孫昌樂(lè)　崔節(jié)雪

【摘要】一個(gè)科學(xué)可靠的工程竣工風(fēng)險(xiǎn)分析模型可以幫助分析師，在項(xiàng)目可行性研究階段，合理地評(píng)價(jià)由于竣工期延遲帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)，從而完善項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)模型。如何以一種較簡(jiǎn)單的方式將竣工時(shí)間的不確定性和項(xiàng)目經(jīng)理的反饋?zhàn)饔萌谌肽Ｐ?，是提高模擬可靠性的關(guān)鍵所在。只有可靠的項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)模擬，才能幫助投資者和贊助商做出正確的決策。本文在閱讀了相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)工程竣工風(fēng)險(xiǎn)分析方法的發(fā)展進(jìn)行了分析和總結(jié)，并對(duì)進(jìn)一步提高分析模型分析結(jié)果的可靠性，提出自己的設(shè)想。

【關(guān)鍵詞】甘特圖；網(wǎng)絡(luò)圖；關(guān)鍵路徑；蒙特卡洛模擬；資金風(fēng)險(xiǎn)；包絡(luò)線法

1前言

傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)分析模型基本只考慮確定的施工場(chǎng)景，而忽略施工過(guò)程的不確定性，更沒(méi)有考慮項(xiàng)目經(jīng)理在施工過(guò)程中的反饋?zhàn)饔?。如此，必然?dǎo)致對(duì)竣工期預(yù)測(cè)的較大誤差。工程竣工期的不確定性很可能影響相關(guān)的資金事項(xiàng)，如工程貸款重融資和債務(wù)償還事務(wù)的時(shí)間。而竣工期的延后會(huì)使工程費(fèi)用超過(guò)預(yù)計(jì)資金的風(fēng)險(xiǎn)增大。另外，竣工期的延后還可能導(dǎo)致工程貸款利息的增加和營(yíng)業(yè)收入的延后實(shí)現(xiàn)。所以，如何將施工過(guò)程中影響工期的各種確定性和不確定性的因素加入工程項(xiàng)目竣工風(fēng)險(xiǎn)的分析模型中，從而不斷提高分析模型的科學(xué)性可靠性，成為學(xué)者們不懈追求的目標(biāo)。

2竣工期風(fēng)險(xiǎn)分析方法

2.1甘特圖法

甘特為了將私人工廠同政府機(jī)構(gòu)的需要統(tǒng)一起來(lái)，使之協(xié)調(diào)一致。經(jīng)過(guò)調(diào)查，得出的結(jié)論是時(shí)間是管理中的關(guān)鍵因素，是制定任何計(jì)劃的基礎(chǔ)。

甘特圖內(nèi)在思想簡(jiǎn)單，即以圖示的方式通過(guò)活動(dòng)列表和時(shí)間刻度形象地表示出任何特定項(xiàng)目的活動(dòng)順序與持續(xù)時(shí)間。甘特用圖表幫助管理進(jìn)行計(jì)劃和控制的作法是當(dāng)時(shí)管理思想上的一次革命。它對(duì)于項(xiàng)目管理，特別是小項(xiàng)目管理，是非常有用的。但是，它忽略了施工過(guò)程中各個(gè)活動(dòng)的持續(xù)時(shí)間存在的不確定性。甘特圖的結(jié)果對(duì)于竣工風(fēng)險(xiǎn)分析是單點(diǎn)估計(jì)，給予項(xiàng)目經(jīng)理的用于有效管理和減小竣工延遲風(fēng)險(xiǎn)的信息非常有限。

2.2關(guān)鍵路徑法（CPM）

關(guān)鍵路徑法將項(xiàng)目分解成為多個(gè)獨(dú)立的活動(dòng)并確定每個(gè)活動(dòng)的持續(xù)時(shí)間，然后用邏輯關(guān)系將活動(dòng)聯(lián)系起來(lái)，并能夠計(jì)算項(xiàng)目的持續(xù)時(shí)間、各個(gè)活動(dòng)時(shí)間特點(diǎn)。

與甘特圖法相比，關(guān)鍵路徑法可以根據(jù)網(wǎng)絡(luò)圖中各活動(dòng)之間的關(guān)系，通過(guò)正推法和逆推法等多種方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行更加精確地計(jì)算和管理。它的出現(xiàn)為項(xiàng)目提供了重要的幫助，特別是為項(xiàng)目及其主要活動(dòng)提供了圖形化的顯示，這些量化信息為識(shí)別潛在的項(xiàng)目延遲風(fēng)險(xiǎn)提供極其重要的依據(jù)。但是，我們也應(yīng)用看到其不足之處：①項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)往往包括上千項(xiàng)活動(dòng)，在制定網(wǎng)絡(luò)圖時(shí)，極容易遺漏；②各個(gè)工資之間的優(yōu)先關(guān)系未必十分明確，難以做圖；③各個(gè)活動(dòng)時(shí)間經(jīng)常需要利用概率分布來(lái)估計(jì)時(shí)間點(diǎn)，有可能發(fā)生的偏差。

2.3項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審技術(shù)（PERT）

采用概率分布的方式模擬各活動(dòng)在實(shí)際項(xiàng)目中可能的持續(xù)時(shí)間，以提高模型對(duì)項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間的預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。在上述思想的引導(dǎo)下，項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審技術(shù)采用概率的項(xiàng)目調(diào)度分析方法。

我們同時(shí)也應(yīng)該認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審技術(shù)的一些缺陷：①它假設(shè)各活動(dòng)持續(xù)時(shí)間是相互獨(dú)立的，然而實(shí)際上，各活動(dòng)的持續(xù)時(shí)間之間具有很大的相關(guān)性；②它只關(guān)注了一條關(guān)鍵路徑卻忽略了次關(guān)鍵路徑；③它假設(shè)活動(dòng)的持續(xù)時(shí)間是連續(xù)的概率分布，然而一些項(xiàng)目可能只允許離散的活動(dòng)持續(xù)時(shí)間。

2.4隨機(jī)關(guān)鍵路徑法（SCPM）

隨機(jī)關(guān)鍵路徑法運(yùn)用了簡(jiǎn)單但是強(qiáng)大的蒙特卡洛模擬方法。在竣工風(fēng)險(xiǎn)分析中，隨機(jī)關(guān)鍵路徑法的第一步是定義各項(xiàng)活動(dòng)持續(xù)時(shí)間的概率分布。在模擬過(guò)程中，項(xiàng)目活動(dòng)持續(xù)時(shí)間是隨機(jī)產(chǎn)生的，然后通過(guò)傳統(tǒng)的關(guān)鍵路徑法來(lái)決定項(xiàng)目的持續(xù)時(shí)間。這個(gè)過(guò)程不斷重復(fù)直到達(dá)到需要的模擬數(shù)量為止。

雖然，在計(jì)算機(jī)的幫助下模擬過(guò)程可以達(dá)到成千上萬(wàn)次，但是這個(gè)過(guò)程對(duì)隨機(jī)關(guān)鍵路徑法結(jié)果的可靠度的提高是相對(duì)的。因?yàn)槟Ｐ椭谢顒?dòng)的不確定性的持續(xù)時(shí)間是通過(guò)某些概率分布表達(dá)的，所以對(duì)于產(chǎn)生的隨機(jī)事件具有這些函數(shù)本身的性質(zhì)。而這些函數(shù)假定是相互獨(dú)立的，這與實(shí)際不符。另外這些分布函數(shù)也無(wú)法表達(dá)項(xiàng)目經(jīng)理在施工過(guò)程中能動(dòng)性的性質(zhì)。

2.5結(jié)合包絡(luò)線法的隨機(jī)關(guān)鍵路徑方法（SCPM-EM）

上述運(yùn)用蒙特卡洛模擬的隨機(jī)關(guān)鍵路徑分析法雖然能夠?qū)⒒顒?dòng)持續(xù)時(shí)間的不確定性融入分析模型，但是它無(wú)法將施工過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)采取的反饋納入分析模型中。其結(jié)果必將導(dǎo)致項(xiàng)目竣工期的延長(zhǎng)和竣工延期的風(fēng)險(xiǎn)增大。

結(jié)合包絡(luò)線法的隨機(jī)關(guān)鍵路徑分析方法的優(yōu)勢(shì)在于它能以一種簡(jiǎn)單直觀的方式模擬活動(dòng)的相關(guān)性和項(xiàng)目經(jīng)理的反饋?zhàn)饔谩Ｔ摲椒ㄊ侵饔^風(fēng)險(xiǎn)模型，它的可靠度依賴于模型中輸入的主觀參數(shù)。該方法適用于計(jì)劃信息類型主要是主觀的可以通過(guò)引用專家意見(jiàn)獲得的項(xiàng)目。另外，當(dāng)關(guān)于施工活動(dòng)的信息需要更精確或者活動(dòng)數(shù)目超過(guò)30個(gè)時(shí)，結(jié)合包絡(luò)線的關(guān)鍵路徑分析法可能會(huì)喪失它的優(yōu)勢(shì)，而需要使用更復(fù)雜的分析方法。

3總結(jié)

由上述可知，分析模型可靠性的步步提高是通過(guò)，把影響活動(dòng)持續(xù)時(shí)間的各種因素逐漸加入實(shí)現(xiàn)的。在對(duì)多種影響因素進(jìn)行考慮時(shí)，它們運(yùn)用的方法不同，包括甘特圖、網(wǎng)絡(luò)圖、蒙特卡洛模擬、以及包絡(luò)線。蒙特卡洛模擬可以通過(guò)提高模擬次數(shù)，使結(jié)果可靠度增加，但是它所使用的分布函數(shù)既沒(méi)有考慮各個(gè)活動(dòng)之間的存在的相關(guān)性，也沒(méi)有考慮項(xiàng)目經(jīng)理在施工過(guò)程中的反饋?zhàn)饔?。相比之下，以交叉信息矩陣為基礎(chǔ)回歸生成的包絡(luò)線，既考慮了活動(dòng)持續(xù)時(shí)間的相關(guān)性也考慮了項(xiàng)目經(jīng)理在施工過(guò)程中的積極作用。如果將包絡(luò)線法的概率分布運(yùn)用到蒙特卡洛模擬中，理論上可以進(jìn)一步提高模型模擬的可靠程度。

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