馬翠

摘要：作為轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)償損失的最佳手段，保險(xiǎn)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中始終發(fā)揮著財(cái)產(chǎn)保障和社會(huì)穩(wěn)定器的作用。本文以博弈相關(guān)理論作為分析工具，首先利用博弈論模型分析保險(xiǎn)監(jiān)管的必要性，根據(jù)假設(shè)自從1980年我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)以來，政策上的優(yōu)惠以及政府的特權(quán)保護(hù)使其取得了飛速的發(fā)展。相對(duì)于世界各國(guó)已建立比較健全嚴(yán)格的監(jiān)督體系，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管制度漏洞百出，無法達(dá)到規(guī)范與有效管理。因此，加和分析得到市場(chǎng)監(jiān)管博弈的支付矩陣，從而建立混合戰(zhàn)略的納什均衡，借助期望效用函數(shù)對(duì)模型求解，再進(jìn)一步分析均衡狀態(tài)的解的含義即可得到保險(xiǎn)監(jiān)管部門提高監(jiān)管效率的一系列相關(guān)措施。

關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)監(jiān)管；博弈分析；支付矩陣；混合戰(zhàn)略納什均衡

強(qiáng)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)范性監(jiān)管，形成一套合理有序的監(jiān)管體系，是當(dāng)今迫切值得研究的問題。

一、我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的現(xiàn)狀分析

由于受到地方政府的制約，相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)地方保險(xiǎn)公司監(jiān)督缺乏力度。從體制上看，監(jiān)管隊(duì)伍并沒有真正的壯大，監(jiān)管的管理水平有限，保險(xiǎn)監(jiān)督管理的機(jī)制還很薄弱。監(jiān)管環(huán)節(jié)上，監(jiān)管部門過度重視對(duì)機(jī)構(gòu)的管理、對(duì)業(yè)務(wù)事件的監(jiān)督，而缺乏對(duì)保險(xiǎn)業(yè)從事人員的培養(yǎng)管理以及對(duì)內(nèi)部機(jī)制的完善。因此在差異化競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，保險(xiǎn)公司可根據(jù)市場(chǎng)需求自由決定開發(fā)的險(xiǎn)種并且自行定價(jià)，以達(dá)到自身利潤(rùn)最大化，導(dǎo)致承保質(zhì)量明顯下降。

我國(guó)的保險(xiǎn)立法發(fā)展并不成熟，尚處于初級(jí)階段，這與我國(guó)蓬勃發(fā)展的保險(xiǎn)行業(yè)并不匹配。就目前我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)已頒發(fā)的一系列法律法規(guī)，只有《保險(xiǎn)法》和中國(guó)人民銀行制定公布的相關(guān)規(guī)章，但是這些法律都是在我國(guó)保險(xiǎn)體系還不健全的前提下制定的，因此存在很多缺漏。并且這些法規(guī)沒有充分考慮到我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中外保險(xiǎn)公司并存的局面，沒有對(duì)外來保險(xiǎn)公司制定明確的規(guī)范，缺乏可操作性和強(qiáng)制性。

由于受到人力、財(cái)力以及機(jī)構(gòu)現(xiàn)實(shí)條件的限制，我國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管缺乏系統(tǒng)性、科學(xué)性、目的性和高效性，處于被迫使監(jiān)管狀態(tài)。同時(shí)，監(jiān)管工作主要依靠手動(dòng)操作有關(guān)信息，數(shù)據(jù)的獲取渠道是通過現(xiàn)場(chǎng)收集和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)填報(bào)報(bào)表，這與目前信息化科技迅猛發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不相適應(yīng)。因此保險(xiǎn)監(jiān)管從資產(chǎn)負(fù)債匹配、信息披露制度、內(nèi)部管理、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查等方面鞏固資金運(yùn)用的“事中監(jiān)管”。

二、市場(chǎng)行為監(jiān)管策略的博弈模型

相關(guān)監(jiān)管部門應(yīng)采取何種措施來提高市場(chǎng)行為監(jiān)管效果呢？我們嘗試用博弈論作為分析工具研究如下問題。保險(xiǎn)市場(chǎng)行為監(jiān)管博弈的支付矩陣如表1所示：

（一）模型分析

在該模型中，監(jiān)管者和保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者之間所形成的博弈關(guān)系并不屬于純策略納什均衡。當(dāng)監(jiān)管者選擇監(jiān)管時(shí)，經(jīng)營(yíng)者最好守規(guī)經(jīng)營(yíng)以免受到處罰；當(dāng)經(jīng)營(yíng)者規(guī)規(guī)矩矩經(jīng)營(yíng)時(shí)，監(jiān)管者最好不監(jiān)管，這樣可節(jié)省一部分成本；當(dāng)經(jīng)營(yíng)者違規(guī)經(jīng)營(yíng)時(shí)，監(jiān)管者選擇監(jiān)管來避免上級(jí)批評(píng)和社會(huì)輿論影響。下面我們就從函數(shù)方面分析求解該模型的均衡解。

（二） 函數(shù)分析

由于時(shí)間、人員等各方面現(xiàn)實(shí)條件的限制，監(jiān)管者只能監(jiān)管一部分的經(jīng)營(yíng)者，假設(shè)比例系數(shù)為p，此時(shí)0≤ p ≤1。也就是說，對(duì)于任意一個(gè)經(jīng)營(yíng)者來說，監(jiān)管者對(duì)其實(shí)施監(jiān)管的概率為p，對(duì)應(yīng)地不監(jiān)管的概率為1-p。對(duì)于保險(xiǎn)市場(chǎng)中眾多的經(jīng)營(yíng)者，守規(guī)者有之，同時(shí)不乏違規(guī)者。假設(shè)經(jīng)營(yíng)者選擇守規(guī)經(jīng)營(yíng)的概率為q，選擇非法經(jīng)營(yíng)的概率則為1-q。分別以V和U表示監(jiān)管者和經(jīng)營(yíng)者的期望效用和期望收益。

根據(jù)上述求解，當(dāng)時(shí)，監(jiān)管者和經(jīng)營(yíng)者之間的策略選擇達(dá)到了混合戰(zhàn)略納什均衡。從上面計(jì)算的均衡解來看，要提高保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者守規(guī)經(jīng)營(yíng)的概率，可以通過提高d即加大對(duì)監(jiān)管者不監(jiān)管的批評(píng)力度，通過降低c即減少監(jiān)管者進(jìn)行市場(chǎng)行為監(jiān)管時(shí)需付出的人力及現(xiàn)金等成本，降低e即保險(xiǎn)市場(chǎng)處于監(jiān)管者不監(jiān)管、經(jīng)營(yíng)者不違規(guī)狀態(tài)時(shí)所帶來的放松收益，加大監(jiān)管力度，提高市場(chǎng)行為監(jiān)管效果，最大限度遏制經(jīng)營(yíng)者非法經(jīng)營(yíng)行為。與此同時(shí)，要降低監(jiān)管者監(jiān)管的概率，可以通過降低a即經(jīng)營(yíng)者因違規(guī)行為未被發(fā)現(xiàn)而獲得的超額利益，提高b即經(jīng)營(yíng)者違規(guī)而受到的監(jiān)管部門的處罰，或者提高f即經(jīng)營(yíng)者選擇合規(guī)經(jīng)營(yíng)因而受到監(jiān)管部門表彰因此在消費(fèi)者群體中誠(chéng)信度上升。

三、提高保險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管效果的幾點(diǎn)建議

（一）構(gòu)建完善的保險(xiǎn)人員的監(jiān)管體系，不斷創(chuàng)新監(jiān)管考評(píng)制度

嚴(yán)格制定保險(xiǎn)監(jiān)管部門人員選拔制度，建立并完善相關(guān)部門的內(nèi)部考核評(píng)價(jià)制度，遵守系統(tǒng)性、有效性、守規(guī)性的要求建立公平公開的內(nèi)部考核評(píng)價(jià)體系，有效激勵(lì)各級(jí)監(jiān)管部門和監(jiān)管人員，以免監(jiān)管過程與監(jiān)管目標(biāo)發(fā)生背離。制定監(jiān)管責(zé)任追究制度，對(duì)于監(jiān)管工作中因官僚主義作風(fēng)故意放松監(jiān)管、包庇掩護(hù)違規(guī)經(jīng)營(yíng)者的行為應(yīng)追究法律責(zé)任給予相應(yīng)的處罰，同時(shí)應(yīng)該加強(qiáng)自身素質(zhì)和廉政建設(shè)，杜絕其尋租、設(shè)租行為。

（二）加大違規(guī)經(jīng)營(yíng)處罰金和守規(guī)經(jīng)營(yíng)收益之間的差額

加重對(duì)監(jiān)管者放松監(jiān)管的處罰力度，在長(zhǎng)期內(nèi)可有效減少保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象。除了對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)給予行政處罰外，還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況向社會(huì)通報(bào)批評(píng)，使得違規(guī)者在行業(yè)信譽(yù)方面遭受更大損失，促使經(jīng)營(yíng)者提高依法經(jīng)營(yíng)的意識(shí)。我國(guó)由于保監(jiān)會(huì)性質(zhì)的特殊性以及不健全的保險(xiǎn)制度，尚沒有形成一套系統(tǒng)的法律體系，導(dǎo)致監(jiān)管部門監(jiān)管的效率低下。對(duì)于進(jìn)行保險(xiǎn)欺詐的消費(fèi)者和違規(guī)經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，完善詳細(xì)系統(tǒng)的法律法規(guī)可以給予監(jiān)管者實(shí)施監(jiān)管的有力依據(jù)，減少交易成本，促使經(jīng)營(yíng)者守規(guī)經(jīng)營(yíng)，大大提高監(jiān)管效果。

（三）加大保險(xiǎn)誠(chéng)信宣傳力度，增加保險(xiǎn)欺詐者和經(jīng)營(yíng)者的心理成本

2003年1月實(shí)施的《保險(xiǎn)法》中，誠(chéng)信原則作為四大原則之首被寫進(jìn)了法律，具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。因此，加強(qiáng)保險(xiǎn)誠(chéng)信宣傳，建立起完善的社會(huì)信用體系是監(jiān)管者迫切面對(duì)的問題。除了國(guó)家保監(jiān)局的監(jiān)管外，保險(xiǎn)部門還應(yīng)該接受來自社會(huì)各階層的監(jiān)督，如信用評(píng)級(jí)組織、社會(huì)媒體等，動(dòng)員全社會(huì)都積極參與社會(huì)保險(xiǎn)監(jiān)管工作中來，這樣既可以監(jiān)督監(jiān)管部門，也可以有效約束保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者，對(duì)于提高保險(xiǎn)監(jiān)管透明度有著較深的意義。完善保險(xiǎn)公司各層職能機(jī)構(gòu)監(jiān)控體制，嚴(yán)格管理，謹(jǐn)防疏漏，并且建立完備的承保核審制度，審時(shí)度勢(shì)，建立長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)的眼光，有效控制和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，以優(yōu)質(zhì)的管理確保承保質(zhì)量。

參考文獻(xiàn)：

[1] 唐淑君.我國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管的博弈分析[J].科技和產(chǎn)業(yè)，2007，7（6）.

[2] 項(xiàng)俊波.做好新時(shí)期保險(xiǎn)監(jiān)管工作實(shí)現(xiàn)“十三五”保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的良好開局[J].保險(xiǎn)研究，2016（2）.

[3] 謝振勇.我國(guó)保險(xiǎn)代理人存在的問題及對(duì)策[J].商業(yè)經(jīng)濟(jì)，2006（06）.

[4] 于潤(rùn)，葉朝暉，韋毓.論三支柱框架下我國(guó)償付能力監(jiān)管[J].保險(xiǎn)研究，2008（2）.

[5] 張鈺青.我國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管存在的問題及對(duì)策研究[J].市場(chǎng)周刊（理論研究），2017（5）.

[6] 張文凱.淺論我國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管的不足及改進(jìn)建議[J].時(shí)代金融，2016（14）.

（作者單位：南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)政與稅務(wù)學(xué)院）endprint