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        基于動量因子的四因子模型在中國股市的實證研究

        2020-11-06 18:00:28王劍波
        現(xiàn)代營銷·理論 2020年12期

        王劍波

        摘要:本文以2017年1月至2020年3月我國滬深A(yù)股上市公司為樣本,探究在FF三因子資產(chǎn)定價模型中加入動量因子在我國股市的適用情況。研究發(fā)現(xiàn):在加入滯后期為1個月的動量因子的四因子資產(chǎn)定價模型比三因子模型有更強(qiáng)的解釋能力;除了動量因子外,可能存在其他因子可以解釋股票平均收益率。

        關(guān)鍵詞:動量效應(yīng);四因子模型;資產(chǎn)定價

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