【摘要】本文選取了36家城市商業(yè)銀行2016年的樣本數(shù)據(jù)，利用DEA模型對(duì)城市商業(yè)銀行的效率實(shí)證分析，從技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率三個(gè)方面進(jìn)行了比較，最后提出中國(guó)城市商業(yè)銀行應(yīng)從風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和人才引進(jìn)三個(gè)方面著力實(shí)施改革。

【關(guān)鍵詞】DEA 城市商業(yè)銀行 效率

1引言

20世紀(jì)80年代中期，在開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，個(gè)體經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，為其提供金融支持的城市信用社也迅速壯大。但是由于一部分城市信用社存在管理不規(guī)范、經(jīng)營(yíng)水平低下、不良資產(chǎn)比例過(guò)高等情況，為了防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，確保城市信用社的健康發(fā)展和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。1997年中國(guó)人民銀行出臺(tái)《城市信用社管理辦法》，對(duì)城市信用社進(jìn)行規(guī)范改造或改制，以股份制的方式將城市信用社納入城市商業(yè)銀行。至1999年，約2300家城市信用社納入90家城市商業(yè)銀行組建范圍工作。

20年以來(lái)，城市商業(yè)銀行迅速發(fā)展，總體規(guī)模不斷增長(zhǎng)，不良貸款率持續(xù)下降，資產(chǎn)質(zhì)量有所改善，經(jīng)營(yíng)狀況明顯好轉(zhuǎn)。部分發(fā)達(dá)地區(qū)更是發(fā)展迅猛，例如北京銀行、南京銀行等，通過(guò)規(guī)范治理機(jī)制，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，已經(jīng)躋身于全球銀行500強(qiáng)的行列。遍布全國(guó)各地的城市商業(yè)銀行在就業(yè)上，促進(jìn)了各地區(qū)的就業(yè)率增長(zhǎng)，在經(jīng)濟(jì)投資建設(shè)方面，彌補(bǔ)了大銀行的不足，為中小微企業(yè)提供了強(qiáng)有力的金融支持，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著重要作用。

然而，城商行起源于城市信用社，也先天的繼承了城市信用社的弊端。規(guī)模較小、不良資產(chǎn)比例高、資本充足率低、經(jīng)營(yíng)水平低下、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理等弊端。盡管經(jīng)過(guò)多次改革，但仍有部分城商行積重難返。面對(duì)日益剛性的監(jiān)管約束，越來(lái)越激烈的市場(chǎng)環(huán)境，如何提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，避免被淘汰的危險(xiǎn)，將是目前中國(guó)城市商業(yè)銀行面臨的最大挑戰(zhàn)。因此，為了城市商業(yè)銀行的穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定，建立起公平的金融競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，從而促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康增長(zhǎng)，研究城市商業(yè)銀行的效率具有重要意義。

2中國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展存在的問(wèn)題

第一，由于歷史因素的制約，我國(guó)銀行業(yè)很大一部分業(yè)務(wù)都被五大國(guó)有銀行所承包，國(guó)有銀行成立時(shí)間較早，有龐大的資金支持和穩(wěn)定的客戶源，且信譽(yù)度高。而城市商業(yè)銀行本身起步較晚，且受地域經(jīng)濟(jì)和自身規(guī)模限制，其資產(chǎn)規(guī)模不大，信用等級(jí)偏低，資產(chǎn)補(bǔ)充能力也相對(duì)較弱。因此，城市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)和總負(fù)債占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例最小。

第二，我國(guó)城市商業(yè)銀行是由國(guó)家控股的國(guó)有獨(dú)資銀行，銀行高層人事任免權(quán)由各地方政府掌控，經(jīng)營(yíng)行為受地方政府過(guò)度干預(yù)，往往致力于為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍狹窄，業(yè)務(wù)單一，銀行的資本充足率較低，缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范機(jī)制。當(dāng)?shù)卣^(guò)度使用銀行資金，從而影響銀行的后續(xù)發(fā)展，使城商行的資產(chǎn)配置無(wú)法達(dá)到最優(yōu)狀態(tài)。部分城商行董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)由一人兼任，內(nèi)部管理權(quán)責(zé)分工不夠明確，信息披露機(jī)制不完善，監(jiān)事會(huì)無(wú)法實(shí)行有效監(jiān)督。

第三，在金融全球化的形勢(shì)下，越來(lái)越多的外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。外資銀行大多數(shù)是發(fā)達(dá)國(guó)家長(zhǎng)期依照國(guó)際慣例運(yùn)作的成熟的股份制銀行，內(nèi)部管理規(guī)范有序，具有嚴(yán)格的監(jiān)督和管理機(jī)制，靈活的內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和優(yōu)厚的待遇吸引了大量?jī)?yōu)秀人才。面對(duì)國(guó)內(nèi)具有政策優(yōu)勢(shì)的大銀行、擁有雄厚資金實(shí)力的外資銀行以及歷史包袱較輕的股份制銀行的擠壓，城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境十分激烈。

3中國(guó)城市商業(yè)銀行的效率分析

3.1數(shù)據(jù)來(lái)源與技術(shù)方法

由于近年來(lái)銀行重組改制較為頻繁，受地域以及銀行規(guī)模限制，大多數(shù)銀行信息披露機(jī)制不完善，數(shù)據(jù)收集不易，剔除了數(shù)據(jù)不完整的銀行之后，本文選擇了2016年36家城商行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為研究的樣本。數(shù)據(jù)根據(jù)各城商行公開(kāi)數(shù)據(jù)搜集整理。

在效率測(cè)度方法方面，本文選擇使用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA），它由Farrell于1957年首次開(kāi)創(chuàng)并經(jīng)后人加以改進(jìn)推廣。一般認(rèn)為，DEA具有如下特點(diǎn)：（1）適用于多輸出與多輸入的有效性綜合評(píng)價(jià)問(wèn)題;（2）無(wú)須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)量綱化處理;（3）無(wú)無(wú)須任何權(quán)重假設(shè);（4）非參數(shù)估計(jì)。

3.2實(shí)證分析

本文通過(guò)deap2.1軟件對(duì)36個(gè)城市商業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，利用DEA模型計(jì)算出技術(shù)效率（TE）、純技術(shù)效率（PTE）和規(guī)模效率（SE），結(jié)果如下：

3.3主要結(jié)論

首先，技術(shù)效率值最高的是萊商銀行、東營(yíng)銀行、大同市商業(yè)銀行、長(zhǎng)治銀行、昆侖銀行，這五家銀行的技術(shù)效率值均是1，說(shuō)明這五家銀行均達(dá)到了技術(shù)有效。技術(shù)效率值最低的是江蘇銀行和上海銀行，其技術(shù)效率值分別為0.037和0.036。說(shuō)明城市商業(yè)銀行之間由于受規(guī)模大小、經(jīng)營(yíng)水平等因素影響，技術(shù)效率相差巨大。

其次，有12家商業(yè)銀行的純技術(shù)效率值為1，分別為浙江泰隆銀行、福建海峽銀行、萊商銀行、東營(yíng)銀行、威海市商業(yè)銀行、東莞銀行、廣東南粵銀行、中原銀行、洛陽(yáng)銀行、大同市商業(yè)銀行、長(zhǎng)治銀行、昆侖銀行。這些銀行完全達(dá)到了技術(shù)有效，說(shuō)明其投入資源的使用是有效的。純技術(shù)效率值最低的為上海銀行、江蘇銀行，其純技術(shù)效率值分別為0.036、0.041，說(shuō)明其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制和技術(shù)水平存在問(wèn)題。

再次，規(guī)模效率達(dá)到完全有效的銀行有上海銀行、萊商銀行、東營(yíng)銀行、大同市商業(yè)銀行、長(zhǎng)治銀行、昆侖銀行，這六家銀行的規(guī)模效率值均為1。規(guī)模效率值最低的是鄭州銀行，其效率值為0.295。除了個(gè)別商業(yè)銀行處于規(guī)模報(bào)酬不變的狀態(tài)外，半數(shù)以上的城商行都處在規(guī)模報(bào)酬遞減區(qū)間，說(shuō)明規(guī)模與經(jīng)營(yíng)水平并不適配。

最后，從整體來(lái)看，萊商銀行、東營(yíng)銀行、大同市商業(yè)銀行、長(zhǎng)治銀行、昆侖銀行的各項(xiàng)效率值都達(dá)到了最優(yōu)，這些銀行的經(jīng)營(yíng)模式、技術(shù)水平和規(guī)模狀態(tài)都屬于適配狀態(tài)。這些樣本中三分之一的城商行純技術(shù)效率為1，這說(shuō)明大多數(shù)的技術(shù)無(wú)效率是由于規(guī)模無(wú)效引起的，但是城商行之間技術(shù)效率差距較大和它們的純技術(shù)效率差距過(guò)大也有很大關(guān)系。

4政策建議

4.1加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

我國(guó)城市商業(yè)銀行繼承了城市信用社的龐大的不良貸款額度，不良貸款率歷史最高點(diǎn)時(shí)達(dá)到34.32%。近些年通過(guò)不斷稀釋?zhuān)?017年第四季度，我國(guó)城市商業(yè)銀行不良貸款率下降至1.50%。雖然有了很大的飛躍，但是相比之下，外資銀行只有0.80%。較高的不良貸款率，嚴(yán)重影響了中資銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。且依托于地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的城市商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量良莠不齊，差距懸殊。要想提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量，降低不良資產(chǎn)率，從而提高銀行效率。商業(yè)銀行必須加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，完善銀行內(nèi)部控制制度。首先，建立完善的貸款審批機(jī)制，貸前對(duì)進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，審貸分離，明確責(zé)任;貸后，實(shí)時(shí)關(guān)注貸款變化，預(yù)防不良貸款發(fā)生。假如不良貸款發(fā)生，及時(shí)進(jìn)行應(yīng)對(duì)，除了采用法律手段保全資產(chǎn)，也可以對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)或者債務(wù)重組。

4.2推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提高銀行盈利能力

在互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展迅速的當(dāng)下，僅通過(guò)傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)收入顯然已無(wú)法滿足城商行的盈利需求?，F(xiàn)階段，已有多家城商行開(kāi)發(fā)了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，建立網(wǎng)絡(luò)自助服務(wù)，與傳統(tǒng)的窗口、廳堂服務(wù)相比，更加高效、便捷。隨著生活水平的提高，越來(lái)越多的人理財(cái)意識(shí)增強(qiáng)，城商行可以根據(jù)客戶需求制定專(zhuān)屬理財(cái)計(jì)劃，進(jìn)行代客理財(cái)，既使民間閑置資源得到有效利用，又增加了城商行的盈利收入，為銀行擴(kuò)充了盈利渠道。因此，提高城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力必須以盈利為主要目的，提高創(chuàng)新能力，根據(jù)自身的優(yōu)勢(shì)及客戶的需求，擴(kuò)充業(yè)務(wù)范圍，開(kāi)展中間業(yè)務(wù)，從而提高城商行的經(jīng)營(yíng)效率。

4.3引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才，提高綜合管理水平

我國(guó)城市商業(yè)銀行由于發(fā)展時(shí)間較短，缺乏一定的管理經(jīng)驗(yàn)，管理水平相對(duì)較低。例如：上海銀行作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)的城商行，它的規(guī)模效率為1，但是純技術(shù)效率僅為0.36，說(shuō)明相對(duì)落后的經(jīng)營(yíng)管理水平完全不足以支撐其規(guī)模。所以，城商行應(yīng)該根據(jù)其規(guī)模和發(fā)展水平，進(jìn)行有針對(duì)性的引進(jìn)專(zhuān)業(yè)型人才和戰(zhàn)略投資者，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，明確自身定位和服務(wù)目標(biāo)，制定適宜的發(fā)展模式，完善內(nèi)部人才激勵(lì)機(jī)制，提高自身的整體素質(zhì)。

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作者簡(jiǎn)介：胡一博（1998年-），男，南京審計(jì)大學(xué)商學(xué)院本科生，主要研究興趣為金融發(fā)展領(lǐng)域。