摘要：本文從模糊推理理論入手，通過學(xué)習(xí)MATLAB軟件與模糊推理理論，來使用模糊推理對銀行風(fēng)險進(jìn)行建模，并使用MATLAB對建立的模型進(jìn)行性能分析，以達(dá)到對銀行風(fēng)險評價做出相對科學(xué)、合理和準(zhǔn)確的評價， 對銀行風(fēng)險定量評價具有一定意義。

關(guān)鍵詞：MATLAB；模糊推理；銀行風(fēng)險定量評價

一、引言

據(jù)中國期刊網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，1994-2009年9月26日間分別以“銀行風(fēng)險評價、銀行風(fēng)險評估、金融風(fēng)險評價和金融風(fēng)險評估”為題名搜索，僅有3，5，5和8篇文獻(xiàn)。楊文澤從資本金、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、收益能力和流動性等方面定性地探討了商業(yè)銀行的風(fēng)險評估；邵新宏采用因子分析方法對商業(yè)銀行的風(fēng)險進(jìn)行了分析：王建新、于立勇從信用風(fēng)險的角度構(gòu)建了商業(yè)銀行風(fēng)險評估模型；李洪梅、卜田定性地分析了商業(yè)銀行的各種風(fēng)險及應(yīng)對策略；本文使用模糊推理對銀行風(fēng)險進(jìn)行建模，并使用MATLAB對建立的模型進(jìn)行性能分析，對銀行風(fēng)險定量評價具有一定意義。

二、Matlab模糊推理工具箱

1.隸屬函數(shù)的選擇

隸屬度函數(shù)（membership function）可以是任意形狀的曲線，取什么形狀主要取決于使用是否簡單、方便、有效。文中所選用的是梯形和高斯形函數(shù).

（1）梯形隸屬函數(shù)：該函數(shù)有四個特征參數(shù)a、b、c、d，數(shù)學(xué)形式如下。

（2）Gauss型隸屬函數(shù)：該函數(shù)有兩個特征參數(shù)sig、c，數(shù)學(xué)形式如下。

2.模糊規(guī)則的建立

若將某事物用三個等級表示，則一般對應(yīng)的物理意義是“很好”、“中等”、“較差”，若分為五個等級表示，則可以表示為“很好”、“較好”、“一般”、“較差”、“很差”。一個精確的信息可以通過這樣的等級劃分，進(jìn)行模糊化處理。這種等級劃分實(shí)際上就是確定隸屬度函數(shù)的過程，如果劃分為3個等級，實(shí)際上要確定三個隸屬度函數(shù)，分別判定某事物隸屬于“很好”、“中等”、“較差”的程度。如果劃分5個等級，就要確定5個隸屬度函數(shù)，分別判定某事物隸屬于“很好”、“較好”、“一般”、“較差”、“很差”的程度。

在模糊系統(tǒng)中，模糊推理或評價是通過if…then…規(guī)則實(shí)現(xiàn)的，if后面緊跟的是前件（前提條件），then后面是后件（結(jié)論）。

本文所確定的模糊規(guī)則是：

（1）If流動性比率很好（較好、一般、較差、很差） and資本充足率很好（較好、一般、較差、很差） and風(fēng)險權(quán)重資產(chǎn)率很好（較好、一般、較差、很差） and 逾期貸款率很好（較好、一般、較差、很差）and呆滯貸款率很好（較好、一般、較差、很差） and 呆賬貸款率很好（較好、一般、較差、很差）and單個貸款率很好（較好、一般、較差、很差）then銀行風(fēng)險狀況很好（較好、一般、較差、很差）。

（2）If 流動性比率很好and資本充足率很好 then銀行風(fēng)險狀況很好。

（3）If 流動性比率一般（較差、很差）and 資本充足率一般（較差、很差）and風(fēng)險權(quán)重資產(chǎn)率（逾期貸款率、呆滯貸款率、呆賬貸款率、單個貸款率）很好（較好、一般）then銀行風(fēng)險較好（一般、較差）。

三、模糊推理的MATLAB實(shí)現(xiàn)

matlab對其的實(shí)現(xiàn)可以分為以下四個部：

（1）輸入評價因素變量 首先要創(chuàng)建一個FIS系統(tǒng)，在MATLAB命令窗口輸入fuzzy，回車后調(diào)入FIS編輯器界面，根據(jù)下表中的數(shù)據(jù)，編輯輸入變量。

表 銀行風(fēng)險評價分級標(biāo)準(zhǔn)

（2）編輯輸入變量的隸屬度函數(shù)，在這里選用的是梯形函數(shù)。（3）編輯輸出變量的隸屬度函數(shù)。（4）編輯模糊規(guī)則 雙擊輸入、輸出變量之間的模糊規(guī)則區(qū)域，彈出模糊規(guī)則編輯窗口，編輯模糊評價規(guī)則。

然后，將上述建好的系統(tǒng)以c4fis4_1. fis保存到磁盤上。修改時可以fuzzy （’ c4fis4_1. fis’）的格式調(diào)出。

如果要使用上述系統(tǒng)對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行評價，則需要調(diào)用相關(guān)函數(shù)文件，形式如下：

>> Fis=readfis（’c4fis4_1.fis’）；

四、結(jié)語

本文通過用模糊推理對銀行風(fēng)險進(jìn)行建模，并用MATLAB實(shí)現(xiàn)，達(dá)到了預(yù)定的目的，本方法可以用于銀行風(fēng)險的定量化評價，且方法較簡單，較易推廣。

參考文獻(xiàn)：

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