張偉榮

摘要：進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，全球已經(jīng)基本跨入了大數(shù)據(jù)時代。大數(shù)據(jù)是繼云計算、物聯(lián)網(wǎng)之后又一次歷史性的技術(shù)變革，它主要強調(diào)對信息數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選、分析、整合、加工，使雜亂無章的數(shù)據(jù)變得有規(guī)矩可尋。那么，在大數(shù)據(jù)背景下，商業(yè)銀行如何借助內(nèi)外部數(shù)據(jù)的整合來防控信用風(fēng)險是非常值得深思熟慮的一件事。

關(guān)鍵詞：信用;貸款

一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險現(xiàn)狀

商業(yè)銀行的信用風(fēng)險又稱為違約風(fēng)險，是指借款人因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成的違約，導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性。目前銀保監(jiān)會對于信用風(fēng)險的檢測指標(biāo)主要表現(xiàn)為不良貸款余額、不良貸款率、貸款撥備率、撥備覆蓋率等。截至2018年二季度末，我國銀行不良貸款余額19571億元，已經(jīng)連續(xù)27個季度上升;不良貸款率1.86%，較上一季度上升0.11個百分點，較上年末上升0.12個百分點。關(guān)注類貸款余額34241億元，較2017年末上升0.44%，較去年同期上升0.23個百分點，整體而言關(guān)注類貸款與不良貸款呈現(xiàn)出同步變化的態(tài)勢。從不良貸款率來看，增長勢頭有上升的趨勢，加之國家正在實施去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存，我國銀行體系信用風(fēng)險還有繼續(xù)釋放的空間。近些年，我國銀行表外資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張，但表外資產(chǎn)的信用風(fēng)險沒有釋放的出口，而最新的人行《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》又將部分表外資產(chǎn)納入表內(nèi)管理，可能會對商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生新的影響。綜合上述來看，國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、資管新規(guī)等，可能會對商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響。

二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的現(xiàn)狀

改革開放以來，我國商業(yè)銀行取得了長足發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力都取得了較大的改善。但是我們還要正視與西方發(fā)達(dá)國家金融體系存在的差距，尤其是資本市場方面，目前我國企業(yè)融資以間接融資為主，直接融資市場發(fā)展相對滯后。目前存貸利差給銀行帶來了巨大的利潤，但是自古風(fēng)險與收益是相伴而生的，利潤增長的同時不良貸款額也在逐年增加?，F(xiàn)階段銀行信用風(fēng)險管理存在以下幾個方面的問題：

（1）信用風(fēng)險管理重形式輕實質(zhì)

1.輕視貸款企業(yè)自身經(jīng)營收入，過于看中第二還款來源。在貸款調(diào)查環(huán)節(jié)僅依據(jù)企業(yè)提供的財務(wù)數(shù)據(jù)難以準(zhǔn)確判斷企業(yè)實際經(jīng)營情況，根據(jù)內(nèi)部風(fēng)控管理和貸款審查的要求，客戶經(jīng)理往往要求貸款企業(yè)提供相應(yīng)的擔(dān)保，這樣不僅能夠減免貸款不良的問責(zé)，還能加快貸款通過銀行中后臺的審查。

2.信貸管理系統(tǒng)建設(shè)滯后，貸后監(jiān)測預(yù)警信息未起到實質(zhì)性作用。目前商業(yè)銀行信貸管理系統(tǒng)企業(yè)數(shù)據(jù)來源于客戶經(jīng)理的手工錄入，這樣可能會使得信貸管理系統(tǒng)所提示的信息帶有一定的主觀性和滯后性。

3.貸款集體審議難以真正意義上的獨立。目前商業(yè)銀行普遍實行貸款審批委員會集中審議制度，集體審議可以集合眾人智慧，一定程度上降低審議風(fēng)險，但是商業(yè)銀行出于上級行經(jīng)營業(yè)績考核壓力，基層行會給貸款審批委員會施壓，一定程度上降低了貸款審查委員會的獨立性。

（2）信用風(fēng)險管理能力與業(yè)務(wù)發(fā)展不相適應(yīng)

從2003年至2018年7月，商業(yè)銀行資產(chǎn)總額由276583.8億元增長到2543050億元，增長了約9.19倍，但是信用風(fēng)險管理能力卻跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，部分銀行出現(xiàn)了貸前調(diào)查不深入、貸后檢查流于形式，難以真正落實有效的風(fēng)險管理的要求。

（3）貸款辦理中信用風(fēng)險信息碎片化，難以集中整合

目前商業(yè)銀行基本根據(jù)審貸分離的原則，建立起了前臺、中臺、后臺的貸款“三查”制度，但是三個部門對貸款企業(yè)審查的關(guān)注點不同，可能導(dǎo)致信用風(fēng)險收集不完整，每個部門僅根據(jù)自己的需求片面的了解部分信息這樣導(dǎo)致風(fēng)險信息收集不完整。

（4）信息爆炸性增長與風(fēng)險管理系統(tǒng)落后之間的矛盾

隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)和個人的交易信息不斷被大數(shù)據(jù)系統(tǒng)所記錄。但是商業(yè)銀行局限于金融系統(tǒng)，難以對顧客消費習(xí)慣、生活習(xí)性、社交范圍等方面的信息進(jìn)行準(zhǔn)確的采集，跟別提利用數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，這就造成現(xiàn)有掌握信息難以滿足信用風(fēng)險監(jiān)測的需求。

三、商業(yè)銀行如何更好地利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行信用風(fēng)險管理

（1）打破壁壘，建立以客戶中心的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

在大數(shù)據(jù)時代，商業(yè)銀行要打破內(nèi)外部壁壘，建立起以客戶為中心的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)。對內(nèi)進(jìn)行各部門間的信息系統(tǒng)整合，從整體的角度看待信用風(fēng)險管理。對外積極尋求與互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺的合作，利用各家網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平臺的優(yōu)勢，整合各方所擁有的資源，打造自身的數(shù)據(jù)分析平臺，提升信用風(fēng)險分析和應(yīng)對能力。

（2）構(gòu)建全新的客戶信用風(fēng)險評估模型

對收集的客戶信息進(jìn)行分類整合，構(gòu)建全新的風(fēng)險評估模型，根據(jù)各項事件發(fā)生的概率和損失推測信用風(fēng)險發(fā)生的概率。比如根據(jù)客戶過往在不同平臺的消費習(xí)慣、社交范圍等，綜合分析顧客履約能力，一旦發(fā)現(xiàn)顧客某一方面指標(biāo)異常及時發(fā)出預(yù)警，提示客戶經(jīng)理做出進(jìn)一步的預(yù)判，已及時規(guī)避信用風(fēng)險的發(fā)生。

（3）推進(jìn)部門整合，改變傳統(tǒng)信貸模式

目前商業(yè)銀行普遍采用“總行——級分行一二級分行—支行”管理模式，信貸管理流程較長，造成管理的效率偏低、管理成本較高。大數(shù)據(jù)分析使得銀行收集的信息進(jìn)一步向總行靠攏，總行就需要對各種信息進(jìn)行在加工和處理。按照這樣的模式總行應(yīng)該負(fù)責(zé)信貸的審批和管理，而基層行更多地側(cè)重營銷。

（4）培養(yǎng)大數(shù)據(jù)人才，提升專業(yè)技能

大數(shù)據(jù)的收集、整理、加工、運用都需要專業(yè)專業(yè)人才的操作，目前商業(yè)銀行信息科技人才占比較低，據(jù)專業(yè)調(diào)查顯示截至2017年工商銀行信息科技人才占比3.3%、農(nóng)業(yè)銀行信息科技人才占比1.3%，中國銀行信息科技人才占比2.5%，建設(shè)銀行信息科技人才占比8.21%，交通銀行信息科技人才占比2.69%。這就需要注意相關(guān)人才的引進(jìn)，培育出能夠?qū)Υ罅亢笈_信息數(shù)據(jù)綜合分析處理能力的專業(yè)人才隊伍，這樣真正的貸后信用風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測才能落到實處。

參考文獻(xiàn)

[1]袁媛.金融科技與銀行信用風(fēng)險管理[J]中國金融.2018（9）