摘要：本文在詳細(xì)歸納結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)方法基礎(chǔ)上，以2002～2007年間人民幣匯率為例探討了結(jié)構(gòu)突變對(duì)于模型估計(jì)方法選擇的影響。采用結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)方法得到的檢驗(yàn)結(jié)果否定了不考慮結(jié)構(gòu)突變的傳統(tǒng)ADF檢驗(yàn)結(jié)果，揭示出人民幣兌日元匯率時(shí)間序列為結(jié)構(gòu)突變的平穩(wěn)序列。本文結(jié)論表明，是否考慮結(jié)構(gòu)突變將會(huì)導(dǎo)致對(duì)估計(jì)方法作出截然不同的選擇，不考慮結(jié)構(gòu)突變可能會(huì)帶來“偽協(xié)整”問題。

關(guān)鍵詞：結(jié)構(gòu)突變；估計(jì)方法；人民幣匯率；單位根；影響

中圖分類號(hào)：F822.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1003－9031(2008)12－0017－04

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