羅靜

（四川大學(xué)，四川成都610065）

·經(jīng)濟學(xué)研究·

基于DEA模型的我國農(nóng)業(yè)保險效率分析

羅靜

（四川大學(xué)，四川成都610065）

農(nóng)業(yè)保險作為農(nóng)業(yè)經(jīng)營的“穩(wěn)定器”，其運行效率的高低與我國的農(nóng)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。利用我國15家財險公司2011～2013年農(nóng)業(yè)保險數(shù)據(jù)，運用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（DEA）來分析我國的農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營效率，結(jié)果顯示：我國農(nóng)業(yè)保險技術(shù)效率水平普遍較低，陽光農(nóng)險、國元農(nóng)險等專業(yè)型農(nóng)險公司的效率表現(xiàn)強于綜合型財險公司。

農(nóng)業(yè)保險；DEA模型；效率分析

DOl：10.3969/j.issn.1671-7155.2015.04.013

現(xiàn)今全世界各國政府用來穩(wěn)定和支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的政策性措施之一就是農(nóng)業(yè)保險。我國傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)保險指的是狹義的農(nóng)業(yè)保險，即以種植業(yè)的農(nóng)作物和養(yǎng)殖業(yè)的飼養(yǎng)動物為保險標的，通過對農(nóng)產(chǎn)品的必要扣除和再分配分散農(nóng)業(yè)風(fēng)險，最終穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我國的自然災(zāi)害頻發(fā)，農(nóng)業(yè)保險對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必不可少。2004年開始，政府加大力度發(fā)展政策性的農(nóng)業(yè)保險，2007年政府開始對農(nóng)業(yè)保險實施財政補貼，促進了農(nóng)業(yè)保險飛速發(fā)展，2007到2014這8年的平均增速在95%左右。然而，在看見其快速發(fā)展的同時，不能忽視農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營中存在的問題。農(nóng)業(yè)保險存在先天性的缺陷，即農(nóng)業(yè)保險“市場失靈”。因此，分析我國農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營效率，可以為提高我國商業(yè)農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營提供經(jīng)驗支持。

一、文獻綜述

在國外，DEA效率研究始于20世紀90年代。在中國，采用DEA方法研究保險效率比較晚，近年來涌現(xiàn)了大量的研究成果，按研究對象的不同可以分為兩種：一是對保險業(yè)宏觀效率的研究，二是對細分險種的保險市場效率進行研究。

1.對保險業(yè)整體效率的研究

國外研究中的投入指標通常選取勞動力、資本、業(yè)務(wù)或物資支出等要素，產(chǎn)出指標主要是準備金變動額和已發(fā)生保險金給付（壽險）或者損失現(xiàn)值和實際損金額（非壽險）。國內(nèi)的相關(guān)研究通常都會選取資本、勞動力、業(yè)務(wù)支出（或營業(yè)費用）作為投入指標，選取與利潤相關(guān)的變量作為產(chǎn)出指標。

國內(nèi)大部分研究結(jié)論指明中國保險業(yè)效率較低，造成低效率的主要原因是較低的集約化和規(guī)?；潭?、較弱的投資水平（侯晉、朱磊，2004）以及冗多人員、過高的經(jīng)營成本（孫林、李金光，2005）等；而可以通過開放保險市場、加大市場化競爭、引進新技術(shù)（李克成，2005）以及拆分保險業(yè)（吳詣民、李村璞、何靜，2005）來提高我國保險公司經(jīng)營效率。呂秀萍（2007）從宏觀的角度利用DEA方法測算中國保險業(yè)1999年到2004年的綜合效率值。結(jié)果顯示，中國保險業(yè)有比較好的規(guī)模效率，而技術(shù)效率比較低且逐年下降；壽險業(yè)的效率均值略高于非壽險業(yè)，中資企業(yè)高于外資和中外合資企業(yè)，股份制企業(yè)高于國有企業(yè)。徐景峰和李東亮（2010）對26家壽險公司的保險保障業(yè)務(wù)和投資業(yè)務(wù)的效率進行了實證研究，結(jié)果表明壽險公司的效率是逐年提高的，且保險保障業(yè)務(wù)的效率和投資業(yè)務(wù)的效率高度相關(guān)。

2.對細分險種的保險市場效率的研究

艾翅翔（2011）運用DEA方法分析了我國15家產(chǎn)險公司的責任保險經(jīng)營效率，還對我國責任保險的發(fā)展效率按省、自治區(qū)、直轄市劃分進行了分區(qū)域研究。研究結(jié)果顯示，我國責任保險總體技術(shù)效率處于較低水平，而且責任保險的發(fā)展效率在區(qū)域間的差異較大。林楊（2012）實證研究了我國27家產(chǎn)險公司機動車輛保險的經(jīng)營效率，結(jié)果顯示：總體來說，我國機動車輛保險的技術(shù)效率不高，而規(guī)模效率大部分較高；中資產(chǎn)險公司明顯比外資產(chǎn)險公司高；中小型產(chǎn)險公司效率較低，但多數(shù)呈規(guī)模報酬遞增趨勢；導(dǎo)致我國機動車輛保險經(jīng)營效率低下的主要原因是市場上的惡性競爭。

總的來說，現(xiàn)有的文獻主要是研究保險業(yè)的整體效率，或是不同性質(zhì)的保險公司的效率差異，而對細分險種效率的研究十分少。因此，本文選取我國具有代表性的15家經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的產(chǎn)險公司，建立DEA模型來測算其農(nóng)險業(yè)務(wù)的經(jīng)營效率。

二、我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展現(xiàn)狀

我國實行農(nóng)業(yè)保險的原則是“政府引導(dǎo)、市場運作、自主自愿和協(xié)同推進”，也就是說，目前沒有專門為農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營而建立政府公營機構(gòu)，而是在政府的引導(dǎo)下自愿由商業(yè)保險公司和其他的保險合作互助機構(gòu)參與經(jīng)營。目前，保監(jiān)會批準了24家保險公司獲得農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營資格。

據(jù)測算，我國的農(nóng)業(yè)保險市場位居世界第二，農(nóng)業(yè)保險已實現(xiàn)全國覆蓋，參保險額超過2億。2014年農(nóng)業(yè)保險的保費收入達到325.7億元，承保金額達到1.66億元；補償3500萬農(nóng)民214.6億元的損失。然而我國農(nóng)業(yè)保險密度和深度仍處于較低水平，2013年農(nóng)業(yè)保險密度為48.71元，深度為0.54%，遠落后于發(fā)達國家（如美國2013年保險深度為7.47%）。

圖1 2007-2014年農(nóng)業(yè)險保費收入單位：億元

我國的農(nóng)業(yè)保險主要由大型保險公司和專業(yè)性農(nóng)業(yè)保險公司來經(jīng)營，中國人保農(nóng)險市場份額占比超過50%，5家專業(yè)型農(nóng)業(yè)保險公司（安信農(nóng)險、安華農(nóng)險、國元農(nóng)險、陽光農(nóng)險、華農(nóng)）共占比超過20%，中華聯(lián)合超過15%，其他主要市場主體有中航聯(lián)盟、太保產(chǎn)險、紫金等。具體份額見圖2。

圖2 2013年產(chǎn)業(yè)保險市場份額

三、實證模型

1978年，Charnes、Coopor和Rhodes提出數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法（DEA，Data Envelopment Analysis），用于具有多投入和多產(chǎn)出決策單元效率的評價，其思路是將決策單元（Decision Making Units，以下簡稱DMU）的輸入或者輸出固定，運用統(tǒng)計數(shù)據(jù)和數(shù)學(xué)規(guī)劃的方法計算出相對有效前沿，把各個DMU映射到DEA的有效前沿上來比較DMU與DEA有效前沿的偏離程度，以此評價DMU的相對效率。如果評價的DMU的效率值與1差距越小，則說明它的投入得到產(chǎn)出值較大，即DMU具有較高的生產(chǎn)效率。如果效率值為1，說明單元的投入產(chǎn)出效率最大。

現(xiàn)在在DEA基礎(chǔ)上已經(jīng)衍生出多種模型，如CCR、BCC、C2GS2等。本文采用BCC模型，該模型以可變的規(guī)模報酬為假設(shè)來測度相對效率值，那么技術(shù)效率受到DMU的投入產(chǎn)出配置和規(guī)模因素的共同影響。因此在BCC模型中，公司的技術(shù)效率（TE）可以分解為純技術(shù)效率（PTE）和規(guī)模效率（SE）。

構(gòu)建模型時，設(shè)n個不同的DMU，每個DMU對應(yīng)q個投入指標和p個產(chǎn)出指標。令Xij表示第j個DMU的第i個投入指標的投入數(shù)量，Yij為第j個DMU的第i個產(chǎn)出指標的產(chǎn)出數(shù)量；ai為第i個投入指標的比重，br為第r個產(chǎn)出指標的比重，其中i=1，2，…，q；j =1，2，…，n；r=1，2，…，p；其中Xj=（x1j，x2j，…，xqj）和Yj=（y1j，y2j，…，ypj）為已知數(shù)據(jù)，a=（a1，a2，…，aq）和b=（b1，b2，…，bq）為未知變量。采用下面的公式對來計算評價DMUj的效率指數(shù)gj：

總是有合適的比重系數(shù)a=（a1，a2，…，aq），b=（b1， b2，…，bq），使得gj滿足。j=1，2，…，n。測算第j0（1≤j0≤n）個DMU的相對效率：變量為a=（a1，a2，…，aq）和b=（b1，b2，…，bq），目標為DMUj0的效率指數(shù)gj0，約束為所有的DMU的效率指數(shù)，以此構(gòu)建以下數(shù)學(xué)規(guī)劃模型：

采用對偶理論，可以將上述數(shù)學(xué)規(guī)劃模型轉(zhuǎn)化為等價的線性規(guī)劃分式，如下式所示：

如果上述公式里最優(yōu)的目標值VC2R，那么DMUj0就是弱DEA有效。另一種情況是，在DEA模型中存在＞0，＞0的最優(yōu)解，且其最優(yōu)目標值等于1，則DMUj0是DEA有效的。

四、農(nóng)業(yè)保險效率實證分析

1.數(shù)據(jù)來源和指標選擇

本文選擇固定資產(chǎn)、勞動力、營業(yè)費用和金融資本這四項指標衡量公司對農(nóng)業(yè)保險的投入，選擇農(nóng)業(yè)保險的保費收入和賠付支出作為衡量產(chǎn)出的指標。投入和產(chǎn)出指標的數(shù)據(jù)來源于《中國保險年鑒》（2012年～2014年）。

表1 投入產(chǎn)出變量內(nèi)涵

在投入變量方面，粗放經(jīng)營方式使得我國保險公司目前獲取保費收入的方式主要是擴招人員、擴張機構(gòu)、增加資金和物資投入，因此員工人數(shù)、固定資產(chǎn)、實收資本和資本公積是公司重要的投入量。同時，保險公司銷售保險和提供服務(wù)的過程中會產(chǎn)生其他費用，因此營業(yè)費用由手續(xù)費和業(yè)務(wù)及管理費之和來衡量。在產(chǎn)出變量方面，農(nóng)業(yè)保險的保費收入涵蓋保險公司提供的與保單相關(guān)的有形和無形服務(wù)，例如保障計劃的制定、防災(zāi)防損、風(fēng)險勘查等，而農(nóng)業(yè)保險賠付支出包含了保險公司為投保人提供的分散風(fēng)險和補償損失服務(wù)，所以賠付支出和保費收入可以衡量產(chǎn)出量。

在樣本的選擇上，DEA方法中指標的個數(shù)需要比樣本的容量小。所以，本文選擇15家具有代表性經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)的產(chǎn)險公司作為研究樣本（具體公司見表3～5）。在樣本期間，15家樣本公司每年的農(nóng)業(yè)保險保費收入之和占到整個農(nóng)業(yè)保險市場的99%以上。

表2 樣本期間各年所有樣本公司總的農(nóng)業(yè)保險市場份額（%）

2.實證結(jié)果分析

通過使用DEAP2.1軟件運行BCC模型來分析各產(chǎn)險公司的經(jīng)營效率，得到技術(shù)效率（綜合效率）值（TE），并進行分解分析后，得到分解之后的純技術(shù)效率值（PTE）和規(guī)模效率（SE）值。結(jié)果如下表所示：

表3 我國各產(chǎn)險公司農(nóng)業(yè)保險技術(shù)效率（綜合效率）值

根據(jù)表3數(shù)據(jù)，我國農(nóng)業(yè)保險的技術(shù)效率均值為0.311，總體來說處于較低水平。陽光農(nóng)險和國元農(nóng)險從2011年到2013年處在技術(shù)效率前沿面。2013年有3家公司達到最佳匹配，都為專業(yè)型農(nóng)業(yè)保險公司。人保、太保、大地等大中型產(chǎn)險公司的農(nóng)業(yè)保險技術(shù)效率水平比較低，說明這些公司未對農(nóng)業(yè)保險給予足夠的重視，沒有充分利用資源。

表4 我國各財險公司農(nóng)業(yè)保險純技術(shù)效率值

公司2011 2012 2013均值陽光農(nóng)險1.000 1.000 1.000 1.000國元農(nóng)險1.000 1.000 1.000 1.000華農(nóng)1.000 1.000 1.000 1.000均值---0.592 0.603 0.598

根據(jù)表4的數(shù)據(jù)，我國農(nóng)業(yè)保險純技術(shù)效率處于中游水平，均值為0.598，人保財險、中華聯(lián)合、中航安盟、安信農(nóng)險、國元農(nóng)險和陽光農(nóng)險這六家公司處于純技術(shù)效率前沿面上。其余公司存在比較低純技術(shù)效率，說明這些公司并未充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險的技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營性能。

表5 我國各財險公司農(nóng)業(yè)保險規(guī)模效率值

根據(jù)表5的數(shù)據(jù)，大部分保險公司的農(nóng)業(yè)保險規(guī)模效率都處于較低水平，均值為0.403。國元農(nóng)險和陽光農(nóng)險在規(guī)模效率前沿面上。很多規(guī)模非效率的產(chǎn)險公司都會有規(guī)模報酬遞增效應(yīng)，這表明擴張公司規(guī)模將會提高經(jīng)營效率。由于將規(guī)模效率值和純技術(shù)效率值相乘得到技術(shù)效率值，所以將這三個數(shù)據(jù)進行比較可以知道，改善技術(shù)效率的主要途徑是通過提高純技術(shù)效率。

從保險公司的形式可以看出，專業(yè)型農(nóng)險公司的效率明顯高于綜合型產(chǎn)險公司，國元農(nóng)險和陽光農(nóng)險表現(xiàn)尤為突出。因為盡管綜合型財險公司在固定資產(chǎn)和金融資本投入上占有絕對優(yōu)勢，但其對農(nóng)業(yè)保險不夠重視，而陽光、國元等專業(yè)型農(nóng)險公司在保險技術(shù)創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)保險運營與風(fēng)險管理控制等方面都具有獨特的優(yōu)勢。唯一具有經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的合資企業(yè)——中航安盟的效率變現(xiàn)也明顯好于大多數(shù)中資產(chǎn)險公司。

五、對策建議

1.健全農(nóng)業(yè)保險法律法規(guī)體系

建議盡快出臺《農(nóng)業(yè)保險條例》和《農(nóng)業(yè)保險法》，指引農(nóng)業(yè)保險發(fā)展，規(guī)范農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營。在我國農(nóng)業(yè)保障體系中，應(yīng)當將農(nóng)業(yè)保險的地位與作用以法律的形式來明確，同時必須厘清該險種中各類主體（參與主體、經(jīng)營主體、受益主體）之間的權(quán)利與義務(wù)關(guān)系，以及政府在農(nóng)業(yè)保險開展的過程中應(yīng)扮演的角色和承擔的責任，使政府支持農(nóng)業(yè)保險成為一種制度安排。

2.完善財政補貼辦法，加大補貼力度

首先，需要完善農(nóng)業(yè)保險的財政補貼管理辦法，如提高中央、省級和市級政府分擔財政補貼的比例，逐步減少或取消縣級財政對農(nóng)業(yè)保險保費的補貼；探索適度差異化的補貼方案，根據(jù)區(qū)、縣之間的具體差異，采取不同的補貼機制，并使補貼比例與保障水平相匹配。其次，財政補貼保險標的的種類需要進一步擴大，尤其是擴大補貼森林保險和畜產(chǎn)品保險的保障范圍。

3.建立農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險基金機制

農(nóng)業(yè)往往會因為大的自然災(zāi)害而導(dǎo)致巨大的損失，巨災(zāi)風(fēng)險專項基金是解決這個問題的一個有效方法。具體可以從三個方面來建立：一是各級政府將每年的支農(nóng)和救災(zāi)資金拿出一部分來建立專項的巨災(zāi)風(fēng)險基金；二是用農(nóng)業(yè)保險的財政和稅收政策的部分優(yōu)惠返還收入來不斷充實專項基金；三是保險公司可以將經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險的部分盈余所得投入基金。

4.創(chuàng)新農(nóng)業(yè)保險營銷渠道和產(chǎn)品開發(fā)

在營銷渠道方面，改變傳統(tǒng)的營銷模式，充分發(fā)揮農(nóng)村合作組織、農(nóng)村信用社和龍頭農(nóng)業(yè)企業(yè)等中介機構(gòu)深入農(nóng)村的優(yōu)勢，采用直接銷售和間接銷售相結(jié)合的方式使農(nóng)業(yè)保險的網(wǎng)絡(luò)保障到每一戶農(nóng)戶。

從傳統(tǒng)的種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)保險不斷向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上、下游延伸產(chǎn)品線，大力推動價格保險、產(chǎn)量保險、收入保險、訂單農(nóng)業(yè)保險、特色農(nóng)業(yè)保險以及涉農(nóng)商業(yè)化保險業(yè)務(wù)發(fā)展，積極拓展農(nóng)房保險、農(nóng)機具保險、漁業(yè)保險、種業(yè)保險、設(shè)施農(nóng)業(yè)保險等競爭性的農(nóng)村保險市場。

[1]呂秀萍.1999～2004年中國保險業(yè)宏觀效率實證研究[J].統(tǒng)計研究，2007，（1）.

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[8]林楊.我國機動車輛保險效率分析——基于DEA模型方法[J].金融經(jīng)濟，2012，（2）.

（責任編輯 周吟吟）

羅靜（1983—），女，漢族，四川德陽人，法學(xué)博士，四川大學(xué)馬克思主義學(xué)院講師，研究方向為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學(xué)，主要研究社會主義經(jīng)濟理論與實踐。

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2015-06-12