宋越　劉巖巖

摘 要：本文系統(tǒng)地分析我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，結(jié)合控制論提出與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的契合點(diǎn)，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了基于控制論的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)控制系統(tǒng)，豐富了新形勢(shì)下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制理論，有助于商業(yè)銀行完善風(fēng)險(xiǎn)控制體制，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高盈利能力。

關(guān)鍵詞：控制論；商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)

隨著我國(guó)逐步確立的市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)體制，信貸風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制的相關(guān)研究中顯得更為重要和必要，并且信貸風(fēng)險(xiǎn)控制更是商業(yè)銀行的核心。目前我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)不斷激烈，信貸風(fēng)險(xiǎn)面對(duì)內(nèi)憂和外困，于是越來(lái)越感受到了發(fā)展的壓力，甚至是生存的壓力。因此，當(dāng)前推進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的重要問(wèn)題是：如何平衡信貸風(fēng)險(xiǎn)控制和市場(chǎng)發(fā)展之間的關(guān)系，從而提高控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的基本能力。

1、我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

雖然我國(guó)商業(yè)銀行一直努力提高風(fēng)險(xiǎn)控制水平，并取得了不錯(cuò)的效果。但是，還不能有效的防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，存在著以下不足：（1）信貸風(fēng)險(xiǎn)控制制度不健全。第一，信貸風(fēng)險(xiǎn)流程過(guò)于繁瑣，層層逐級(jí)報(bào)告，效率低下，不能及時(shí)地控制風(fēng)險(xiǎn)。第二，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理不集中。分散的內(nèi)控制度無(wú)法針對(duì)性地防范風(fēng)險(xiǎn)，容易導(dǎo)致內(nèi)部員工為私利內(nèi)部作案，從而造成嚴(yán)重的信貸風(fēng)險(xiǎn)，影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的安全性。第三，貸后風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全。沒(méi)有設(shè)立專門的貸后管理機(jī)構(gòu)，大量貸后工作由客戶經(jīng)理承擔(dān)，一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，就可能出現(xiàn)一系列危機(jī)，造成嚴(yán)重后果。（2）信貸風(fēng)險(xiǎn)集中。將信貸資產(chǎn)過(guò)度投放在某些行業(yè)與重要客戶身上，一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，便會(huì)引發(fā)一系列危機(jī)，輕則破產(chǎn)重則造成整個(gè)金融體系的混論，引發(fā)公眾恐慌，破壞社會(huì)和諧。

2、控制論與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

控制是控制系統(tǒng)一種有目的的行為，即施控主體對(duì)受控客體的一種能動(dòng)作用。施控主體作用于受控客體，就是控制作用；受控客體反作用于施控主體，就是反饋?zhàn)饔?。控制系統(tǒng)不是孤立存在的，它受環(huán)境影響[1]。

信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制必須具備兩個(gè)條件：（1）控制要有計(jì)劃。有計(jì)劃才會(huì)有控制，控制是建立在計(jì)劃的基礎(chǔ)上的，因此，只有確定好計(jì)劃才能有效利用各種控制方法或者控制系統(tǒng)。（2）控制要有組織機(jī)構(gòu)。組織結(jié)構(gòu)的構(gòu)建是控制工作的一個(gè)基本前提，這就如控制工作要有計(jì)劃一樣，組織機(jī)構(gòu)構(gòu)建的越完美、越全面，控制工作做起來(lái)就更如魚得水，更加有效。任何組織管理活動(dòng)，與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)之間都具有同構(gòu)性，它們都是由因果關(guān)系連結(jié)在一起的具有耦合關(guān)系的元素的集合。根據(jù)控制論，我們可以運(yùn)用反饋控制、前饋控制、預(yù)防控制、前饋一反饋互補(bǔ)控制等控制方法，以及從系統(tǒng)控制角度設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)控制、授權(quán)控制、程序控制、職工素質(zhì)控制、檢查控制等手段來(lái)管理現(xiàn)代商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)。

3、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)控制系統(tǒng)的構(gòu)建

加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，建立信貸風(fēng)險(xiǎn)管理控制體系對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中潛在的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)先示警，以便及時(shí)采取措施，規(guī)避和控制損失，這對(duì)商業(yè)銀行的生存和發(fā)展具有十分重要的意義。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下信貸市場(chǎng)變幻莫測(cè)，很多有效或無(wú)效的信號(hào)影響著人們對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的主觀判斷。因此，我們要對(duì)一些非常不重要的信號(hào)進(jìn)行排除。首先，控制系統(tǒng)中專門負(fù)責(zé)人（風(fēng)險(xiǎn)管理人員）收集外界影響信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的信息，然后把這些大量的信息歸納總結(jié)，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的初始化信息進(jìn)行系統(tǒng)加工，篩選出對(duì)判斷信貸風(fēng)險(xiǎn)有直接影響的信息。其次，根據(jù)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理控制目標(biāo)，把加工后的與信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)密切相關(guān)的信息輸入預(yù)測(cè)裝置，接著把信用預(yù)測(cè)的結(jié)果與信貸風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)分析判斷，確定出信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小。判斷出信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小后，再根據(jù)各個(gè)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理哲學(xué)的不同，制定出符合本公司實(shí)際情況的規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn)的策略，即信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制環(huán)節(jié)[2]。信貸風(fēng)險(xiǎn)控制是整個(gè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行系統(tǒng)的本質(zhì)環(huán)節(jié)。我們可以運(yùn)用各種金融方法最大限度地減少信貸風(fēng)險(xiǎn)的損失或提高信貸風(fēng)險(xiǎn)的收益，通過(guò)各種監(jiān)督體制實(shí)現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避策略。最后，通過(guò)控制系統(tǒng)反饋和傳遞的信貸風(fēng)險(xiǎn)信息來(lái)判斷策略系統(tǒng)運(yùn)行的效果是否有效，從而構(gòu)成了一個(gè)完整的信貸風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)控制系統(tǒng)。然后再利用系統(tǒng)判斷其他的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，如此循環(huán)往復(fù)，動(dòng)態(tài)發(fā)展。

4、結(jié)論

（1）成功提出了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與控制論的契合點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上分析了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用控制論的必要性、可行性、優(yōu)越性，為構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)控制系統(tǒng)作鋪墊。找出信貸風(fēng)險(xiǎn)管理和控制論的契合點(diǎn)，為研究其他經(jīng)濟(jì)范圍內(nèi)其它問(wèn)題提供了一個(gè)更加廣闊的思路。

（2）以控制論作為基礎(chǔ)理論構(gòu)建信貸風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)控制系統(tǒng)，通過(guò)識(shí)別、計(jì)量、控制信貸風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其進(jìn)行反饋，為信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理拓寬了新的研究渠道。（作者單位：山東科技大學(xué)礦業(yè)與安全工程學(xué)院）

參考文獻(xiàn)：

[1] 胡群峰.我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究[D].江蘇大學(xué)，2005.

[2] 閻成武.基于控制論的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的研究[D].哈爾濱工程大學(xué)，2007.

[3] 皇月洲.我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及對(duì)策思考[D].西南交通大學(xué)，2009.

[4] 姚南南.我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D].河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)，2014.