鄧湘博

(云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 昆明 650000)

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保險(xiǎn)欺詐的博弈分析

鄧湘博

(云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 昆明 650000)

保險(xiǎn)業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的主要產(chǎn)業(yè)之一。保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)起著至關(guān)重要的作用。然而，由于保險(xiǎn)市場(chǎng)上存在著信息不對(duì)稱(chēng)，保險(xiǎn)欺詐由此產(chǎn)生。本文根據(jù)博弈論的相關(guān)知識(shí)，分析存在于保險(xiǎn)市場(chǎng)上的保險(xiǎn)欺詐問(wèn)題，尤其是對(duì)道德風(fēng)險(xiǎn)模型加以分析，忽略逆向選擇的問(wèn)題。

保險(xiǎn)欺詐；逆向選擇；道德風(fēng)險(xiǎn)

一、引言

時(shí)至今日，關(guān)于保險(xiǎn)欺詐的問(wèn)題已經(jīng)被國(guó)際保險(xiǎn)所關(guān)注，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)欺詐已經(jīng)導(dǎo)致了許多的負(fù)面影響。保險(xiǎn)人的利益會(huì)受到保險(xiǎn)欺詐的影響，社會(huì)財(cái)產(chǎn)和社會(huì)穩(wěn)定也會(huì)受到保險(xiǎn)欺詐的威脅，更嚴(yán)重的是由保險(xiǎn)欺詐所產(chǎn)生的損失將難以估計(jì)，保險(xiǎn)業(yè)等相關(guān)行業(yè)會(huì)受到保險(xiǎn)欺詐帶來(lái)的許多威脅和影響。每年有將近300億至500億美元的欺詐賠付在美國(guó)出現(xiàn)。保險(xiǎn)欺詐在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上也開(kāi)始日益嚴(yán)重，并已經(jīng)引起了中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)保險(xiǎn)欺詐的高度重視，由此便開(kāi)展了反欺詐工作。但中國(guó)的反欺詐工作還處在起步階段，其沒(méi)有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)查保險(xiǎn)欺詐行為的工作人員。國(guó)內(nèi)外的專(zhuān)業(yè)研究人員每年會(huì)用大量的精力去研究保險(xiǎn)欺詐，但是由于保險(xiǎn)欺詐的復(fù)雜性，研究工作很難進(jìn)行，并且由于保險(xiǎn)欺詐的種類(lèi)繁多，也不便于研究人員進(jìn)行詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)。所以不論是國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)還是國(guó)外保險(xiǎn)業(yè)都對(duì)保險(xiǎn)欺詐問(wèn)題感到“頭痛”。因此，防范保險(xiǎn)欺詐不僅是保險(xiǎn)業(yè)的保障，還是保險(xiǎn)公司重要的自控手段。

二、保險(xiǎn)欺詐的相關(guān)概念

(一)保險(xiǎn)欺詐的概念

保險(xiǎn)欺詐是指投保人等以騙取保險(xiǎn)金為目的，運(yùn)用違法的手段去欺騙保險(xiǎn)公司的行為。

(二)保險(xiǎn)欺詐的危害

1．對(duì)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)者的危害

對(duì)于保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)者而言，保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)者的利益受到保險(xiǎn)欺詐的巨大影響。第一，保險(xiǎn)欺詐會(huì)提高保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)者所支付的保費(fèi)。這會(huì)增加保險(xiǎn)公司的賠付比例從而增加保險(xiǎn)公司的運(yùn)營(yíng)總成本，保險(xiǎn)公司為了維持自身的管理和運(yùn)營(yíng)，會(huì)通過(guò)直接提升費(fèi)率的手段來(lái)轉(zhuǎn)移其自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在訂立費(fèi)率時(shí)，會(huì)把保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)加入到總成本當(dāng)中，保險(xiǎn)費(fèi)率高于實(shí)際費(fèi)率。所以實(shí)際支付保費(fèi)要高于自己的實(shí)際損失，這會(huì)增加保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)者的保費(fèi)支出。第二，使保險(xiǎn)消費(fèi)者喪失享有保險(xiǎn)服務(wù)的機(jī)會(huì)。保險(xiǎn)公司為了利益，會(huì)將許多對(duì)消費(fèi)者形成不好的影響的限制性條款添加到保險(xiǎn)合同中，由此提高了投保門(mén)檻，進(jìn)而影響并降低了保險(xiǎn)公司對(duì)于保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)者的保險(xiǎn)保障程度。

2．對(duì)險(xiǎn)企的危害

首先，險(xiǎn)企的管理和運(yùn)營(yíng)成本會(huì)因保險(xiǎn)欺詐而提高。由于保險(xiǎn)欺詐發(fā)生，這會(huì)造成險(xiǎn)企自身的利益受到嚴(yán)重的損害和影響。其次，險(xiǎn)企的相關(guān)管理運(yùn)營(yíng)會(huì)受到保險(xiǎn)欺詐的嚴(yán)重危害，會(huì)受到其自身的效益下降。最后，險(xiǎn)企的生存發(fā)展會(huì)受到保險(xiǎn)欺詐的嚴(yán)重威脅。由于保險(xiǎn)欺詐嚴(yán)重影響到了險(xiǎn)企的信譽(yù)，從而險(xiǎn)企的生存發(fā)展會(huì)受到保險(xiǎn)欺詐的嚴(yán)重威脅，進(jìn)而使原來(lái)有保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)欲望的購(gòu)買(mǎi)者打消購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的念頭，而險(xiǎn)企也由于自身成本的提高縮小自己的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，這對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)會(huì)造成非常嚴(yán)重的影響。

三、信息不對(duì)稱(chēng)與博弈論

(一)保險(xiǎn)欺詐與信息不對(duì)稱(chēng)

保險(xiǎn)欺詐最本質(zhì)的原因是保險(xiǎn)市場(chǎng)上的信息不對(duì)稱(chēng)。所謂信息不對(duì)稱(chēng)是指有些人比其他人擁有更多的相關(guān)信息。保險(xiǎn)欺詐是由于信息不對(duì)稱(chēng)而產(chǎn)生的。信息不對(duì)稱(chēng)分為逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)。

(二)博弈論

1．博弈論概念

博弈論是研究雙方?jīng)Q策的科學(xué)，主要研究具有公式化的激勵(lì)結(jié)構(gòu)如何進(jìn)行相互作用。

2．博弈分類(lèi)

博弈論分為合作博弈和非合作博弈。本文所討論的是非合作博弈。

3．投保人和保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度

消費(fèi)者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度分為三類(lèi)：風(fēng)險(xiǎn)厭惡者、風(fēng)險(xiǎn)喜好者和風(fēng)險(xiǎn)中立者。

本文假定作為投保人的個(gè)體總是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，作為保險(xiǎn)人的組織則是風(fēng)險(xiǎn)中立的。

四、道德風(fēng)險(xiǎn)博弈模型

(一)模型假設(shè)

博弈雙方完全競(jìng)爭(zhēng)。

博弈只進(jìn)行一次。

只要調(diào)查，投保人就會(huì)被調(diào)查出是否欺詐。

(二)博弈順序及參數(shù)設(shè)定

1．博弈順序

該博弈順序：投保人先行動(dòng)，保險(xiǎn)人后行動(dòng)。

2．參數(shù)設(shè)定

關(guān)于博弈中的參數(shù)：投保人的欺詐概率為x。保險(xiǎn)人的調(diào)查概率為y。投保人支付的欺詐成本為A。投保人欺詐不成功，將受到懲罰B。投保人欺詐成功所獲得的保險(xiǎn)金為C。保險(xiǎn)人的調(diào)查費(fèi)為D。

在這樣的假定中，B說(shuō)明了一個(gè)條件：要使B起作用并有意義，投保人因其欺詐成功而獲得的收益要小于因欺詐而受到的懲罰，即CD。

(三)博弈的擴(kuò)展形式

此博弈有四種結(jié)果：第一，投保人欺詐，保險(xiǎn)人調(diào)查，投保人的收益為-A-B；第二，投保人欺詐，保險(xiǎn)人不調(diào)查，投保人的收益為C-A；第三，投保人不欺詐，保險(xiǎn)人調(diào)查，投保人無(wú)收益；第四，投保人不欺詐，保險(xiǎn)人不調(diào)查，投保人與保險(xiǎn)人均無(wú)收益。

圖 該博弈的擴(kuò)展形式

所以，如果投保人欺詐，保險(xiǎn)人調(diào)查。因?yàn)楫?dāng)投保人欺詐時(shí)，由博弈樹(shù)可知，保險(xiǎn)人調(diào)查的收益大于保險(xiǎn)人不調(diào)查的收益，因?yàn)镃>D，所以-C<-D。如果投保人不欺詐，保險(xiǎn)人不調(diào)查。因?yàn)楫?dāng)投保人不欺詐時(shí)，由博弈樹(shù)可知，保險(xiǎn)人不調(diào)查的收益大于保險(xiǎn)人調(diào)查的收益，即0>-D。

(四)模型分析

1．博弈均衡分析

混合策略博弈中的兩個(gè)博弈方?jīng)Q策時(shí)遵循這樣一個(gè)原則，他們所做出的選擇使對(duì)方不會(huì)比自己更有優(yōu)勢(shì)。

因?yàn)橥侗Ｈ诉x擇欺詐時(shí)的期望支付E=y(-A-B)+(1-y)(C-A)，而選擇不欺詐時(shí)的期望支付E=0，所以y(-A-B)+(1-y)(C-A)=0，解得y=(C-A)/(C+B)。

因?yàn)楸ｋU(xiǎn)人選擇調(diào)查時(shí)的期望支付E=x(-D)+(1-x)(-D)，保險(xiǎn)人選擇不調(diào)查時(shí)的期望支付E=x(-C)+0，所以x=D/C。

因此，該博弈的均衡是保險(xiǎn)人的調(diào)查概率為y=(C-A)/(C+B)，投保人的欺詐概率為x=D/C。

2．博弈結(jié)果分析

由y=(C-A)/(C+B)可得C=(By+A)/(1-y)，因?yàn)閤=D/C，所以可得x=[D(1-y)]/(By+A)

由此可知，投保人的欺詐概率與四個(gè)因素有關(guān)，即A、B、y以及D。投保人成本越大，欺詐概率越小。懲罰力度越大，欺詐概率越小。調(diào)查概率越大，欺詐概率越小。

調(diào)查費(fèi)用越大，欺詐概率越大。因?yàn)楦冻龅某杀敬?，?huì)導(dǎo)致欺詐者的欺詐效用降低，從而使欺詐概率變小。懲罰力度大，會(huì)對(duì)欺詐者產(chǎn)生威懾作用，從而使欺詐概率變小。調(diào)查概率大會(huì)直接使欺詐效用減小，從而使欺詐概率變小。調(diào)查費(fèi)用大，會(huì)使保險(xiǎn)公司的成本增加，使保險(xiǎn)公司不愿調(diào)查欺詐行為，從而增加了保險(xiǎn)欺詐的發(fā)生。

根據(jù)上面的分析，我們得出產(chǎn)生保險(xiǎn)欺詐的原因：第一，保險(xiǎn)人因?yàn)殛P(guān)于調(diào)查的相關(guān)成本較高，所以對(duì)待保險(xiǎn)欺詐的調(diào)查不積極；第二，保險(xiǎn)欺詐者的支付成本較少；第三,保險(xiǎn)欺詐被發(fā)現(xiàn)后所受懲罰較小，導(dǎo)致保險(xiǎn)欺詐者不會(huì)因懲罰而降低保險(xiǎn)欺詐的積極性。并且如果要降低保險(xiǎn)人的調(diào)查費(fèi)用，就要通過(guò)技術(shù)進(jìn)步來(lái)實(shí)現(xiàn)，這在現(xiàn)實(shí)中可能很難達(dá)到。

五、防治保險(xiǎn)欺詐的對(duì)策建議

(一)加強(qiáng)承保以及理賠審核工作的專(zhuān)業(yè)化和規(guī)范化

我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)要深入研究有關(guān)保險(xiǎn)欺詐的手段和特性，加強(qiáng)保險(xiǎn)公司的承保工作以及相應(yīng)的理賠審核工作的專(zhuān)業(yè)化和規(guī)范化，因?yàn)檫@兩大步驟的專(zhuān)化性和規(guī)范化操作能有效預(yù)防保險(xiǎn)欺詐的發(fā)生和得逞。保險(xiǎn)公司內(nèi)部要建立并完善相應(yīng)的規(guī)范，以便有效控制相關(guān)的保險(xiǎn)責(zé)任，并且相關(guān)承保審核人員要有相應(yīng)的合法專(zhuān)業(yè)資格。我國(guó)保險(xiǎn)欺詐問(wèn)題之所以嚴(yán)重，是因?yàn)槲覈?guó)保險(xiǎn)行業(yè)的相關(guān)人員不專(zhuān)業(yè)。如果能加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能的話，保險(xiǎn)欺詐發(fā)生的比例會(huì)大大降低。

(二)完善保險(xiǎn)公司內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制

完善保險(xiǎn)公司內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格管理。保險(xiǎn)公司相應(yīng)部門(mén)應(yīng)對(duì)所受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的測(cè)量和評(píng)估，如果有必要的話，還要聘請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行此項(xiàng)工作。并且保險(xiǎn)公司內(nèi)部要建立并完善相應(yīng)的規(guī)范，以便有效控制相關(guān)的保險(xiǎn)責(zé)任，并且相關(guān)承保審核人員要有相應(yīng)的合法專(zhuān)業(yè)資格。嚴(yán)格管理保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員，加強(qiáng)自身機(jī)制，使員工的職業(yè)素養(yǎng)和相關(guān)知識(shí)儲(chǔ)備大大提升。加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制，不斷完善公司內(nèi)部制度。從保險(xiǎn)公司內(nèi)部出發(fā)，加大對(duì)保險(xiǎn)公司自身能力的提高，從根本上防范這種犯罪。

(三)從嚴(yán)處理保險(xiǎn)欺詐

堅(jiān)決從嚴(yán)處理保險(xiǎn)欺詐，貫徹落實(shí)并最終形成保險(xiǎn)市場(chǎng)的社會(huì)影響力。保險(xiǎn)界、司法界以及各級(jí)政府部門(mén)都要高度重視有關(guān)欺詐的問(wèn)題，嚴(yán)厲打擊相關(guān)的保險(xiǎn)欺詐犯罪行為。加大懲罰力度，會(huì)使欲進(jìn)行保險(xiǎn)欺詐的人員不敢進(jìn)行保險(xiǎn)欺詐，大大降低保險(xiǎn)欺詐的發(fā)生比例。我國(guó)保險(xiǎn)欺詐的嚴(yán)重，正是由于我國(guó)對(duì)于保險(xiǎn)欺詐的懲罰力度不夠，讓保險(xiǎn)欺詐者認(rèn)為保險(xiǎn)欺詐不是很?chē)?yán)重的事情。形成這種觀念的原因正是因?yàn)槲覈?guó)對(duì)于保險(xiǎn)欺詐的懲罰相對(duì)寬松，這種局勢(shì)應(yīng)該立即改變。保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)這種行為立即作出回應(yīng)，讓保險(xiǎn)欺詐者認(rèn)識(shí)到事情的嚴(yán)重性，使保險(xiǎn)欺詐者的觀念發(fā)生快速的改變。觀念一旦改變，那么保險(xiǎn)欺詐的發(fā)生比例就會(huì)降低。

六、結(jié)論

根據(jù)以上敘述，并從道德風(fēng)險(xiǎn)博弈模型可以得出，要降低投保人的概率，保險(xiǎn)公司應(yīng)做到：第一，加強(qiáng)承保以及理賠審核工作的專(zhuān)業(yè)化和規(guī)范化；第二，完善保險(xiǎn)公司內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制；第三，從嚴(yán)處理保險(xiǎn)欺詐。只有這樣，才能真正降低保險(xiǎn)欺詐產(chǎn)生的比例。而且應(yīng)加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)公司相關(guān)人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)其專(zhuān)業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)，讓業(yè)務(wù)員產(chǎn)生責(zé)任感。這樣在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大或動(dòng)機(jī)不純的投保人時(shí)，才不會(huì)因?yàn)槔娑M(jìn)行不合理的承保。同時(shí)，加強(qiáng)保險(xiǎn)公司自身管理和運(yùn)營(yíng)機(jī)制，對(duì)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管和控制，不斷完善公司內(nèi)部機(jī)制。而且對(duì)保險(xiǎn)欺詐的嚴(yán)肅處理也是非常必要的。所以從宏觀角度來(lái)說(shuō)，反保險(xiǎn)欺詐的進(jìn)行還是要靠社會(huì)各界以及相關(guān)人士的幫助，通過(guò)集體的力量去杜絕保險(xiǎn)欺詐行為，這更需要群眾去了解保險(xiǎn)欺詐行為的危害，所以需要保險(xiǎn)公司加強(qiáng)相關(guān)的知識(shí)普及，從根本上杜絕隱患，在中間環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，使保險(xiǎn)欺詐行為的進(jìn)行變得異常的困難，從而降低保險(xiǎn)欺詐發(fā)生的比例，真正做到杜絕保險(xiǎn)欺詐。

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鄧湘博，云南財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)碩士。