孫海剛 桑艷玲 馮仕達 劉軍

摘要：新冠肺炎疫情暴發(fā)迅猛，影響面廣，對我國醫(yī)療衛(wèi)生條件、治理體系和應(yīng)急管理能力提出了嚴峻考驗。全國上下在黨中央的統(tǒng)一指揮下，積極應(yīng)對、層層落實，取得了疫情防控的階段性勝利。城商行積極借鑒疫情防控的有益經(jīng)驗，科學(xué)部署、層層壓實，做好信用風(fēng)險特別是大額資產(chǎn)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險的有效管控，補齊發(fā)展短板，推動高質(zhì)量發(fā)展取得更好成績。

關(guān)鍵詞：新冠肺炎疫情? 信用風(fēng)險? 啟示

2020年初，一場突如其來的新冠肺炎疫情暴發(fā)，而后蔓延至全國，這是新中國成立以來在中國發(fā)生的傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的一次重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件。在黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全國人民眾志成城、齊心協(xié)力，當(dāng)前，疫情在國內(nèi)趨于穩(wěn)定，但國際上仍舊處于大流行階段，呈現(xiàn)常態(tài)化的發(fā)展趨勢，國內(nèi)經(jīng)濟社會在常態(tài)化疫情防控中運行逐步趨于正常，生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)。在疫情防控進入常態(tài)化形勢之際，我們總結(jié)疫情防控經(jīng)驗，結(jié)合城商行經(jīng)營實際，提出大額資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險防控建議，為實現(xiàn)防疫抗疫和經(jīng)營管理齊頭并進，助力城商行高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)定前行。

一、新冠疫情防控取得可喜成績的經(jīng)驗

一是反應(yīng)迅速，頂層部署指揮。疫情自暴發(fā)后，根據(jù)2006年頒布的《國家突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》，中央政府的反應(yīng)可謂神速，1月25日成立中央應(yīng)對新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組，1月27 日，總理親自前往武漢考察指導(dǎo)疫情防控工作，截至1月29日，內(nèi)地31個省區(qū)市均已啟動突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級響應(yīng)。

二是方向明確，上下左右齊動。疫情防控是一項系統(tǒng)工程，必須統(tǒng)籌合力，科學(xué)施救。黨中央堅持全國一盤棋，統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一調(diào)度，以最短的時間先后建起了雷神山醫(yī)院、火神山醫(yī)院和多處方艙醫(yī)院，大大緩解了確診病人和危重病人治療等病床的壓力。對湖北和武漢實行關(guān)鍵物資和醫(yī)療資源的大幅傾斜，死守紅線，強力保障一線醫(yī)護人員的物資儲備，協(xié)全國、全民、全軍之力，走出一條全新的“政、商、軍、警、民”聯(lián)動的國家應(yīng)急救援體制。

三是措施具體，及時宣傳糾偏。政府部門不斷改進宣傳和報道的方法，針對不同年齡、階層、群體，靈活采用多種多樣宣傳策略，以目標受眾喜聞樂見或容易接受的方式來推廣正確的科學(xué)理念，使廣大人民群眾積極參與、大力支持、主動配合疫情防控要求，執(zhí)行規(guī)定、遵守秩序。

四是壓實責(zé)任，層層督導(dǎo)執(zhí)行。在疫情防控緊張有序開展的同時，疫情防控工作紀律顯得尤為重要，嚴明紀律、嚴肅問責(zé)則有力保障了各項防控工作落到實處。各級政府部門層層壓實責(zé)任，黨政領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部堅守崗位、靠前指揮，深入疫情防控第一線，及時發(fā)聲指導(dǎo)，及時掌握疫情，及時采取行動。對包括緩報、瞞報、漏報、虛報，或者阻礙疫情防控工作人員執(zhí)行職務(wù)等情況明確進行追責(zé)。通過問責(zé)機制，讓那些關(guān)鍵性崗位發(fā)揮應(yīng)有作用，保障疫情防控工作取得實效。

五是科技賦能，突出數(shù)據(jù)挖掘。新冠肺炎疫情是一次危機，也是一次大考。面對大考，包括大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等高科技隨處可見，應(yīng)用到方方面面，成為抗擊疫情的關(guān)鍵力量。疫情期間我們看到許多領(lǐng)域都凸顯科技的重要應(yīng)用，如運用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析疫情嚴重地區(qū)人員流動情況;利用“人工智能（AI）測體溫”技術(shù)，對疑似發(fā)熱人員智能篩查比對，為醫(yī)患提供基于醫(yī)療影像分析的智能化系統(tǒng)，AI外呼系統(tǒng)完成人員排查回訪，AI機器人無接觸配送;利用無人機、自主移動機器人對公共區(qū)域進行消毒。同時，不少數(shù)字平臺向各基因檢測機構(gòu)、防疫中心及全世界科學(xué)研究中心免費開放了算法和算力，加速本次新冠肺炎新藥和疫苗研發(fā)，所有這些均彰顯了技術(shù)賦能帶來的良好效果。

二、城商行資產(chǎn)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險形勢

近年來，伴隨著經(jīng)濟增長速度持續(xù)放緩、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，以及監(jiān)管政策收緊等多重因素影響，城市商業(yè)銀行不良貸款率上升壓力較大。特別是自2018年以來，我國城市商業(yè)銀行不良貸款余額和比例連續(xù)快速上升，不良貸款余額由2018年初的1823億元上升至2019年末的4074億元，增加2251億元，不良貸款率亦由2018年初的1.52%上升至2019年末的2.32%，增加0.8個百分點。作為城商行領(lǐng)頭羊的北京銀行自2018年以來不良貸款率一直呈上升趨勢，2019年末不良貸款率較2018年初增加0.16個百分點。而在其貸款結(jié)構(gòu)里，可疑與損失類占比在近幾年內(nèi)上升明顯。

圖1 城商行不良貸款余額和比例

進入2020年后，受疫情沖擊和經(jīng)濟下行雙重因素疊加影響，金融風(fēng)險有所集聚，城商行資產(chǎn)質(zhì)量壓力有增無減，不良貸款比例有所抬頭。截至6月末，不良貸款余額4478億元，較年初增加201億元，增幅4.7%;不良貸款率2.34%，較年初下降0.1個百分點。后期隨著實體經(jīng)濟困難向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)的滯后效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，今后一段時間不良會繼續(xù)暴露，風(fēng)險水平仍處于上升通道，城商行風(fēng)險形勢仍舊嚴峻。

三、城商行大額資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險防控的啟示

新冠肺炎疫情暴發(fā)迅猛，影響面廣，既是在新形勢下對我國醫(yī)療衛(wèi)生條件提出的一次考驗，也是對我國治理體系和應(yīng)急管理能力的一次大考。全國上下在黨中央的統(tǒng)一指揮下，積極應(yīng)對、層層落實，取得了疫情防控的階段性勝利。當(dāng)前，城商行資產(chǎn)管控壓力較大，這同樣是對城商行轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展需要應(yīng)對的重要考驗，需要統(tǒng)籌合力，上下協(xié)作，城商行可積極借鑒疫情防控的有益經(jīng)驗，科學(xué)部署、層層壓實，做好信用風(fēng)險特別是大額資產(chǎn)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險有效管控，切實補齊發(fā)展短板，推動高質(zhì)量發(fā)展取得更好成績。

（一）自上而下，樹立審慎穩(wěn)健的風(fēng)險偏好

借鑒疫情防控短期快速控制的有效經(jīng)驗，首要一點就是要決策及時、科學(xué)正確，這事關(guān)全局成敗。當(dāng)前，城商行資產(chǎn)質(zhì)量管控壓力較大，在新冠疫情的沖擊下，更是雪上加霜。這就要求我們設(shè)定與戰(zhàn)略目標、經(jīng)營計劃、資本規(guī)劃、績效考評和薪酬機制銜接的風(fēng)險偏好，從董事會戰(zhàn)略層面對風(fēng)險偏好進行清晰明確的表述，進而逐級向高級管理層、風(fēng)險管理部門、業(yè)務(wù)管理部門、業(yè)務(wù)經(jīng)營機構(gòu)分解傳導(dǎo)并有效執(zhí)行。通過風(fēng)險偏好傳導(dǎo)嚴格落實審慎穩(wěn)健的原則和要求，形成一以貫之的風(fēng)險文化。在偏好的傳導(dǎo)下，借助集中度限額和組合限額工具，使偏好文化在實際業(yè)務(wù)中得到深刻理解和貫徹執(zhí)行。一是強化對分支機構(gòu)的宣貫力度，使得分支機構(gòu)的偏好逐步統(tǒng)一到總行風(fēng)險偏好下。使風(fēng)險偏好自覺融入到包括大額業(yè)務(wù)日常開展中，同時逐步提高管控標準，豐富包括限額優(yōu)化在內(nèi)的風(fēng)險管理工具。二是將風(fēng)險偏好納入到授信政策考試范圍，加大信貸業(yè)務(wù)人員對風(fēng)險偏好的統(tǒng)一理解和深刻認識，并形成業(yè)務(wù)自覺性。三是建立風(fēng)險偏好執(zhí)行情況的監(jiān)測、報告機制。通過定期對包括大額業(yè)務(wù)在內(nèi)的信貸業(yè)務(wù)摸排，監(jiān)測分支機構(gòu)風(fēng)險偏好執(zhí)行情況，并向上報告，為偏好調(diào)整提供支撐。

（二）嚴格執(zhí)行，強化風(fēng)險限額管控紅線

在風(fēng)險偏好框架體系下，結(jié)合城商行所處的經(jīng)濟金融環(huán)境、發(fā)展趨勢、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、區(qū)位等影響因素，制定明確的限額管理方案，明確集中度限額要求，量化單戶、集團、區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品等維度的限額指標，強化大額客戶結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)組合管理，嚴格控制高風(fēng)險區(qū)域、行業(yè)限額，降低單一客戶違約風(fēng)險沖擊。關(guān)注大額客戶融資規(guī)模與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模匹配性，逐戶排查，堅決遏制“壘大戶”行為，對不符合限額管理要求的業(yè)務(wù)申請，調(diào)整授信方案或提交有權(quán)審批人審批;對異地業(yè)務(wù)嚴格準入管理，不熟悉的業(yè)務(wù)不做。一是嚴格落實集中度限額管理要求，從嚴管理包括大額業(yè)務(wù)在內(nèi)的超限額申報業(yè)務(wù)，并將超集中度限額業(yè)務(wù)納入機構(gòu)及個人考核，徹底改變“壘大戶”現(xiàn)象。二是針對分支機構(gòu)落實偏好和政策要求設(shè)定政策執(zhí)行獎勵，將分支機構(gòu)集中度限額管理突破、政策例外申請頻次等指標納入獎勵測算范圍，鼓勵分支機構(gòu)依照風(fēng)險偏好、授信政策導(dǎo)向開展大額信貸業(yè)務(wù)。三是對標先進同業(yè)的管理模式，對城商行限額管理架構(gòu)和模式進行補充和完善，逐步優(yōu)化大額業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，緩釋大額業(yè)務(wù)風(fēng)險。

（三）部門聯(lián)動，做實授信導(dǎo)向因城施策

一是由營銷條線和風(fēng)險條線相關(guān)部門組成聯(lián)合調(diào)研小組，針對分行所在地區(qū)，或風(fēng)險暴露較為突出的區(qū)域和行業(yè)進行專項調(diào)研，梳理大額資產(chǎn)業(yè)務(wù)清單，建立大額資產(chǎn)地圖，根據(jù)客戶經(jīng)營表現(xiàn)、資產(chǎn)質(zhì)量、信用狀況等因素進行分層管理，逐戶制定服務(wù)方案，及時調(diào)整或制定專項授信政策，明確準入退出標準、準入客戶名單等并進行量化考核;二是堅持下沉本地、立足特色，通過區(qū)域、行業(yè)、客群、產(chǎn)品等維度層層遞進的研究方式，深入客戶經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，精準把握客戶需求，為企業(yè)提供綜合服務(wù)方案，制定不同客戶類型分層介入策略。三是深入推進一行一策進程，制定分行特色化行業(yè)導(dǎo)向，梳理行業(yè)內(nèi)目標客戶的分布和需求，配置差異化支持政策，為包括大額客戶在內(nèi)的儲備客戶提供營銷支撐。

（四）過程管控，加快標準化審查審批進程

參照同業(yè)經(jīng)驗，對大客戶實行集中管理，集中專業(yè)人才審查大額授信風(fēng)險，建立大額授信管理工作的后評價機制，以制度規(guī)范行為，弱化主觀因素的影響;將相關(guān)管理辦法、授信業(yè)務(wù)審查審批要點、授信相關(guān)體系文件及法律法規(guī)的關(guān)鍵點，整理成文，形成《標準化審查審批手冊》，內(nèi)容包括特定行業(yè)、特定產(chǎn)品的審查審批要求、合規(guī)要件、貸前階段調(diào)查要求、貸中階段審查要求、貸后階段管理等，便于經(jīng)營機構(gòu)執(zhí)行統(tǒng)一。制定大額授信典型案例經(jīng)驗分析庫。定期總結(jié)大戶授信成功與否決案例，制作宣導(dǎo)課件，注重培訓(xùn)推廣效用。對于成功案例，總結(jié)業(yè)務(wù)開展模式，在營銷機構(gòu)復(fù)制成功經(jīng)驗并推廣;對于否決項目堅持回頭看、再總結(jié)，并做好宣導(dǎo)工作，持續(xù)落實風(fēng)險文化和管理要求的固化傳導(dǎo)。

（五）前后貫通，建立授信銜接機制

打通“貸前、貸中、貸后”授信管理全流程，在授信審批環(huán)節(jié)，明確客戶的貸后持續(xù)監(jiān)測事項，以便貸后管理人員有針對性地開展調(diào)查監(jiān)測工作，確保授信條件落實。同時將貸后管理報告、風(fēng)險預(yù)警處置及授信管理策略意見等工作記錄，納入存量客戶授信審批材料中，作為授信審批依據(jù)，提高授信審批的質(zhì)量。定期聯(lián)動開展大額風(fēng)險客戶會診，對客戶的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、融資情況、主要風(fēng)險等充分發(fā)表意見，將客戶的風(fēng)險分析和現(xiàn)場檢查人員檢查掌握的情況相結(jié)合，結(jié)合企業(yè)的風(fēng)險情況、融資總量和結(jié)構(gòu)情況來確定壓縮、維持或支持的政策。同時，建立先進同業(yè)定期學(xué)習(xí)機制，定期到先進同業(yè)駐場學(xué)習(xí)，對城商行授信管理的整體架構(gòu)及模式進行補充和完善，形成一套體系化的授信管理機制。

（六）及時追責(zé)，夯實風(fēng)險敬畏底線

疫情防控舉措在層層落實過程中，嚴肅紀律和追責(zé)問責(zé)很好地起到了支撐和保障作用，同理，在信用風(fēng)險管控中，追責(zé)問責(zé)同樣不能松懈，要保持高壓態(tài)勢。一是對新增大額客戶一年內(nèi)出現(xiàn)逾期、欠息、不良等問題，要加大對授信審查審批流程中相關(guān)人員的處罰力度，及時問責(zé)，提高信貸人員的責(zé)任意識、風(fēng)險意識。二是定期開展風(fēng)險文化專題活動，完善合規(guī)風(fēng)險管理制度，強化員工違紀、違法活動監(jiān)督半徑，灌輸“堅守底線、強化責(zé)任、重在執(zhí)行”的風(fēng)險理念，提高員工的風(fēng)險敬畏感，樹立風(fēng)險底線思維。三是加大安防案件的通報和學(xué)習(xí)反思，必要時通過當(dāng)事人現(xiàn)身說法等方式，提高全員風(fēng)險合規(guī)意識，筑牢合規(guī)根基，守住風(fēng)險底線。四是聘請外部第三方機構(gòu)開展內(nèi)部控制評估，借助“第三只眼睛”，以第三方的專業(yè)視角，尋找內(nèi)部管控缺陷、定位制度流程缺陷、優(yōu)化內(nèi)控制度配置，提升風(fēng)險管控水平。

（七）科技投入，打造數(shù)字化風(fēng)控體系

新冠疫情加速了銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進程，在新的形勢新的變化面前，城商行需要加大科技創(chuàng)新投入力度，采取切實的行動和舉措，加快城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程，為大額資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制提供科技支撐。

一是依托外部信息，利用統(tǒng)計模型、機器學(xué)習(xí)模型等先進的數(shù)據(jù)挖掘算法，深度挖掘內(nèi)部數(shù)據(jù)，針對大額授信客戶的工商、司法、涉稅和輿情四大維度進行分項評分，并疊加財務(wù)分析等，形成企業(yè)當(dāng)期風(fēng)險評分，為授信決策提供輔助支撐。二是依托大數(shù)據(jù)與知識圖譜技術(shù)，完善、優(yōu)化“企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系識別及管理”模型，重點推進模型在系統(tǒng)中的順利上線及廣泛運用，為大額授信用戶提供以穿透識別企業(yè)之間復(fù)雜隱蔽的關(guān)聯(lián)關(guān)系為核心的企業(yè)全風(fēng)險視圖，提升大額資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)控水平，筑牢風(fēng)控安全欄。三是整合內(nèi)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)及外部數(shù)據(jù)，運用人工智能技術(shù)，精準勾勒大額授信客戶風(fēng)險特征畫像，真實反映客戶信用程度，并將風(fēng)控前置到營銷端，提升獲客精準度和客戶質(zhì)量，有效降低信用風(fēng)險和獲客成本。四是有效整合和深入挖掘內(nèi)外部數(shù)據(jù)信息，分析大額融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律，研發(fā)信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測大額授信客戶業(yè)務(wù)運行情況，及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。

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孫海剛、桑艷玲、馮仕達、劉軍任職于鄭州銀行授信審批部;劉軍為本文通訊作者。