馮東梅，王　森，翟翠霞

(遼寧工程技術(shù)大學(xué) a.工商管理學(xué)院；b.公共管理與法學(xué)院，遼寧 葫蘆島125105)

?

中國煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率估算與影響因素實(shí)證研究

馮東梅a，王森a，翟翠霞b

(遼寧工程技術(shù)大學(xué) a.工商管理學(xué)院；b.公共管理與法學(xué)院，遼寧 葫蘆島125105)

摘要：針對(duì)中國煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題，采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)，考慮資源耗減的影響估算了中國煤炭行業(yè)1980-2013年的產(chǎn)能利用率，然后建立煤炭產(chǎn)能過剩的VAR模型，對(duì)煤炭產(chǎn)能過剩的主要影響因素進(jìn)行實(shí)證分析，并利用協(xié)整檢驗(yàn)和Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果來進(jìn)一步驗(yàn)證煤炭產(chǎn)能過剩影響因素的理論分析。研究發(fā)現(xiàn)：首先，中國煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率比較低，1980-2013年年均產(chǎn)能利用率僅為72.03%，遠(yuǎn)低于美國采礦業(yè)1972-2013年年均產(chǎn)能利用率87.33%，因此提升中國煤炭行業(yè)產(chǎn)能利用率的潛力較大。其次，中國煤炭行業(yè)在2012年產(chǎn)能利用率僅為69.88%，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，急需緩解產(chǎn)能過剩問題。最后通過理論分析和VAR模型實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)產(chǎn)能過剩是投資過度和市場(chǎng)供需比共同作用的結(jié)果，但投資過度的影響程度更大。在投資過度層面，煤炭企業(yè)和地方政府構(gòu)成了投資的主要推動(dòng)力，兩者都因考慮自身利潤最大化對(duì)煤炭固定資產(chǎn)盲目投資，地方政府與煤企的投資沖動(dòng)是造成投資過度、產(chǎn)能建設(shè)嚴(yán)重超前的重要原因。而煤炭市場(chǎng)供需變化即產(chǎn)能集中釋放、需求不振、進(jìn)口沖擊，在一定程度上加劇了煤炭產(chǎn)能過剩的形成。

關(guān)鍵詞：煤炭產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)能利用率；產(chǎn)能過剩；數(shù)據(jù)包絡(luò)分析

一、引 言

煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩已成為制約中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的重要瘤疾之一。尤其從2012年開始，中國煤炭行業(yè)總庫存首次超過3億噸，高達(dá)3.44億噸，煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益加重。2013年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》明確指出，產(chǎn)能過剩問題如不及時(shí)治理，將“導(dǎo)致行業(yè)虧損嚴(yán)重、礦企員工失業(yè)、煤炭資源瓶頸約束加重、生態(tài)環(huán)境惡化等問題，嚴(yán)重影響煤炭行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步影響到民生問題和社會(huì)環(huán)境大局的穩(wěn)定”，從而嚴(yán)重制約中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，煤炭產(chǎn)量連續(xù)增長14年后，2014年首次出現(xiàn)下跌，2014年全國煤炭行業(yè)虧損面超過70%，因此，如何破解煤炭產(chǎn)能過剩問題成為近來煤礦行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)。

針對(duì)產(chǎn)能利用率估算問題，國內(nèi)外學(xué)者的研究比較有限，主要包括：沈利生利用峰值法估算中國的潛在GDP并計(jì)算出潛在產(chǎn)能利用率[1]。該方法假設(shè)產(chǎn)量達(dá)到峰值時(shí)產(chǎn)能利用率為100%，其他時(shí)期的產(chǎn)能利用率可按照峰值的產(chǎn)出進(jìn)行推算。韓國高、高鐵梅等利用行業(yè)面板模型的廣義矩估計(jì)法估計(jì)中國28個(gè)工業(yè)制造業(yè)成本方程，并利用成本函數(shù)法估算產(chǎn)能利用率[2]。雖然這些方法各有側(cè)重，但可能忽視了另外一個(gè)重要因素自然資源耗減對(duì)煤炭產(chǎn)能測(cè)度的影響，自然資源耗減的影響在本文被稱為“資源效應(yīng)”。

關(guān)于什么是產(chǎn)能過剩，學(xué)術(shù)界一直存在分歧，產(chǎn)能過剩概念最早提出是指壟斷競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致平均成本線高于邊際成本線，從而出現(xiàn)持續(xù)的產(chǎn)能過剩。周勁提出在一定時(shí)期內(nèi)，當(dāng)某行業(yè)的生產(chǎn)能力高于實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量，通過將實(shí)際行業(yè)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與行業(yè)的正常水平指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比來衡量該行業(yè)是否出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題[3]。多數(shù)文獻(xiàn)將產(chǎn)能利用率定義為實(shí)際產(chǎn)出和生產(chǎn)能力的比值，因此對(duì)產(chǎn)能利用率的估算關(guān)鍵在于對(duì)生產(chǎn)能力的界定。與發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)體不同，中國市場(chǎng)存在多種非市場(chǎng)因素的影響，落后產(chǎn)能普遍存在，基于這種考慮，本文利用DEA方法測(cè)算得到的生產(chǎn)能力主要是企業(yè)將固定資本存量用來購置生產(chǎn)能力最大的設(shè)備并且這些設(shè)備達(dá)到充分利用時(shí)的生產(chǎn)能力，稱為技術(shù)意義上的生產(chǎn)能力。

目前關(guān)于中國工業(yè)產(chǎn)能的產(chǎn)能利用率研究比較有限，特別對(duì)煤炭行業(yè)產(chǎn)能利用率的估算研究更為稀少，還處于起步階段。與現(xiàn)有文獻(xiàn)相比，本文主要存在四個(gè)方面的不同。第一，現(xiàn)有關(guān)于中國工業(yè)的產(chǎn)能利用率主要采用函數(shù)法和峰值法居多，本文考慮到中國的國情與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體不同，工業(yè)落后產(chǎn)能比較普遍，非市場(chǎng)因素影響較大，因此采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法(DEA)，力求方法創(chuàng)新。第二，Topp等研究發(fā)現(xiàn)澳大利亞煤炭開采業(yè)中資源耗減因素對(duì)資源的產(chǎn)能有顯著影響[4]，因此本文在對(duì)煤炭的產(chǎn)能利用率估算時(shí)，考慮“資源效應(yīng)”這個(gè)顯著影響因素，對(duì)產(chǎn)能利用率估算更加精確。第三，通過建立煤炭產(chǎn)能過剩的VAR模型，對(duì)煤炭產(chǎn)能過剩的主要影響因素進(jìn)行實(shí)證分析，并利用協(xié)整檢驗(yàn)和Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果來進(jìn)一步驗(yàn)證煤炭產(chǎn)能過剩影響因素的理論分析，以期為煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩提供科學(xué)合理的解釋，實(shí)施有效調(diào)控。第四，煤炭行業(yè)可以借鑒建筑工程領(lǐng)域的項(xiàng)目化承包管理模式，通過將煤礦生產(chǎn)運(yùn)營階段采取模塊化承包的模式，將原來完全由礦主自管自產(chǎn)的經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變?yōu)槔檬袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的方式來提高煤礦產(chǎn)能利用率。

二、理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述

煤炭資源的不可再生性和資源的有限性決定煤礦產(chǎn)能形成的實(shí)現(xiàn)是以煤炭資源的耗竭為特征，根據(jù)可耗竭資源經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，可耗竭資源是煤炭資源的基本屬性。1931年，美國數(shù)理學(xué)家Hotelling發(fā)表的《可耗竭資源經(jīng)濟(jì)學(xué)》，是對(duì)可耗竭資源進(jìn)行經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的先驅(qū)，他提出著名的霍特林規(guī)則，可耗竭資源價(jià)格和利率同步增長的先決條件是產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展、生產(chǎn)開采路徑最優(yōu)[5]。Pindyck進(jìn)一步驗(yàn)證在自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)和壟斷市場(chǎng)中霍特林規(guī)則是適用的[6]。

煤礦產(chǎn)能基于新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)思想是從微觀廠商角度分析研究煤礦產(chǎn)能過剩，微觀廠商理論研究微觀廠商對(duì)資源配置的影響，經(jīng)營者的目的是尋求利潤最大化即邊際收益等于邊際成本，根據(jù)煤炭市場(chǎng)現(xiàn)有條件，本文是在完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)研究煤炭企業(yè)和地方政府兩個(gè)廠商，新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為市場(chǎng)的總供給是所有廠商提供產(chǎn)量的總和，社會(huì)需求對(duì)其有影響，但是根源是所有廠商市場(chǎng)行為的結(jié)果，所以煤炭產(chǎn)能過剩是因?yàn)槊禾科髽I(yè)、地方政府投資過度和市場(chǎng)需求的銳減共同作用的結(jié)果，因此，可以從微觀廠商的角度研究煤礦產(chǎn)能過剩問題。

政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)與政府行為理論中政府與市場(chǎng)的關(guān)系由重商主義首先論證，主張政府用權(quán)力干預(yù)經(jīng)濟(jì)，凱恩斯的《就業(yè)、利息和貨幣通論》中系統(tǒng)的研究依靠市場(chǎng)作用來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)，同樣也需要政府來干預(yù)刺激總需求，可是政府干預(yù)市場(chǎng)的行為會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)失靈問題，市場(chǎng)失靈其根本原因是政府“經(jīng)濟(jì)人”本性，煤炭行業(yè)的發(fā)展政府失靈直接表現(xiàn)在地方政府尋租行為，給煤炭產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張創(chuàng)造了肥沃的土壤。張衛(wèi)國研究提出政府追求自身利益最大化而且財(cái)政分權(quán)制度也促進(jìn)政府調(diào)節(jié)資源配置的主動(dòng)性和積極性，加劇政府投資行為產(chǎn)生的必然性[7]。中國官員政績(jī)考核突出強(qiáng)調(diào)GDP的重要性，因此政府官員為取得職位晉升大力投資經(jīng)濟(jì)建設(shè)，尤其對(duì)煤炭資源具有強(qiáng)烈的投資意愿，往往不惜成本代價(jià)，采取土地補(bǔ)貼、稅費(fèi)優(yōu)惠、貸款等方式吸引資本，最終導(dǎo)致大量資本集中涌入煤炭行業(yè)。

關(guān)于產(chǎn)能過剩問題，國內(nèi)外大量學(xué)者更多關(guān)注的是產(chǎn)能過剩成因。從投資的角度，林毅夫指出產(chǎn)能過剩更有可能是投資方面的原因，研究提出“潮涌現(xiàn)象”是全社會(huì)對(duì)行業(yè)的良好前景存在共識(shí)，導(dǎo)致在幾乎同一個(gè)時(shí)間段內(nèi)大量資金和企業(yè)涌入一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)[8]。而對(duì)于行業(yè)內(nèi)各企業(yè)之間相互協(xié)調(diào)非常困難、對(duì)投資總量信息估計(jì)不足，企業(yè)間信息不對(duì)等，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的發(fā)生。從政府的角度，王立國、周雨研究指出地方政府不當(dāng)干預(yù)引發(fā)企業(yè)過度投資、企業(yè)內(nèi)部成本外部化、國有企業(yè)低成本擴(kuò)張進(jìn)而造成產(chǎn)能過剩問題[9]。從市場(chǎng)失靈的角度，John Ward等分析了配額在化解過剩產(chǎn)能方面的積極作用，如果一個(gè)行業(yè)是完全壟斷的，過剩產(chǎn)能只是一個(gè)短期問題。因?yàn)閱蝹€(gè)生產(chǎn)者實(shí)際上不能長期對(duì)一個(gè)行業(yè)的資源享有排外權(quán)，因而會(huì)存在市場(chǎng)失靈問題[10]。

關(guān)于煤炭行業(yè)產(chǎn)能利用率的問題研究相對(duì)較少，主要有張言方利用生產(chǎn)函數(shù)模型測(cè)算出1990-2011年中國煤炭行業(yè)產(chǎn)能利用率，對(duì)形成機(jī)理進(jìn)行細(xì)致研究并利用系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型提出調(diào)控對(duì)策[11]。趙寶福、黃振國利用超越對(duì)數(shù)成本函數(shù)估算出中國煤炭行業(yè)1994-2012年產(chǎn)能利用率并分析演化特征[12]。本文考慮中國基本國情受很多非市場(chǎng)因素影響，例如資源要素市場(chǎng)化改革滯后，政策、環(huán)保、規(guī)劃等引導(dǎo)和約束不強(qiáng)，公平市場(chǎng)環(huán)境不健全。如經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上生產(chǎn)能力的企業(yè)生產(chǎn)成本最小化或者利潤最大化假設(shè)可能并不完全適用于國內(nèi)，采用技術(shù)意義上生產(chǎn)能力的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法，可能更適合中國的實(shí)際情況。

三、測(cè)算方法與數(shù)據(jù)說明

本文使用DEAP2.1軟件，采用DEA方法測(cè)算，用y表示實(shí)際產(chǎn)出，用Y表示有效的產(chǎn)出，用F表示固定資本投入，則生產(chǎn)能力可用Y(F)表示，實(shí)際產(chǎn)出y主要是受可變投入V和技術(shù)水平TECH限制，因此，實(shí)際產(chǎn)出可表示如下[13]：

y=Y(F,V,TECH)

(1)

y=TE*Y(F,V)0≤TE≤1

(2)

CU=y/Y(F)=TE*Y(F,V)/Y(F)

(3)

(4)

(5)

式(2)中TE表示技術(shù)效率，技術(shù)效率經(jīng)濟(jì)學(xué)含義表示技術(shù)落后導(dǎo)致的產(chǎn)出水平不足。因?yàn)榧夹g(shù)效率說明的是相對(duì)“落后”生產(chǎn)單元與“先進(jìn)”生產(chǎn)單元之間的“相對(duì)效率”，所以技術(shù)效率可以體現(xiàn)產(chǎn)能不足的程度，技術(shù)效率越低，表示產(chǎn)能落后問題越嚴(yán)重。

圖1　煤礦行業(yè)產(chǎn)能利用率圖

本文選擇1980-2013年數(shù)據(jù)，選取全國規(guī)模以上煤炭產(chǎn)量為產(chǎn)出指標(biāo)，數(shù)據(jù)來源于歷年《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國工業(yè)交通能源五十年統(tǒng)計(jì)資料匯編》 (1949年一1999年)。選取三個(gè)投入指標(biāo)：①選取資本存量為資本投入指標(biāo)，因無法直接獲取煤炭采選業(yè)資本存量數(shù)據(jù)，本文根據(jù)永續(xù)盤存法進(jìn)行估計(jì)，具體公式

Kt=It/Pt+(1-?)Kt-1

其中Kt為中國煤采選行業(yè)第t年資本存量，1980年初始資本存量來自陳詩一的文獻(xiàn)研究[29],1980年資本存量為123億元，It為第t年新增固定資本形成額，根據(jù)歷年《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》及《中國固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)年鑒1950-1995》可以得到1985-2003年煤炭采選行業(yè)固定資產(chǎn)新增數(shù)，而1981-1984年的資本存量數(shù)據(jù)直接利用煤炭采選行業(yè)固定資產(chǎn)投資乘以估算資產(chǎn)交付使用率來求得，2004-2013年則直接使用城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中新增數(shù)額，Pt為第t年固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)，數(shù)據(jù)來源于歷年《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》，?為折舊率，折舊率采用1987-2007年的平均折舊率為7%。②勞動(dòng)力投入指標(biāo)選取煤炭采選行業(yè)全部從業(yè)人員年末人數(shù)，數(shù)據(jù)來源于歷年《中國勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)年鑒》。③根據(jù)王克強(qiáng)的研究，煤炭能源等不可再生資源的耗減直至枯竭不可避免，同時(shí)也制約經(jīng)濟(jì)增長，資源耗減對(duì)全要素生產(chǎn)率影響顯著，進(jìn)而影響對(duì)煤炭的產(chǎn)能的估算[15]?？紤]“資源效應(yīng)”對(duì)產(chǎn)能利用率估算的影響，故選取煤炭采選行業(yè)歷年能源消費(fèi)總量為能源投入指標(biāo)，數(shù)據(jù)來源于《中國能源統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國工業(yè)交通能源五十年統(tǒng)計(jì)資料匯編》 (1949年一1999年)、《中國煤炭工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》。

四、模型結(jié)果與分析

根據(jù)本文的估算方法，運(yùn)用式(1)~式(5)可估算出中國煤炭產(chǎn)業(yè)1980-2013年的產(chǎn)能利用率，結(jié)果圖2所示。

圖2　煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率估算結(jié)果圖

產(chǎn)能過剩是指實(shí)際產(chǎn)能利用率水平低于產(chǎn)能利用率界限值，國內(nèi)外學(xué)者對(duì)于產(chǎn)能利用率界限值存在爭(zhēng)議，根據(jù)歐美國家的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能利用率的合理取值區(qū)間在79%~83%之間，美聯(lián)儲(chǔ)公布工業(yè)部門產(chǎn)能利用率臨界值為81%，張新海測(cè)算產(chǎn)能過剩的界限值是產(chǎn)能利用率低于74%[16]。

縱觀中國煤礦行業(yè)1980-2013年產(chǎn)能利用率估算結(jié)果，發(fā)現(xiàn)1999年產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率僅為58.31%。2007年產(chǎn)能利用率最高為93.64%，總體產(chǎn)能利用率變化趨勢(shì)分為四個(gè)階段，1980-1990年維持在70%左右，因?yàn)殡S著改革開放政策的實(shí)施，各個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨于活躍，社會(huì)經(jīng)濟(jì)對(duì)作為基礎(chǔ)能源的煤炭的需求量猛增，煤炭供應(yīng)緊張，產(chǎn)能利用率相對(duì)較平穩(wěn)；而1990-1999年處于緩慢下降階段，該時(shí)期煤炭資源處于短缺狀態(tài)，中國提出“十字方針”等一系列政策加速鄉(xiāng)鎮(zhèn)小煤礦的發(fā)展，小煤礦數(shù)量急劇增加，對(duì)于資源粗放的開采方式，開采煤技術(shù)狀況相對(duì)落后，煤炭實(shí)際產(chǎn)量低于產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率相對(duì)落后；2000-2011年中國煤炭工業(yè)開始進(jìn)入資源整合階段，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入整頓期，煤炭開采技術(shù)得到顯著提高，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資也出現(xiàn)了飛速增長，產(chǎn)能利用率出現(xiàn)顯著提高，迎來了煤礦行業(yè)的“黃金十年”。2012年創(chuàng)下近來新低，僅為69.88%由于宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨緩、煤炭下游需求不振、霧霾治理都?jí)嚎s了煤炭需求的增長空間。

五、煤炭產(chǎn)能過剩的影響因素分析

通過對(duì)可耗竭資源經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、微觀廠商理論、政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)與政府行為理論的研究分析，本文分別從煤礦企業(yè)投資角度、地方政府投資與干預(yù)角度、市場(chǎng)煤炭供需變化角度研究煤炭產(chǎn)能過剩的影響因素。

首先，從煤礦企業(yè)投資角度出發(fā)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，企業(yè)是理性經(jīng)濟(jì)人，企業(yè)預(yù)期投資會(huì)帶來利潤增加和市場(chǎng)地位或市場(chǎng)份額提升，促使企業(yè)增加投資。煤礦企業(yè)投資預(yù)期和投資行為是產(chǎn)能過剩的重要影響因素，因此本文在煤礦企業(yè)投資視角下選用投資預(yù)期和投資行為視角量化研究煤礦企業(yè)的投資，基于研究需要和數(shù)據(jù)的可得性分別選用煤企投資額和總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率考察煤礦企業(yè)投資決策。

其次，在中國經(jīng)濟(jì)中，政府投資一直是中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的三駕馬車之一，從地方政府投資角度出發(fā)，1997年開始，地方政府對(duì)煤礦固定資產(chǎn)投資不斷飛速增長，投資比重處于高水平，大約占到40%，從1997年地方政府投資的171億元，增長到2011年的1 416億元。煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩帶有明顯地方政府特性，在現(xiàn)有國家財(cái)政分權(quán)體制機(jī)制下，地方政府對(duì)煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)有強(qiáng)烈投資沖動(dòng)。王立國等指出財(cái)政分權(quán)體制分配地方政府一定事權(quán)和財(cái)權(quán)，促使地方政府將更多地方財(cái)政收入投入到投資收益回報(bào)率較高的行業(yè)中，并因此引發(fā)體制性產(chǎn)能過剩[9]。

地方政府的不當(dāng)干預(yù)行為，官員晉升考核體制促進(jìn)地方政府采取制度外方式，利用優(yōu)惠政策，例如土地政策、環(huán)保政策、金融貸款扶持，或者給予一定的稅收優(yōu)惠率，對(duì)企業(yè)投資給予違規(guī)補(bǔ)貼，加劇企業(yè)盲目投資。郭慶旺等提出地方政府干預(yù)行為對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定沖擊機(jī)制，證明具有政治晉升激勵(lì)的地方政府會(huì)減免稅、變相稅收返還等稅收手段來干預(yù)煤礦市場(chǎng)[18]。通過分析研究，本文選用地方政府直接投資量化指標(biāo)為固定資產(chǎn)投資額，間接投資量化指標(biāo)為綜合稅負(fù)。

最后，中國煤炭產(chǎn)能過剩是投資過度和需求縮減共同作用的成果，因此煤炭產(chǎn)能過剩與市場(chǎng)供給需求波動(dòng)緊密相關(guān)，研究煤炭市場(chǎng)供需波動(dòng)變化，供給、需求和價(jià)格三要素反映的是市場(chǎng)的短期變化，任何外部影響都會(huì)造成供求變化的波動(dòng)，進(jìn)而導(dǎo)致市場(chǎng)供需變動(dòng)的復(fù)雜性。因此，市場(chǎng)供需的短期性、復(fù)雜性共同影響煤炭產(chǎn)能過剩的形成。煤炭?jī)r(jià)格是市場(chǎng)供給和需求共同作用的結(jié)果，煤炭產(chǎn)量是影響產(chǎn)能過剩的重要因素，庫存量反映上一期內(nèi)煤炭供給與需求情況，同樣大幅度增加煤炭進(jìn)口也會(huì)加劇煤炭產(chǎn)能過剩。所以本文從市場(chǎng)供需變化角度出發(fā)，根據(jù)研究的需要選擇煤炭出廠價(jià)格指數(shù)量化煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)，選擇國內(nèi)煤炭產(chǎn)量、煤炭庫存量和煤炭進(jìn)口量三個(gè)指標(biāo)為基礎(chǔ)，以煤炭供需比來量化煤炭供給需求狀況。

六、煤炭產(chǎn)能過剩影響因素的實(shí)證分析

上文以相關(guān)理論為基礎(chǔ)，參考前人的研究成果論證分析了煤炭產(chǎn)能過剩形成的因素。接下來，將使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，并且考慮樣本數(shù)量和數(shù)據(jù)的可獲得性，對(duì)煤炭產(chǎn)能過剩的主要影響因素進(jìn)行實(shí)證分析，建立煤炭產(chǎn)能過剩的VAR模型，通過協(xié)整檢驗(yàn)和Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果來進(jìn)一步驗(yàn)證煤炭產(chǎn)能過剩影響因素的理論分析。

(一)數(shù)據(jù)說明

根據(jù)研究目的的需要和數(shù)據(jù)的可得性，本文選取1990-2013年數(shù)據(jù)作為樣本區(qū)間，為能更有效的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)特征，并通過差值法將指標(biāo)年度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為季度數(shù)據(jù)，樣本量為96。指標(biāo)數(shù)據(jù)來源如下：

本文選擇產(chǎn)能過剩率指標(biāo)為因變量用▽V表示，▽V=煤礦行業(yè)合理產(chǎn)能利用率-實(shí)際產(chǎn)能利用率，其中1990-2011年的合理產(chǎn)能利用率來自于張言方的研究成果[11]。2012年、2013年的合理產(chǎn)能利用率依據(jù)張新海的研究取74%[16]。實(shí)際產(chǎn)能利用率來自上文DEA模型測(cè)算結(jié)果。選取地方政府對(duì)煤炭行業(yè)的直接投資額用GI表示，該指標(biāo)值=當(dāng)期政府投資總額*煤炭投資比重，數(shù)據(jù)來源于歷年《中國財(cái)政年鑒》和《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》，單位為億元。選取煤炭綜合稅負(fù)指標(biāo)用TAX表示，該指標(biāo)值=(全國國有和規(guī)模以上非國有煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加+應(yīng)交增值稅)/主營業(yè)務(wù)收入，原始數(shù)據(jù)來源于歷年《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》，單位億元。選取煤炭企業(yè)的投資額指標(biāo)用BI表示，數(shù)據(jù)來源《煤炭工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，單位億元。選取總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率指標(biāo)用TAC表示，數(shù)據(jù)來源于歷年《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》，選取煤炭供需比用U表示，該指標(biāo)值=煤炭供給量/煤炭消費(fèi)量，煤炭供給量=國內(nèi)煤炭產(chǎn)量+年末庫存差額+煤炭?jī)暨M(jìn)口，該數(shù)據(jù)來源中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫。

(二)數(shù)據(jù)平穩(wěn)性分析

為消除時(shí)間序列異方差現(xiàn)象，對(duì)各自變量取自然對(duì)數(shù)，分別記為L▽V、LGI、LTAX、LBI、LTAC、LU。運(yùn)用Stata12.0進(jìn)行增廣的迪基—富勒檢驗(yàn)(ADF檢驗(yàn))，結(jié)果如下表所示。

表1　增廣的迪基—富勒檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)結(jié)果表

注:*、**、***表示在1%,5%,10%顯著水平上拒絕原假設(shè)。

由表1可知：L▽V、LGI、LTAX、LBI、LTAC、LU均是一階單整的，證明需要建立VAR模型來分析煤炭產(chǎn)能過剩影響因素，煤炭產(chǎn)能過剩與地方政府和煤企直接投資、煤炭綜合稅負(fù)、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率和供給需求比之間也許存在長期協(xié)整關(guān)系。

(三)VAR模型分析

根據(jù)變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)L▽V、LGI、LTAX、LBI、LTAC和LU建立VAR模型。基于LR、FPE、AIC、SC、和HQ準(zhǔn)則判斷最優(yōu)滯后期為2,因此建立VAR(2)模型。煤炭產(chǎn)能利用LCU的模型檢驗(yàn)結(jié)果如式(6)所示。

L▽V=1.355 4*LCU(-1)-0.473 8*LCU(-2)-0.003 9*LGI(-1)+0.001 9*LGI(-2)-0.003 5*LTAX(-1)+0.004 3LTAX(-2)+0.005 3*LBI+0.008 1*LBI(-2)-0.045 1*LTAC(-1)+0.017 8*LTAC(-2)+0.198 0*LU(-1)+0.035 8*LU(-2)-0.018

(6)

R2=0.914adj.R2=0.905F=110.675

Log likelihood=226.248

AIC=-3.784SC=-4.983

由以上檢驗(yàn)可知，各統(tǒng)計(jì)量都通過檢驗(yàn)，模型擬合效果為91.4%較好。在對(duì)模型穩(wěn)定性進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)所有特征根都在單位圓內(nèi)，表明VAR(2)模型是穩(wěn)定的。所以之后Johansen協(xié)整檢驗(yàn)和Granger檢驗(yàn)分析都基于此模型進(jìn)行。

(四)Johansen協(xié)整檢驗(yàn)

本文因研究多變量間的協(xié)整關(guān)系，故采用約翰森協(xié)整檢驗(yàn)(Johansen協(xié)整檢驗(yàn))，協(xié)整關(guān)系的數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

表2　約翰森協(xié)整數(shù)量的確定(95%的置信水平)表

由表2知:95%的置信水平，因變量L▽V和自變量LGI、LTAX、LBI、LTAC、LU存在唯一的協(xié)整關(guān)系，即煤炭產(chǎn)能過剩率與地方政府投資額、煤炭綜合稅負(fù)、煤炭企業(yè)投資額、煤炭企業(yè)總資產(chǎn)報(bào)酬率和煤炭供需比存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，協(xié)整方程為:

(7)

式(7)中，變量系數(shù)都通過了t檢驗(yàn)，證明各影響因素對(duì)煤炭產(chǎn)能過剩均有顯著性影響。從上述協(xié)整方程可知：煤炭產(chǎn)能過剩是在地方政府、煤炭企業(yè)和煤炭市場(chǎng)供給需求水平三方共同作用下形成的，主要體現(xiàn)為地方政府和煤企的投資額、煤炭綜合稅負(fù)和煤炭供需比對(duì)煤炭產(chǎn)能過剩有正向拉動(dòng)作用，而煤炭企業(yè)總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率對(duì)其有負(fù)向拉低影響。具體分析如下:

從式(7)可以看出地方政府直接投資的彈性系數(shù)為3.984，而政府間接投資衡量指標(biāo)煤炭綜合負(fù)稅彈性系數(shù)為5.394，說明在產(chǎn)能過剩影響因素中，政府更多是間接通過稅收優(yōu)惠、土地補(bǔ)貼等投資來拉動(dòng)社會(huì)資本涌入煤炭行業(yè)，造成投資過度，煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩；煤炭企業(yè)的投資彈性系數(shù)為8.284，說明煤炭企業(yè)投資是煤炭產(chǎn)能過剩的最有力的影響因素，遠(yuǎn)大于政府投資彈性系數(shù)。相反煤炭企業(yè)的總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率對(duì)煤礦產(chǎn)能過剩形成反向拉動(dòng)，說明煤炭產(chǎn)能過剩率會(huì)隨總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率的提高而降低，因?yàn)槠髽I(yè)雖然對(duì)未來有好的預(yù)期，企業(yè)會(huì)考慮高額的投入，技術(shù)設(shè)備復(fù)雜性等行業(yè)屬性，往往不會(huì)增加投資而是采取以量補(bǔ)價(jià)的方式，從而使產(chǎn)能過剩有一定緩解；煤炭市場(chǎng)中供需比的彈性系數(shù)為7.361，說明煤炭市場(chǎng)供需比的增加，會(huì)導(dǎo)致煤礦產(chǎn)能過剩率增加，與市場(chǎng)的供求影響沒有關(guān)系，這一結(jié)果說明當(dāng)前煤炭市場(chǎng)機(jī)制不完善，市場(chǎng)資源配置效率不高。

(五)Granger因果檢驗(yàn)

對(duì)煤炭產(chǎn)能過剩VAR模型實(shí)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)(Granger因果檢驗(yàn))，判斷產(chǎn)能過剩影響因素與煤炭產(chǎn)能過剩之間的長期傳導(dǎo)方向，結(jié)果如表3所示。

表3　格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果(95%的置信水平)表

根據(jù)Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果可知，在5%的臨界值下，LGI、LTAX、LBI、LTAC和LU均對(duì)煤炭產(chǎn)能過剩率L▽V具有長期引導(dǎo)作用，但是煤炭產(chǎn)能過剩率對(duì)于前者無引導(dǎo)關(guān)系。通過對(duì)比協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果可知，以上檢驗(yàn)結(jié)論與煤炭產(chǎn)能過剩的實(shí)際情況和影響因素的理論分析是吻合的。

七、結(jié)論

本文根據(jù)中國煤炭資源利用情況，選擇測(cè)算1980-2013年產(chǎn)能利用率指標(biāo)來衡量煤炭產(chǎn)能利用的歷史趨勢(shì)，在此基礎(chǔ)上，依據(jù)產(chǎn)能過剩形成的相關(guān)理論，基于可耗竭資源經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、微觀廠商均衡理論和地方政府投資理論，從政府干預(yù)、企業(yè)投資、和市場(chǎng)供需比變化三個(gè)維度來描述煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩的影響因素，然后建立煤炭產(chǎn)能過剩的VAR模型，對(duì)煤炭產(chǎn)能過剩的主要影響因素進(jìn)行實(shí)證分析，并利用協(xié)整檢驗(yàn)和Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果來進(jìn)一步驗(yàn)證煤炭產(chǎn)能過剩影響因素的理論分析。主要結(jié)論為：

1.本文考慮中國煤炭市場(chǎng)的非市場(chǎng)因素的存在，使用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法對(duì)1980-2013年的煤炭行業(yè)產(chǎn)能利用率進(jìn)行估算，發(fā)現(xiàn)中國煤炭行業(yè)產(chǎn)能利用率總體較低，年均產(chǎn)能利用率僅為74.03%，與1972-2013年美國采礦業(yè)的平均產(chǎn)能利用率87.33%相比，中國產(chǎn)能利用率明顯偏低，可見提高產(chǎn)能利用率的潛力巨大。

2.1980-2013年中國產(chǎn)能利用率情況大致可分為四個(gè)階段，1980-1990年維持在70%左右；而1990-1999年處于緩慢下降階段，1999年產(chǎn)能利用率最低，僅為58.31%；2000-2011年中國煤炭工業(yè)開始進(jìn)入資源整合階段，產(chǎn)能利用率出現(xiàn)顯著提高，迎來了煤礦行業(yè)的“黃金十年”；2012年產(chǎn)能利用率創(chuàng)下近來新低，僅為69.88%，由于宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨緩、煤炭下游需求不振、霧霾治理都?jí)嚎s了煤炭需求的增長空間。

3.通過理論分析和VAR模型實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)產(chǎn)能過剩雖是投資過度和供需比共同作用的結(jié)果，但投資過度的影響程度更大。在投資過度層面，煤炭企業(yè)和地方政府構(gòu)成了投資的主要推動(dòng)力，兩者都因考慮自身利潤最大化對(duì)煤炭固定資產(chǎn)盲目投資，地方政府與煤企的投資沖動(dòng)是造成投資過度、產(chǎn)能過剩的重要原因。而煤炭市場(chǎng)供需變化在一定程度上加劇了煤炭產(chǎn)能過剩的形成。

4.通過對(duì)中國煤炭行業(yè)產(chǎn)能利用的估算與影響因素實(shí)證研究，我們認(rèn)為政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率等相關(guān)指標(biāo)的編制，定期發(fā)布煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩預(yù)警信息，向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)型，同時(shí)針對(duì)中國煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩和產(chǎn)能過剩會(huì)帶來大量煤礦工人失業(yè)問題，我們認(rèn)為應(yīng)借鑒建筑工程領(lǐng)域的項(xiàng)目化承包管理模式，主要是通過將煤礦生產(chǎn)運(yùn)營階段采取模塊化分包的模式，將原來完全由礦主自管自產(chǎn)的方式，交給市場(chǎng)，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段將會(huì)大大提高煤礦產(chǎn)能利用率，以促進(jìn)煤炭行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]沈利生.中國潛在經(jīng)濟(jì)增長率變動(dòng)趨勢(shì)估計(jì) [J].數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究,1999(12).

[2]韓國高,高鐵梅,王立國,齊鷹飛,王曉姝.中國制造業(yè)產(chǎn)能過剩的測(cè)度、波動(dòng)及成因研究 [J].經(jīng)濟(jì)研究,2011(12).

[3]周勁.產(chǎn)能過剩的概念、判斷指標(biāo)及其在部分行業(yè)測(cè)算中的應(yīng)用 [J].宏觀經(jīng)濟(jì)研究,2007(9).

[4]Topp V L Soames, Parham D,B1och H. Productivity in the Minim Industry:Measurement and Interpretation [C].Productivity Commission Staff Working Paper,2008.

[5]Hotelling. The Economics of Exhaustible Resources [J]. Journal of Political Economy,1931(39).

[6]Pindyck R S. The Optimal Exploration and Production of Nonrenewable Resources [J]. The Journal of Political Economy, 1978, 86(5).

[7]張衛(wèi)國,任燕燕,侯永健.地方政府投資行為對(duì)經(jīng)濟(jì)長期增長的影響——來自中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的證據(jù) [J].中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)，2010(8).

[8]林毅夫,巫和懋,邢亦青.“潮涌現(xiàn)象”與產(chǎn)能過剩的形成機(jī)制 [J].經(jīng)濟(jì)研究,2011(10).

[9]王立國,周雨.體制性產(chǎn)能過剩:內(nèi)部成本外部化視角下的解析 [J].財(cái)經(jīng)問題研究，2013(3).

[10]John Ward,Pamela Mace,Eric Thunberg.The Relationship of Fish Harvesting Capacity to Excess Capacity and Overcapacity [J].Marine Resource Economics,2005,19(4).

[11]張言方.中國煤炭產(chǎn)能過剩的形成機(jī)理及調(diào)控對(duì)策研究 [D].徐州：中國礦業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文，2014.

[12]趙寶福,黃振國.中國煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率估算與演變特征研究 [J].統(tǒng)計(jì)與信息壇,2014(9).

[13]董敏杰,梁泳梅,張其仔.中國工業(yè)產(chǎn)能利用率:行業(yè)比較、地區(qū)差距及影響因素 [J].經(jīng)濟(jì)研究,2015(1).

[14]陳詩一.中國工業(yè)分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算:1980—2008 [J].經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊)，2011,10(3).

[15]王克強(qiáng),武英濤,劉紅梅.中國能源開采業(yè)全要素生產(chǎn)率的測(cè)度框架與實(shí)證研究 [J].經(jīng)濟(jì)研究,2013(6).

[16]張新海.產(chǎn)能過剩的定量測(cè)度與分類治理 [J].宏觀經(jīng)濟(jì)管理,2010(1).

[17]王立國，張日旭.財(cái)政分權(quán)背景下的產(chǎn)能過剩問題研究——基于鋼鐵行業(yè)的實(shí)證分析 [J].財(cái)經(jīng)問題研究，2010(12).

[18]郭慶旺,賈俊雪.中國潛在產(chǎn)出與產(chǎn)出缺口的估算 [J].經(jīng)濟(jì)研究，2004(5).

(責(zé)任編輯：馬慧)

《統(tǒng)計(jì)與信息論壇》入編北京大學(xué)圖書館《中文核心期刊要目總覽》

近日，本刊編輯部接到北京大學(xué)圖書館通知：“依據(jù)文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)的原理和方法，經(jīng)研究人員對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的檢索、統(tǒng)計(jì)和分析，以及學(xué)科專家評(píng)審，貴刊《統(tǒng)計(jì)與信息論壇》入編《中文核心期刊要目總覽》2014年版(即第七版)之社會(huì)科學(xué)總論(除民族學(xué))類核心期刊?！边@是本刊繼入選《中文社會(huì)科學(xué)引文索引(CSSCI)來源期刊》、《中國人文社會(huì)科學(xué)核心期刊》、《RCCSE中國核心學(xué)術(shù)期刊》、《“復(fù)印報(bào)刊資料”重要轉(zhuǎn)載來源期刊》、“中國國際影響力優(yōu)秀學(xué)術(shù)期刊”之后入編的又一重要核心期刊。至此，本刊已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)相關(guān)的全部重要期刊評(píng)價(jià)體系。

這些成績(jī)的取得，是西安財(cái)經(jīng)學(xué)院、中國統(tǒng)計(jì)教育學(xué)會(huì)高教分會(huì)鼎力支持的結(jié)果，是編委、審稿專家精心呵護(hù)的結(jié)果，是廣大作者、讀者密切合作的結(jié)果，是編輯部全體同志勤奮敬業(yè)的結(jié)果。在這樣良好的基礎(chǔ)上，《統(tǒng)計(jì)與信息論壇》將繼續(xù)沉下心來，踏踏實(shí)實(shí)做事，兢兢業(yè)業(yè)辦刊，取長補(bǔ)短，精益求精，把這份統(tǒng)計(jì)人的學(xué)術(shù)期刊辦得更好，為統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究事業(yè)做出更大貢獻(xiàn)。

《統(tǒng)計(jì)與信息論壇》編輯部

2015.09.08

王森，男，遼寧營口人，碩士生，研究方向：物流工程；

翟翠霞，女，遼寧阜新人，教授，博士生導(dǎo)師，研究方向：科技創(chuàng)新和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。

【統(tǒng)計(jì)應(yīng)用研究】

Empirical Research for Coal Industry Capacity Utilization Rate

Estimation and Influencing Factors in China

FENG Dong-meia，WANG Sena， ZHAI Cui-xiab

(a. School of Business Administration; b. School of Public Adminstration and Law,

Liaoning Technical University, Huludao 125105，China)

Abstract:Aiming at the problem of coal industry over capacity in China, we use data envelopment analysis (DEA) to estimate the capacity utilization rate in coal industry of China from 1980 to 2013 considering the influence of resource depletion. Then we establish VAR model of coal industry over capacity to analyze the main factors affecting that in practice. Furthermore, we confirm these factors according to the results of the Granger causality test and co-integration test in theory. The study found that: First of all, coal industry capacity utilization rate was low in China, the average capacity utilization rate was only 72.03% in 1980-2013, which was far below the American mining capacity by an annual rate of 87.33% in 1972-2013. Thus, there will be great potential in improving China coal industry capacity utilization rate. Secondly, there was severe over capacity in coal industry in 2012, for the utilization rate was only 69.88%. So it is urgent to solve this problem. Finally, we found that excessive investment and market supply and demand act together resulting in the coal industry over capacity according to the analysis in practice by VAR model and in theory, but excessive investment has more effect. On the levels of excessive investment, both the coal companies and local government constitute the main driving forces , they all invest blindly in coal industry to get their maximal profit. Impulsive investment of the local government and coal companies lead to the major reason for excessive investment and serious lead capacity construction. And the change of supply and demand in coal is characterized by great amount of supply in short time, low market demand for coal, and effect of imported coal, all these contribute to the formation of coal over capacity to some extent.

Key words:coal Industry; capacity utilization rate; excess capacity; data envelopment analysis

中圖分類號(hào)：F407.21∶F224

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

文章編號(hào)：1007-3116(2015)12-0048-08

作者簡(jiǎn)介：馮東梅，女，遼寧阜新人，碩士生導(dǎo)師，教授，研究方向：管理科學(xué)與工程；

基金項(xiàng)目：國家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目《礦業(yè)組合服務(wù)解決方案研究及服務(wù)模式設(shè)計(jì)》(2013BAH12F01)