摘 要：目前，商業(yè)銀行對零售業(yè)務(wù)的重視程度不斷加大，個(gè)人客戶對銀行的零售業(yè)務(wù)也提出了更多需求，為進(jìn)一步拉動零售金融服務(wù)的增長，提高客戶滿意度，亟須改進(jìn)零售信貸業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理方式，需要對其精細(xì)化、智能化、自動化管理。根據(jù)大數(shù)定律，對客戶的信息進(jìn)行挖掘、分析和提煉，開發(fā)出基于數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的信用評分模型，用于對個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并應(yīng)用到信貸審批決策過程中，為商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供了先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)支持。

關(guān)鍵詞：信用評分卡；商業(yè)銀行；戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

中圖分類號：F832.33 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）23-0198-02

隨著中國全面建設(shè)小康社會的進(jìn)程加速，社會財(cái)富不斷增加，使得個(gè)人客戶對銀行的零售業(yè)務(wù)提出了更多需求，進(jìn)一步拉動了零售金融服務(wù)的增長。為了提高股東的價(jià)值回報(bào)，打造商業(yè)銀行的國際競爭能力，各商業(yè)銀行對零售業(yè)務(wù)的重視程度不斷加大，財(cái)務(wù)資源、人力資源配置和風(fēng)險(xiǎn)管理的重心都開始向零售領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

由于零售業(yè)務(wù)具有筆數(shù)多、單筆金額小、數(shù)據(jù)豐富的特點(diǎn)，決定了需要對其進(jìn)行精細(xì)化、智能化、自動化的管理模式。但是，長期以來中國商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式比較粗放。通過對客戶的信息進(jìn)行挖掘、分析和提煉，開發(fā)出基于數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的信用評分模型，用于對個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并應(yīng)用到信貸審批決策過程中，為商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供了先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)支持。

一、個(gè)人信用評估的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀

零售業(yè)務(wù)中的個(gè)人信用評估制度在一些發(fā)達(dá)國家已有100多年歷史，經(jīng)歷了經(jīng)驗(yàn)法則、信用評等制度、信用評分制度的發(fā)展歷程。經(jīng)驗(yàn)法則是審批人根據(jù)審批經(jīng)驗(yàn)，在不斷的摸索之后制定相關(guān)的決策指標(biāo)和規(guī)則，列出拒絕或接收授信客戶的特征，制定相應(yīng)的審批政策，并最后由審批人主觀判斷是否貸款。這種方法執(zhí)行上雖然比較方便，但是容易因?yàn)閷徟说闹饔^意愿造成偏差，且在業(yè)務(wù)量大的情況下，很難配備足夠的有經(jīng)驗(yàn)的審批人，容易造成“一放就寬，一收就緊”的局面。信用評等制度是將影響個(gè)人信用的各種屬性列出，并針對不同屬性的不同情況，賦予不同的等級，得到對客戶的總體信用情況的評估。這種方法避免了受單一因素的影響，在一定程度上增強(qiáng)了審批的客觀性。信用評分制度是將各種屬性賦予不同的分?jǐn)?shù)后相加，用總分來評估個(gè)人的信用情況，經(jīng)過不斷的改進(jìn)和完善，目前已經(jīng)發(fā)展出基于對客戶歷史數(shù)據(jù)的分析挖掘決定評分屬性和相應(yīng)權(quán)重的技術(shù)方法。這種信用評分可以預(yù)測客戶未來的違約可能性，是目前國際先進(jìn)銀行普遍使用的方法。它的出現(xiàn)，為消費(fèi)者信用行業(yè)提供了一個(gè)有效的工具，使得發(fā)達(dá)國家的貸款體系和審批程序發(fā)生了根本變化。

美國銀行的零售信貸審批業(yè)務(wù)也經(jīng)歷了3個(gè)發(fā)展階段：初級階段是100%的信貸由授信人員判斷和決定；完善階段是實(shí)施系統(tǒng)自動拒絕客戶策略，其他申請由授信人員人工決策；成熟階段則根據(jù)信用評分實(shí)行有選擇的自動批準(zhǔn)和拒絕決策，只有中間地帶的申請由授信人員決策。在花旗銀行，系統(tǒng)可以根據(jù)客戶信息自動給出該客戶的信用評分，并顯示出客戶的貸款標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)酬率，為信貸審批決策提供依據(jù)。這種根據(jù)信用評分開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了零售業(yè)務(wù)的自動化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化，能夠節(jié)約銀行的運(yùn)營成本和人力成本，并提高了業(yè)務(wù)的處理效率，縮短了客戶的等候時(shí)間，目前應(yīng)用于國際先進(jìn)銀行零售信貸管理業(yè)務(wù)中的各個(gè)階段，如客戶申請審批、初始額度核定、額度利率設(shè)置、額度調(diào)整管理、授權(quán)管理、催收管理、客戶流失管理等等，已成為世界高水平銀行保持其核心競爭力的關(guān)鍵技術(shù)，是零售業(yè)務(wù)的規(guī)?；谋匾獥l件。

二、個(gè)人信用評分技術(shù)

信用評分是運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，通過對客戶的人口特征、信用歷史、交易行為等信息進(jìn)行挖掘、分析和提煉，找到蘊(yùn)藏在復(fù)雜數(shù)據(jù)中反映消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)特征和預(yù)期信貸表現(xiàn)的規(guī)律，發(fā)展出預(yù)測模型，預(yù)測貸款申請人或現(xiàn)有借款人違約的可能性，并以評分的形式來綜合評估客戶未來的信用表現(xiàn)，分?jǐn)?shù)越低表示客戶未來違約的可能性越大，反之表示違約的可能性越小。

信用評分有不同的類型，應(yīng)用于零售業(yè)務(wù)管理中的不同領(lǐng)域。按照消費(fèi)信貸的生命周期可以分為以下幾種：申請?jiān)u分模型，根據(jù)客戶申請時(shí)的信息進(jìn)行評分，用于決定是否授予客戶貸款以及初始額度；行為評分模型，根據(jù)客戶的賬戶歷史使用行為進(jìn)行評分，用于對客戶的信貸賬戶進(jìn)行貸后管理；催收評分模型，根據(jù)客戶賬戶的欠款情況和歷史使用行為，用于對客戶欠款進(jìn)行催收的管理。如按照模型預(yù)測的客戶未來表現(xiàn)結(jié)果進(jìn)行分類，可以將模型分為以下幾種：風(fēng)險(xiǎn)評分模型，用于預(yù)測客戶違約拖欠的概率，如客戶未來一年內(nèi)拖欠貸款90天以上的可能性；收益評分模型，預(yù)測客戶給信貸機(jī)構(gòu)帶來收益潛力的大??；流失傾向評分模型，預(yù)測客戶在未來一定時(shí)間內(nèi)流失的概率，如客戶未來一年內(nèi)將銷戶的可能性；市場響應(yīng)評分模型，預(yù)測客戶接受產(chǎn)品營銷的概率；欺詐評分模型，預(yù)測客戶有欺詐行為的概率，如根據(jù)客戶申請材料判斷客戶欺詐申請的可能性。

三、個(gè)人信用評分優(yōu)勢彰顯

信用評分不僅僅是幾個(gè)有預(yù)測能力的模型和系統(tǒng)，在合理平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益、統(tǒng)一商業(yè)銀行零售信貸審批標(biāo)準(zhǔn)、提高審批業(yè)務(wù)效率、減少運(yùn)營成本、提高客戶滿意度的同時(shí)，它直接影響到商業(yè)銀行的零售信貸體系和審批程序，它的背后是對傳統(tǒng)零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念的突破，是零售信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域的革命。

1.信用評分實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理平衡

商業(yè)銀行傳統(tǒng)上還是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行零售信貸審批決策，如果強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)則容易喪失拓展業(yè)務(wù)的機(jī)會，如果強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)發(fā)展則容易失去對風(fēng)險(xiǎn)的控制，導(dǎo)致“一放就寬、一收就緊”的局面。相對于主觀判斷來說，信用評分考慮的因素更全面、更客觀，并完美的實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。因?yàn)楦鶕?jù)信用評分模型可以預(yù)測出的客戶未來產(chǎn)生違約的可能性，并基于風(fēng)險(xiǎn)偏好和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)確定能夠承受的違約客戶比例，設(shè)置一定的分?jǐn)?shù)閾值，若申請人的信用評分在閾值之下，評分系統(tǒng)建議拒絕申請人的貸款申請。這樣就可以拒絕違約可能性高的客戶群，減少銀行的風(fēng)險(xiǎn)損失。同時(shí)，確定了閾值就確定了通過客戶比率，這樣也保證了收益。

2.信用評分統(tǒng)一了商業(yè)銀行零售信貸審批標(biāo)準(zhǔn)

對于零售業(yè)務(wù)來說，很難統(tǒng)一成百上千的審批人的審批質(zhì)量，同一個(gè)客戶，不同的審批人可能做出完全不同的審批結(jié)論。應(yīng)用信用評分模型進(jìn)行決策，如果客戶的各個(gè)特征屬性相同，將會得到相同的分?jǐn)?shù)和審批結(jié)果，這樣就避免了審批人的主觀性，保證了審批過程的一致性、客觀性和無偏性。同時(shí)，可以在系統(tǒng)中設(shè)置不同準(zhǔn)入閾值，這樣就直接由系統(tǒng)來控制通過客戶的比率，隨著經(jīng)濟(jì)周期的調(diào)整和信貸周期的變化，可以及時(shí)靈活收緊或放松貸款審批，對全行范圍的零售審批政策進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)控，這樣就提高了大型銀行調(diào)整零售信貸政策的靈活程度，避免了由于審批人主觀標(biāo)準(zhǔn)不同，而影響風(fēng)險(xiǎn)偏好的執(zhí)行力度。

3.信用評分提高了信貸審批效率

零售業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是業(yè)務(wù)量大、單筆金額小。零售業(yè)務(wù)的顯著增長使得信貸審批決策的響應(yīng)速度成為業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。在國際先進(jìn)銀行中，零售信貸審批往往能夠在一天之內(nèi)做出是否批準(zhǔn)的決定。因此，商業(yè)銀行必須建立快速的決策機(jī)制來支持業(yè)務(wù)的發(fā)展。而信用評分模型在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，可以由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在幾秒鐘內(nèi)自動地通過或拒絕一部分客戶的申請，實(shí)現(xiàn)了零售業(yè)務(wù)的自動化管理，提高了審批效率，降低了運(yùn)營成本和人力成本，同時(shí)減少了客戶的等待時(shí)間，相應(yīng)的提高了客戶滿意度。

4.信用評分是商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域的革命

與商業(yè)銀行采用經(jīng)驗(yàn)法則進(jìn)行信貸審批的傳統(tǒng)做法相比，信用評分是模型、政策和流程的有機(jī)結(jié)合體，具有客觀性強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)化高、自動化程度突出等特點(diǎn)，完美的彌補(bǔ)了原有審批方式的缺點(diǎn)，在目前中國消費(fèi)者零售金融服務(wù)需求增加、零售業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展的環(huán)境下，信用評分有助于推動零售業(yè)務(wù)的發(fā)展和市場份額的提高，為商業(yè)銀行打造零售業(yè)務(wù)的核心競爭能力，實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供了有力的工具。