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        當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)分析

        2020-05-26 02:09:07劉娜
        世界家苑 2020年3期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)形勢ARIMA模型

        摘要:本文利用時(shí)間序列分析方法和ARIMA模型,分析我國大豆、玉米和豬三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)波動(dòng)情況,同時(shí)將與2018年第二季度至2019年第一季度的模型預(yù)測價(jià)格指數(shù)與實(shí)際價(jià)格指數(shù)比較,分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢對(duì)中國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)產(chǎn)生的影響。

        關(guān)鍵詞:價(jià)格序列;經(jīng)濟(jì)形勢;ARIMA模型

        1 事件背景

        在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下,本文旨在采用時(shí)間序列分析方法和ARIMA模型研究大豆、玉米和豬三種農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)規(guī)律,進(jìn)而分析出國際市場對(duì)其的影響程度,有利于掌握貿(mào)易摩擦利弊走勢,對(duì)未來我國產(chǎn)品應(yīng)對(duì)全球化挑戰(zhàn)提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

        2 模型構(gòu)建

        本文采用國家統(tǒng)計(jì)局公布的國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)的數(shù)據(jù)和中國政府網(wǎng)公開資料,收集此三種農(nóng)產(chǎn)品2003年一季度至2019年一季度生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)和2018年農(nóng)產(chǎn)品各季度的生產(chǎn)價(jià)格,得出三種農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)環(huán)比值(價(jià)格指數(shù))。

        2.1 價(jià)格波動(dòng)情況

        由圖1三種農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)走勢均有明顯的季節(jié)波動(dòng),價(jià)格指數(shù)均在每年的第二季度前后達(dá)到峰值,同時(shí)可以看出三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)振幅逐年減小。而圖2為利用季節(jié)拆分得出三種農(nóng)產(chǎn)品的季節(jié)指數(shù),其中玉米價(jià)格指數(shù)的季節(jié)變動(dòng)較為平緩,而大豆和豬的價(jià)格指數(shù)的季節(jié)變動(dòng)較為劇烈。另外在檢驗(yàn)趨勢變動(dòng)時(shí),由表1三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)均存在明顯的趨勢變動(dòng),呈現(xiàn)較小下降趨勢,每季度下降0.05% ~0.2%。綜上三種農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)存在明顯季節(jié)波動(dòng),并且這三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)在近幾年均呈現(xiàn)較小的下降趨勢。

        2.2 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)的模型構(gòu)建——ARIMA模型

        由于三種農(nóng)產(chǎn)品存在明顯的季節(jié)波動(dòng)和一定的下降趨勢,這些因素的存在使得序列本身不滿足平穩(wěn)性和零均值的假定。進(jìn)一步檢驗(yàn)以大豆農(nóng)產(chǎn)品為例,利用單位根檢驗(yàn),原序列非平穩(wěn),其T值大于5%臨界值;而一階差分后序列的T值小于5%臨界值,序列平穩(wěn)。另外差分序列檢驗(yàn)0.140782,即處理后的序列均值顯著為零,符合模型假設(shè)。因此進(jìn)行模型參數(shù)確定,由圖3得出,價(jià)格指數(shù)序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)均處于拖尾狀態(tài)。針對(duì)序列進(jìn)行擬合,其R方達(dá)到0.928,擬合程度較好;另外使用BIC作為評(píng)價(jià)模型標(biāo)準(zhǔn),得BIC的大小為4.231,說明模型解釋力較強(qiáng),并得出模型擬合圖,如圖4。

        3 數(shù)據(jù)結(jié)果分析

        本文利用2018年二季度至2019年一季度三種農(nóng)產(chǎn)品的預(yù)測價(jià)格與實(shí)際價(jià)格對(duì)比,得出結(jié)果,從2018年三季度和四季度,三種農(nóng)產(chǎn)品的預(yù)測價(jià)格指數(shù)與實(shí)際價(jià)格相差較大,而且大豆在第三季度的偏差過大。但三種農(nóng)產(chǎn)品受影響程度明顯不同,玉米價(jià)格指數(shù)受到的影響更為明顯,而且在2019年第一季度實(shí)際玉米價(jià)格遠(yuǎn)低于預(yù)測價(jià)格,可能由于隨著天氣逐漸回暖及農(nóng)戶變現(xiàn)的需要,加之受非洲豬瘟的影響,玉米飼料的消費(fèi)下降,此時(shí)市場玉米供過于求,價(jià)格走低。但是可以看到大豆和玉米價(jià)格指數(shù)在經(jīng)歷大幅偏差后,在2019年第一季度馬上回落。因此從整個(gè)過程比較的結(jié)果看,預(yù)測價(jià)格與實(shí)際價(jià)格在總體趨勢上基本是一致或接近的,短期異常因素所造成的價(jià)格偏離并沒有持續(xù)很長時(shí)期。

        4 小結(jié)

        本文在分析了近年我國大豆、玉米和豬生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)的變動(dòng),并對(duì)這三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)進(jìn)行了擬合和預(yù)測分析,首先這三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)均存在明顯的季節(jié)變動(dòng),而且不同農(nóng)產(chǎn)品的變動(dòng)情況和劇烈程度不同。但是三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格指數(shù)波動(dòng)振幅逐年縮小,這得益于我國“三農(nóng)”政策的落實(shí)和完善,說明“三農(nóng)”工作是卓有成效的。另外,近幾年我國這三種農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格均呈現(xiàn)較小的下降趨勢。另外通過ARIMA模型預(yù)測結(jié)果可以看出,排除非洲豬瘟對(duì)價(jià)格的影響,其預(yù)測價(jià)格與實(shí)際價(jià)格的變動(dòng)趨勢沒有明顯的差異。從而得出在政府的有效調(diào)控下,短期情況下當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢對(duì)國內(nèi)的大豆、玉米和豬的供求影響時(shí)間短,影響程度低。最后ARIMA 模型在短期內(nèi)易受異常因素的出現(xiàn)影響。從異常值持續(xù)的時(shí)期也看以發(fā)現(xiàn),這種因素所造成的影響不會(huì)持續(xù)很長時(shí)期,價(jià)格在逐漸回復(fù)到其原本的運(yùn)行規(guī)律中。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 徐依婷,穆月英,趙友森.北京市蔬菜價(jià)格變動(dòng)及影響因素分析[J].中國蔬菜,2017(11).

        [2] 沈辰,穆月英.我國蔬菜價(jià)格的時(shí)間序列變動(dòng)分析[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2011(16).

        [3] 沃爾特·恩德斯[美].應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——時(shí)間序列分析[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2017.

        [4] 滕永平,華宇.我國玉米價(jià)格波動(dòng)分析及短期預(yù)測——基于X12季節(jié)調(diào)整法、H-P濾波法及ARIMA模型[J].沈陽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2019.

        [5] 李開鵬.中美貿(mào)易摩擦背景下大豆價(jià)格波動(dòng)的影響及策略[J].對(duì)外經(jīng)貿(mào)實(shí)務(wù),2018(11).

        [6] 朱婧,范亞東,徐勇.基于改進(jìn)GM(1,1)模型的中國大豆價(jià)格預(yù)測[J].大豆科學(xué),2016(02).

        作者簡介:劉娜(1999—),女,湖南人,經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)本科在讀。

        (作者單位:中國農(nóng)業(yè)大學(xué))

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