摘要:本文嘗試以博弈論作為分析工具,在有限理性的假設(shè)下構(gòu)建電力企業(yè)內(nèi)部購買部門、設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)管部門的三方博弈模型,采用演化博弈方法分析電力企業(yè)在采購中監(jiān)管部門、購買部門以及設(shè)備供應(yīng)商的行為選擇,找出影響博弈雙方行為策略選擇的變量。分析結(jié)果表明,當(dāng)監(jiān)管部門稽查成功比例p較大,經(jīng)過多次博弈,監(jiān)管部門會選擇稽查行為,購買部門和設(shè)備供應(yīng)商會選擇尋租行為。當(dāng)監(jiān)管部門稽查成功比例p較小,多次博弈后,監(jiān)管部門會放棄稽查,購買部門和設(shè)備供應(yīng)商仍會選擇尋租行為。最后,本文對一個(gè)具體的電力企業(yè)進(jìn)行了算例分析。
關(guān)鍵詞:演化博弈 電力監(jiān)管 尋租
一、引言
電力企業(yè)采購包括電力設(shè)備的購買費(fèi)用、安裝費(fèi)用、地塊改造費(fèi)用及調(diào)試費(fèi)用,即可投產(chǎn)使用前的所有投資。這部分所包含的內(nèi)容多,涉及的范圍廣,對電力企業(yè)而言,采購環(huán)節(jié)是關(guān)系到企業(yè)的成本管理和質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié)。采購是否及時(shí)直接影響電力企業(yè)安全生產(chǎn),采購物資的質(zhì)量直接影響電力供應(yīng)的安全和穩(wěn)定,采購的價(jià)格直接影響供電成本及電網(wǎng)建設(shè)造價(jià),甚至影響電力企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。
2013年以來,國家電網(wǎng)在加強(qiáng)特高壓輸電線路建設(shè)的同時(shí)實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃,各地配電網(wǎng)建設(shè)改造悄然提速。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),僅杭州市全年計(jì)劃電網(wǎng)建設(shè)投資就將達(dá)27億元;全市共投產(chǎn)110千伏及以上輸變電項(xiàng)目20項(xiàng),投產(chǎn)變電容量223.15萬千伏安,線路長度213.69公里,預(yù)計(jì)全市將突破110千伏及以上公用變電容量5000萬千伏大關(guān)。如此巨大的項(xiàng)目資金投入如果對采購環(huán)節(jié)缺乏有效的監(jiān)管,勢必容易造成大量的資金損失,這要求各級電力企業(yè)必須進(jìn)一步強(qiáng)化管理意識,提升企業(yè)采購環(huán)節(jié)的監(jiān)管水平。
演化博弈模型近年來在各個(gè)領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。盛昭瀚、高潔等以NW模型為基礎(chǔ)建立產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)演化模型,分析了產(chǎn)業(yè)內(nèi)各個(gè)企業(yè)的投資決策、R & D策略、技術(shù)變化等產(chǎn)業(yè)特征方面的相互作用。易余胤、肖條軍、盛昭瀚等分別運(yùn)用演化博弈方法研究了信貸市場、雙寡頭市場、自主創(chuàng)新行為、合作研發(fā)中的機(jī)會等一系列問題。崔浩、陳曉劍和張道武等用演化博弈論的方法分析了有限理性的利益相關(guān)者在共同治理結(jié)構(gòu)下參與企業(yè)所有權(quán)配置并達(dá)到納什均衡的演化博弈過程。演化博弈方法在電力行業(yè)也有所涉及,如高潔、盛昭瀚應(yīng)用演化博弈方法分析了發(fā)電企業(yè)競價(jià)策略的自發(fā)演化模式,指出了政府對電力市場進(jìn)行監(jiān)管和調(diào)控的必要性與可能性。張新華在電力市場中分別對MCP與PAB競價(jià)機(jī)制下的電力競價(jià)市場演化情況進(jìn)行分析。任玉瓏,劉貞提出一種基于多主體平臺(Swarm)的2階段演化博弈模型,刻畫了發(fā)電企業(yè)充分利用在博弈過程中所獲取的信息,不斷修正自己行為規(guī)則的演化過程,對由具有效仿行為的發(fā)電企業(yè)構(gòu)成的發(fā)電市場進(jìn)行仿真,發(fā)現(xiàn)了留存在市場上的發(fā)電企業(yè)通常能較準(zhǔn)確預(yù)測競爭對手的信息。
目前對電力企業(yè)采購的研究大多數(shù)討論的是如何建立有效的外部監(jiān)管制度,即通過行業(yè)、政府部門對壟斷企業(yè)采購行為和采購人員進(jìn)行監(jiān)管,同時(shí)多采用靜態(tài)博弈分析方法,還未曾有用演化博弈方法進(jìn)行分析的文獻(xiàn)。本文嘗試以博弈論作為分析工具,在有限理性的假設(shè)下構(gòu)建電力企業(yè)購買部門、設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)管部門的三方博弈模型,在相關(guān)研究的基礎(chǔ)上采用演化博弈方法分析電力企業(yè)在采購中監(jiān)管部門和購買部門的行為選擇,找出影響博弈雙方行為策略選擇的變量,并根據(jù)分析結(jié)論提出相應(yīng)對策。
二、非對稱的演化博弈模型
演化博弈模型強(qiáng)調(diào)有限理性,即在重復(fù)博弈中,僅僅具備有限信息的群體根據(jù)其既得利益不斷地在邊際上對其策略進(jìn)行調(diào)整,為追求自身利益的改善不斷地用較滿足的事態(tài)代替較不滿足的事態(tài),最終達(dá)到一種動(dòng)態(tài)平衡。
考慮兩個(gè)非對稱相互博弈的種群I與Π,每一種群僅有兩種可供選擇的策略方S1、S2,種群中的個(gè)體分別兩兩隨機(jī)配對進(jìn)行如表1的博弈。
其中,αij(i,j=1,2)表示種群I中個(gè)體的支付,bij(i,j=1,2)為種群II中個(gè)體的支付,并αij≠bij(i,j=1,2)。假設(shè)種群I采用S1的比例為χ,種群II采用S2的比例y,則種群I不采用S1策略比例是1-χ,種群II不采用S2策略比例是1-y。演化博弈論用每個(gè)種群中個(gè)體的適應(yīng)度作為支付來描述博弈策略,適應(yīng)度的函數(shù)記成■(r,s)=(■1(r1,s),■2(r2,s))。其中,設(shè)向量rk(k=1,2)表示種群rk(k=1,2)的任一個(gè)體的混合策略,向量Sk(k=1,2)表示種群k(k=1,2)中采用每種策略的個(gè)體在該種群中所占的比例。
現(xiàn)分析策略S1博弈方的支付和群體平均支付分別為:
■1(r1,s)=y·α11+(1-y)·α12;
■1(r2,s)=y·α21+(1-y)·α22;
■1(χ,s)=χ·■1(r1,s)+(1-χ)·■1(r2,s);
采用S1的博弈方χ的變化速度可以用微分方程dχ/dt來表示,根據(jù)復(fù)制子動(dòng)態(tài)公式,■(χ)=χ(u1-u),記dχ/dt=■(χ),令■(χ)=0,可得復(fù)制動(dòng)態(tài)方程的均衡點(diǎn)χ。若■(χ')<0,則χ是演化穩(wěn)定策略(ESS——evolutionary stable strategy),若該均衡點(diǎn)χ需同時(shí)滿足雅克比矩陣的行列式detj>0及該矩陣的跡trj<0,該均衡點(diǎn)具有穩(wěn)定性,若detj<0,則為鞍點(diǎn)(saddle point)。其判別標(biāo)準(zhǔn)為由此可見,上述復(fù)制動(dòng)態(tài)最多可能有三個(gè)穩(wěn)定點(diǎn),分別是χ=1,0或者y=α12-α22/α12+α21-α11-α22。
三、電力企業(yè)采購演化均衡分析
與生物系統(tǒng)類似,在電力設(shè)備購買市場中,購買部門、供應(yīng)商和監(jiān)管部門在外部環(huán)境變化和內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的交互作用中隨著時(shí)間推移而不斷演變進(jìn)化。從微觀層次來看,電力企業(yè)內(nèi)部部門和外部商家彼此的策略又相互影響。因此,由這些參與者在每一階段重復(fù)地進(jìn)行博弈便構(gòu)成了演化博弈模型。借鑒生物系統(tǒng)自然選擇的思想,演化博弈論中群體的復(fù)制者動(dòng)態(tài)被假定為:某種策略的增長率依賴于它的適應(yīng)度,產(chǎn)生更高收益的策略具有更高的增長率。 因此,電力設(shè)備購買市場中的各部門可以通過模仿和試驗(yàn)使整個(gè)系統(tǒng)適應(yīng)度增加。endprint
假設(shè)博弈的參與方包括電力企業(yè)監(jiān)管部門、電力企業(yè)購買承包商和設(shè)備供應(yīng)商。監(jiān)管部門不與電力企業(yè)購買部門和供應(yīng)商尋租,為獨(dú)立存在單位,供應(yīng)商和承包商可以選擇尋租和不尋租兩種行為策略。承包商購買一批電力設(shè)備A,A的市場價(jià)值為I1,實(shí)際的采購價(jià)格為I2,供應(yīng)商行賄金額為R,監(jiān)管部門的稽查成本為C,監(jiān)管部門證實(shí)違規(guī)成功的概率為P,證實(shí)違規(guī)失敗的概率為(1-P),證實(shí)違規(guī)成功情況下監(jiān)管部門對招標(biāo)單位的處罰mR,對供應(yīng)商的處罰z(I2-I1),其中m、z為懲罰系數(shù);一般情況下I2-I1-R>0,可得表2。
令供應(yīng)商與購買部門尋租比例為χ,不尋租比例則是 1-χ;監(jiān)管部門稽查比例是y,不稽查比例則是1-y,由演化博弈知監(jiān)管部門選擇稽查和不稽查的適應(yīng)度函數(shù)為:
■1(r1,s)=χ[mR+z(I2-I1)-c]p+χ[-(I2-I1)-c](1-p)
+(1-χ)(-c)
■1(r2,s)=-(I2-I1)χ+(1-χ)0=-(I2-I1)χ
監(jiān)管部門平均適應(yīng)度函數(shù)為:
■1(y,s)=y·■2(r1,s)+(1-y)■2(r2,s)
=yχ{[mR+z(I2-I1)-c]p+[-(I2-I1)-c](1-p)}
+y(1-χ)(-c)+(1-y)(I1-I2)χ
■(y)=y{■1(r1,s)-[y■1(r1,s)+(1-y)■1(r2,s)]}
=y(1-y)(■1(r1,s)-■1(r2,s))
=y(1-y){χp[mR+(I2-I1)(z+1)]-c}
=y(1-y){χ[mR+z(I2-I1)-c]p+χ[-(I2-I1)-c](1-p)
+(1-χ)(-c)+(I2-I1)χ}
=y(1-y){p[mR+(I2-I1)(z+1)]χ-c}
對監(jiān)管部門進(jìn)行分析,可以得到以下結(jié)論:
命題1:
監(jiān)管部門稽查策略有兩個(gè)平衡點(diǎn)y1=0,y2=1且均是局部漸進(jìn)穩(wěn)定點(diǎn)。
證明:
首先令■(y)=y(1-y){p[mR+(I2-I1)(z+1)]χ-c}=0
令χ>c/p[mR+(I2-I1)(z+1)],則y1=0,y2=1為平衡點(diǎn),計(jì)算■(y)=(1-2y){χp[mR+(I2-I1)(z+1)]-c}
1、考慮在y1=0處,■'(0)>0,所以y1=0不是局部漸進(jìn)穩(wěn)定點(diǎn);
2、考慮在y2=1處,■'(1)<0,所以y2=1是局部漸進(jìn)穩(wěn)定點(diǎn)。
令χ 計(jì)算■'(y)=(1-2y){χp[mR+(I2-I1)(z+1)]-c} 1、考慮在y1=0處,■'(0)<0,所以y1=0是局部漸進(jìn)穩(wěn)定點(diǎn); 2、考慮在y2=1處,■'(1)>0,所以y2=1不是局部漸進(jìn)穩(wěn)定點(diǎn)。 令χ=c/p[mR+(I2-I1)(z+1)]對所有的y而言,f(y)=0,也就是所有y都是穩(wěn)定狀態(tài)。 命題2: 購買部門尋租策略有兩個(gè)平衡點(diǎn)χ1=0,χ2=1且均是局部漸進(jìn)穩(wěn)定點(diǎn)。 證明:對購買部門的分析運(yùn)用同樣的方法,由演化博弈知購買部門選擇尋租和不尋租的適應(yīng)度函數(shù)為: ■2(r1,s)=y[-(m-1)pR+(1-y)R]+(1-y)R ■2(r2,s)=y0+(1-y)0=0 購買部門平均適應(yīng)度函數(shù)為: ■2(χ,s)=χ·■2(r1,s)+(1-χ)■2(r2,s) =χ{y[-(m-1)pR+(1-p)R]+(1-y)R} ■(χ)=χ{■2(r1,s)-[χ■2(r1,s)+(1-χ)■2(r2,s)]} = χ(1-χ)(■2(r1,s)) =χ(1-χ){y[-(m-1)pR+(1-p)R]+(1-y)R} = χ(1-χ)R(1-myp) 首先令■(χ)=χ(1-χ)R(1-myp)=0 然后令y>1/mp,則χ1=0,χ2=1為平衡點(diǎn), 計(jì)算■'(χ)=(1-2χ)R(1-myp) 1、考慮在χ1=0處,■'(0)<0,所以χ1=0是局部漸進(jìn)穩(wěn)定點(diǎn); 2、考慮在χ2=1處,■'(1)>0,所以χ2=1不是局部漸進(jìn)穩(wěn)定點(diǎn)。 令y<1/mp,則χ1=0,χ2=1為平衡點(diǎn), 1、考慮在χ1=0處,■'(0)>0,所以χ1=0不是局部漸進(jìn)穩(wěn)定點(diǎn); 2、考慮在χ2=1處,■'(1)<0,所以χ2=1是局部漸進(jìn)穩(wěn)定點(diǎn)。 令y<1/mp對所有的χ而言,f(χ)=0,也就是所有χ都是穩(wěn)定狀態(tài)。 由命題1命題2的證明可得電力企業(yè)在監(jiān)管部門的稽查策略下的購買活動(dòng)中存在5個(gè)均衡點(diǎn),分別是E1(0,0),E2(0,1),E3(1,0),E4(1,1)和E5(c/p[mR+(I2-I1)(z+1)],1/mp)。 命題3: 1、當(dāng)p<■且p>c/mR+(I2-I1)(z+1)時(shí),E4(1,1)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS); 2、 當(dāng)p 證明:若均衡點(diǎn)χ'同時(shí)滿足雅克比矩陣的行列式detj>0及該矩陣的跡trj<0,該均衡點(diǎn)為ESS穩(wěn)定。分別對f(χ)f(y)求關(guān)于x,y的倒數(shù),可得雅克比矩陣:
■
=■由此可得:
detj=(1-2χ)R(1-myp)(1-2y){χp[mR+(I2-I1)(z+1)]
-c}+mχp(1-χ)Ry(1-y)p[mR+(I2-I1)(z+1)]
trj=(1-2χ)R(1-myp)+(1-2y){χp[mR+(I2-I1)(z+1)]
-c}
將均衡點(diǎn)E1—E5帶入計(jì)算如下:
E1:detj=-RC,trj=R-C
E2:detj=RC(1-mp),trj=R(1-mp)+c
E3:detj=-R{p[mR+(I2-I1)(z+1)-c]}
trj=-R+{p[mR+(I2-I1)(z+1)-c]}
E4:detj=R(1-mp){p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c}
trj=-R(1-mp)-{p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c}
E5:detj=CR(1-1/mp)(1-c/p[mR+(I2-I1)(z+1)])
trj=0
現(xiàn)通過雅克比矩陣的局部穩(wěn)定性分析以上均衡點(diǎn)的平穩(wěn)性。由以上均衡點(diǎn)可知,其正負(fù)由(1-mp),p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c決定,因?yàn)镽和(I2-I1)為固定變量,于是由如下幾種情形討論,見表3。設(shè)V=(1-mp),W=p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c
由此可見博弈中沒有穩(wěn)定的平衡點(diǎn),只有階段的穩(wěn)定點(diǎn)。當(dāng)V>0,W>0時(shí),E4(1,1)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS),即當(dāng)(1-mp)>0且p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c>0時(shí),E4(1,1)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS),整理不等式得當(dāng)p<■且p>c/mR+(I2-I1)(z+1)時(shí),E4(1,1)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS); 當(dāng)V>0,W<0和V<0,W<0,又因?yàn)閂=0所有的x來講都是穩(wěn)定狀態(tài),所以當(dāng)W<0時(shí),E3(1,0)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS)。即當(dāng)p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c<0時(shí)E3(1,0)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS),整理不等式得當(dāng)p 四、結(jié)語 本文嘗試以博弈論作為分析工具,在有限理性的假設(shè)下構(gòu)建電力企業(yè)內(nèi)部購買部門、設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)管部門的三方博弈模型,采用演化博弈方法分析電力企業(yè)在采購中監(jiān)管部門和購買部門的行為選擇,找出影響博弈雙方行為策略選擇的變量。分析結(jié)果表明,第一,由于監(jiān)管成本C,設(shè)備市場價(jià)和實(shí)際價(jià)格I1、I2被設(shè)定為固定值,因此,購買部門和供應(yīng)商尋租比例χ和監(jiān)管部門稽查比例y受監(jiān)管部門稽查成功比例p的影響,由于p受懲罰系數(shù)m和z的影響,所以購買部門和供應(yīng)商尋租比例χ和監(jiān)管部門稽查比例y受懲罰系數(shù)m和z的影響;第二,從演化博弈的結(jié)果來看,當(dāng)監(jiān)管部門稽查成功比例p較大,即■ 因此,要抑制電力采購部門和供應(yīng)商的尋租行為,維護(hù)電力購買市場的穩(wěn)定,本文對電力企業(yè)購買監(jiān)管行為提出以下建議: 一是對電力采購部門和供應(yīng)商的尋租行為進(jìn)行嚴(yán)懲,加大尋租成本。具體體現(xiàn)在提高懲罰系數(shù)m和z,在企業(yè)內(nèi)部實(shí)行企業(yè)采購問責(zé)制,一旦發(fā)現(xiàn)尋租行為,對違法的采購從業(yè)人員依法進(jìn)行懲罰,對嚴(yán)重違法的從業(yè)人員取消其從業(yè)資格;對尋租供應(yīng)商可以將其納入采購黑名單,情節(jié)嚴(yán)重的,可以取消其參與采購競爭的資格。 二是監(jiān)管部門應(yīng)不斷強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制,提高稽查能力。監(jiān)管部門可以建立內(nèi)部自律機(jī)制、外部監(jiān)督機(jī)制,監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)行控制,提高監(jiān)管效率,降低監(jiān)管成本。監(jiān)管部門應(yīng)采取各種措施降低機(jī)構(gòu)運(yùn)行產(chǎn)生的直接成本,包括制度的制定成本、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的運(yùn)行成本等,保證監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高效運(yùn)作。在這一過程中,尤其需要重視對監(jiān)管人員綜合素質(zhì)的培養(yǎng)。加強(qiáng)監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè),提高監(jiān)管部門稽查的積極性,建立健全監(jiān)管部門管理體制和運(yùn)行機(jī)制。同時(shí)對稽查人員進(jìn)行定期不定期培訓(xùn),提高成功稽查尋租行為的能力。 三是相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對監(jiān)管部門的監(jiān)督和獎(jiǎng)懲。應(yīng)當(dāng)建立健全對監(jiān)管部門的考核和責(zé)任追究制度,加強(qiáng)對監(jiān)管部門的監(jiān)督和獎(jiǎng)懲。促進(jìn)各級監(jiān)管部門對電力企業(yè)采購由事后追究責(zé)任向事前加強(qiáng)防治方面的轉(zhuǎn)變,這是確保各項(xiàng)安全政策和措施有效執(zhí)行的關(guān)鍵,是一項(xiàng)電力安全防治的治本之策。同時(shí),可以借助社會力量,形成全方位的長效聯(lián)動(dòng)監(jiān)管機(jī)制。 參考文獻(xiàn): [1]張新華,賴明勇.基于演化博弈的電力競價(jià)市場均衡分析[J].管理工程學(xué)報(bào),2008(2):114—117 [2]盛昭瀚,高潔,杜建國.基于NW模型的新熊彼特式產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)演化模型[J].管理科學(xué)學(xué)報(bào),2007(2):128 [3]易余胤,肖條軍. 我國信貸市場的進(jìn)化與調(diào)控[J].東南大學(xué)學(xué)報(bào),2003,33(4):483—486 [4]易余胤,盛昭瀚,肖條軍. 不同行為規(guī)則下Cournot競爭的演化博弈分析[J]. 中國管理科學(xué),2004,12(3):125—129 [5]劉貞,任玉瓏等.基于Swarm的不同合約發(fā)電市場中多主體博弈仿真[J]. 管理工程學(xué)報(bào),2007(4):140—146 [6]崔浩,陳曉劍,張道武.共同治理結(jié)構(gòu)下企業(yè)所有權(quán)配置的進(jìn)化博弈分析[J].運(yùn)籌與管理,2004,13(6):61—65 [7]李志強(qiáng),溫建芳.企業(yè)家制度創(chuàng)新行為的演化博弈模型研究[J].科學(xué)決策,2009(1):62—66 [8]高潔,盛昭瀚.演化博弈論及其在電力市場中的應(yīng)用[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2003,27(18):18—21 [9]高潔,盛昭瀚.發(fā)電側(cè)電力市場競價(jià)策略的演化博弈分析[J].管理工程學(xué)報(bào),2004,18(3) [10]謝識予.有限理性條件下的進(jìn)化博弈理論[J].上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào),2001,3(5):3—9 [11]倉平,吳軍民,王宏.三方模型下政府采購尋租監(jiān)管的演化博弈分析[J].貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào),2010(6):64—68 [12]王恩創(chuàng),任玉瓏.電力環(huán)境監(jiān)管中的合謀博弈分析與防范機(jī)制[J].工業(yè)工程,2008,11(6):10—14 [13]任玉瓏,楊菲菲.從經(jīng)濟(jì)學(xué)視角看電力監(jiān)管合謀[J].能源技術(shù)經(jīng)濟(jì),2010,22(4):39—42 [14]后小仙.基于博弈分析的政府采購反尋租目標(biāo)體系構(gòu)建[J].經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理,2007(6):30—34 [15]李曙.非對稱信息下供電企業(yè)內(nèi)部采購監(jiān)管問題的研究——以ABC公司為例的分析[D].南京:東南大學(xué),2007:22—26 (陳旭,1989年生,重慶萬州人,重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院。研究方向:經(jīng)濟(jì)與管理)
■
=■由此可得:
detj=(1-2χ)R(1-myp)(1-2y){χp[mR+(I2-I1)(z+1)]
-c}+mχp(1-χ)Ry(1-y)p[mR+(I2-I1)(z+1)]
trj=(1-2χ)R(1-myp)+(1-2y){χp[mR+(I2-I1)(z+1)]
-c}
將均衡點(diǎn)E1—E5帶入計(jì)算如下:
E1:detj=-RC,trj=R-C
E2:detj=RC(1-mp),trj=R(1-mp)+c
E3:detj=-R{p[mR+(I2-I1)(z+1)-c]}
trj=-R+{p[mR+(I2-I1)(z+1)-c]}
E4:detj=R(1-mp){p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c}
trj=-R(1-mp)-{p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c}
E5:detj=CR(1-1/mp)(1-c/p[mR+(I2-I1)(z+1)])
trj=0
現(xiàn)通過雅克比矩陣的局部穩(wěn)定性分析以上均衡點(diǎn)的平穩(wěn)性。由以上均衡點(diǎn)可知,其正負(fù)由(1-mp),p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c決定,因?yàn)镽和(I2-I1)為固定變量,于是由如下幾種情形討論,見表3。設(shè)V=(1-mp),W=p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c
由此可見博弈中沒有穩(wěn)定的平衡點(diǎn),只有階段的穩(wěn)定點(diǎn)。當(dāng)V>0,W>0時(shí),E4(1,1)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS),即當(dāng)(1-mp)>0且p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c>0時(shí),E4(1,1)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS),整理不等式得當(dāng)p<■且p>c/mR+(I2-I1)(z+1)時(shí),E4(1,1)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS); 當(dāng)V>0,W<0和V<0,W<0,又因?yàn)閂=0所有的x來講都是穩(wěn)定狀態(tài),所以當(dāng)W<0時(shí),E3(1,0)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS)。即當(dāng)p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c<0時(shí)E3(1,0)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS),整理不等式得當(dāng)p 四、結(jié)語 本文嘗試以博弈論作為分析工具,在有限理性的假設(shè)下構(gòu)建電力企業(yè)內(nèi)部購買部門、設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)管部門的三方博弈模型,采用演化博弈方法分析電力企業(yè)在采購中監(jiān)管部門和購買部門的行為選擇,找出影響博弈雙方行為策略選擇的變量。分析結(jié)果表明,第一,由于監(jiān)管成本C,設(shè)備市場價(jià)和實(shí)際價(jià)格I1、I2被設(shè)定為固定值,因此,購買部門和供應(yīng)商尋租比例χ和監(jiān)管部門稽查比例y受監(jiān)管部門稽查成功比例p的影響,由于p受懲罰系數(shù)m和z的影響,所以購買部門和供應(yīng)商尋租比例χ和監(jiān)管部門稽查比例y受懲罰系數(shù)m和z的影響;第二,從演化博弈的結(jié)果來看,當(dāng)監(jiān)管部門稽查成功比例p較大,即■ 因此,要抑制電力采購部門和供應(yīng)商的尋租行為,維護(hù)電力購買市場的穩(wěn)定,本文對電力企業(yè)購買監(jiān)管行為提出以下建議: 一是對電力采購部門和供應(yīng)商的尋租行為進(jìn)行嚴(yán)懲,加大尋租成本。具體體現(xiàn)在提高懲罰系數(shù)m和z,在企業(yè)內(nèi)部實(shí)行企業(yè)采購問責(zé)制,一旦發(fā)現(xiàn)尋租行為,對違法的采購從業(yè)人員依法進(jìn)行懲罰,對嚴(yán)重違法的從業(yè)人員取消其從業(yè)資格;對尋租供應(yīng)商可以將其納入采購黑名單,情節(jié)嚴(yán)重的,可以取消其參與采購競爭的資格。 二是監(jiān)管部門應(yīng)不斷強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制,提高稽查能力。監(jiān)管部門可以建立內(nèi)部自律機(jī)制、外部監(jiān)督機(jī)制,監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)行控制,提高監(jiān)管效率,降低監(jiān)管成本。監(jiān)管部門應(yīng)采取各種措施降低機(jī)構(gòu)運(yùn)行產(chǎn)生的直接成本,包括制度的制定成本、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的運(yùn)行成本等,保證監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高效運(yùn)作。在這一過程中,尤其需要重視對監(jiān)管人員綜合素質(zhì)的培養(yǎng)。加強(qiáng)監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè),提高監(jiān)管部門稽查的積極性,建立健全監(jiān)管部門管理體制和運(yùn)行機(jī)制。同時(shí)對稽查人員進(jìn)行定期不定期培訓(xùn),提高成功稽查尋租行為的能力。 三是相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對監(jiān)管部門的監(jiān)督和獎(jiǎng)懲。應(yīng)當(dāng)建立健全對監(jiān)管部門的考核和責(zé)任追究制度,加強(qiáng)對監(jiān)管部門的監(jiān)督和獎(jiǎng)懲。促進(jìn)各級監(jiān)管部門對電力企業(yè)采購由事后追究責(zé)任向事前加強(qiáng)防治方面的轉(zhuǎn)變,這是確保各項(xiàng)安全政策和措施有效執(zhí)行的關(guān)鍵,是一項(xiàng)電力安全防治的治本之策。同時(shí),可以借助社會力量,形成全方位的長效聯(lián)動(dòng)監(jiān)管機(jī)制。 參考文獻(xiàn): [1]張新華,賴明勇.基于演化博弈的電力競價(jià)市場均衡分析[J].管理工程學(xué)報(bào),2008(2):114—117 [2]盛昭瀚,高潔,杜建國.基于NW模型的新熊彼特式產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)演化模型[J].管理科學(xué)學(xué)報(bào),2007(2):128 [3]易余胤,肖條軍. 我國信貸市場的進(jìn)化與調(diào)控[J].東南大學(xué)學(xué)報(bào),2003,33(4):483—486 [4]易余胤,盛昭瀚,肖條軍. 不同行為規(guī)則下Cournot競爭的演化博弈分析[J]. 中國管理科學(xué),2004,12(3):125—129 [5]劉貞,任玉瓏等.基于Swarm的不同合約發(fā)電市場中多主體博弈仿真[J]. 管理工程學(xué)報(bào),2007(4):140—146 [6]崔浩,陳曉劍,張道武.共同治理結(jié)構(gòu)下企業(yè)所有權(quán)配置的進(jìn)化博弈分析[J].運(yùn)籌與管理,2004,13(6):61—65 [7]李志強(qiáng),溫建芳.企業(yè)家制度創(chuàng)新行為的演化博弈模型研究[J].科學(xué)決策,2009(1):62—66 [8]高潔,盛昭瀚.演化博弈論及其在電力市場中的應(yīng)用[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2003,27(18):18—21 [9]高潔,盛昭瀚.發(fā)電側(cè)電力市場競價(jià)策略的演化博弈分析[J].管理工程學(xué)報(bào),2004,18(3) [10]謝識予.有限理性條件下的進(jìn)化博弈理論[J].上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào),2001,3(5):3—9 [11]倉平,吳軍民,王宏.三方模型下政府采購尋租監(jiān)管的演化博弈分析[J].貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào),2010(6):64—68 [12]王恩創(chuàng),任玉瓏.電力環(huán)境監(jiān)管中的合謀博弈分析與防范機(jī)制[J].工業(yè)工程,2008,11(6):10—14 [13]任玉瓏,楊菲菲.從經(jīng)濟(jì)學(xué)視角看電力監(jiān)管合謀[J].能源技術(shù)經(jīng)濟(jì),2010,22(4):39—42 [14]后小仙.基于博弈分析的政府采購反尋租目標(biāo)體系構(gòu)建[J].經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理,2007(6):30—34 [15]李曙.非對稱信息下供電企業(yè)內(nèi)部采購監(jiān)管問題的研究——以ABC公司為例的分析[D].南京:東南大學(xué),2007:22—26 (陳旭,1989年生,重慶萬州人,重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院。研究方向:經(jīng)濟(jì)與管理)
■
=■由此可得:
detj=(1-2χ)R(1-myp)(1-2y){χp[mR+(I2-I1)(z+1)]
-c}+mχp(1-χ)Ry(1-y)p[mR+(I2-I1)(z+1)]
trj=(1-2χ)R(1-myp)+(1-2y){χp[mR+(I2-I1)(z+1)]
-c}
將均衡點(diǎn)E1—E5帶入計(jì)算如下:
E1:detj=-RC,trj=R-C
E2:detj=RC(1-mp),trj=R(1-mp)+c
E3:detj=-R{p[mR+(I2-I1)(z+1)-c]}
trj=-R+{p[mR+(I2-I1)(z+1)-c]}
E4:detj=R(1-mp){p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c}
trj=-R(1-mp)-{p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c}
E5:detj=CR(1-1/mp)(1-c/p[mR+(I2-I1)(z+1)])
trj=0
現(xiàn)通過雅克比矩陣的局部穩(wěn)定性分析以上均衡點(diǎn)的平穩(wěn)性。由以上均衡點(diǎn)可知,其正負(fù)由(1-mp),p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c決定,因?yàn)镽和(I2-I1)為固定變量,于是由如下幾種情形討論,見表3。設(shè)V=(1-mp),W=p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c
由此可見博弈中沒有穩(wěn)定的平衡點(diǎn),只有階段的穩(wěn)定點(diǎn)。當(dāng)V>0,W>0時(shí),E4(1,1)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS),即當(dāng)(1-mp)>0且p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c>0時(shí),E4(1,1)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS),整理不等式得當(dāng)p<■且p>c/mR+(I2-I1)(z+1)時(shí),E4(1,1)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS); 當(dāng)V>0,W<0和V<0,W<0,又因?yàn)閂=0所有的x來講都是穩(wěn)定狀態(tài),所以當(dāng)W<0時(shí),E3(1,0)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS)。即當(dāng)p[mR+(I2-I1)(z+1)]-c<0時(shí)E3(1,0)是穩(wěn)定點(diǎn)(ESS),整理不等式得當(dāng)p 四、結(jié)語 本文嘗試以博弈論作為分析工具,在有限理性的假設(shè)下構(gòu)建電力企業(yè)內(nèi)部購買部門、設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)管部門的三方博弈模型,采用演化博弈方法分析電力企業(yè)在采購中監(jiān)管部門和購買部門的行為選擇,找出影響博弈雙方行為策略選擇的變量。分析結(jié)果表明,第一,由于監(jiān)管成本C,設(shè)備市場價(jià)和實(shí)際價(jià)格I1、I2被設(shè)定為固定值,因此,購買部門和供應(yīng)商尋租比例χ和監(jiān)管部門稽查比例y受監(jiān)管部門稽查成功比例p的影響,由于p受懲罰系數(shù)m和z的影響,所以購買部門和供應(yīng)商尋租比例χ和監(jiān)管部門稽查比例y受懲罰系數(shù)m和z的影響;第二,從演化博弈的結(jié)果來看,當(dāng)監(jiān)管部門稽查成功比例p較大,即■ 因此,要抑制電力采購部門和供應(yīng)商的尋租行為,維護(hù)電力購買市場的穩(wěn)定,本文對電力企業(yè)購買監(jiān)管行為提出以下建議: 一是對電力采購部門和供應(yīng)商的尋租行為進(jìn)行嚴(yán)懲,加大尋租成本。具體體現(xiàn)在提高懲罰系數(shù)m和z,在企業(yè)內(nèi)部實(shí)行企業(yè)采購問責(zé)制,一旦發(fā)現(xiàn)尋租行為,對違法的采購從業(yè)人員依法進(jìn)行懲罰,對嚴(yán)重違法的從業(yè)人員取消其從業(yè)資格;對尋租供應(yīng)商可以將其納入采購黑名單,情節(jié)嚴(yán)重的,可以取消其參與采購競爭的資格。 二是監(jiān)管部門應(yīng)不斷強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制,提高稽查能力。監(jiān)管部門可以建立內(nèi)部自律機(jī)制、外部監(jiān)督機(jī)制,監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)行控制,提高監(jiān)管效率,降低監(jiān)管成本。監(jiān)管部門應(yīng)采取各種措施降低機(jī)構(gòu)運(yùn)行產(chǎn)生的直接成本,包括制度的制定成本、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的運(yùn)行成本等,保證監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高效運(yùn)作。在這一過程中,尤其需要重視對監(jiān)管人員綜合素質(zhì)的培養(yǎng)。加強(qiáng)監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè),提高監(jiān)管部門稽查的積極性,建立健全監(jiān)管部門管理體制和運(yùn)行機(jī)制。同時(shí)對稽查人員進(jìn)行定期不定期培訓(xùn),提高成功稽查尋租行為的能力。 三是相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對監(jiān)管部門的監(jiān)督和獎(jiǎng)懲。應(yīng)當(dāng)建立健全對監(jiān)管部門的考核和責(zé)任追究制度,加強(qiáng)對監(jiān)管部門的監(jiān)督和獎(jiǎng)懲。促進(jìn)各級監(jiān)管部門對電力企業(yè)采購由事后追究責(zé)任向事前加強(qiáng)防治方面的轉(zhuǎn)變,這是確保各項(xiàng)安全政策和措施有效執(zhí)行的關(guān)鍵,是一項(xiàng)電力安全防治的治本之策。同時(shí),可以借助社會力量,形成全方位的長效聯(lián)動(dòng)監(jiān)管機(jī)制。 參考文獻(xiàn): [1]張新華,賴明勇.基于演化博弈的電力競價(jià)市場均衡分析[J].管理工程學(xué)報(bào),2008(2):114—117 [2]盛昭瀚,高潔,杜建國.基于NW模型的新熊彼特式產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)演化模型[J].管理科學(xué)學(xué)報(bào),2007(2):128 [3]易余胤,肖條軍. 我國信貸市場的進(jìn)化與調(diào)控[J].東南大學(xué)學(xué)報(bào),2003,33(4):483—486 [4]易余胤,盛昭瀚,肖條軍. 不同行為規(guī)則下Cournot競爭的演化博弈分析[J]. 中國管理科學(xué),2004,12(3):125—129 [5]劉貞,任玉瓏等.基于Swarm的不同合約發(fā)電市場中多主體博弈仿真[J]. 管理工程學(xué)報(bào),2007(4):140—146 [6]崔浩,陳曉劍,張道武.共同治理結(jié)構(gòu)下企業(yè)所有權(quán)配置的進(jìn)化博弈分析[J].運(yùn)籌與管理,2004,13(6):61—65 [7]李志強(qiáng),溫建芳.企業(yè)家制度創(chuàng)新行為的演化博弈模型研究[J].科學(xué)決策,2009(1):62—66 [8]高潔,盛昭瀚.演化博弈論及其在電力市場中的應(yīng)用[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2003,27(18):18—21 [9]高潔,盛昭瀚.發(fā)電側(cè)電力市場競價(jià)策略的演化博弈分析[J].管理工程學(xué)報(bào),2004,18(3) [10]謝識予.有限理性條件下的進(jìn)化博弈理論[J].上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào),2001,3(5):3—9 [11]倉平,吳軍民,王宏.三方模型下政府采購尋租監(jiān)管的演化博弈分析[J].貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào),2010(6):64—68 [12]王恩創(chuàng),任玉瓏.電力環(huán)境監(jiān)管中的合謀博弈分析與防范機(jī)制[J].工業(yè)工程,2008,11(6):10—14 [13]任玉瓏,楊菲菲.從經(jīng)濟(jì)學(xué)視角看電力監(jiān)管合謀[J].能源技術(shù)經(jīng)濟(jì),2010,22(4):39—42 [14]后小仙.基于博弈分析的政府采購反尋租目標(biāo)體系構(gòu)建[J].經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理,2007(6):30—34 [15]李曙.非對稱信息下供電企業(yè)內(nèi)部采購監(jiān)管問題的研究——以ABC公司為例的分析[D].南京:東南大學(xué),2007:22—26 (陳旭,1989年生,重慶萬州人,重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院。研究方向:經(jīng)濟(jì)與管理)