摘 要：本文運(yùn)用LA—VAR模型，利用格蘭杰因果檢驗(yàn)和廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)，在4變量系統(tǒng)內(nèi)考察了中國對外貿(mào)易、全要素生產(chǎn)率與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系，結(jié)論表明在1978--2003年的樣本期間內(nèi)，中國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長之間不存在Granger因果關(guān)系，但是進(jìn)出口之間、出口和全要素生產(chǎn)率之間，以及全要素生產(chǎn)率與經(jīng)濟(jì)增長之間均存在正向的相互影響，借助這三個(gè)正反饋過程的傳遞，中國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長之間具有相互促進(jìn)作用。本文認(rèn)為應(yīng)該深刻理解和把握對外貿(mào)易對我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的全方位影響和沖擊，及其背后的作用機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從貿(mào)易大國向貿(mào)易強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。

關(guān)鍵詞：對外貿(mào)易；全要素生產(chǎn)率；經(jīng)濟(jì)增長

中圖分類號：F740

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1000-176X(2006)05-0012-09

一、引言

改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)的快速增長令世人矚目，與此同時(shí)，中國的對外貿(mào)易也得到了迅猛發(fā)展。進(jìn)出口貿(mào)易總額從1978年的206．4億美元增長到2004年的11 548億美元，占世界貿(mào)易總額的比重由1978的2％上升到2004年的5．8％，中國一躍而成為世界第三貿(mào)易大國。中國對外貿(mào)易的高速增長是伴隨著改革開放和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的一個(gè)重要現(xiàn)象，這引起子國內(nèi)外學(xué)術(shù)界的廣泛興趣，特別是自20世紀(jì)90年代以來，實(shí)證研究中國對外貿(mào)易(尤其是出口)與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的文獻(xiàn)開始豐富起來。

例如，Kwan和Cotsomitis(1991)的研究發(fā)現(xiàn)在1952—1985年間中國實(shí)際人均收入與出口占收人比率之間存在雙向的因果關(guān)系，而在1952—1978年期間不存在因果關(guān)系。Kwan和Kwok(1995)對中國1952—1985年的年度數(shù)據(jù)的研究，證實(shí)了出口導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)增長(Export—Ied Growth，ELG) 的假設(shè)。Liu，Song和Romilly(1997)對中國1983年第3季度一1995年第1季度數(shù)據(jù)的研究，發(fā)現(xiàn)運(yùn)用Grange和Hsiao方法支持ELG，且實(shí)際GNP與進(jìn)出口總額之間存在雙向的因果關(guān)系；運(yùn)用Sims方法支持GLE，實(shí)際GNP與進(jìn)出口總額之間存在雙向的因果關(guān)系；運(yùn)用Geweke方法，出口與實(shí)際GNP之間沒有因果關(guān)系，而進(jìn)出口導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)增長。Shan和Sun(1998)分析了中國1978年5月一1996年5月實(shí)際工業(yè)產(chǎn)出與出口的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)存在雙向的因果關(guān)系。

楊全發(fā)和舒元(1998)的研究發(fā)現(xiàn)，改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿κ琴Y本投入的不斷加大，雖然中國的初級產(chǎn)品出口增長和經(jīng)濟(jì)增長呈正相關(guān)，但制成品出口增長和經(jīng)濟(jì)增長呈負(fù)相關(guān)，他們的解釋是，中國在提高制成品出口的過程中，制成品的增長仍然停留在粗放型增長上，并沒有通過技術(shù)進(jìn)步、提高產(chǎn)品質(zhì)量等實(shí)現(xiàn)集約型發(fā)展。楊全發(fā)(1998)用1994年的數(shù)據(jù)，把全國的省份分為人均GDP大于3000元和小于3000元兩組，回歸分析表明人均GDP大于3000元的一組出口增長率和GDP增長率有著顯著的相關(guān)性，從而證實(shí)了中國各省存在著臨界發(fā)達(dá)水平效應(yīng)。李建春、羅艷和張宗益(2004)利用1978--2001年的全國及各省市的年度數(shù)據(jù)的研究，得出了相似的結(jié)論，他們通過對全國總體，及東、中、西三個(gè)地區(qū)的因果檢驗(yàn)表明，出口與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系因經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和階段的不同而不同。

沈程翔(1999)對1977—1998年的年度數(shù)據(jù)的研究發(fā)現(xiàn)，中國出口與產(chǎn)出之間存在雙向的因果關(guān)系，但不存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。孫焱林(2000)的研究則發(fā)現(xiàn)，中國經(jīng)濟(jì)增長和出口間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系即使在50％的水平上仍不顯著，并認(rèn)為中國現(xiàn)階段不宜實(shí)施出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)增長戰(zhàn)略，而應(yīng)該實(shí)行進(jìn)口替代戰(zhàn)略。趙陵、宋少華、宋泓明(2001)利用1978—1999年的年度數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)中國出口增長對經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用只是短期的，而長期內(nèi)并不明顯。沈坤榮和李劍(2003)檢驗(yàn)了中國的貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)增長的影響機(jī)理，發(fā)現(xiàn)國際貿(mào)易比重和人均產(chǎn)出呈顯著正相關(guān)，人均資本和制度變革是貿(mào)易影響人均產(chǎn)出的顯著渠道。張鶴、劉金全和顧洪梅(2005)的研究表明國外需求(出口)對中國產(chǎn)出具有“正的貢獻(xiàn)”，而國外供給(進(jìn)口)對國內(nèi)產(chǎn)出具有“負(fù)的貢獻(xiàn)”，但二者的乘數(shù)作用不同，即使保持貿(mào)易平衡，中國經(jīng)濟(jì)中也存在顯著的“貿(mào)易剩余”。

從上述實(shí)證研究的簡要回顧不難看出，研究雖多但結(jié)論卻不盡一致甚至相反，這可能是由于所選取的變量、樣本期間，以及模型與方法的不同，甚至不能排除少數(shù)研究可能存在錯(cuò)漏之處。另外，除了沈坤榮、李劍一文以外，已有的研究基本上只關(guān)注于對外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長之間的相關(guān)性，分析兩者間的因果關(guān)系及其方向，而缺乏對貿(mào)易影響增長背后的機(jī)制的深入探討。我們知道，從短期看，經(jīng)濟(jì)增長取決于投資、消費(fèi)和凈出口。假定兩種情況：第一，一國處于封閉經(jīng)濟(jì)下，或者只有很少的進(jìn)出口貿(mào)易。第二，該國每年出口達(dá)幾百億美元，同時(shí)，擁有大致相同的進(jìn)口額。經(jīng)濟(jì)學(xué)常識告訴我們，在這兩種情況下，對外貿(mào)易對一國總產(chǎn)出的影響不可能相同。2004年，中國貿(mào)易依存度已達(dá)70％，如此規(guī)模的對外貿(mào)易將不可避免地對中國宏觀經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面產(chǎn)生全面而深刻地影響，因此，研究對外貿(mào)易對中國經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)，應(yīng)從供給的角度考察影響長期經(jīng)濟(jì)增長的兩個(gè)因素：要素投入的增加和全要素生產(chǎn)率的提高。而對外貿(mào)易不僅影響一國的要素供給，而且可能從資源配置、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、知識擴(kuò)展和制度演進(jìn)等多方面對一國的全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生影響。

本文試圖對中國的總產(chǎn)出、進(jìn)出口，以及全要素增長率四者之間的關(guān)系作一個(gè)全面考察，本文與現(xiàn)有研究文獻(xiàn)的不同之處在于：第一，引入全要素生產(chǎn)率變量(Total Factor Productivity，TFP)，建立包括經(jīng)濟(jì)增長、出口、進(jìn)口和全要素增長率的4變量系統(tǒng)，試圖探討對外貿(mào)易促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)增長背后的作用機(jī)制。第二，在現(xiàn)有研究基礎(chǔ)上，嘗試運(yùn)用擴(kuò)展的VAR模型(Lag—AugmentedVARModel)，利用格蘭杰因果檢驗(yàn)和廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)，對上述4變量進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。第三，針對總產(chǎn)出和進(jìn)出口數(shù)據(jù)之間的內(nèi)生關(guān)聯(lián)性問題，本文采用的總產(chǎn)出數(shù)據(jù)是支出法計(jì)算的中國GDP剔除了凈出口的部分，也即最終消費(fèi)和資本形成部分之和。

本文結(jié)構(gòu)安排如下：第二部分闡述對外貿(mào)易影響全要素生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)增長的理論與邏輯；第三部分是對中國數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)，包括樣本和數(shù)據(jù)說明、研究方法，及實(shí)證結(jié)果的報(bào)告和分析；第四部分的結(jié)論與思考，總結(jié)了全文。

二、對外貿(mào)易影響全要素生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)增長：理論與邏輯

對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系是經(jīng)濟(jì)學(xué)界長期關(guān)注的一個(gè)話題，從亞當(dāng)·斯密最早提出“剩余產(chǎn)品出路”(ventforsurplus)學(xué)說，到20世紀(jì)30年代羅伯特遜提出“對外貿(mào)易是經(jīng)濟(jì)增長的發(fā)動(dòng)機(jī)”(enSinebrgrowth)命題，再到凱恩斯的對外貿(mào)易乘數(shù)理論等等，各種理論層出不窮，但是，迄今為止，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們?nèi)匀粸榇藸幷摬恍?，有人認(rèn)為對外貿(mào)易促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)增長，有人堅(jiān)持對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系不大，還有人認(rèn)為對外貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)增長的負(fù)效應(yīng)大于正效應(yīng)。

以Solow為代表的新古典增長理論開創(chuàng)性地將經(jīng)濟(jì)增長中不能被資本、勞動(dòng)等要素投入所解釋的殘差部分，包括技術(shù)進(jìn)步、結(jié)構(gòu)變化，及要素效率的提高等因素歸結(jié)為全要素生產(chǎn)率的作用，20世紀(jì)80年代中期以來，以羅默、盧卡斯和斯文森等人為代表的新增長理論則在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步將技術(shù)進(jìn)步內(nèi)生化，并認(rèn)為一國經(jīng)濟(jì)的長期持續(xù)增長依賴于其全要素生產(chǎn)率的提高，這些研究給人們提供了一個(gè)理解和分析對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的新的視角和框架。

對外貿(mào)易會(huì)不可避免地對一國的要素供給和全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生影響，其對要素供給的影響主要表現(xiàn)在：第一，直接增加一國的要素供給。約翰·穆勒曾指出，通過進(jìn)口一國可以得到不能生產(chǎn)但經(jīng)濟(jì)持續(xù)運(yùn)行所必須或不可缺少的原材料和機(jī)器設(shè)備，對發(fā)展中國家而言，不僅需要進(jìn)口部分國內(nèi)稀缺的自然資源，更需要通過從發(fā)達(dá)國家進(jìn)口先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備，而出口的擴(kuò)張，可直接增加該國的進(jìn)口能力。第二，對外貿(mào)易的發(fā)展可以“帶動(dòng)”國內(nèi)外投資的增加。第三，出口的擴(kuò)張可以帶動(dòng)國內(nèi)就業(yè)的增加，這一點(diǎn)，對發(fā)展中國家更具意義，因?yàn)榘l(fā)展中國家大都勞動(dòng)力資源豐富。當(dāng)然，出口對一國就業(yè)的影響，同該國的市場結(jié)構(gòu)、貿(mào)易結(jié)構(gòu)及貿(mào)易政策等相關(guān)。

對外貿(mào)易可以通過以下途徑促進(jìn)全要素生產(chǎn)率的提高：

(1)優(yōu)化資源配置。對外貿(mào)易的發(fā)展使一國的投資流向發(fā)生變化，資本和勞動(dòng)會(huì)越來越集中在比較優(yōu)勢的領(lǐng)域，從而優(yōu)化社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高社會(huì)生產(chǎn)和全社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率。這一點(diǎn)對我國有十分重要的意義，由于在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)具有較大優(yōu)勢，近些年我國已展現(xiàn)出成為世界工廠的趨勢和潛力，這有利于我國大量農(nóng)村勞動(dòng)力向效率更高的工業(yè)部門轉(zhuǎn)移，促進(jìn)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。

(2)形成投資的乘數(shù)效應(yīng)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長，有利于一國潛在資源(勞力)的充分利用。出口的擴(kuò)大，特別是加工程度較深的制成品出口的擴(kuò)大，會(huì)增加向出口部門提供投入物部門的需求。這些部門轉(zhuǎn)而向其他供給部門增加需求。如此反復(fù)，不但能帶動(dòng)所有部門的發(fā)展，而且會(huì)大大促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的一體化。同時(shí)，產(chǎn)品進(jìn)口造成新的需求，刺激和引導(dǎo)新產(chǎn)業(yè)的成長，同樣會(huì)產(chǎn)生上述效應(yīng)。而如果大量進(jìn)口投資品，還會(huì)使國內(nèi)投資品對消費(fèi)品相對價(jià)格降低，投資成本下降，促使人們更多地將收入用于投資，投資率的提高無疑會(huì)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長率和就業(yè)的上升。

(3)對外貿(mào)易擴(kuò)大了市場容量，有利于規(guī)模經(jīng)濟(jì)的實(shí)現(xiàn)和專業(yè)化分工的演進(jìn)，有利于生產(chǎn)效率的動(dòng)態(tài)改善。斯密很早就指出，分工的發(fā)展是促進(jìn)生產(chǎn)率長期增長的主要因素，但分工的程度受到市場范圍的制約，而對外貿(mào)易必然擴(kuò)大市場范圍，進(jìn)而促進(jìn)分工的深化和生產(chǎn)率的提高，加速經(jīng)濟(jì)增長。Young(1928)拓展了的斯密的理論，提出了楊格定理——“分工決定分工，也就是說市場容量決定分工水平，反過來分工水平又決定市場容量，其后，Schultz(1993)、Yang和Ng(1993)、Yang(2001)11，以及諸多其他學(xué)者卓有成效的后續(xù)研究，推動(dòng)著我們對于貿(mào)易、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、專業(yè)化及經(jīng)濟(jì)增長的認(rèn)識不斷深化。

(4)對外貿(mào)易促進(jìn)技術(shù)外溢和創(chuàng)新。貿(mào)易本身可促進(jìn)技術(shù)的轉(zhuǎn)移和擴(kuò)散，與出口相比，進(jìn)口是一國獲得貿(mào)易技術(shù)外溢效益的主要渠道。因?yàn)橥ㄟ^進(jìn)口，一國不僅可以購買高質(zhì)量的外國最終制成品，還可以通過引入國外的先進(jìn)中間產(chǎn)品來提高本國生產(chǎn)活動(dòng)的技術(shù)含量，甚至可直接購買國外先進(jìn)技術(shù)。Coe和Helpman(1995)首次從實(shí)證角度考察進(jìn)口貿(mào)易如何影響一國的技術(shù)進(jìn)步，他們對21個(gè)OECD國家以及以色列的面板數(shù)據(jù)的實(shí)證研究表明，貿(mào)易伙伴國RD投入有助于本國全要素生產(chǎn)率的提高，并且其影響程度隨著本國貿(mào)易開放度的提高而加強(qiáng)。Coe、Helpman和Hoffmaister(1997)對77個(gè)發(fā)展中國家1971—1990年間數(shù)據(jù)的實(shí)證研究表明，這些國家的全要素生產(chǎn)率與其工業(yè)國貿(mào)易伙伴的RD和來自工業(yè)國家的機(jī)械設(shè)備進(jìn)口貿(mào)易顯著正相關(guān)，因此得出發(fā)展中國家同樣通過進(jìn)口貿(mào)易分享了發(fā)達(dá)國家的RD成果這一結(jié)論。對外貿(mào)易使國際市場國內(nèi)化，國內(nèi)市場國際化，這種激烈競爭，將迫使各國企業(yè)不斷創(chuàng)新，提高效率。

(5)對外交流的擴(kuò)大，促進(jìn)一國的制度演進(jìn)。以中國為例，對外貿(mào)易不斷擴(kuò)展的過程，也是我國經(jīng)濟(jì)管理體制、市場運(yùn)行機(jī)制不斷調(diào)整與轉(zhuǎn)變的過程。首先，從實(shí)行指令性計(jì)劃和行政管理為主，到逐漸與國際貿(mào)易規(guī)則與慣例接軌，從被動(dòng)適應(yīng)到主動(dòng)改革，我國外貿(mào)體制的改革總是走在其他改革的前列，并逐漸滲透到其他部門和領(lǐng)域。其次，國際貿(mào)易激活企業(yè)的經(jīng)營機(jī)制。企業(yè)開展對外貿(mào)易后，有關(guān)市場經(jīng)濟(jì)的機(jī)制運(yùn)作(如激勵(lì)機(jī)制、競爭機(jī)制、規(guī)范機(jī)制等)使企業(yè)內(nèi)部發(fā)生積極的變化，并在“干中學(xué)”的過程中，提升了自己的競爭力。第三，對外貿(mào)易傳播新的信息和理念，提高人的素質(zhì)。

最近的實(shí)證研究大都支持對外貿(mào)易的擴(kuò)張，促進(jìn)一國勞動(dòng)生產(chǎn)率或全要素生產(chǎn)率的提升，進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，例如Kim(2000)對韓國，Pavenik(2002)對智利的研究等。那么，中國的對外貿(mào)易、全要素生產(chǎn)率，及經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系究竟怎樣?這有待下文的實(shí)證分析。

三、中國數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)

(一)樣本和數(shù)據(jù)說明

本文采用的數(shù)據(jù)為年度數(shù)據(jù)，樣本期為1978--2003年?？偖a(chǎn)出采用支出法計(jì)算的GDP扣除了凈出口部分，即最終消費(fèi)與資本形成總額之和，數(shù)據(jù)來自《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2004》中表3—13；進(jìn)出口數(shù)據(jù)來自《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2004》表18--3，其他年份的統(tǒng)計(jì)年鑒作為補(bǔ)充?？偖a(chǎn)出和進(jìn)出口數(shù)據(jù)均采用GDP縮減指數(shù)進(jìn)行調(diào)整，得到以1978年價(jià)格計(jì)算的時(shí)間序列值，并據(jù)此計(jì)算各序列的年度增長率，GDP縮減指數(shù)根據(jù)GDP水平值和GDP指數(shù)序列計(jì)算生成。具體數(shù)據(jù)見表1。

關(guān)于中國全要素生產(chǎn)率的測算，郭慶旺、賈俊雪(2005)在分析比較了各種估算方法的基礎(chǔ)上，分別利用索洛殘差法(SR)、隱性變量法(LA)和潛在產(chǎn)出法(PO)估算了我國1979—2004年的全要素生產(chǎn)率增長率。他們認(rèn)為，索洛殘差法比較粗糙，隱性變量法估算的全要素生產(chǎn)率增長率僅反映了技術(shù)進(jìn)步率，而潛在產(chǎn)出法估算的全要素生產(chǎn)率增長率則不僅包括了技術(shù)進(jìn)步率，還包括了現(xiàn)有生產(chǎn)能力的利用程度。本文采用他們利用潛在產(chǎn)出法估算的全要素生產(chǎn)率增長率。具體數(shù)據(jù)見表1。

(二)檢驗(yàn)方法

Granger因果關(guān)系是基于向量自回歸(VAR)模型來定義的，一般分為“基于水平(level)VAR模型的因果關(guān)系檢驗(yàn)”和“基于差分

數(shù)的結(jié)果是穩(wěn)健、可靠的。

3．基于擴(kuò)展VAR模型的因果關(guān)系檢驗(yàn)

得出脈沖響應(yīng)函數(shù)之前，我們先檢驗(yàn)各變量間的Granger因果關(guān)系，這需要確定4變量系統(tǒng)的最大單整階數(shù)d，本文選取d＝1，因?yàn)橐延械难芯匡@示，絕大部分宏觀經(jīng)濟(jì)變量都是I(0)或I(1)過程，即變量是穩(wěn)定的或含有最多1個(gè)單位根，對于年度數(shù)據(jù)來說，這是比較合理的假設(shè)。4變量系統(tǒng)的VAR(3+1)模型的穩(wěn)定性檢驗(yàn)見圖2，全部根都落在單位圓內(nèi)，滿足穩(wěn)定性條件，可據(jù)其進(jìn)行因果檢驗(yàn)。Granger因果檢驗(yàn)具體結(jié)果見表3。

根據(jù)表3的檢驗(yàn)結(jié)果，我們可以分析中國的經(jīng)濟(jì)增長、進(jìn)出口與全要素生產(chǎn)率之間的因果關(guān)系：

(1)經(jīng)濟(jì)增長與出口。在引人全要素生產(chǎn)率的四變量系統(tǒng)下，出口增長率不是總產(chǎn)出增長率的Granger原因，總產(chǎn)出增長率也不是出口增長率的Granger原因；中國的數(shù)據(jù)既不支持出口導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)增長(ELG)的假設(shè)，也不支持經(jīng)濟(jì)增長促進(jìn)出口(GLE)的假設(shè)。

(2)經(jīng)濟(jì)增長與進(jìn)口。總產(chǎn)出增長率與進(jìn)口增長率之間也不存在相互間的Granger因果關(guān)系。

(3)出口與進(jìn)口。出口與進(jìn)口之間存在雙向的Granger因果關(guān)系，但相互間的影響強(qiáng)度不同：在1％的顯著性水平上，進(jìn)口增長率是出口增長率的Granger原因，在10％的顯著性水平上，出口增長率是進(jìn)口增長率的Granger原因。

(4)出口與TFP。中國的出口與TFP之間存在雙向的Granger因果關(guān)系，但相互間的影響強(qiáng)度也不同：在5％的顯著性水平上，TFP增長率是出口增長率的Granger原因，而出口增長率僅在10％的顯著性水平上是TFP的Granger原因。

(5)進(jìn)口與TFP。進(jìn)口增長率與TFP增長率之間不存在Granger因果關(guān)系，雖然進(jìn)口存在技術(shù)溢出效應(yīng)，但中國的數(shù)據(jù)不支持進(jìn)口促進(jìn)TFP假設(shè)。

(6)經(jīng)濟(jì)增長與TFP。TFP增長率在1％的顯著性水平上，是總產(chǎn)出增長率的Granger原因；同時(shí)，在1％的顯著性水平上，總產(chǎn)出增長率是TFP增長率的Granger原因。

4．廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)

由于VAR模型中的系數(shù)難以逐一加以解釋，研究者通常利用脈沖響應(yīng)函數(shù)來描述在隨機(jī)誤差項(xiàng)上施加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大小的新息(innovation)沖擊對各內(nèi)生變量的當(dāng)期值和未來值所產(chǎn)生的影響，但這個(gè)方法的一個(gè)缺陷就是，如果改變VAR模型中的方程順序可能導(dǎo)致脈沖響應(yīng)的很大不同。Pesaran和Shin(1998)所提出的廣義(generalized)脈沖響應(yīng)函數(shù)解決了這個(gè)問題，可以不考慮排序問題而得出唯一的脈沖響應(yīng)函數(shù)曲線。本文利用廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)來研究經(jīng)濟(jì)增長、進(jìn)出口和全要素生產(chǎn)率之間存在因果關(guān)系的各對變量間相互影響的方向和程度。

根據(jù)圖3的廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)曲線，在滯后1－2年的時(shí)期內(nèi)，進(jìn)出口增長率在受到對方一個(gè)單位正向標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊后，沖擊效應(yīng)為正。出口增長率與全要素增長率在受到對方一個(gè)單位正向標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊后，沖擊效應(yīng)為正，但力度較小，且持續(xù)時(shí)間不長，大約在1年半左右減弱為0。在滯后1－3年的時(shí)期內(nèi)，總產(chǎn)出增長率在受到全要素生產(chǎn)率增長率一個(gè)單位正向標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊后，效應(yīng)為正。而總產(chǎn)出增長率對全要素生產(chǎn)率增長率也有正向的影響作用，持續(xù)期約為4年半。

5．實(shí)證結(jié)果的總結(jié)

中國的對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長不存在相互間的Granger因果關(guān)系，尤其是迅猛擴(kuò)張的出口卻不是經(jīng)濟(jì)增長的Granger原因，并不令人費(fèi)解。因?yàn)槲覈F(xiàn)階段實(shí)行的不斷提高制成品出口比例的出口導(dǎo)向貿(mào)易戰(zhàn)略仍然停留在粗放型、數(shù)量型的增長上，未能實(shí)現(xiàn)向刺激技術(shù)進(jìn)步、提高出口產(chǎn)品質(zhì)量及附加價(jià)值的集約型發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，而且由于國內(nèi)不同區(qū)域的自相競爭，以及一些勞力和資源更加低廉的東南亞國家強(qiáng)有力的競爭，我國制成品出口利潤率不斷下降。另外，中國的經(jīng)濟(jì)增長與出口、進(jìn)口之間均不存在Granger因果關(guān)系，還可能與“門檻效應(yīng)”有關(guān)，Miehaely(1977)、Moschos(1989)等人的研究，以及楊全發(fā)(1998)和李建春(2004)等對中國數(shù)據(jù)的研究，已經(jīng)揭示，對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長之間的相關(guān)性和因果性，存在一個(gè)臨界發(fā)達(dá)水平問題，在發(fā)達(dá)國家(地區(qū))和不發(fā)達(dá)國家(地區(qū))，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段，可能結(jié)論迥異。

中國進(jìn)出口之間存在雙向的因果關(guān)系，且相互間的影響效應(yīng)為正，這與中國一貫的對外貿(mào)易政策和當(dāng)前的貿(mào)易現(xiàn)狀相吻合，一方面，為保持進(jìn)出口貿(mào)易的平衡和適度順差，中國可能根據(jù)出口規(guī)模來積極調(diào)整進(jìn)口規(guī)模，從而導(dǎo)致了進(jìn)口變化對出口變化的依賴性；另一方面，中國目前進(jìn)口產(chǎn)品中有相當(dāng)比例的出口產(chǎn)品的中間投入品，從而導(dǎo)致了進(jìn)口變化對出口變化也存在一定的支配性，這與我國當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有關(guān)，也反映了我國參與國際分工程度的深化。雖然我國進(jìn)出口之間存在正反饋過程，但從統(tǒng)計(jì)的顯著性水平來看，進(jìn)口對出口的支配性要明顯強(qiáng)于依賴性。

本文關(guān)注的焦點(diǎn)是進(jìn)出口對我國全要素生產(chǎn)率的影響，因果關(guān)系檢驗(yàn)和廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)的結(jié)果顯示，出口規(guī)模的擴(kuò)張導(dǎo)致全要素生產(chǎn)率上升，而進(jìn)口對全要素生產(chǎn)率沒有Granger影響。其原因可能在于：一方面，進(jìn)口促進(jìn)我國全要素生產(chǎn)率提高的主渠道是各種進(jìn)口品的技術(shù)溢出，但這在一定程度上依賴于我們對于引進(jìn)的先進(jìn)機(jī)器設(shè)備、技術(shù)等的吸收、消化和再創(chuàng)新能力。而且，從貿(mào)易結(jié)構(gòu)來看，中國目前進(jìn)口產(chǎn)品中有相當(dāng)比例的出口產(chǎn)品的中間投入品，這種產(chǎn)品的進(jìn)口目的不是國外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)和吸收，而是為了再出口。另一方面，這種貿(mào)易結(jié)構(gòu)卻顯示了中國作為世界工廠的地位和潛力，在中國出口總額不斷增長的同時(shí)，工業(yè)制成品的比例不斷提升就是明證。根據(jù)李善同等(2005)的數(shù)據(jù)計(jì)算，2004年我國工業(yè)制成品出口占出口總額比重已達(dá)93．16％，雖然這種數(shù)量上的擴(kuò)張正如楊全發(fā)和舒元(1998)所分析的，在實(shí)現(xiàn)刺激技術(shù)進(jìn)步、提高出口產(chǎn)品質(zhì)量及附加價(jià)值上作用不大，但考慮到改革以來我國TFP提升的一個(gè)重要渠道乃是勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)效應(yīng)，以及對閑置資源(勞力)的利用程度，不難理解，出口正是主要通過這個(gè)途徑促進(jìn)了我國TFP的提升。

另外，實(shí)證結(jié)果還顯示，全要素生產(chǎn)率的提升促進(jìn)了出口規(guī)模的擴(kuò)張，出口和全要素生產(chǎn)率之間存在正反饋過程。這說明，TFP的提升有利于增強(qiáng)我國產(chǎn)品和服務(wù)的國際競爭力，而且，從統(tǒng)計(jì)的顯著性來看，TFP促進(jìn)出口的效應(yīng)要明顯強(qiáng)于出口對TFP的提升效應(yīng)。

中國全要素生產(chǎn)率的提升促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，與新增長理論等宏觀經(jīng)濟(jì)理論一致；同時(shí)，中國的經(jīng)濟(jì)增長也促進(jìn)全要素生產(chǎn)率的提升，兩者之間存在一個(gè)正反饋過程，且統(tǒng)計(jì)上極為顯著。

四、結(jié)論與思考

本文運(yùn)用LA—VAR模型，在4變量系統(tǒng)內(nèi)考察了對外貿(mào)易、全要素生產(chǎn)率與中國經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系，基本結(jié)論和思考如下：

1．因果檢驗(yàn)和廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)表明，在1978－2003年的樣本期間內(nèi)，中國對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長之間不存在Granger因果關(guān)系，但是通過全要素生產(chǎn)率變量和3個(gè)正反饋過程的傳遞，對外貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長之間的深刻聯(lián)系和影響機(jī)制得以揭示，那就是，進(jìn)出口之間、出口和全要素生產(chǎn)率之間，以及全要素生產(chǎn)率與經(jīng)濟(jì)增長之間存在正向的相互影響。

2．經(jīng)過改革后20多年的迅速增長，中國經(jīng)濟(jì)在今天的規(guī)模上如果繼續(xù)依靠要素投入的擴(kuò)張，顯然難以為繼，今后的發(fā)展應(yīng)更多地關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)效率的持續(xù)改善。由于進(jìn)口不是我國全要素生產(chǎn)率的Granger原因，而出口規(guī)模的擴(kuò)大雖然促進(jìn)全要素生產(chǎn)率的提升，但統(tǒng)計(jì)上的顯著性并不強(qiáng)，且對全要素生產(chǎn)率的影響力度小、時(shí)間短，因此，政策制定者應(yīng)在我國進(jìn)出口規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，深刻理解其對我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的全方位影響及其作用機(jī)制，關(guān)注對外貿(mào)易對我國全要素生產(chǎn)率的提升作用，實(shí)現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從貿(mào)易大國向貿(mào)易強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。

3．本文為后續(xù)研究提供了一個(gè)新的視角，但全要素生產(chǎn)率作為一個(gè)內(nèi)涵含混的概念和指標(biāo)，可能不是一個(gè)好的變量，因?yàn)槿厣a(chǎn)率的度量中不但包含了造成經(jīng)濟(jì)增長的一切沒有識別的因素，而且還包含了概念和度量上的全部誤差(鄭玉歆，1999)。從這個(gè)意義上來說，對外貿(mào)易對我國宏觀經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域和長期增長態(tài)勢的影響及其作用機(jī)制，還需要做更多更深入的實(shí)證研究，我們期待新的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)，乃至理論和方法上新的突破。