李文婷 施薇薇

【摘 要】當(dāng)前國有商業(yè)銀行正面臨著深刻的挑戰(zhàn)與變革，宏觀經(jīng)濟下行使得銀行的不良資產(chǎn)率持續(xù)上升，互聯(lián)網(wǎng)金融則給銀行帶來較大的經(jīng)營危機。通過分析當(dāng)前國有銀行風(fēng)險管理存在的問題的基礎(chǔ)上，認為國有銀行應(yīng)該建立差異化的風(fēng)險管理體制；積極進行海外業(yè)務(wù)布局并努力開拓中間業(yè)務(wù)收入；以及健全互聯(lián)網(wǎng)金融背景下的風(fēng)險管理機制等措施。

【關(guān)鍵詞】經(jīng)濟下行；風(fēng)險管理；互聯(lián)網(wǎng)金融

商業(yè)銀行在我國社會和經(jīng)濟發(fā)展中居于舉足輕重的地位，為國民經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型和升級持續(xù)不斷地提供著金融血液，它的穩(wěn)定和健康發(fā)展關(guān)系到了國民經(jīng)濟命脈與經(jīng)濟安全。商業(yè)銀行對信用風(fēng)險的把控能力直接影響到了整個金融體系的穩(wěn)定性。從影響商業(yè)銀行風(fēng)險的角度上看，一國的整體經(jīng)濟狀況、政府宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策和金融監(jiān)管制度和措施都可能在很大程度上影響并決定著商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險的大小。據(jù)此，不同的經(jīng)濟周期下銀行所面臨的宏觀經(jīng)濟風(fēng)險可能就會完全處于不同的水平。近年來，我國的經(jīng)濟環(huán)境面臨著非常大的下行壓力。

一、經(jīng)濟運行的周期性

從宏觀上講，經(jīng)濟運行的周期性是一種必然特征，主要表現(xiàn)為螺旋式上升、波浪式前進，世界各國的發(fā)展歷史也證明，每當(dāng)經(jīng)濟經(jīng)過一個時期的持續(xù)上升后，就會進入下行階段。經(jīng)濟的周期性發(fā)展有很多深層次原因，最根本的原因在于資本的逐利性。資本是經(jīng)濟社會的最基本要素，資本的逐利性使其始終朝著高利潤的方向流動，這是資本的自然屬性，而資本的安全性則是維系經(jīng)濟社會平衡發(fā)展的理性要求，這是資本的社會屬性。如果這兩者協(xié)調(diào)平衡，理論上講就能促進經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展，但是在實際經(jīng)濟生活中，資本及掌握資本的人、產(chǎn)業(yè)和組織則自覺或不自覺地壓制資本的社會屬性，發(fā)揮其自然屬性，就使得資本在自我增值過程中留下了一些不協(xié)調(diào)、不安全的因素，這些因素長期疊加，相互交錯影響，積累到一定程度的時候，經(jīng)濟危機就會爆發(fā)，經(jīng)濟轉(zhuǎn)而進入下行通道，在社會生產(chǎn)和物質(zhì)基礎(chǔ)遭受大規(guī)模的破壞以后，人們開始重新審視資本的社會屬性，并自覺采取很多措施防止資本盲目流動，構(gòu)建起一系列的資本安全流動機制，從而推動資本理性穩(wěn)定增長，社會經(jīng)濟開始復(fù)蘇并逐步走向繁榮，但是在此過程中，不協(xié)調(diào)不安全的因素又在漸漸積累，從而埋下了下一次經(jīng)濟下行的伏筆。這就形成了經(jīng)濟運行的周期性特征。

二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響因素探究

（一）宏觀因素對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響

宏觀因素指的是能夠影響到商業(yè)銀行信用風(fēng)險的非銀行因素。我們知道宏觀經(jīng)濟在短期中是會表現(xiàn)出一定的波動性的，宏觀經(jīng)濟指標(biāo)對于商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響既體現(xiàn)在即期影響也體現(xiàn)在預(yù)期影響上。而從銀行信貸的流向看，宏觀經(jīng)濟則從投資和消費兩個層面影響到銀行信用風(fēng)險。宏觀因素是當(dāng)前影響我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險最為重要的因素。這一點可以從商業(yè)銀行貸款在社會融資中的主導(dǎo)地位看出來。人民幣貸款是社會融資當(dāng)中銀行對實體經(jīng)濟支持的重要體現(xiàn)，銀行貸款在很長一段時間內(nèi)仍然是我國實體經(jīng)濟最主要的融資工具。這意味著實體經(jīng)濟面臨的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險最終都將反應(yīng)在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險上。在即期影響信用風(fēng)險影響因素中，發(fā)揮出越來越重大作用的是個人信貸的質(zhì)量。個人信貸和企業(yè)貸款有很大的不同之處，前者風(fēng)險更多地反映在個人的收入變化上，而且是更容易受到監(jiān)管。預(yù)期影響因素在商業(yè)銀行信用風(fēng)險中也發(fā)揮很大的作用，常見的預(yù)期影響因素應(yīng)該考慮到經(jīng)濟的增長率、社會經(jīng)濟發(fā)展的目標(biāo)、貨幣供應(yīng)量以及匯率等主要因素。商業(yè)銀行信用風(fēng)險在上述多重宏觀經(jīng)濟因素的影響下，最終也將呈現(xiàn)出親周期性的特點。當(dāng)經(jīng)濟處于上升周期時，企業(yè)盈利能力增強，償債能力強，違約率下降，銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量較高，信用風(fēng)險較小。而處于衰退和蕭條階段，企業(yè)盈利能力減弱甚至破產(chǎn)，抵押物價值也大幅度縮水，銀行出于安全性考慮傾向于緊縮信貸，經(jīng)濟嚴重衰退時期銀行面臨的信用風(fēng)險更為嚴重。

（二）微觀因素對商業(yè)銀行信用風(fēng)險的影響

除了宏觀因素對商業(yè)銀行信用風(fēng)險造成的影響外，與銀行自身管理相關(guān)的微觀因素同樣意義重大。此外，商業(yè)銀行并不能改變宏觀因素，但是它卻能通過對個別微觀因素的管理，降低各方面影響所帶來的信用風(fēng)險。我們在對銀行信用風(fēng)險影響的主要微觀因素指標(biāo)進行分析，這些指標(biāo)包括了資產(chǎn)充足率、信貸的集中度、準(zhǔn)備金、銀行規(guī)模以及撥備覆蓋率。

三、經(jīng)濟下行背景下國有銀行風(fēng)險管理的對策和建議

（一）建立基于經(jīng)濟周期全局觀的風(fēng)險預(yù)警機制

風(fēng)險管理體系應(yīng)該建立基于經(jīng)濟周期全局觀的風(fēng)險預(yù)警機制，增強對宏觀經(jīng)濟周期變動的把握能力。企業(yè)在經(jīng)濟繁榮時期表現(xiàn)出的風(fēng)險較小，能夠從銀行獲得較多的信貸資金，但一旦經(jīng)濟進入下行通道，向這些企業(yè)所發(fā)放信貸的信用風(fēng)險會大幅增加。比如我們在甲市進行企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)赜蠥和B兩家支柱企業(yè)（產(chǎn)品分別為餅干和鋁材），在2008～2012年的經(jīng)濟繁榮期對這兩家企業(yè)的信用評級都較高，由此國有銀行**分行向這兩家企業(yè)發(fā)放了大額信貸以支持其多元化擴張，A企業(yè)利用信貸資金投資了一條巧克力生產(chǎn)線，B企業(yè)則投資了一家四星級酒店。2013年這兩家企業(yè)投入的信貸資金還未產(chǎn)生效益時宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)下行，目前這兩家企業(yè)均出現(xiàn)了資金周轉(zhuǎn)困難，主營業(yè)務(wù)受拖累而效益大幅下滑的困局。而國有銀行**分行的不良資產(chǎn)率也隨之上升并影響到自身的穩(wěn)健經(jīng)營，這一案例表明國有銀行建立基于經(jīng)濟周期全局觀的風(fēng)險預(yù)警機制的重要性。

（二）積極進行海外業(yè)務(wù)布局

經(jīng)濟下行實質(zhì)上是我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，未來幾年將有一大批國內(nèi)企業(yè)會走出國門。因此國有銀行應(yīng)該跟隨這些企業(yè)“走出去”，通過提供信貸資金支持這些企業(yè)進行海外布局，并且在海外設(shè)立分行為這些企業(yè)提供金融服務(wù)，依靠這種多元化的業(yè)務(wù)模式來降低經(jīng)營風(fēng)險。2.2.2努力開拓中間業(yè)務(wù)收入。隨著金融市場改革的持續(xù)推進，國有銀行將面臨著較大的經(jīng)營風(fēng)險，因而必須在業(yè)務(wù)模式上進行轉(zhuǎn)型，提高中間業(yè)務(wù)所占比重。

（三）增強風(fēng)險管理體制的創(chuàng)新力度

當(dāng)前的金融市場正發(fā)生著前所未有的變革，互聯(lián)網(wǎng)金融借助云計算、大數(shù)據(jù)、搜索引擎等信息技術(shù)正在深刻地影響著傳統(tǒng)銀行業(yè)。銀行應(yīng)該充分利用云計算和大數(shù)據(jù)確定信貸風(fēng)險；借助當(dāng)前流行的微信和微博進行企業(yè)形象設(shè)計，管理自身的聲譽風(fēng)險；采用創(chuàng)新型的金融衍生工具規(guī)避市場風(fēng)險、資金風(fēng)險；建立良好的職業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)文化來規(guī)避員工行為風(fēng)險。

四、結(jié)語

目前信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整相對于幾十年信貸行業(yè)積累分布失衡情況還是作用有限的，銀行要順應(yīng)宏觀經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變趨勢，降低行業(yè)性風(fēng)險。要完善銀行內(nèi)部信用風(fēng)險評價機制，探索中國特色信用管理工具，豐富銀行信用風(fēng)險的對沖手段，實現(xiàn)信用風(fēng)險有效分散轉(zhuǎn)移。

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