張維今　李　凱

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·國民經(jīng)濟(jì)·

城市產(chǎn)業(yè)差異、外部性與經(jīng)濟(jì)增長
——基于285個(gè)地級以上城市面板數(shù)據(jù)的實(shí)證

張維今李凱

[摘要]集聚經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的外部性是城市經(jīng)濟(jì)增長的重要原因，但主要是MAR外部性還是Jacobs外部性起主導(dǎo)作用，學(xué)術(shù)界存在爭議。利用中國285個(gè)地級以上城市2004-2013年的面板數(shù)據(jù)，從城市規(guī)模的角度入手，分析不同規(guī)模城市外部性與城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展中專業(yè)化和多樣化對經(jīng)濟(jì)增長的影響。實(shí)證結(jié)果表明：從全國范圍內(nèi)來看，產(chǎn)業(yè)多樣化和專業(yè)化均能對經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生一定的促進(jìn)作用，多樣化和專業(yè)化不是完全對立的；對不同規(guī)模的城市來說，資本和勞動對經(jīng)濟(jì)增長有顯著的正向影響，在小型城市中，勞動力的影響更顯著，而城市規(guī)模越大，資本作用表現(xiàn)越明顯；中小城市傾向于支持MAR外部性，大型城市傾向于支持Jacobs外部性。

[關(guān)鍵詞]城市規(guī)模； 外部性； 產(chǎn)業(yè)多樣化； 專業(yè)化； 經(jīng)濟(jì)增長

一引言

隨著我國城市化進(jìn)程的深入，有關(guān)城市發(fā)展的話題成為人們關(guān)注的重點(diǎn)。在城市發(fā)展道路上，是實(shí)施產(chǎn)業(yè)多樣化政策，還是專業(yè)化政策，理論界存在較多爭論。城市的形成是經(jīng)濟(jì)活動空間集聚的結(jié)果，集聚經(jīng)濟(jì)會創(chuàng)造出熟練的勞動力市場、專業(yè)的服務(wù)性中間產(chǎn)業(yè)和技術(shù)外溢，從而產(chǎn)生的外部性會帶動經(jīng)濟(jì)增長(李金滟和宋德勇,2008)[1]，而外部性究竟源自何種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，觀點(diǎn)尚未統(tǒng)一，這是造成爭論的主要原因。主要有以下兩種觀點(diǎn)：

第一種觀點(diǎn)認(rèn)為外部性跟產(chǎn)業(yè)內(nèi)、企業(yè)間的規(guī)模效應(yīng)和知識溢出效應(yīng)有關(guān)，產(chǎn)業(yè)專業(yè)化程度的提升有利于外部性的產(chǎn)生，進(jìn)一步會促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和創(chuàng)新，稱為專業(yè)化外部性(MAR外部性)(Batisse, 2002)[2]。城市發(fā)展過程中，若某一行業(yè)集中了較多的就業(yè)人員，那么此城市就會形成基于該產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化。產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化可以帶來以下經(jīng)濟(jì)外部性：(1)共享人才市場。相同或相近產(chǎn)業(yè)的地理集聚會導(dǎo)致圍繞此產(chǎn)業(yè)的專業(yè)人才集中，不僅是勞動者，企業(yè)也會在此集聚中獲益；(2)原材料和中間品的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。生產(chǎn)相同產(chǎn)品企業(yè)的集中，一方面可以通過競爭降低投入品的價(jià)格，另一方面可以通過相互學(xué)習(xí)改進(jìn)工藝、降低生產(chǎn)成本；(3)知識外溢和技術(shù)外溢。在同一個(gè)區(qū)域集中較多生產(chǎn)相同或相近產(chǎn)品的企業(yè)，工人之間有更多機(jī)會面對面地交流，企業(yè)之間也會加強(qiáng)合作，有利于生產(chǎn)工藝的進(jìn)一步發(fā)展。

第二種觀點(diǎn)指出由于不同行業(yè)間存在差異性和互補(bǔ)性，才會出現(xiàn)外部性。區(qū)域的產(chǎn)業(yè)差異性越大，相互之間競爭越少，知識的傳播速度越快，經(jīng)濟(jì)活動越頻繁，對外部性的產(chǎn)生越有利，對此地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用越明顯，稱為多樣化外部性(Jacobs外部性)(Batisse, 2002)[2]。城市發(fā)展過程中，若就業(yè)人員分散于各行各業(yè)，而不是集中于個(gè)別特定行業(yè)，那么此城市就是產(chǎn)業(yè)多樣化。產(chǎn)業(yè)多樣化可以帶來以下經(jīng)濟(jì)外部性：(1)市場穩(wěn)定。因?yàn)槎鄻踊漠a(chǎn)品供給可以滿足消費(fèi)者的不同偏好，而偏好不容易改變，銷售市場相對來說會比較穩(wěn)定；(2)共享服務(wù)市場。企業(yè)的生產(chǎn)活動離不開服務(wù)部門的支持，在多樣化的市場環(huán)境下，企業(yè)可以共享法律服務(wù)、金融服務(wù)和廣告服務(wù)等；(3)技術(shù)創(chuàng)新。在產(chǎn)業(yè)多樣化城市中，雖然產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)間仍有競爭關(guān)系，但企業(yè)會向其他行業(yè)的企業(yè)尋求合作，對技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生促進(jìn)作用。

二文獻(xiàn)回顧

以Jacobs外部性和MAR外部性為理論基礎(chǔ)，國內(nèi)外學(xué)者圍繞多樣化、專業(yè)化與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系進(jìn)行了大量的實(shí)證檢驗(yàn)。一些研究支持Jacobs外部性。Feldman等(1999)[3]研究發(fā)現(xiàn)，由于互補(bǔ)的企業(yè)間能夠共享知識，多樣化比專業(yè)化更有利于創(chuàng)新，而創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)增長的發(fā)動機(jī)，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長；任晶等(2008)[4]對1997-2006年間中國31個(gè)省會城市進(jìn)行分析，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)專業(yè)化與城市經(jīng)濟(jì)增長負(fù)相關(guān)，而產(chǎn)業(yè)多樣化與城市經(jīng)濟(jì)增長正相關(guān)，專業(yè)化的負(fù)相關(guān)是由競爭造成的，多樣化的正相關(guān)是由創(chuàng)新思想和知識的交流帶來的；吳三忙等(2011)[5]指出，在全國樣本范圍內(nèi)，多樣化與制造業(yè)增長正相關(guān)，專業(yè)化與制造業(yè)增長負(fù)相關(guān)；薄文廣(2007)[6]認(rèn)為專業(yè)化水平與經(jīng)濟(jì)增長負(fù)相關(guān)，當(dāng)產(chǎn)業(yè)多樣化水平較低時(shí)，不利于經(jīng)濟(jì)增長，而當(dāng)多樣化程度較高時(shí)，則會促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長；李金滟等(2008)[1]對中國地級市的實(shí)證研究表明，多樣化更能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)集聚，而經(jīng)濟(jì)增長得益于經(jīng)濟(jì)集聚的外部性；祝樹金等(2014)[7]通過構(gòu)建聯(lián)立方程組模型，利用中國31個(gè)省份2003-2011年的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，提出產(chǎn)業(yè)多樣化對地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響顯著為正，這種影響是通過技術(shù)創(chuàng)新來發(fā)揮作用的；吉亞輝等(2013)[8]通過西部79個(gè)城市的多樣化、專業(yè)化特征與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的實(shí)證檢驗(yàn)，提出多樣化有利于城市經(jīng)濟(jì)增長，而專業(yè)化對城市經(jīng)濟(jì)增長的影響為負(fù)。

還有一些研究支持MAR外部性。Lu等(2013)[9]以1998-2005年間中國231個(gè)地級城市為樣本，認(rèn)為在城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路上，專業(yè)化發(fā)揮了很大作用，而多樣化的影響微乎其微，指出應(yīng)該提倡產(chǎn)業(yè)集聚和地區(qū)專業(yè)化；蘇紅鍵等(2011)[10]考察了產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、職能專業(yè)化與城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展間的關(guān)系，通過分地區(qū)分規(guī)模劃分城市群進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果更傾向于支持職能專業(yè)化引起的MAR溢出；苗長青(2007)[11]利用省際面板數(shù)據(jù)進(jìn)行考察，得出地區(qū)專業(yè)化有利于地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的結(jié)論；俞梅珍等(2014)[12]利用廣東省21個(gè)地級市2000-2011年間的面板數(shù)據(jù)，使用面板門限模型對產(chǎn)業(yè)專業(yè)化對城市經(jīng)濟(jì)的影響進(jìn)行探索，發(fā)現(xiàn)其對城市經(jīng)濟(jì)增長的影響具有明顯的倒U型特征，當(dāng)專業(yè)化程度不高時(shí)可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，但過度的產(chǎn)業(yè)專業(yè)化會抑制經(jīng)濟(jì)增長；洪濤等(2009)[13]提出通過影響區(qū)域?qū)I(yè)化模式來促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)增長是可行的，但相同產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化水平對同一時(shí)期不同城市經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用有顯著區(qū)別，而且隨著時(shí)間的推移，產(chǎn)業(yè)專業(yè)化對城市經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用會發(fā)生變化。

綜觀國內(nèi)外現(xiàn)有文獻(xiàn)，由于學(xué)者們選取的樣本不同，且研究的時(shí)間區(qū)間各有差異，所以會出現(xiàn)不一樣甚至相互矛盾的研究結(jié)論，不能簡單判斷集聚經(jīng)濟(jì)更多地來源于何種外部性。鄔麗萍(2012)[14]、周小柯等(2015)[15]以城市群和產(chǎn)業(yè)集聚為研究對象，發(fā)現(xiàn)在城市發(fā)展的初級階段，會呈現(xiàn)出多樣化水平相對較高、專業(yè)化水平較低的情形，隨著城市的發(fā)展，專業(yè)化水平逐步提高，而多樣化水平相對下降；另外，于斌斌(2016)[16]研究了行業(yè)、地區(qū)和城市規(guī)模異質(zhì)性條件下，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚模式對經(jīng)濟(jì)增長的影響程度；Simonen等(2015)[17]通過研究芬蘭地區(qū)1994-2008年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，指出最優(yōu)的多樣化程度跟地區(qū)的大小密切相關(guān)。所以，對于城市數(shù)目多、規(guī)模差異大的中國來說，不同規(guī)模的城市，在城市化戰(zhàn)略的實(shí)施過程中，是應(yīng)該把有限資源應(yīng)用到重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的扶持，還是應(yīng)該不偏不倚地發(fā)展多樣化經(jīng)濟(jì)？在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的城市化進(jìn)程中，究竟是多樣化還是專業(yè)化在發(fā)揮作用，有什么樣的作用？這些都是值得深入研究的問題。

本文以外部性理論為基礎(chǔ)，從城市規(guī)模入手，研究城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專業(yè)化和多樣化對城市經(jīng)濟(jì)增長的促進(jìn)作用，以期為中國城市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供決策參考。

三研究設(shè)計(jì)

(一)模型構(gòu)建

為探究不同城市規(guī)模下專業(yè)化與多樣化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對經(jīng)濟(jì)增長的不同影響，與李金滟和宋德勇(2008)[1]的研究方法一樣，對C-D生產(chǎn)函數(shù)兩邊取對數(shù)，如式(1)所示：

lnGit=lnAit+αlnKit+βlnLit+μit

(1)

其中，G表示人均GDP，A表示技術(shù)水平，i表示地區(qū)，t表示年份，K表示資本存量，L表示勞動投入，μ為隨機(jī)擾動項(xiàng)。

由于技術(shù)水平A很大程度上取決于科技創(chuàng)新和知識的外溢，根據(jù)相關(guān)研究基礎(chǔ)和本文的研究目的，用產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化程度(FixI)和多樣化程度(MulI)來表示技術(shù)系數(shù)，即lnAit=MulIit+FixIit，則式(1)可以改寫為：

lnGit=MulIit+FixIit+αlnKit+βlnLit

(2)

其中，MulIit和FixIit分別表示城市i第t年的多樣化指數(shù)和專業(yè)化指數(shù)，上式即為本文的基本計(jì)量模型。

(二)數(shù)據(jù)來源

本文所需數(shù)據(jù)來源于2005-2014年《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》。在研究時(shí)間區(qū)間內(nèi)，共有291個(gè)地級以上城市的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由于拉薩市的數(shù)據(jù)嚴(yán)重缺失，巢湖市2011年撤銷，三沙市、畢節(jié)市、銅仁市和海東市都是新設(shè)立的地級市，為保證數(shù)據(jù)的完整性，剔除這幾個(gè)市，選擇剩下的285個(gè)地級以上城市作為樣本。自2003年開始，《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒》將城市產(chǎn)業(yè)調(diào)整為三大產(chǎn)業(yè)19個(gè)行業(yè)*三大產(chǎn)業(yè)19個(gè)行業(yè)中，第一產(chǎn)業(yè)包括：農(nóng)林牧漁業(yè)；第二產(chǎn)業(yè)包括：采礦業(yè)、制造業(yè)、電力燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸倉儲及郵政業(yè)、信息傳輸計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)；第三產(chǎn)業(yè)包括：批發(fā)和零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科研技術(shù)服務(wù)和資質(zhì)勘探業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、教育業(yè)、衛(wèi)生社會保險(xiǎn)和社會福利業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、公共管理和社會組織。，利用三大產(chǎn)業(yè)19個(gè)行業(yè)的市轄區(qū)年末從業(yè)人員數(shù)，計(jì)算各市每年的多樣化指數(shù)和專業(yè)化指數(shù)。

(三)變量選擇

1.基本變量

在變量選擇方面，用“人均GDP”衡量經(jīng)濟(jì)增長G，用各城市的“年末就業(yè)人員數(shù)”來衡量勞動投入L；用K來表示資本存量投入，由于城市各年度的資本存量數(shù)據(jù)難以獲得，本文采用城市各年度的“固定資產(chǎn)投資額”數(shù)據(jù)，利用永續(xù)盤存法(孫琳琳和任若恩，2014[18]；陳宇峰和朱榮軍，2016[19]；賈潤崧和張四燦，2014[20])來計(jì)算城市的資本投入。由于獲得的GDP和固定資產(chǎn)投資額是用當(dāng)年價(jià)來衡量的名義值，所以采用居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)將人均GDP轉(zhuǎn)換成以2004年為基年的實(shí)際值，采用固定資產(chǎn)投資價(jià)格指數(shù)將固定資產(chǎn)投資額轉(zhuǎn)換成以2004年為基年的實(shí)際值，然后再利用永續(xù)盤存法來計(jì)算資本存量。

2.城市規(guī)模變量

根據(jù)各城市市轄區(qū)年末人口總量來衡量城市規(guī)模，由于人口數(shù)量隨著時(shí)間不同而變化，以2004-2013年每年市轄區(qū)年末人口總量的平均值作為標(biāo)準(zhǔn)，以50萬人、100萬人和200萬人為節(jié)點(diǎn)，把285個(gè)城市劃分為四類，分別為小型54個(gè)、中型111個(gè)、大型76個(gè)和特大型44個(gè)。

3.多樣化指數(shù)

產(chǎn)業(yè)多樣化的衡量方法主要有赫芬達(dá)爾指數(shù)(HHI)、熵指數(shù)(EI)和區(qū)位基尼系數(shù)(LGC)等。本文采用各行業(yè)的就業(yè)人數(shù)份額來計(jì)算各個(gè)城市的多樣化水平，運(yùn)用各個(gè)行業(yè)就業(yè)人員數(shù)占城市總就業(yè)人員數(shù)的比例進(jìn)行計(jì)算，方法從HHI發(fā)展而來，以HHI倒數(shù)形式出現(xiàn)，如式(3)所示：

(3)

式中，HDIi是HHI的倒數(shù)，最小值為1，表示城市i中的產(chǎn)業(yè)多樣化指數(shù)，當(dāng)HDI=1時(shí)，說明城市里只有一個(gè)產(chǎn)業(yè)，所有就業(yè)人員都在此產(chǎn)業(yè)就業(yè)；sij為城市i中產(chǎn)業(yè)j就業(yè)人數(shù)在該市總就業(yè)人員中的比例。

不同方法得出的指數(shù)值也有一定的差異，為了保證研究的持續(xù)性，使不同的城市具有可比性，采用相對多樣化指標(biāo)，如式(4)所示：

(4)

式中，MulIi表示城市i的多樣化指數(shù)，sj為城市i中產(chǎn)業(yè)j的就業(yè)人口數(shù)在全國所有樣本城市產(chǎn)業(yè)j就業(yè)人口數(shù)中所占的比例，sij為城市i中產(chǎn)業(yè)j的就業(yè)人口數(shù)在該市就業(yè)總?cè)丝跀?shù)中所占的比例。MulIi值越大，表示在該城市中，就業(yè)人口越分散，而且就業(yè)人口在各行業(yè)中的比例恰當(dāng)。

4.專業(yè)化指數(shù)

城市的專業(yè)化水平是指城市吸納就業(yè)人數(shù)最多的行業(yè)在城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中所占的比重，通常用該市就業(yè)人數(shù)最多行業(yè)的就業(yè)人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)的份額來衡量(樊卓福，2007)[21]，專業(yè)化指數(shù)表達(dá)式如式(5)所示：

Fixi=maxj(sij)

(5)

為了保證研究的持續(xù)性，便于城市間的比較，采取相對專業(yè)化指數(shù)，如式(6)所示：

FixIi=maxj(sij/sj)

(6)

式中，F(xiàn)ixIi表示城市i的專業(yè)化指數(shù)，sij為城市i中產(chǎn)業(yè)j的就業(yè)人口數(shù)在該市就業(yè)總?cè)丝跀?shù)中所占的比例，sj為城市i中產(chǎn)業(yè)j的就業(yè)人口數(shù)在全國所有樣本城市產(chǎn)業(yè)j就業(yè)人口數(shù)中所占的比例，F(xiàn)ixIi值越大，說明在該城市中，就業(yè)人口越集中，專業(yè)化水平越高。

(四)描述性統(tǒng)計(jì)

1.多樣化指數(shù)與專業(yè)化指數(shù)

以往研究通常把多樣化與專業(yè)化看作是完全對立的，即多樣化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)就沒有專業(yè)化，專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)就沒有多樣化。隨著關(guān)于外部性研究的深入，有研究者認(rèn)為多樣化和專業(yè)化并不是完全對立的，產(chǎn)業(yè)專業(yè)化衡量的是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的技術(shù)成熟程度，而多樣化刻畫的是產(chǎn)業(yè)間的相互聯(lián)系。

首先，來考察城市規(guī)模、多樣化與專業(yè)化的相關(guān)性。城市規(guī)模變量取各城市2004-2013年年末人口數(shù)的平均數(shù)，多樣化指數(shù)和專業(yè)化指數(shù)指標(biāo)分別通過式(4)、式(6)根據(jù)2004-2013年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算得到，結(jié)果如表1所示：

表1　城市規(guī)模、多樣化與專業(yè)化相關(guān)系數(shù)

注：原始數(shù)據(jù)來源于歷年《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒》；***、**和*分別表示在1%、5%和10%的水平下顯著。

由表1可知，城市規(guī)模與多樣化水平正相關(guān)，與專業(yè)化水平負(fù)相關(guān)，相關(guān)系數(shù)分別為0.564和-0.308，即規(guī)模較大的城市產(chǎn)業(yè)多樣化水平較高，專業(yè)化水平較低。實(shí)際上，就城市規(guī)模而言，大城市在吸引人才和資金方面，具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，是中小城市無法相比的，由于資源豐富，會導(dǎo)致很多產(chǎn)業(yè)集聚于此，多樣化水平增加，同時(shí)使得專業(yè)化水平相對下降。專業(yè)化與多樣化的相關(guān)系數(shù)是-0.336，但不是完全負(fù)相關(guān)，說明兩者并不是完全對立的。因此，對經(jīng)濟(jì)增長的影響研究，要有獨(dú)立分析。

為了體現(xiàn)不同規(guī)模城市中多樣化與專業(yè)化水平的差異及變化趨勢，將各個(gè)時(shí)期不同規(guī)模城市的多樣化和專業(yè)化水平進(jìn)行比較，見圖1、圖2。圖1和圖2反映了在2004-2013年間，每年組內(nèi)城市多樣化指數(shù)和專業(yè)化指數(shù)平均值的差異及變化趨勢。

圖1　不同規(guī)模城市多樣化指數(shù)

注：根據(jù)2005-2014年《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，經(jīng)式(4)計(jì)算整理；多樣化指數(shù)值取每年相應(yīng)規(guī)模城市的平均值。

圖2　不同規(guī)模城市專業(yè)化指數(shù)

注：根據(jù)2005-2014年《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，經(jīng)式(6)計(jì)算整理；專業(yè)化指數(shù)值取每年相應(yīng)規(guī)模城市的平均值。

從上圖可以看出，不同規(guī)模城市的多樣化和專業(yè)化指數(shù)，在2004-2013年間趨于平穩(wěn)；但是，圖1反映了隨著城市規(guī)模的擴(kuò)大，多樣化指數(shù)變大，圖2反映了隨著城市規(guī)模的擴(kuò)大，專業(yè)化指數(shù)變小，即大城市趨向于發(fā)展多樣化經(jīng)濟(jì)，而小城市更專注于專業(yè)化經(jīng)濟(jì)。

2.不同規(guī)模城市變量的描述性統(tǒng)計(jì)

將本文模型中涉及到人均GDP、多樣化水平、專業(yè)化水平、勞動投入和資本投入等變量按照城市規(guī)模進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)，如表2所示：

表2　不同規(guī)模城市變量描述性統(tǒng)計(jì)

資料來源：根據(jù)歷年《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒》整理計(jì)算。

四實(shí)證檢驗(yàn)與結(jié)果分析

(一)平穩(wěn)性檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)

為了確保估計(jì)結(jié)果的有效性，避免偽回歸，在進(jìn)行回歸分析之前，要對面板數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析。進(jìn)行面板單位根檢驗(yàn)可以使用ADF-Fisher、PP-Fisher、Breintung、IPS和LLC5種方法。由于不知面板數(shù)據(jù)是否具有相同的單位根，為了方便，運(yùn)用Fisher-ADF和LLC兩種檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，其中Fisher-ADF檢驗(yàn)允許面板數(shù)據(jù)的各截面序列具有不同的單位根，LLC檢驗(yàn)假設(shè)面板數(shù)據(jù)的各截面序列有相同的單位根。結(jié)果顯示(見表3)，F(xiàn)isher-ADF和LLC兩種檢驗(yàn)方法均拒絕存在單位根的原假設(shè)，各變量數(shù)列均為零階單整序列，記為I(0)，所以變量序列是平穩(wěn)的。

進(jìn)一步對變量進(jìn)行協(xié)整分析。若通過了協(xié)整檢驗(yàn)，說明變量序列間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系或其線性組合序列平穩(wěn)，其回歸方程的殘差變化區(qū)間不大，可以對方程進(jìn)行回歸。

表3　面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)結(jié)果

注：***、**和*分別表示在1%、5%和10%的水平下拒絕原假設(shè)。

讓lnG分別與MulI、FixI、lnK以及l(fā)nL進(jìn)行協(xié)整分析，基于誤差修正模型進(jìn)行面板協(xié)整檢驗(yàn)，在重復(fù)300次計(jì)算后，穩(wěn)健性結(jié)果顯示(見表4)，地區(qū)生產(chǎn)總值和多樣化水平間、地區(qū)生產(chǎn)總值和專業(yè)化水平間、地區(qū)生產(chǎn)總值和資本投入間以及地區(qū)生產(chǎn)總值和勞動投入間分別在5%、1%、5%和5%的顯著性水平上拒絕不存在協(xié)整關(guān)系的原假設(shè)，因此可直接進(jìn)行回歸分析。

表4　面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

注：***、**和*分別表示在1%、5%和10%的水平下拒絕原假設(shè)。

(二)面板數(shù)據(jù)模型的選擇

對面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行回歸方程估計(jì)之前，為了實(shí)現(xiàn)比較好的擬合效果，還要確定模型的類型，包括混合估計(jì)模型(Pooled Regression Model)、固定效應(yīng)模型(Fixed Effects Regression Model)和隨機(jī)效應(yīng)模型(Random Effects Regression Model)。如果無論從截面上看，還是從時(shí)間序列上看，不同個(gè)體的回歸系數(shù)和截距項(xiàng)均無顯著性差異，在進(jìn)行回歸時(shí)，可以把面板數(shù)據(jù)直接進(jìn)行OLS回歸，為混合估計(jì)模型；針對不同的截面數(shù)據(jù)或者時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，若得到的截距項(xiàng)在截面或時(shí)間序列上有顯著差異，可以選用特定的模型或方法進(jìn)行回歸，為固定效應(yīng)模型；若固定效應(yīng)模型中的截距項(xiàng)包括了截面隨機(jī)誤差項(xiàng)和時(shí)間隨機(jī)誤差項(xiàng)的平均效應(yīng)，并且這兩個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)都服從正態(tài)分布，則固定效應(yīng)模型就變成了隨機(jī)效應(yīng)模型。模型一般形式為：

yit=αi+xitβ+εit(t=1,2,…,T;i=1,2,…,N)

(7)

其中，αi和εit為隨機(jī)干擾項(xiàng)。αi不隨時(shí)間改變，體現(xiàn)固定效應(yīng)；εit隨時(shí)間和個(gè)體改變，體現(xiàn)隨機(jī)效應(yīng)。

在面板數(shù)據(jù)回歸模型的選擇方法上，由于變系數(shù)模型和變截距模型均有隨機(jī)效應(yīng)和固定效應(yīng)，主要是采用F檢驗(yàn)決定選用不變參數(shù)模型還是變參數(shù)模型，然后用Hausman檢驗(yàn)確定應(yīng)該建立隨機(jī)效應(yīng)模型還是固定效應(yīng)模型。應(yīng)用F檢驗(yàn)主要是對如下兩個(gè)假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn)：

H1：回歸斜率相同，但截距不同

β1=β2=…=βN

H2：回歸斜率和截距都相同

α1=α2=…=αN

β1=β2=…=βN

運(yùn)用面板數(shù)據(jù)對三種模型進(jìn)行回歸，得到其殘差平方和分別為S1、S2和S3，構(gòu)造兩個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量F1和F2：

(8)

(9)

其中，N為橫截面上的個(gè)體數(shù)，T為時(shí)間序列的期數(shù)，k為模型中解釋變量數(shù)。

若F2

若拒絕H2，則假設(shè)檢驗(yàn)H1；如果F1

若拒絕H1，則應(yīng)該選用變系數(shù)模型。對于變系數(shù)模型和變截距模型都有固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)之分，還要選擇模型的影響方式，因此，進(jìn)行Hausman檢驗(yàn)。

進(jìn)行F檢驗(yàn)，F(xiàn)2=3.725>F0.05，F(xiàn)1=0.945

(三)回歸結(jié)果及分析

分別考察全國285個(gè)城市作為總體樣本和按照城市規(guī)模進(jìn)行分組樣本的回歸結(jié)果(見表5)，其中模型1是全國樣本，模型2、模型3、模型4和模型5分別對應(yīng)著小型城市、中型城市、大型城市和特大型城市樣本。本文使用Stata軟件進(jìn)行估計(jì)。

表5　回歸結(jié)果

注：5個(gè)模型均采用固定效應(yīng)模型；括號內(nèi)為t值；***、**和*分別表示在1%、5%和10%的水平下顯著。

從全國樣本的參數(shù)估計(jì)結(jié)果看來，資本和勞動對經(jīng)濟(jì)增長的系數(shù)分別為0.463和0.501，分別在5%和1%的顯著性水平下顯著，說明資本和勞動均能顯著地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。多樣化指數(shù)的系數(shù)為0.138，在1%的顯著性水平下顯著，專業(yè)化指數(shù)的系數(shù)為0.074，在10%的顯著性水平下顯著。說明在全國范圍內(nèi)來看，無論城市提高多樣化水平還是專業(yè)化水平，均會對經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生正的影響，同時(shí)也證明了上文提到的多樣化和專業(yè)化并不完全對立。在全國范圍內(nèi)，多樣化和專業(yè)化同樣有利于經(jīng)濟(jì)增長，這一點(diǎn)貌似矛盾，可以理解為：現(xiàn)實(shí)中提到的專業(yè)化主要是指生產(chǎn)的專業(yè)化，與本文提到的城市專業(yè)化有本質(zhì)區(qū)別，生產(chǎn)的專業(yè)化指的是在生產(chǎn)活動中，為了規(guī)模效應(yīng)把生產(chǎn)資料集中于某一個(gè)部門，生產(chǎn)單一產(chǎn)品；而城市的專業(yè)化只是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，是在城市發(fā)展過程中，把某些產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人員比例相對提高，而不是把某一產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人員全部調(diào)整到另一產(chǎn)業(yè)，即并非指城市中產(chǎn)業(yè)數(shù)量的減少。生產(chǎn)的專業(yè)化是只有一種產(chǎn)品，而城市專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)部門不一定只有一個(gè)，規(guī)模越大的城市，其專業(yè)化部門也相對較多。例如芝加哥是典型的多樣化發(fā)展的城市，不僅是全美制造業(yè)的先驅(qū)，而且在重型機(jī)械、醫(yī)療器械、通訊設(shè)備和文化教育等產(chǎn)業(yè)均居全美領(lǐng)先地位。

從分城市規(guī)模的回歸結(jié)果來看，四個(gè)模型中資本和勞動對經(jīng)濟(jì)增長有顯著的正向影響，模型2中勞動的系數(shù)為0.668，資本的系數(shù)為0.309，分別在10%和1%的顯著性水平下顯著；模型5中勞動的系數(shù)為0.383，資本的系數(shù)為0.539，分別在1%和5%的顯著性水平下顯著。說明在小型城市中，勞動力的影響更顯著，而城市規(guī)模越大，資本作用表現(xiàn)得更加明顯。

模型2中多樣化指數(shù)的系數(shù)為-0.142，在1%的顯著性水平下顯著，模型3中多樣化指數(shù)的系數(shù)為-0.032，在10%的顯著性水平下顯著；而專業(yè)化指數(shù)的系數(shù)分別為0.132和0.021，均在5%的顯著性水平下顯著。說明在中小城市中，城市的經(jīng)濟(jì)增長更傾向于依賴產(chǎn)業(yè)專業(yè)化，即支持MAR外部性。由于中小城市的科技、資金和人力等都屬于稀缺資源，集中有限資源扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠有效地利用MAR外部性，從而促進(jìn)中小城市的經(jīng)濟(jì)增長；而發(fā)展產(chǎn)業(yè)多樣化經(jīng)濟(jì)會導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)間對資源的過度競爭，造成資源配置的無效率。

模型4中多樣化指數(shù)系數(shù)為0.172，在5%的顯著性水平下顯著，專業(yè)化指數(shù)雖然在5%的顯著性水平下顯著，但僅為-0.011，表示在大型城市中，產(chǎn)業(yè)多樣化能明顯地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，雖然專業(yè)化對經(jīng)濟(jì)增長的效應(yīng)為負(fù)，但作用不明顯，在發(fā)展經(jīng)濟(jì)時(shí)，不能一味地追求產(chǎn)業(yè)專業(yè)化，要發(fā)展多樣化經(jīng)濟(jì)。因?yàn)榇蟪鞘懈黝愘Y源不像中小城市那般稀缺，豐富的產(chǎn)品、服務(wù)、人力和資金等為各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)，更有利于Jacobs外部性發(fā)揮作用。跟模型4類似，模型5中多樣化指數(shù)的系數(shù)為0.317，專業(yè)化指數(shù)的系數(shù)為-0.076，均在1%的顯著性水平下顯著，即特大型城市的經(jīng)濟(jì)增長更傾向于依賴產(chǎn)業(yè)多樣化，即支持Jacobs外部性。可以理解為：對于特大型城市來說，能夠吸引比較多的資源和人才，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)也比較豐富，行業(yè)之間如果能加強(qiáng)合作交流，溢出效應(yīng)比較明顯；如果把就業(yè)人員集中于某一產(chǎn)業(yè)，不利于產(chǎn)業(yè)間的知識互補(bǔ)。

五結(jié)論及政策建議

本文以外部性理論為依據(jù)，從城市規(guī)模入手，使用2004-2013年中國285個(gè)地級以上城市的面板數(shù)據(jù)，實(shí)證分析了不同規(guī)模城市經(jīng)濟(jì)外部性的來源，以及產(chǎn)業(yè)多樣化、專業(yè)化對不同規(guī)模城市經(jīng)濟(jì)增長的影響。經(jīng)過上述分析，主要結(jié)論為：

(1)從全國范圍內(nèi)來看，產(chǎn)業(yè)多樣化和專業(yè)化均能對經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生一定的促進(jìn)作用，無論城市提高多樣化水平還是專業(yè)化水平，均會對經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生正的影響，同時(shí)也證明了上文提到的多樣化和專業(yè)化不是完全對立的預(yù)判。全國樣本的參數(shù)估計(jì)結(jié)果表明，資本和勞動對經(jīng)濟(jì)增長的彈性系數(shù)分別為0.463和0.501，分別在5%和1%的顯著性水平下顯著，說明資本和勞動均能顯著地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。多樣化指數(shù)的彈性系數(shù)為0.138，在1%的顯著性水平下顯著，專業(yè)化指數(shù)的彈性系數(shù)為0.074，在10%的顯著性水平下顯著。

(2)對不同規(guī)模的城市來說，資本和勞動對經(jīng)濟(jì)增長有顯著的正向影響。在小型城市中，勞動力的影響更顯著，而城市規(guī)模越大，資本作用表現(xiàn)得更加明顯。從回歸結(jié)果來看，模型2中勞動的系數(shù)為0.668，資本的系數(shù)為0.309，分別在10%和1%的顯著性水平下顯著；模型5中勞動的系數(shù)為0.383，資本的系數(shù)為0.539，分別在1%和5%的顯著性水平下顯著。

(3)在中小城市中，城市的經(jīng)濟(jì)增長更傾向于依賴產(chǎn)業(yè)專業(yè)化，在大型和特大型城市中，城市的經(jīng)濟(jì)增長更傾向于依賴產(chǎn)業(yè)多樣化，即中小城市傾向于支持MAR外部性，大型城市傾向于支持Jacobs外部性。從回歸結(jié)果來看，模型2中多樣化指數(shù)的系數(shù)為-0.142，在1%的顯著性水平下顯著，模型3中多樣化指數(shù)的系數(shù)為-0.032，在10%的顯著性水平下顯著，而專業(yè)化指數(shù)的系數(shù)分別為0.132和0.021，均在5%的顯著性水平下顯著；模型4中多樣化指數(shù)系數(shù)為0.172，在5%的顯著性水平下顯著，專業(yè)化指數(shù)雖然在5%的顯著性水平下顯著，但僅為-0.011，模型5中多樣化指數(shù)的系數(shù)為0.317，專業(yè)化指數(shù)的系數(shù)為-0.076，均在1%的顯著性水平下顯著。

Simonen et al.(2015)[17]的研究指出，在城市發(fā)展進(jìn)程中，無論城市規(guī)模怎樣，政策制定者都傾向于追求“大而全，小而全”，本文的研究結(jié)論給政策制定者提出“大而全，小而?！钡慕ㄗh，要考察城市規(guī)模等特征，合理設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。對中小城市要利用重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的MAR外部性，依靠專業(yè)化實(shí)現(xiàn)地區(qū)間更為合理的分工協(xié)作；而大型城市要發(fā)揮產(chǎn)業(yè)間的Jacobs外部性，鼓勵多種產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展；此外，隨著城市化進(jìn)程的發(fā)展，城市數(shù)量和規(guī)模也在變化，要根據(jù)環(huán)境變化適時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)由專業(yè)化向多樣化的轉(zhuǎn)變，為城市經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。

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[責(zé)任編輯：伍業(yè)鋒]

[DOI]10.14007/j.cnki.cjpl.2016.03.012

[引用方式]張維今, 李凱. 城市產(chǎn)業(yè)差異、 外部性與經(jīng)濟(jì)增長——基于285個(gè)地級以上城市面板數(shù)據(jù)的實(shí)證[J]. 產(chǎn)經(jīng)評論, 2016, 7(3): 141-152.

An Empirical Analysis on City Industrial Difference, Externalities and Economic Growth——Based on the Panel Data of 285 Cities in China

ZHANG Wei-jinLI Kai

Abstract:The economic externalization is the important reason of the urban economic growth. However, whether the external MAR or the external Jacobs plays a leading role is a dispute. Previous studies tend to ignore the differences of city scale: In this paper, we analyze the relationship between diversification, specialization and economic growth from the perspective of urban scale, using the panel data of 285 cities in China from 2004 to 2013. The empirical results show that: From a nationwide perspective, diversfication and specialization can promote the economic growth, diversification and specialization is not completely negatively correlated. For different scale cities, capital and labor to economic growth have a significant positive impact, and in small cities, labor has more significant effect, while in larger city, capital effect is more obvious. Finally, small and medium cities tend to support MAR externalization, while large cities tend to support Jacobs externalization.

Key words:city scale; externalization; diversification; specialization; economic growth

[收稿日期]2016-02-29

[作者簡介]張維今，沈陽大學(xué)國際學(xué)院講師，東北大學(xué)工商管理學(xué)院博士研究生，研究方向：企業(yè)管理、縱向關(guān)系理論；李凱，管理學(xué)博士，東北大學(xué)工商管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，研究方向：產(chǎn)業(yè)組織理論、公司治理等。

[中圖分類號]F061.5

[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A

[文章編號]1674-8298(2016)03-0141-12