重單因素分析研究，金融部門沒有自身的綜合定價模型，定價政策因人而異隨意性過強。最后，告知不到位。當(dāng)客戶的信用到期時，沒能及時告之，他挪用了信用資金，面臨更高的信用風(fēng)險。

3.1.2如何運用統(tǒng)計分析知識加強信用風(fēng)險管理。

將統(tǒng)計分析有效地應(yīng)用于零售和商業(yè)信用風(fēng)險，可以極大地控制風(fēng)險的發(fā)生和發(fā)展。①零售信用風(fēng)險。零售業(yè)務(wù)的個人貸款風(fēng)險相對較小，因此單一違約對金融機構(gòu)的影響較小，因此可以使用信用得分統(tǒng)計來避免風(fēng)險。通過定量信用得分模型，從金融機構(gòu)或信用機構(gòu)的數(shù)據(jù)庫中提取申請人的信息，對其進行加權(quán)，并將其轉(zhuǎn)換為得分，以評估申請人的風(fēng)險情況。②商業(yè)信用風(fēng)險是最致命的風(fēng)險。商業(yè)信用違約概率造成的損失有很多不確定性。對于我國的商業(yè)信用風(fēng)險，經(jīng)常使用分析一級信用評價體系的定性方法和規(guī)定。統(tǒng)計數(shù)學(xué)模型kmv模型使違規(guī)數(shù)據(jù)庫能夠有效地映射公司實際違規(guī)頻率，從而有效地避免風(fēng)險。

3.2統(tǒng)計分析在市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用

3.2.1我國目前市場風(fēng)險管理的現(xiàn)狀

市場風(fēng)險是市場價格（利率、匯率、股價和商品價格）的不確定性，對公司的經(jīng)營和利潤產(chǎn)生了不利影響。市場風(fēng)險管理是識別、衡量、監(jiān)控、控制或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險的過程。通過在企業(yè)范圍內(nèi)控制市場風(fēng)險，您可以最大限度地提高風(fēng)險調(diào)整后的收入。一、我國現(xiàn)行市場風(fēng)險計量技術(shù)滯后。市場風(fēng)險計量統(tǒng)計模型較舊，缺少許多衍生工具，在市場風(fēng)險處理中受到一定影響。二是從我國金融市場風(fēng)險管理的國際比較來看，市場風(fēng)險管理機制滯后，缺乏全面統(tǒng)一的制度體系，無法形成全面、科學(xué)、合理的管理體系。由于利率和匯率等中國政策一直受政府控制，金融業(yè)對市場風(fēng)險管理防范的認(rèn)識薄弱，效率低下。再一次，我國市場風(fēng)險的外部監(jiān)督管理措施不健全。缺乏有效的外部治理模式存在一定的道德風(fēng)險。

3.2.2如何運用統(tǒng)計分析知識加強市場風(fēng)險管理

引進西方市場風(fēng)險計量技術(shù)、金融創(chuàng)新和金融工程是管理市場風(fēng)險的必要工具，目前西方國家使用風(fēng)險價值方法，這是最廣泛的統(tǒng)計分析應(yīng)用。風(fēng)險值統(tǒng)計分析是對某一特定有價證券或整個資產(chǎn)組合在未來某一特定時期（例如一天或十天）內(nèi)，由于某一特定置信區(qū)間內(nèi)的市場波動而可能造成的最大損失的度量。統(tǒng)計分析表明，風(fēng)險價值方法提供了資產(chǎn)價值隨時間推移因市場因素而發(fā)生變化的可能性。

3.3統(tǒng)計分析在企業(yè)內(nèi)部控制中風(fēng)險管理的應(yīng)用

3.3.1企業(yè)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的缺陷

部分企業(yè)的風(fēng)險管理、內(nèi)部控制意識較薄弱，企業(yè)的特殊性使相關(guān)的管理人員以及普通員工的風(fēng)險管理意識比較薄弱，這種現(xiàn)象嚴(yán)重阻礙了國有企業(yè)風(fēng)險管理的順利實施。而且大部分國有企業(yè)不重視內(nèi)部控制的管理，企業(yè)風(fēng)險管理的內(nèi)部控制制度只是形式化的存在，一些企業(yè)員工為了快速完成任務(wù)，在具體的工作中故意忽視內(nèi)部控制，不能嚴(yán)格遵循有關(guān)制度，造成國有企業(yè)的運營漏洞，給企業(yè)發(fā)展帶來了潛在風(fēng)險。

3.3.2如何運用統(tǒng)計分析知識加強企業(yè)風(fēng)險管理

一是完善企業(yè)內(nèi)部控制機制，運用統(tǒng)計層次分析法，提升風(fēng)險管理水平。有效的風(fēng)險防范、內(nèi)部控制制度規(guī)范高效的執(zhí)行能夠促進國有企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。一方面，企業(yè)應(yīng)該加強各部門間風(fēng)險信息的交流和溝通，為內(nèi)部控制機制的實施提供了有利條件?，F(xiàn)代信息技術(shù)的飛速發(fā)展為企業(yè)完善自身的信息溝通體系帶來了技術(shù)支持，國有企業(yè)可以充分利用這些互聯(lián)網(wǎng)科技對企業(yè)的信息傳輸渠道不斷進行改進和調(diào)整，使其適應(yīng)社會環(huán)境的變化和企業(yè)發(fā)展需求，從而確保企業(yè)各部門間更快捷、更方便的進行信息傳遞，便于企業(yè)有關(guān)部門及時發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，并采取合理的應(yīng)對措施。另一方面，國有企業(yè)的內(nèi)部控制應(yīng)該對已有的內(nèi)部控制制度不斷完善，保證其適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化。政府部門已經(jīng)頒布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等一系列關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制的法律規(guī)范，這些政策一再強調(diào)企業(yè)的內(nèi)部控制必須從風(fēng)險管理的理念和視角出發(fā)。所以，企業(yè)應(yīng)該時刻關(guān)注國家政策、社會經(jīng)濟等環(huán)境因素的變化，并且結(jié)合企業(yè)的實際情況對企業(yè)現(xiàn)可能使企業(yè)發(fā)生損失值的大小進行分析。

二是樹立正確的風(fēng)險管理概念：首先，企業(yè)管理層必須樹立正確的風(fēng)險管理概念，在日常生產(chǎn)運營過程中積極開展市場調(diào)查活動，全面掌握社會經(jīng)濟發(fā)展的實質(zhì)性需求。并且基于企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)境，合理評價企業(yè)面臨的各種風(fēng)險。第二，企業(yè)要進一步完善風(fēng)險管理機制，尤其要嚴(yán)防金融商品造成的各種風(fēng)險。不斷加強風(fēng)險防控意識，充分發(fā)揮風(fēng)險管理方法的作用。三是企業(yè)要建立財務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，進一步完善金融體系，加強金融商品管理。例如，對于公司金融資產(chǎn)的公允價值波動損益和長期股權(quán)投資，必須定期仔細處理和記錄這些波動。同時，要增加企業(yè)財務(wù)信息的管理，并根據(jù)各種財務(wù)報表有效地記錄和管理企業(yè)財務(wù)信息。

4結(jié)束語

總之，隨著我國金融業(yè)的不斷開放，信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和內(nèi)部控制的統(tǒng)計分析方法得到了顯著發(fā)展，不能脫離企業(yè)、金融業(yè)和統(tǒng)計應(yīng)用技術(shù)，企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險管理建設(shè)仍在繼續(xù)風(fēng)險分散控制還要求企業(yè)采用統(tǒng)計分析方法，將各種非定期分析與風(fēng)險管理系統(tǒng)相結(jié)合，集成風(fēng)險管理技術(shù)，管理和避免企業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險，并將金融和金融工程創(chuàng)新應(yīng)用于風(fēng)險管理，因此統(tǒng)計定量分析研究和應(yīng)用對我們企業(yè)的風(fēng)險管理具有重要的現(xiàn)實意義。

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作者簡介：

陳霜，女，漢族，就讀于東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，研究方向：經(jīng)濟管理。