趙青青

非確定型決策

趙青青

決策是人類社會(huì)所固有的行為，小至個(gè)人生活，大至治國(guó)安邦，都存在著決策問(wèn)題。在我國(guó)悠久的歷史長(zhǎng)河中，就有許多成功決策的案例。在21世紀(jì)，決策活動(dòng)更是體現(xiàn)在生活中各個(gè)領(lǐng)域，合理、成功的決策將推動(dòng)社會(huì)的穩(wěn)步發(fā)展，反之則可能給社會(huì)帶來(lái)沉重的負(fù)擔(dān)。而我們要采取正確的且是最優(yōu)化的決策要怎么做，就成為我們研究的主要問(wèn)題。本文主要研究非確定決策，非確定型決策從不確定型決策和風(fēng)險(xiǎn)型決策來(lái)分別探討。主要介紹了不確定型決策和風(fēng)險(xiǎn)型決策的決策的定義及解決方法。

非確定型決策是指決策者對(duì)未知事件的自然狀態(tài)有兩種理解：一種是決策者面臨的是多種可能的自然狀態(tài)，可選方案在不同的自然狀態(tài)下的結(jié)果不同，未來(lái)會(huì)出現(xiàn)哪一種自然狀態(tài)，事前雖然難以肯定，卻可以預(yù)測(cè)其出現(xiàn)的概率，在這種情況下所做的決策被稱為風(fēng)險(xiǎn)型決策；另一種與風(fēng)險(xiǎn)型決策條件基本相似，不同的只是不能預(yù)測(cè)未來(lái)自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率，因而不確定因素更多，決策風(fēng)險(xiǎn)更大，在這種情況下所做出的決策被稱之為不確定型決策。本文主要對(duì)這兩種非確定型決策做出相應(yīng)的介紹。

不確定型決策的決策方法

當(dāng)決策者只能掌握可能出現(xiàn)的各種狀態(tài)，而各種狀態(tài)發(fā)生的概率無(wú)從知曉時(shí)，這類決策就是不確定型決策。不確定型決策由于有關(guān)因素難以計(jì)算，因此很大程度上取決于決策者的經(jīng)驗(yàn)，其選擇帶有很大的主觀性。針對(duì)不確定型決策主要有5種常見的決策方法。

樂(lè)觀決策準(zhǔn)則也稱為“好中求好”決策準(zhǔn)則，或稱“最大最小”決策準(zhǔn)則。這種決策準(zhǔn)則就是充分考慮各種可能出現(xiàn)的最大利益，在各個(gè)最大利益中選取最大者，將其對(duì)應(yīng)方案作為最優(yōu)方案。這種決策準(zhǔn)則的基礎(chǔ)就是決策者感到前途是樂(lè)觀的，有信心取得最佳的結(jié)果。

悲觀決策準(zhǔn)則也稱為“壞中求好”決策準(zhǔn)則，或者“小中取大”準(zhǔn)則。這種決策準(zhǔn)則就是充分考慮可能出現(xiàn)的最壞情況，從每個(gè)方案的最壞的結(jié)果中選擇一個(gè)最佳值，將其對(duì)應(yīng)的方案作為最優(yōu)方案。

赫威茲（Hurwitz）決策準(zhǔn)則。赫威茲準(zhǔn)則又稱為樂(lè)觀系數(shù)決策法，它的基本準(zhǔn)則是對(duì)未來(lái)的情況既不過(guò)分樂(lè)觀，也不極端悲觀。它是以一個(gè)樂(lè)觀系數(shù)α表示決策者的樂(lè)觀程度，0＜α＜1。α趨近1，則表示決策者對(duì)狀態(tài)的估計(jì)越樂(lè)觀，反之則越悲觀。

若假設(shè)每種市場(chǎng)狀態(tài)發(fā)生的可能性是完全相等的，計(jì)算出各個(gè)行動(dòng)的期望收益值。而其中具有最大期望收益值得方案即最優(yōu)方案。這種方法為等概率決策法。

在不確定型決策中，由于各種自然狀態(tài)的出現(xiàn)概率無(wú)法計(jì)算，所以一旦決策付諸實(shí)踐，必然會(huì)出在實(shí)際出現(xiàn)的某種自然狀態(tài)之中。若選擇的方案不是實(shí)際上的最優(yōu)方案，決策者就會(huì)感到后悔。后悔值是所選方案的收益值與該狀態(tài)下的真正的最優(yōu)方案的收益值之差。該方法的基本原理是決策者先計(jì)算出各個(gè)方案在不同自然狀態(tài)下的后悔值，然后分別找出各方案對(duì)應(yīng)不同自然狀態(tài)下的后悔值中的最大值，最后從這些最大后悔值中找出最小的最大后悔值，將其對(duì)應(yīng)的方案作為最優(yōu)方案。

我們不能從理論上分辨出各種方法的孰優(yōu)孰劣，但是我們?cè)谶\(yùn)用各種方法時(shí)，應(yīng)該充分考慮到客觀條件。一般對(duì)于規(guī)模較小、承擔(dān)不起大風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，對(duì)未來(lái)信心不足或者比較保守的決策者來(lái)說(shuō)較多的是采取悲觀決策法。而對(duì)于未來(lái)的發(fā)展形勢(shì)很樂(lè)觀，有充分信心取得理想結(jié)果，較多采取樂(lè)觀決策法。對(duì)未來(lái)形勢(shì)保持中性的決策者多采取赫威茲決策法。最大最小后悔值決策法多用于那些對(duì)決策失誤的后果看得比較重的決策者。

風(fēng)險(xiǎn)型決策的決策方法

風(fēng)險(xiǎn)型決策，是指決策者對(duì)決策對(duì)象的自然狀態(tài)和客觀條件比較清楚，也有比較明確的決策目標(biāo)，但是實(shí)現(xiàn)決策目標(biāo)無(wú)法做出肯定的判斷，只能預(yù)測(cè)不同自然狀態(tài)下發(fā)生的概率以及條件收益。決策者在進(jìn)行選擇行為方案時(shí)，不僅需要基于以上兩點(diǎn)決策基礎(chǔ)，而且還應(yīng)遵循如下三個(gè)原則：可行性原則、經(jīng)濟(jì)性原則、理性原則 。

常用的方法有：以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法和決策樹法。

期望值決策法

定義。期望值決策法是風(fēng)險(xiǎn)型決策法中最簡(jiǎn)單、最方便的方法，是運(yùn)用概率分析法確定投資項(xiàng)目的各種方案期望值作為實(shí)際值的代表，根據(jù)決策指標(biāo)的期望值的大小來(lái)進(jìn)行投資決策的方法。

計(jì)算步驟。該方法一般分為以下四個(gè)步驟：

1.根據(jù)有關(guān)資料，確定不同自然狀態(tài)θj及其發(fā)生的概率P(θJ)。

2. 估計(jì)各種方案Di在各種狀態(tài)下的收益值（損失值）Lij（Lij表示第i個(gè)方案在第j種自然狀態(tài)下的收益值）。

3. 計(jì)算每種方案的期望損益值E（Di）。

E（Di）=∑mj=1LijP(θj)

4. 做出決策。

若決策目標(biāo)是期望獲得最大利潤(rùn)，則取期望收益最大值為決策目標(biāo)。

E（D*）=max[E（Di）]

若決策目標(biāo)是期望獲得最小成本，則取期望收益最小值為決策目標(biāo)。

E（D*）=min[E（Di）]

決策樹法

決策樹法的定義。決策樹法是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)型決策時(shí)常用的一種圖解法。它是把各種備選方案、可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)及各種損益值簡(jiǎn)明地繪制在一張圖上，用樹形圖進(jìn)行決策。用決策樹可以使決策問(wèn)題形象化。

決策樹法的計(jì)算步驟。該方法一般分為以下四個(gè)步驟：

通過(guò)調(diào)查研究得出相關(guān)資料，列出損益表，計(jì)算出各種策略下的期望值；

按決策過(guò)程將決策的基本要素以樹形的結(jié)構(gòu)繪制成圖；

按決策樹的結(jié)構(gòu)計(jì)算各個(gè)決策方案枝的期望收益值或期望損失值，其計(jì)算公式為：各個(gè)狀態(tài)下的概率乘該狀態(tài)下?lián)p益值的總和；

按照決策準(zhǔn)則進(jìn)行比較，用反推決策樹方式進(jìn)行分析，并做剪枝決策，最后選定合理的最佳方案。在未被選取的方案上畫上“\”號(hào)，表示剪掉，最后決策點(diǎn)只留下一條樹枝，即為決策中的最優(yōu)方案。

決策樹的優(yōu)點(diǎn)。決策樹實(shí)際上是期望損益法的一種圖示，它的優(yōu)點(diǎn)是：一方面它能夠形象、明確地表示出各個(gè)方案和每一個(gè)方案所可能發(fā)生的自然狀態(tài)的概率及損益值；另一方面通過(guò)計(jì)算，能夠清楚地反映出各個(gè)方案的損益值的結(jié)果。

（作者單位：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)）