魏妍

摘要：經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，新資本協(xié)議推行、外部監(jiān)管趨嚴(yán)、范同業(yè)競爭加劇，我國銀行業(yè)逐步陷入經(jīng)營困局，曾經(jīng)的粗放式增長已難以為繼。在此背景下，我國商行最核心的問題是如何構(gòu)建完善的數(shù)字化風(fēng)險管理體系，而在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型新時期下突入其來的重大疫情，也對銀行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，商行現(xiàn)如今身處數(shù)字化轉(zhuǎn)型洪流之中，其信貸風(fēng)險管理深耕細(xì)作的時代已悄然來臨。本文主要圍繞當(dāng)前形勢下我國商行信貸風(fēng)險管理存在的問題，提出相應(yīng)的解決策略，以供借鑒和參考。

關(guān)鍵詞：新形勢 商業(yè)銀行 信貸風(fēng)險管理 轉(zhuǎn)型

一、前言

在經(jīng)濟(jì)增速放緩，國際結(jié)構(gòu)性矛盾日益增強(qiáng)的背景下，國家層面內(nèi)尋經(jīng)濟(jì)升級轉(zhuǎn)型新動能，外擴(kuò)一帶一路新空間;市場層面面臨傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域整體進(jìn)入存量競爭時代、消費(fèi)性社會;近來新冠疫情爆發(fā)又對整個金融行業(yè)產(chǎn)生沖擊。在此形勢下，商行傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險管理方式已逐漸顯示出與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不適配性，其規(guī)模驅(qū)動發(fā)展模式已成為過去式。作為區(qū)分不同商行核心競爭力的風(fēng)險管理能力及管理“風(fēng)險管理”的水平，重要性日益突出。

二、新形勢下商行信貸風(fēng)險管理存在的現(xiàn)狀問題

（一）銀行信貸投向較集中，新沖擊下銀行資產(chǎn)質(zhì)量下滑

我國商行信貸資金投放領(lǐng)域一直較為集中且具有政策性投向，資金主要投向于基建領(lǐng)域和房地產(chǎn)、批發(fā)零售、電子信息等高速發(fā)展行業(yè)，這些行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行密切相關(guān)，尤其如房地產(chǎn)行業(yè)等往往受國家宏觀調(diào)控影響，震蕩時期信貸風(fēng)險較大。此外，與國外相比，近年國內(nèi)商行雖對不良資產(chǎn)處置力度加大，監(jiān)管趨嚴(yán)，但總體不良率一直高于世界合理水平，有潛在風(fēng)險和隱患存留。隨著當(dāng)前新冠疫情沖擊，商行資產(chǎn)質(zhì)量短期受經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑影響，不良率存在進(jìn)一步上升壓力，信用風(fēng)險集中暴露。在貸款存量投放方面，受到疫情沖擊較嚴(yán)重的個人或企業(yè)貸款存在逾期可能，在新增領(lǐng)域方面，政策激勵下信用下沉將更加考驗商行的風(fēng)險管控能力。

（二）質(zhì)押貸款存在價值變動風(fēng)險，商行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制缺乏

我國商行信貸業(yè)務(wù)中質(zhì)押貸款占比較大，關(guān)于質(zhì)押物估值問題對商行信貸風(fēng)險管理尤為重要。質(zhì)押物估值時效性強(qiáng)，遇經(jīng)濟(jì)上行期時估值高，相應(yīng)地在下行壓力大時估值會較低。企業(yè)常通過有價證券質(zhì)押來獲取資金，若經(jīng)營不善無法按期還款，常會出現(xiàn)在處置質(zhì)押物時由于金融動蕩導(dǎo)致質(zhì)押物價值下跌，或?qū)嶋H工作中因違法違規(guī)操作導(dǎo)致后期質(zhì)押物難以及時處置變現(xiàn)的情況。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)長期趨穩(wěn)形勢不會變，但短期內(nèi)特別是資本市場受疫情沖擊較大，銀行受損風(fēng)險增加。此外，商行傳統(tǒng)的風(fēng)險控制模式無法通過海量大數(shù)據(jù)獲取價值信息，由于信息處理瓶頸存在、信用立法滯后、數(shù)據(jù)不集中、客戶違約成本低、報表不真實(shí)等客觀因素存在，商行風(fēng)險預(yù)警機(jī)制也不夠完善，在利用大數(shù)據(jù)、人工智能及云計算等技術(shù)賦能風(fēng)險管理的應(yīng)用經(jīng)驗尚匱乏，數(shù)據(jù)勘測深度和資金投入力度不夠。

（三）風(fēng)險管理過程重視形式合規(guī)，實(shí)質(zhì)風(fēng)險管控弱化

國內(nèi)商行雖已按照新資本協(xié)議構(gòu)建其內(nèi)部評級體系，但在管理工具的使用上常表現(xiàn)出“舶來主義”，存在靜態(tài)割裂狀況。另在現(xiàn)有營銷和風(fēng)控職能分設(shè)大背景下，部分商行客戶經(jīng)理崗位存在身兼二職現(xiàn)象，其在營銷業(yè)績壓力下易以信貸風(fēng)險控制底線來作為盡職免責(zé)的指引開展工作，甚至?xí)霈F(xiàn)協(xié)助借款人規(guī)避政策監(jiān)管，以促成交易，完成績效目標(biāo)。目前部分商行審查人員在遠(yuǎn)離客戶情況下，僅通過客戶經(jīng)理過濾后的信息進(jìn)行決策，只能實(shí)現(xiàn)的是形式合規(guī)。近年頻頻暴雷的商行大額客戶信貸違約事件，反映了普遍存在的實(shí)質(zhì)風(fēng)險管控弱化的問題。

（四）貸款難、耗時長、普惠金融畸形發(fā)展現(xiàn)象仍存在

在客戶經(jīng)理和借款人信息嚴(yán)重不對稱的現(xiàn)實(shí)面前，銀行的客戶經(jīng)理只能通過實(shí)實(shí)在在的抵押物來控制終極風(fēng)險，而很多企業(yè)因為缺少足夠的抵押擔(dān)保無法獲得融資，導(dǎo)致普惠金融在很多場景中流于形式。前中后臺分離模式下，貸款需要經(jīng)過建立信貸關(guān)系、調(diào)查、審查、審批、規(guī)模配置、放款等多個環(huán)節(jié)的交互、制衡、判斷，全流程需要幾周甚至幾個月時間，貸款與用款脫節(jié)，嚴(yán)重制約了社會經(jīng)濟(jì)效率。

三、新形勢下商行信貸風(fēng)險管理的有效措施

（一）全面提升風(fēng)險資產(chǎn)質(zhì)量，強(qiáng)化風(fēng)險合規(guī)管理意識

信用風(fēng)險是商行風(fēng)險管理的重中之重，提升風(fēng)險資產(chǎn)質(zhì)量是商行風(fēng)險防范化解的首要之務(wù)。一方面，商行需制定明晰的不良資產(chǎn)、逾期資產(chǎn)和潛在問題資產(chǎn)的壓降目標(biāo)，組建專門的資產(chǎn)保全團(tuán)隊，提升信用風(fēng)險防范化解的前瞻性與主動性，實(shí)現(xiàn)“降存量”目標(biāo)。另一方面，應(yīng)加強(qiáng)貸款審批過程把關(guān)，以風(fēng)險文化理念為指引，以風(fēng)險管控為目標(biāo)，構(gòu)建好貸前調(diào)查、貸中審查和貸后檢查全流程，對于具有不同特征的零售業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)采取差異化的風(fēng)險控制措施以達(dá)到“控增量”目標(biāo)。此外，商行要強(qiáng)化風(fēng)險合規(guī)管理的意識，實(shí)現(xiàn)集中授信審批，充分滿足客戶需要。

（二）建立完善的內(nèi)部風(fēng)險控制機(jī)制

為了適應(yīng)新形勢下金融新理論、新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的日益創(chuàng)新，商行需建立一套系統(tǒng)化、高效化、規(guī)范化的內(nèi)控體系。應(yīng)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)層對于內(nèi)部控制建設(shè)的重視，以內(nèi)部控制為保障，增強(qiáng)業(yè)務(wù)的拓展和對內(nèi)部管理的監(jiān)督，提升總分行全體人員的風(fēng)險意識，設(shè)置第一責(zé)任人機(jī)制。內(nèi)部控制檢查部門應(yīng)當(dāng)將原來被動式的監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃颖O(jiān)督，加強(qiáng)對事前的監(jiān)督，除對每一項業(yè)務(wù)操作進(jìn)行檢查之外，還需加強(qiáng)工作防范，將稽核環(huán)節(jié)提前，對存在傾向性、特殊性問題的業(yè)務(wù)及時評估與分析，做出相應(yīng)的更改方案及意見。

（三）推進(jìn)人才興行戰(zhàn)略，增強(qiáng)人才隊伍建設(shè)力度

隨著銀行業(yè)務(wù)快速增長，規(guī)模迅速擴(kuò)張，對一線業(yè)務(wù)人員及風(fēng)險管理人員的風(fēng)險控制能力、專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)要求日益趨嚴(yán)，建立一支高效、高能、高專的隊伍及完善科學(xué)的考核激勵機(jī)制已成為商行等信貸機(jī)構(gòu)的重要任務(wù)。特別是要培育高素質(zhì)的金融科技專業(yè)人才梯隊，加強(qiáng)對數(shù)字化風(fēng)險管理及創(chuàng)新人員的研發(fā)費(fèi)用及人才薪酬支持;建立激勵相容機(jī)制，在激發(fā)全行風(fēng)險管理人員創(chuàng)新動力的同時，盡可能利用信息系統(tǒng)或者科技手段做到考核數(shù)據(jù)真實(shí)性、有效性。

（四）積累創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型

總行要牽頭積極響應(yīng)國家政策，鼓勵具有實(shí)力的分行率先在非核心、批量化的金融場景授信業(yè)務(wù)上應(yīng)用風(fēng)險控制創(chuàng)新技術(shù)，進(jìn)行模型試用并深度觀測數(shù)據(jù)，積累先進(jìn)經(jīng)驗，打造數(shù)字化風(fēng)控優(yōu)勢，形成示范帶頭效應(yīng)。此外，要利用好信息技術(shù)，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)治理體系，將大數(shù)據(jù)等在信用風(fēng)險監(jiān)測、反欺詐管理和合規(guī)監(jiān)管等操作風(fēng)險及市場風(fēng)險防范中廣泛應(yīng)用，利用客戶信用評分、客戶交叉違約預(yù)警信息、反欺詐模型等開展貸前調(diào)查、貸中審批和貸后管理工作。在金融科技時代，商行要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建立全行統(tǒng)一的大數(shù)據(jù)平臺，搭建整合金融與范金融應(yīng)用場景，積聚動力與能力，通過智能定價模型和數(shù)字化審批、機(jī)器人催收等手段獲取新客、提高收入、降低成本，使得三者實(shí)現(xiàn)有機(jī)共生。

四、結(jié)束語

經(jīng)濟(jì)新形勢下，商行信貸風(fēng)險管理的傳統(tǒng)模式優(yōu)勢已逐漸侵蝕，其不足之處亦日益凸顯。基于此，全面提升商行信貸風(fēng)險管理能力，借助金融科技手段加快商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

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作者單位：安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院