魯洪

【摘要】新常態(tài)下，城市商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險處于暴露期、增大期、釋放期、傳染期和多發(fā)期。因此，城市商業(yè)銀行在充分認識到新常態(tài)下信貸風(fēng)險主要特征的基礎(chǔ)上，有針對性地在普惠金融、管理理念、管理水平、管理體系和管理方式等方面下功夫，不斷提升自身信貸風(fēng)險防范水平和管理能力。

【關(guān)鍵詞】新常態(tài) 信貸風(fēng)險 措施 城市商業(yè)銀行

城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險指的是由于客戶違約導(dǎo)致城市商業(yè)銀行的貸款無法收回而面臨的風(fēng)險，該風(fēng)險是城市商業(yè)銀行經(jīng)營中的一種非常重要的風(fēng)險，關(guān)系到城市商業(yè)銀行的生存發(fā)展。新常態(tài)下國內(nèi)實體經(jīng)濟從高速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橹懈咚僭鲩L，從粗獷式增長轉(zhuǎn)向集約式增長。一方面，新常態(tài)下的實體經(jīng)濟發(fā)展動力不足，抗風(fēng)險能力變?nèi)酰瑢︺y行盈利增長的日益不足。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)金融、貸款利率完全開放、存款利率逐步放開、供給側(cè)改革等因素開始不斷壓縮城市商業(yè)銀行的生存空間。新常態(tài)下，城市商業(yè)銀行為轉(zhuǎn)移成本壓力，可能主動選擇將貸款投向收益較高的行業(yè)或企業(yè)，而放棄偏好穩(wěn)健的客戶。這種逆向選擇一定程度上誘使城市商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)下降，信貸風(fēng)險增加。

一、新常態(tài)下城市商業(yè)銀行面臨的主要困境

首先，傳統(tǒng)風(fēng)控手段計普惠金融的發(fā)展步履維艱。如何讓普惠金融在信貸領(lǐng)域快速發(fā)展成為了一個新的研究課題。在以往的金融業(yè)務(wù)中，普遍采用的信貸做法是：用個人資產(chǎn)和工作信息或者采用抵質(zhì)押物來證明還款能力，依靠個人過往信貸記錄來評價還款意愿。此種方式，可以將不良率控制在一個合理的范圍之內(nèi)，比較穩(wěn)妥。但是，這種授信方式，也將許多低收入人群中的次優(yōu)級客戶拒之門外，這是與普惠金融精神相悖的。其次，城市商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新、滿足大客戶金融需求、提升優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)能力方面存在不足。再次，金融市場的信息不對稱現(xiàn)象導(dǎo)致企業(yè)的道德風(fēng)險嚴重影響城市商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險。此外，城市商業(yè)銀行不同于四大國有商業(yè)銀行，無論是品牌認知度還是整體服務(wù)實力都難以與之抗衡。存款利率相同的條件下，城市商業(yè)銀行的金融產(chǎn)品和服務(wù)需要付出更大的代價才能換來企業(yè)和居民的支持。這些代價包括提高存款利率、高進高出”的風(fēng)險補償策略、客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整等手段。在此情景下，城市商業(yè)銀行需要掌握更高的客戶授信風(fēng)險識別、評估和管理能力。

二、新常態(tài)下城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的主要特征

（一）城市商業(yè)銀行不良貸款處于集中暴露期。

隨著實體經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況不佳，還款意愿下降，導(dǎo)致銀行新發(fā)生的逾期貸款、不良貸款同比成倍增加；產(chǎn)能過剩行業(yè)及其上下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整遠未結(jié)束，今年還會有不少企業(yè)面臨重組兼并、破產(chǎn)倒閉的困境，信貸風(fēng)險仍處于高暴露期，資產(chǎn)質(zhì)量尚未見底。

（二）城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險蔓延處于增大期。

其直接表現(xiàn)在：實體經(jīng)濟在低谷中徘徊，授信客戶違約風(fēng)險在關(guān)聯(lián)企業(yè)問傳染、產(chǎn)業(yè)鏈條問傳遞、區(qū)域問波及，使信貸風(fēng)險持續(xù)沿著擔(dān)保鏈、產(chǎn)業(yè)鏈蔓延；風(fēng)險傳遞梯度特征明顯，在區(qū)域上，從最初暴露風(fēng)險的長三角、珠三角地區(qū)，向華東、華南、中西部地區(qū)蔓延；在客戶上，從小微企業(yè)向集團客戶、國有企業(yè)轉(zhuǎn)移，集團客戶突發(fā)風(fēng)險事項頻率高、金額大、事件急，授信企業(yè)惡意逃廢債屢見不鮮。

（三）城市商業(yè)銀行信用風(fēng)險處于釋放期。

在某些區(qū)域內(nèi)，銀行融資采取企業(yè)相互擔(dān)保、連環(huán)擔(dān)保極為普遍，并由此形成了風(fēng)險隱患很大的融資擔(dān)保圈。

特別是，單獨依靠某一家城市商業(yè)銀行的力量很難識別跨金融機構(gòu)的關(guān)聯(lián)擔(dān)保、連環(huán)擔(dān)保的問題。如果某家擔(dān)保公司出現(xiàn)資金鏈斷裂，那么違約風(fēng)險就立刻會蔓延放大。有時這種風(fēng)險還有可能會被放大到非常嚴重的境地，甚至?xí)l(fā)區(qū)域性金融風(fēng)險。

（四）城市商業(yè)銀行外部信用風(fēng)險處于傳染期。

隨著非傳統(tǒng)金融機構(gòu)、P2P網(wǎng)絡(luò)平臺、眾籌等新型金融服務(wù)主體的快速發(fā)展，個別擔(dān)保公司為應(yīng)對競爭壓力，在企業(yè)融資、個人借貸過程中，采用過度擔(dān)保方式，導(dǎo)致代償風(fēng)險大大增加，加劇了外部信用金融風(fēng)險向銀行信貸風(fēng)險的傳染。

（五）城市商業(yè)銀行操作風(fēng)險處于多發(fā)期。

與城市商業(yè)銀行發(fā)展速度不相符的是，風(fēng)險管控人員、技術(shù)、能力的建設(shè)相對滯后。風(fēng)險管理能力不足、內(nèi)控執(zhí)行不嚴、人員和技術(shù)不足等因素導(dǎo)致銀行信貸操作風(fēng)險處于多發(fā)期。

三、新常態(tài)下城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理對策

（一）創(chuàng)新普惠金融形式

金融科技讓普惠金融不如數(shù)字時代。錦州銀行執(zhí)行董事孫晶認為：“城商行的天職和本質(zhì)就是發(fā)展普惠金融，而金融科技自帶普惠金融屬性。”目前，“互聯(lián)網(wǎng)+金融”已經(jīng)成為了普惠金融的一種正要的實現(xiàn)形式，將信貸、征信、理財?shù)葮I(yè)務(wù)結(jié)合在一起，解決了傳統(tǒng)銀行業(yè)物理網(wǎng)點運營能力有限難以讓低薪、農(nóng)戶、學(xué)生等廣大客戶群體及時獲得信貸服務(wù)的問題。同時，借助金融科技力量不僅提高了信貸風(fēng)控能力，而且可以讓每一個能夠按時還款的低收入人都可以獲得與自己收入水平相匹配的金融服務(wù)。

（二）樹立積極主動的風(fēng)險管理理念。

新常態(tài)下，城市商業(yè)銀行應(yīng)調(diào)整信貸風(fēng)險管理理念，從現(xiàn)在被動防御性的信貸風(fēng)險管理向積極主動性的信貸風(fēng)險管理過渡。城市商業(yè)銀行一方面應(yīng)該以資本是有限的，業(yè)務(wù)的規(guī)模擴張進度要與資本條件相適應(yīng)；另一方面，借助合理的風(fēng)險調(diào)整收益方法，增強自身的風(fēng)險資產(chǎn)自控水平，從而實現(xiàn)對經(jīng)濟資本的科學(xué)管理。

（三）提升精細化管理水平。

首先，管理者應(yīng)充分認識到不良貸款的危害性，從業(yè)務(wù)流程、崗位細則和操作要領(lǐng)等方面著手，強化政策、制度、規(guī)定動作的執(zhí)行力。具體業(yè)務(wù)人員要將信貸業(yè)務(wù)的流程融會貫通，精益求精，嚴謹務(wù)實；要準(zhǔn)確把握每一個客戶、每一筆信貸業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點；要有針對性地實現(xiàn)一戶一策、一戶多策、精細管理；要嚴格紀(jì)律與規(guī)矩，對履職不夠或不合格的要嚴厲處罰。

其次，強化主動做好全流程信用風(fēng)險管控。要加強貸前調(diào)查、核查工作，嚴格禁止減程序、逆程序等違規(guī)操作的發(fā)生。綜合考量客戶個人品質(zhì)、信貸準(zhǔn)入資格。在貸款過程中，所有的操作流程要符合統(tǒng)一、綜合、多維度的授信制度的具體要求。實行集團整體授信與成員企業(yè)單獨授信雙線控制。強化貸后管理，將風(fēng)險化解于萌芽狀態(tài)。應(yīng)及時掌握全行信貸風(fēng)險狀況并研究對策；對己形成的風(fēng)險貸款，采取區(qū)別措施，靈活應(yīng)對，講求實效；加強與各級法院的聯(lián)系、溝通，做好“老賴”的起訴和執(zhí)行工作，維護銀行合法權(quán)益，盡量減少資產(chǎn)損失?？傊?，從行業(yè)、產(chǎn)品和企業(yè)三個維度全流程控制擬授信客戶的表內(nèi)外總風(fēng)險。

第三，規(guī)范決策行為，強化責(zé)任追究。強化問責(zé)機制，對在信貸管理中不盡職且導(dǎo)致信貸風(fēng)險未被及時發(fā)現(xiàn)和控制的，要嚴肅追究直接責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；以嚴苛的問責(zé)來保證信貸各項制度的不折不扣執(zhí)行。

（四）構(gòu)建完善的信貸風(fēng)險管理體系

一是建立并完善信貸風(fēng)險管理工具、指標(biāo)體系。重視壓力測試，提高信貸風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測分析與計量能力，實現(xiàn)動態(tài)情景模擬分析、有效計量結(jié)構(gòu)性與衍生產(chǎn)品信貸風(fēng)險。城市商業(yè)銀行應(yīng)通過主動的風(fēng)險選擇、設(shè)置合理的風(fēng)險偏好，實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡，強化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)管理、中長期流動性預(yù)測、缺口計量與壓力測試，建立并完善流動性管理系統(tǒng)、工具和模型，以有效支撐流動性風(fēng)險識別與判斷，加強流動性管理與業(yè)務(wù)之間的聯(lián)系程度，尤其是表外業(yè)務(wù)。

二是改進信貸評價體系。建立與貸款定價關(guān)聯(lián)且能夠覆蓋所有客戶的信貸評級標(biāo)準(zhǔn)，提升運用計量技術(shù)識別信貸風(fēng)險的能力。研究、梳理小微企業(yè)、金融衍生品等新型負債產(chǎn)品的關(guān)鍵風(fēng)險點及審批的核心環(huán)節(jié)，根據(jù)具體情況判別風(fēng)險變化，增強對信貸風(fēng)險管理的預(yù)測判斷能力。

三是建立信貸風(fēng)險預(yù)警體系，及時整理、收集和更新宏觀、行業(yè)、區(qū)域方面的各種數(shù)據(jù)，根據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險狀況，及時進行風(fēng)險預(yù)警；積極收集、整理歷史數(shù)據(jù)資料，建立信貸風(fēng)險模型，及時收集、錄入客戶的各種數(shù)據(jù)指標(biāo)，實時監(jiān)控、預(yù)測其風(fēng)險及其變化情況，提前做好風(fēng)險防范措施。

（五）以大數(shù)據(jù)思維創(chuàng)新信貸風(fēng)險管理方式

首先，建立完善的大數(shù)據(jù)信貸風(fēng)險管理框架。借助網(wǎng)絡(luò)和大數(shù)據(jù)運用的機遇，整合已有信息系統(tǒng)，多源頭系統(tǒng)性地收集和利用銀行內(nèi)外部各類信息，建立常態(tài)化、規(guī)范化的數(shù)據(jù)需求分析與應(yīng)用流程。如通過大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，信貸人員可以及時掌握一個客戶及其關(guān)聯(lián)對象在銀行的存款、貸款、理財、結(jié)算、信用卡等各類信息變動情況，通過數(shù)據(jù)挖掘模型分析，可以為城市商業(yè)銀行各類產(chǎn)品的精準(zhǔn)營銷、授信風(fēng)險防控等提供決策支持。

其次，在大數(shù)據(jù)支持下，提高信貸業(yè)務(wù)信息的校驗分析和邏輯判斷水平。徹底改變單純依靠經(jīng)驗來評估客戶風(fēng)險的模式，為經(jīng)營決策、政策制定、審查審批等提供支持。如運用大數(shù)據(jù)篩選出經(jīng)濟波動中違約率偏離度較大的行業(yè)，作為重點監(jiān)控對象，防范行業(yè)信貸集中風(fēng)險；提升非財務(wù)因素分析能力，前瞻性預(yù)判在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期的客戶違約風(fēng)險；動態(tài)監(jiān)測經(jīng)濟周期不同階段融資總量與銷售收入、資產(chǎn)總額的相關(guān)度，實時甄別客戶過度融資風(fēng)險；綜合運用動態(tài)財務(wù)分析模型等，科學(xué)測算流動性變化情況，及時發(fā)現(xiàn)期限錯配風(fēng)險等。

再次，在大數(shù)據(jù)支持下，提高信貸風(fēng)險數(shù)據(jù)挖掘和預(yù)測水平。數(shù)據(jù)挖掘的主要對象包括：信貸審批指引、集團關(guān)系樹信息、客戶同類比較財務(wù)信息、客戶征信信息（不良信用記錄）、客戶財務(wù)預(yù)測模型、信貸組合風(fēng)險管理、壓力測試等方面的內(nèi)容，不斷提升信貸決策的風(fēng)險防控水平。

此外，要構(gòu)建有利于數(shù)字普惠金融健康發(fā)展的信用生態(tài)環(huán)境應(yīng)該動員全社會的力量，給予新興業(yè)態(tài)更好的發(fā)展土壤，使企業(yè)能夠獲得均等的發(fā)展機會。應(yīng)規(guī)范數(shù)據(jù)交易市場，打破數(shù)據(jù)的分割和壟斷，使分散在政府部門、行業(yè)機構(gòu)和一些企業(yè)手中的大量有價值的數(shù)據(jù)發(fā)揮作用。

四、結(jié)束語

新常態(tài)下，城市商業(yè)銀行使用資金的成本上升，信貸風(fēng)險逐漸暴露。城市商業(yè)銀行應(yīng)在金融科技力量的支持下大力推動普惠金融在信貸領(lǐng)域的發(fā)展速度，樹立積極主動的風(fēng)險管理理念，提升精細化管理水平，構(gòu)建完善的信貸風(fēng)險管理體系，以大數(shù)據(jù)思維創(chuàng)新信貸風(fēng)險管理方式。

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