朱可鑫

（吉林財經(jīng)大學，吉林 長春 130117）

一、引言

商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務過程中，出現(xiàn)了資金規(guī)模快速擴張與風險管控能力不成正比的趨勢，并帶來涉及違規(guī)營銷、地方法人銀行跨區(qū)域展業(yè)、流動性風險聚集等問題。2021年1月15日，銀保監(jiān)會、央行聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《存款通知》）。2月20日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》（以下簡稱《貸款通知》）。一系列監(jiān)管新規(guī)的推出，將商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務納入監(jiān)管范圍，也對其風險控制、經(jīng)營管理提出了更高要求。而本就面臨攬儲壓力的中小商業(yè)銀行，存貸雙側(cè)收緊，對其風險管理形成更大的挑戰(zhàn)。因此，探討監(jiān)管新規(guī)下中小商業(yè)銀行的風險管理與轉(zhuǎn)型策略具有現(xiàn)實必要性。同時，深入理解監(jiān)管新規(guī)的要求，有利于助推政策實施，更好發(fā)揮中小銀行服務地方經(jīng)濟的本質(zhì)作用。

面對更嚴格的監(jiān)管要求，中小銀行的經(jīng)營管理面臨哪些變化？對風險管理產(chǎn)生什么挑戰(zhàn)？該如何應對？本文將在梳理監(jiān)管政策新要求的基礎上，深入分析當前中小銀行所面臨的問題，并對其風險管理與轉(zhuǎn)型發(fā)展提出建議。

二、監(jiān)管新規(guī)出臺背景及政策解讀

（一）政策背景

商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務存在違規(guī)經(jīng)營，中小商業(yè)銀行風險暴露。為了應對利率市場化，商業(yè)銀行逐漸將互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務作為零售業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方式。自2018年以來，商業(yè)銀行在與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作開展金融業(yè)務的過程中，產(chǎn)生了涉及違規(guī)營銷、地方法人銀行跨區(qū)域展業(yè)、流動性風險聚集等問題。

一方面，以中小銀行為主在各互聯(lián)網(wǎng)平臺推出存款產(chǎn)品，以年化利率高、起存門檻低、存款保險兜底即“本金保障”為銷售賣點，跨區(qū)域吸收來自全國的存款資金。短期內(nèi)存款規(guī)模擴張，但負債成本升高，導致資產(chǎn)端偏好高風險。且存款資金穩(wěn)定性差，易引發(fā)流動性風險。同時，地方法人銀行跨區(qū)域展業(yè)，偏離了中小銀行服務區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展定位，違規(guī)宣傳存款保險基金，誘導客戶，造成風險隱患。另一方面，以聯(lián)合貸款為主的商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務，在開展過程中存在貸款集中度過高、合規(guī)不到位、客戶權(quán)益保護不充分等問題，風險隱患顯現(xiàn)跨區(qū)域傳染趨勢。2018年以來，中小商業(yè)銀行不良貸款率呈上升趨勢。如圖1所示，城商行、農(nóng)商行不良貸款率的上升幅度大于大型商業(yè)銀行及股份制銀行。區(qū)域性中小銀行風險值得關(guān)注，亟需補充針對性監(jiān)管政策，規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營行為。

圖1 2018～2020年各類商業(yè)銀行不良貸款率情況（%）

（二）政策解讀

2020年中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，金融創(chuàng)新必須在宏觀審慎監(jiān)管的前提下進行。為限制地方法人銀行盲目擴張，督促其回歸服務當?shù)氐谋驹矗?021年第一季度，監(jiān)管部門先后發(fā)布關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)個人存款業(yè)務和貸款業(yè)務的通知兩則，分別針對商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)存貸款業(yè)務，進一步完善了禁止性規(guī)定。

《存款通知》禁止商業(yè)銀行通過非自營網(wǎng)絡平臺開展存款業(yè)務；不得利用存款保險制度不當宣傳，必須充分披露信息，揭示產(chǎn)品風險；保障存款人信息安全等。《貸款通知》基于2020年互聯(lián)網(wǎng)貸款管理規(guī)定，制定量化指標，嚴格規(guī)范聯(lián)合貸款業(yè)務。除實施總量和限額管理外，貸款新規(guī)明確規(guī)定了出資比例，要求單筆貸款中合作方的出資比例不得低于30%，大大提高了平臺合作門檻，控制了杠桿規(guī)模，并細化集中度指標，促使互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務適度分散，避免過度依賴單一合作平臺，形成集中度風險。

值得關(guān)注的是，存貸款新規(guī)都強調(diào)對商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營和風險控制做出強化管理。力促銀行特別是中小銀行聚焦主業(yè)，堅守發(fā)展定位，回歸當?shù)?，回歸本源。禁止關(guān)鍵風控環(huán)節(jié)外包，要求商業(yè)銀行對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務進行獨立風控，提高風險管理能力。

三、監(jiān)管新規(guī)下中小商業(yè)銀行面臨的問題及挑戰(zhàn)

逐漸趨嚴的監(jiān)管政策在規(guī)范商業(yè)銀行經(jīng)營行為，推動商業(yè)銀行新競爭格局形成的同時，也對風險控制和經(jīng)營管理提出了更高要求。大型商業(yè)銀行具備資金、渠道和風控優(yōu)勢，調(diào)整壓力不大，但對處在銀行體系薄弱環(huán)節(jié)的中小銀行形成了挑戰(zhàn)。

（一）自主風控

新規(guī)禁止互聯(lián)網(wǎng)貸款風險管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)外包，實際是要求商業(yè)銀行獨立開展全流程風控，對于風控能力參差不齊的中小銀行來說，就需要自建渠道，這給本就處于競爭劣勢的中小銀行造成了更大的風險管理壓力。一是缺乏多維度的數(shù)據(jù)。多數(shù)中小銀行受限于信息科技實力，在充分獲取用戶屬地等信息方面存在難度，風險評估缺乏數(shù)據(jù)模型支持。并且各平臺信息整合程度有限，多方合作將提高風險識別成本。二是多數(shù)中小銀行尚未構(gòu)建完善的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務風險管理機制。風控缺乏系統(tǒng)化支撐，無法及時準確分析客戶行為，不能實現(xiàn)對風險的動態(tài)監(jiān)控和有效預測。三是缺少專業(yè)化人才，員工利用數(shù)字化渠道進行風險管理的專業(yè)知識和素質(zhì)不足，業(yè)務流程缺少規(guī)范化管理。

（二）經(jīng)營壓力

監(jiān)管新規(guī)限制地方法人銀行通過互聯(lián)網(wǎng)渠道異地展業(yè)，使中小銀行攬儲壓力增加，難度增大。即使具備地緣優(yōu)勢回歸本地經(jīng)營，但如果經(jīng)濟規(guī)模沒有明顯增長，那么區(qū)域客戶量、存貸款需求基本穩(wěn)定，所以勢必加劇區(qū)域銀行基于息差業(yè)務的競爭，而自有資金不足、業(yè)務單一的中小銀行將處于競爭劣勢。同樣，新規(guī)對平臺出資比例的要求，提升了聯(lián)合貸款的門檻，使商業(yè)銀行爭先與頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，中小銀行被擠出。部分中小銀行的資產(chǎn)質(zhì)量承壓，難以獲得優(yōu)質(zhì)客戶，不得不業(yè)務下沉至風險更高的客戶，加大經(jīng)營風險。所以中小銀行亟需加快業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整，否則將面臨出局風險。

四、監(jiān)管新規(guī)下中小銀行的風險管理與轉(zhuǎn)型策略

中小銀行風險變化不僅影響銀行系統(tǒng)性風險，而且對金融市場穩(wěn)定具有重要影響。因此應結(jié)合自身競爭優(yōu)勢制定轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，增強風險控制能力。本文針對中小銀行在監(jiān)管新規(guī)影響下，如何優(yōu)化風險管理機制以及調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略提出以下建議：

（一）風控建設

構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)渠道業(yè)務風險管理機制。以當?shù)亟?jīng)濟和客戶需求為驅(qū)動力，向智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，借助大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)強化風險預警和壓力測試，回溯應急預案。學習借鑒大型商業(yè)銀行風險管理經(jīng)驗，豐富風控手段；成立中小銀行數(shù)據(jù)庫共享中心，降低數(shù)據(jù)風控成本，完善風險管理信息系統(tǒng)建設；加快人才培養(yǎng)和儲備，強化業(yè)務合規(guī)監(jiān)管，提升對客戶提供綜合服務的能力；建立銀行間數(shù)字金融風險傳染防御機制，降低中小銀行自身的風險承擔，進一步防范由于風險傳染導致的系統(tǒng)性金融風險。

（二）發(fā)展普惠金融

深耕本地經(jīng)濟，立足精細化發(fā)展道路。中小銀行應建設本土生活服務場景，如餐飲、出行、助農(nóng)及便民服務等方面，提高客戶留存率，擺脫對互聯(lián)網(wǎng)平臺流量的依賴，并幫助聚集小型商戶生態(tài)，降低金融服務門檻，提高普惠金融服務水平。

地方法人銀行回歸本源，將金融業(yè)務做小做細，為當?shù)匦∥⑵髽I(yè)切實提供資金支持、金融服務，形成資金需求與供給的有效對接，才是破解中小企業(yè)融資難問題的關(guān)鍵所在，是真正解決各區(qū)域中小企業(yè)融資難、融資貴等痛點問題的可行之策。而小微企業(yè)金融需求金額較小，往往不受大型商業(yè)銀行的青睞，因此可以在一定程度上降低中小銀行的業(yè)務競爭壓力。所以中小銀行發(fā)展小微金融業(yè)務，要把握小微企業(yè)需求特點，促進小微金融特色化、全面化發(fā)展。

（三）資本補充與兼并重組

優(yōu)化資本補充是商業(yè)銀行增強風險抵御和服務實體經(jīng)濟能力的重要手段，存在資本金不足風險的中小銀行應多渠道謀求資本補充，通過定向增發(fā)、IPO或主動引入外部資金等方式，拓寬資金來源，緩解在盈利增長和資本充足率方面的壓力。

為化解中小銀行存量風險，兼并重組逐漸成為行業(yè)趨勢。2020年以來，四川、陜西、福建等多地發(fā)起中小銀行兼并重組，以上市銀行入股甚至控股多家中小銀行，或者合并多家城商行設立省級城商等形式進行行業(yè)整合。中小銀行兼并重組，一方面通過股權(quán)重組，引入新的管理層和投資者出清風險；另一方面整合資源，完善公司治理和合規(guī)機制，增強抵御風險的能力，釋放銀行規(guī)模優(yōu)勢，改善盈利能力，拓寬市場空間。但同時兼并重組也要符合監(jiān)管要求，中小銀行應明確定位，聚集優(yōu)勢，合法合規(guī)經(jīng)營。