陳垚耀

關(guān)鍵詞：新時(shí)期 ?商業(yè)銀行 ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理

一、前言

商業(yè)銀行的發(fā)展處在整個(gè)經(jīng)濟(jì)大背景下，與國(guó)家的整體經(jīng)濟(jì)背景有著密切的聯(lián)系，一旦經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)些微的波動(dòng)，商業(yè)銀行的資金運(yùn)轉(zhuǎn)、信貸體系等就會(huì)出現(xiàn)較大的反應(yīng)，因此，對(duì)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控必須從市場(chǎng)環(huán)境出發(fā)，做好全面的風(fēng)險(xiǎn)管控。全面風(fēng)險(xiǎn)管控是為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前全球化、自由化以及財(cái)務(wù)創(chuàng)新的國(guó)際化浪潮提出來(lái)的新概念，包括管理風(fēng)險(xiǎn)控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制、操作風(fēng)險(xiǎn)控制、資本風(fēng)險(xiǎn)控制等多個(gè)方面。全面風(fēng)險(xiǎn)管控相對(duì)于原先傳統(tǒng)的單一風(fēng)險(xiǎn)控制，具備多方面的優(yōu)點(diǎn)，能夠保證商業(yè)銀行在市場(chǎng)化的浪潮下屹立不倒，尤其是在當(dāng)前中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑的形勢(shì)下，能夠保證商業(yè)銀行不被巨大的經(jīng)濟(jì)壓力拖垮。

二、國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理狀況

國(guó)外的研究主要體現(xiàn)在ERM和巴塞爾協(xié)議上，本文主要討論巴塞爾協(xié)議。巴塞爾協(xié)議針對(duì)原先只注重信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控模式做出了一定的修改，將操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等可能也納入了監(jiān)管的體系范圍內(nèi)，從而實(shí)現(xiàn)了以操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)為三大支柱的全面風(fēng)險(xiǎn)管控體系。巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容充分注意到了市場(chǎng)的影響，對(duì)于市場(chǎng)在商業(yè)銀行運(yùn)作過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生的影響做了詳細(xì)的約束，在原來(lái)僅僅依靠銀行工作人員的能力以及經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)上增添了新的風(fēng)險(xiǎn)管控辦法，形成了更全面的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)的研究主要是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制建立以后對(duì)于化解企業(yè)不良信貸資產(chǎn)方面的的研究，然而隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，研究者們逐漸發(fā)現(xiàn)僅僅對(duì)于不良信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控是不足以對(duì)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的管控。2008年全球次貸危機(jī)以后，理論界對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控的研究逐漸深化，從單一的信用風(fēng)險(xiǎn)研究變成了對(duì)于全面風(fēng)險(xiǎn)管控體系的探討。

三、蘇州地區(qū)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題以及解決措施

當(dāng)前蘇州地區(qū)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理中所存在的問(wèn)題主要有以下四個(gè)方面：（1）全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化理念尚不普及;（2）全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制運(yùn)行并不流暢;（3）全面風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)手段落后;（4）全面風(fēng)險(xiǎn)管控人才素質(zhì)不夠。文化理念的不普及體現(xiàn)在現(xiàn)階段商業(yè)銀行的銀行職工并沒(méi)有全面地接收全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，在進(jìn)行工作的過(guò)程中仍然以舊的思想主導(dǎo)行動(dòng)，在風(fēng)險(xiǎn)管控上并不注重全面地管控策略而對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)分注重。運(yùn)行機(jī)制不流暢在于當(dāng)前蘇州地區(qū)商業(yè)銀行雖然引進(jìn)了商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)理論思想，但是在執(zhí)行時(shí)遇到的阻力過(guò)大，在管理體系、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面存在著很多不合理的地方，整個(gè)組織架構(gòu)的工作效率低下，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管控工作難以良好地解決。技術(shù)手段落后體現(xiàn)于沒(méi)有良好的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)支撐，風(fēng)險(xiǎn)管理的模型也不夠先進(jìn)，難以滿(mǎn)足日益復(fù)雜的社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況的要求。管控人才素質(zhì)不高，表現(xiàn)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控團(tuán)隊(duì)中缺乏風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)的人才，員工的知識(shí)儲(chǔ)備沒(méi)有及時(shí)地更新?lián)Q代，在風(fēng)險(xiǎn)管控的過(guò)程中不具備現(xiàn)代化風(fēng)險(xiǎn)管控的意識(shí)和能力。

要對(duì)蘇州地區(qū)商業(yè)銀行進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管控，首先，完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制體制，一方面要有強(qiáng)勢(shì)有力的領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)主導(dǎo)，帶領(lǐng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管控工作;另一方面要建立縱向到底的風(fēng)險(xiǎn)管控部門(mén)并把銀行員工的業(yè)績(jī)考核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估水平相掛鉤，反向促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控部門(mén)的核心工作能力以及員工的工作熱情以及工作能力的提升。其次，要實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控水平的提高，必須要建立資本和風(fēng)險(xiǎn)約束體系。資本和風(fēng)險(xiǎn)約束體系主要是針對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)行過(guò)程中資金的流向與規(guī)劃的各項(xiàng)管控。在資金的管理方面，商業(yè)銀行應(yīng)該加強(qiáng)資本的統(tǒng)一歸口管理水平，對(duì)于資本在各個(gè)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域的配置要有科學(xué)的管控水平。同時(shí)，在資本的規(guī)劃管理方面，要注意資本在市場(chǎng)上不同領(lǐng)域的占比程度，結(jié)合不同產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)水平，做出適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管控調(diào)整，降低資金在投資時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)水平。在資本的約束力度上，也要注意資本的綜合利用水平以及效率，對(duì)于資本的回報(bào)率要有敏感性，對(duì)于高投入低回報(bào)的資本投資領(lǐng)域要做出一定的約束，保證取得最高的資本利用效率。

在商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管控方面，要注意改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法、流程和技術(shù)，本文在風(fēng)險(xiǎn)管理的方法、流程以及技術(shù)方面提出了一些想法和建議。首先是要健全信貸的政策體系。信貸的政策體系是要在中央和地方政策基礎(chǔ)上，結(jié)合商業(yè)銀行自身發(fā)展過(guò)程中獲取到的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一系列的信貸政策的制定。在信貸的政策體系制定過(guò)程中，要注意加強(qiáng)對(duì)于各區(qū)域不同的政策管理。蘇州產(chǎn)業(yè)涉及比較廣泛，在不同的領(lǐng)域資本的運(yùn)用規(guī)模和運(yùn)用狀況都是不同的，因此對(duì)于蘇州的各個(gè)不同區(qū)域要實(shí)行不同的信貸政策，但是在信貸政策的實(shí)行過(guò)程中，要積極擴(kuò)大信貸政策的覆蓋領(lǐng)域，并制定完善的綜合應(yīng)用限額、停復(fù)牌、主動(dòng)退出等信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。其次，要強(qiáng)化貸款質(zhì)量全周期管理。商業(yè)銀行對(duì)于發(fā)放貸款的過(guò)程要具備充分的謹(jǐn)慎性，在發(fā)放貸款之前就必須要做好對(duì)于相關(guān)客戶(hù)的信用審核工作，要加強(qiáng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入管理的控制。在貸款已發(fā)放以后要跟進(jìn)貸款的后續(xù)工作，包括貸款利息的收取以及貸款期限到期之后貸款本金的追回，并要根據(jù)客戶(hù)的貸款本金及利息歸還情況更新客戶(hù)的信用體系，健全銀行的征信系統(tǒng)，降低日后貸款中的風(fēng)險(xiǎn)。

四、結(jié)束語(yǔ)

商業(yè)銀行的運(yùn)行狀況對(duì)于整個(gè)蘇州地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況具有重要的影響作用，商業(yè)銀行必須加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，提高銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

參考文獻(xiàn)

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