基于VAR模型的中國期貨市場發(fā)展與經(jīng)濟增長關(guān)系的實證研究
2016-05-30 09:34:48鄭祿飛吳慧
中國集體經(jīng)濟 2016年28期
鄭祿飛 吳慧
摘要：文章運用2003-2015年我國期貨市場發(fā)展與經(jīng)濟增長的相關(guān)數(shù)據(jù)，通過建立向量自回歸（VAK）模型，采用單位根檢驗、EG協(xié)整檢驗等檢驗技術(shù)分析我國期貨市場發(fā)展和經(jīng)濟增長之間的內(nèi)在關(guān)系，研究發(fā)現(xiàn)。經(jīng)濟增長促進了期貨市場的穩(wěn)定發(fā)展，而期貨市場的發(fā)展對經(jīng)濟增長的反作用則還需加強。
關(guān)鍵詞：期貨市場發(fā)展；經(jīng)濟增長；VAR模型；實證分析
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