李方正，吳 丹

(1.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)院，北京 100700;2.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 勞動經(jīng)濟學(xué)院，北京 100700)

一、引言

煤炭是我國的基礎(chǔ)能源，至2011年，煤炭在我國一次能源生產(chǎn)和消費所占比重仍高達(dá)78．6%和72．8%。但由于“市場煤”和“計劃電”的不兼容，造成了長期困擾我國經(jīng)濟發(fā)展“煤電矛盾”的存在，也稱作“煤電頂?！?。在煤電矛盾中，總會有一方很“受傷”。當(dāng)電煤供應(yīng)不足，煤炭價格處于高位時，電企面臨虧損局面，繼而會出現(xiàn)“電荒”;當(dāng)煤炭價格處于低位時，煤炭企業(yè)可能會通過限產(chǎn)、停產(chǎn)來減少損失。倘若電煤供應(yīng)充足、煤價較為平穩(wěn)，則電煤矛盾相對緩和;倘若遇到極端天氣或供需嚴(yán)重失衡，將導(dǎo)致煤、電價格傳導(dǎo)不順，一旦煤價大幅波動，雙方的利益沖突仍將長期存在。

自2012年以來，環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)(BSPI)在經(jīng)歷連續(xù)下跌以及低位徘徊后，今年7月2日，最新一期環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量5500大卡動力煤綜合平均價格報收596元/噸，刷新年內(nèi)單周最大跌幅，而這也是該地區(qū)煤炭價格近4年來首次跌破600元/噸。受到國際動力煤價格一路下滑，三大動力煤現(xiàn)貨價格指數(shù)持續(xù)四周下跌的外部壓力，以及面臨國內(nèi)經(jīng)濟走勢放緩，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整的內(nèi)部背景下，國內(nèi)動力煤價格是否已經(jīng)探底還未可知，業(yè)界爭論較大。富有戲劇性的是，一年前的煤電供求關(guān)系中還是煤炭企業(yè)占有強勢地位，不愿履行價格較低的重點煤合同;而現(xiàn)在情形早已逆轉(zhuǎn)，一些電企選擇了價格更為低廉的進口煤，造成煤炭庫存高位運行。煤炭企業(yè)普遍感受到空前的壓力，不少中小煤炭企業(yè)還因價格跌破成本線而不得不限產(chǎn)甚至停產(chǎn)。煤電矛盾依然加劇，因此，本文試圖利用三方博弈模型解釋煤企、電企及政府在煤電矛盾中的最優(yōu)選擇，以期為破解煤電矛盾提供思路。

二、煤電矛盾的由來

我國煤電矛盾由來已久，從計劃經(jīng)濟時期便開始存在，一直到改革開放之后，煤電關(guān)系仍沒有完全理順，而有愈演愈烈之勢。造成煤電價格矛盾的是煤炭企業(yè)、電力企業(yè)以及政府部門三方利益的糾葛。煤、電市場與其他市場相比有很大的特殊性，這種特殊性表現(xiàn)為市場調(diào)節(jié)與計劃調(diào)節(jié)在同一條產(chǎn)業(yè)鏈上同時發(fā)揮作用，表現(xiàn)為價格的“縱向二元性”。這種“二元性”的分界點在電煤交易環(huán)節(jié)上。

建國以來，我國煤炭價格經(jīng)歷了嚴(yán)格價格管制(1949－1979年)、計劃價格和市場價格同時并存(1980－1992年)以及市場定價(1993年至今)三個發(fā)展階段，雖然中間偶有反復(fù)和回歸，但最終使得計劃內(nèi)與計劃外的煤炭價格之間的差別逐漸消失，形成所謂的“市場煤”。但電煤市場卻是例外，電煤市場上的“計劃煤”則是在一年一度的“全國煤炭訂貨會”上，通過煤企與電企的協(xié)商，以不同于市場煤炭價格供應(yīng)一定數(shù)量的煤炭。依照行政規(guī)定，我國電煤交易被分割為重點訂貨合同交易和市場采購兩種方式，其中，每年一度的電煤重點訂貨合同交易量約占全部電煤用量的60%左右。沒有形成在統(tǒng)一的交易規(guī)則下全國性的交易市場。

到2001年，計劃的力量在電煤交易中更加強大，電煤價格由煤企、電企協(xié)商確定變?yōu)橛烧畢f(xié)調(diào)下的企業(yè)協(xié)商確定。但煤電雙方矛盾依然激烈，導(dǎo)致2004年煤電價格聯(lián)動正式啟動。煤電價格聯(lián)動機制，原則上以不少于6個月為一個煤電價格聯(lián)動周期。若周期內(nèi)平均煤價比前一周期變化幅度達(dá)到或超過5%，相應(yīng)調(diào)整電價，其中煤價漲幅的70%由電價來補償，其余30%由發(fā)電企業(yè)通過降低成本來承擔(dān);如變化幅度不到5%，則下一周期累計計算，直到累計變化幅度達(dá)到或超過5%，進行電價調(diào)整。2005年和2006年，我國進行了兩次煤電聯(lián)動。

與此同時，我國火力發(fā)電的定價依舊是由政府掌握，即“計劃電”。目前我國的電價結(jié)構(gòu)、電價形成和監(jiān)管機制都是沿襲著計劃經(jīng)濟的模式，與市場經(jīng)濟的要求相去甚遠(yuǎn)［1］。實行“計劃電”也是有其原因的，因為電力作為重要的能源，其價格波及面較大。比如電價波動會直接影響生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)，間接影響到消費者物價水平，因此，在近幾年物價居高不下的背景下，國家對調(diào)整電力價格十分慎重。

電煤處于“市場煤”和“計劃煤”的雙重價格體系之下，造成電煤價格的“雙軌制”。電煤價格的“雙軌制”的影響是巨大的，一方面，當(dāng)“市場煤”價格高于“計劃煤“價格時，會造成電煤“有價無量”;當(dāng)“市場煤”價格低于“計劃煤“價格時，會造成電煤“有量無價”，合同履行率低。另一方面，會造成電煤價格失真，部分個人和企業(yè)利用重點合同價與市場價的價差牟取利益。

同時，煤電聯(lián)動并不能長期解決“煤電頂?！?，也僅僅是暫緩了這種矛盾。而且煤電聯(lián)動機制卻產(chǎn)生了負(fù)外部性，將煤電雙方的矛盾和經(jīng)營壓力轉(zhuǎn)移給了其他行業(yè)。實踐證明，當(dāng)電價上漲后，隨之而來的是電煤漲價，這將會繼續(xù)帶動電價上漲，最終促成煤—電輪番漲價。煤—電漲價會通過產(chǎn)業(yè)鏈傳輸?shù)礁鱾€行業(yè)，尤其是對占電力消耗70%左右的工業(yè)領(lǐng)域影響巨大，最終，煤—電漲價會引發(fā)社會性物價上漲，促使通貨膨脹。正是由于這個原因，煤電聯(lián)動機制被迫放棄。為了化解纏繞中國煤電企業(yè)多年的矛盾。2012年12月24日，發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于解除發(fā)電用煤臨時價格干預(yù)措施的通知》，25日國務(wù)院又相繼出臺《深化電煤市場化改革的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》)。今年1月1日國家將正式取消電煤重點合同，中國的煤炭電力之間的關(guān)系逐漸向市場靠攏。

三、博弈模型及分析

一般而言，每年的重點煤炭產(chǎn)運需銜接會一般需要由國家提出框架性意見。雖然合同煤價格由供需雙方共同協(xié)商決定，但在價格受限情況下，煤炭企業(yè)可能減少重點合同煤供應(yīng)量，或者降低供應(yīng)煤炭的質(zhì)量。所以，每次產(chǎn)運需銜接會變成了煤、電兩大陣營的集中博弈會，煤電雙方矛盾重重，很少能順利達(dá)成共識［2］。實際上，正是由于行政力量的干預(yù)引起了煤、電兩大陣營的博弈。因此，有必要引入政府形成三方博弈架構(gòu)，以分析政策效應(yīng)對煤電矛盾的影響。

(一)三方博弈假設(shè)

我國正處于過渡型市場經(jīng)濟的發(fā)展階段，在能源領(lǐng)域，政府職能仍發(fā)揮著重要作用，因而，煤、電兩大陣營受政策效應(yīng)的影響是頻繁且具有決定性的［3］。新制度經(jīng)濟學(xué)的觀點認(rèn)為，政府所做的決策是根據(jù)其自身的效用函數(shù)做出的，這使得政府達(dá)到效用最大化時卻并不能保證社會效用最大。目前我國的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中，變化最大的就是博弈規(guī)則——各種制度法規(guī)的制定、出臺和取消?；诖耍岢鋈缦录僭O(shè):

1.煤廠、電廠、政府都是理性經(jīng)濟人，三者的目標(biāo)都是使自身效用最大化。其中，政府的決策目標(biāo)是復(fù)雜的和具有階段性的，總體而言，我國政府在煤電市場上的決策目標(biāo)至少包括:維持我國能源供給穩(wěn)定，繼而保證社會總體物價水平穩(wěn)定;保證煤電合同的履行，煤、電市場的順利銜接。

2.煤炭企業(yè)和電力企業(yè)的決策目標(biāo)基本與議價博弈模型中一致，在加入政府后，雙方也希望政府能夠加強對煤電矛盾的疏導(dǎo)，為煤電市場的健康發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，這往往就會對雙方的心理預(yù)期產(chǎn)生不同的影響。

3.博弈的三方信息是不對稱的。對于政府而言，其在大多數(shù)情況下充當(dāng)信息制造者的角色，能在行動上占據(jù)主動。對于供、需雙方的煤炭企業(yè)和電力企業(yè)而言，兩者信息經(jīng)常是不完全的，只能根據(jù)政府制定的政策或調(diào)整的程度來判斷當(dāng)前的市場狀況，進而調(diào)整各自的心理預(yù)期。但另一方面，政策出臺后的效果如何，就要看供需雙方做出的行動選擇。

(二)三方博弈模型的構(gòu)建及分析

1．靜態(tài)博弈分析

本文建立三方靜態(tài)博弈模型，分析煤廠和電廠的博弈過程。由于只有數(shù)字的相對大小關(guān)系才會影響到博弈的均衡結(jié)果，所以下圖中的數(shù)字均為虛擬數(shù)字，表示各主體或得的效用狀況，只要其大小關(guān)系與現(xiàn)實相符即可。其中，圖1、2表示煤電合約價格偏高的情況，圖3、4表示在煤電合約價格偏低的情況下，在述政府干預(yù)或不干預(yù)條件下的電廠和煤廠的博弈圖示。

圖1 三方靜態(tài)博弈情形一

如圖1，煤電合約價格偏高，政府不出臺干預(yù)政策情況下，當(dāng)電廠選擇履約時，煤廠選擇履約可獲得較大收益，因為10〉5，此時政府也得到6〉4的收益;當(dāng)電廠選擇不履約時，煤廠還是選擇履約，因為5〉2，此時政府也得到4〉1的收益;可見煤廠的最優(yōu)選擇總是履約，剔除不履約的劣策略。而當(dāng)煤廠選擇履約時，電廠選擇不履約，此時收益8〉7。最終得到最優(yōu)均衡策略為電廠不履約，煤廠履約。

圖2 三方靜態(tài)博弈情形二

同理，當(dāng)煤電合約價格偏高，政府會出臺限制價格，此時，煤廠選擇履約時，電廠選擇履約，因為此時收益10〉3，政府也得到8〉3的收益;當(dāng)煤廠選擇不履約時，電廠還是選擇履約，因為收益4〉2，政府也得到3〉0的收益;所以無論煤廠選擇履約還是不履約，電廠的最優(yōu)策略總是履約。而電廠履約時，煤廠選擇履約的收益4〉2，政府得到8的收益。得到電廠履約獲得10，煤廠履約獲得4的收益分配。最終均衡為電廠和煤廠都履行合約。

圖3 三方靜態(tài)博弈情形三

如上圖3，當(dāng)煤電合約價格偏低，政府不出臺干預(yù)政策時，電廠會選擇履約獲得較大收益。若電廠選擇履約，則煤廠選擇不履約，因為10〉4，此時政府也得到5》5的收益;無論電廠作何選擇，煤廠總是選擇最優(yōu)策略不履約，剔除履約的劣策略。而煤廠選擇不履約策略，電廠選擇不履約策略可得到6〉4的收益。最終得到最優(yōu)均衡為煤廠不履約，電廠履約。

如圖4，在煤電合約價格偏低，政府出臺煤電合同價會高于市場價格。電廠選擇履約時，煤廠選擇履約，因為此時10〉0，政府也得到8〉5的收益;電廠選擇不履約時，煤廠還是選擇履約，因為此時3》3，政府得到6〉4的收益，可見無論電廠履約或者不履約，煤廠都會選擇履約的最優(yōu)策略。而煤廠履約，電廠選擇不履約得到的收益9大于履約得到的收益5，政府此時得到6的收益，最終從而煤廠履約得到10，電廠履約得到5，兩者都履約。

圖4 三方靜態(tài)博弈情形四

因此，煤電合約價格偏高時，無論政府干預(yù)與否，煤廠均會履約，而電廠只會在政府的干預(yù)政策下履約;同理，當(dāng)煤電合約價格偏低時，無論政府干預(yù)與否，電廠均會履約，而煤廠也僅會在政府的干預(yù)政策下履約。

2．動態(tài)博弈分析

下文分別就政策效應(yīng)對煤炭企業(yè)和電力企業(yè)的不完全信息動態(tài)博弈建立了簡化的擴展式博弈模型(圖5)。本博弈中各方的行動順序為:首先煤炭價格由市場決定，所以在一定的市場供需條件下，煤炭價格會出現(xiàn)偏高或偏低于政府預(yù)期情況;政府觀察市場走勢，并對市場過熱還是蕭條做出判斷，進而決定是否出臺干預(yù)措施。所謂干預(yù)是指在煤炭價格偏高(或偏低)的條件下，結(jié)合政府對未來煤炭價格走勢的預(yù)期，對電煤合同制定偏低(或偏高)的限定價格。電廠則根據(jù)政策調(diào)整消費策略，選擇履行或者不履行合約。政府又以此為依據(jù)判斷煤廠、電廠對政策的反應(yīng)程度，決定下一步的政策調(diào)整策略，博弈如此循環(huán)往復(fù)。

圖5 煤企、電企、政府的三方擴展式動態(tài)博弈模型

上述過程可以簡化為四個階段:第一階段是煤炭價格由市場供需確定。假設(shè)價格“偏高“或“偏低”的概率為ηk(k=1，2)，其中:η1表示干預(yù)，η2表示不干預(yù)。第二階段是政府作為理性人，會基于當(dāng)前的經(jīng)濟形勢和自身效用最大化考慮，并進行預(yù)期，進而決定是否出臺干預(yù)政策的過程。若以Mi(i=1，2)表示政府出臺的政策類型，其中:M1表示干預(yù)，M2表示不干預(yù)。又假定電廠對政府干預(yù)或者不干預(yù)下的煤炭價格做出的判斷類型為μj(j=1，2)，其中:μ1表示煤電合同價偏低，μ2表示市場煤電合同價偏高。所以，電廠觀察到政策類型Mi后，對市場狀況類型做出的后驗判斷為P(μj|Mi)。最后是煤廠做出選擇，是否履行煤電合同。依照此動態(tài)博弈模型，可以分別算出各不同情況出現(xiàn)的概率。

參照上文的靜態(tài)分析博弈得出的最優(yōu)策略，再結(jié)合動態(tài)分析給出的概率，利用函數(shù):S=W×P算出各個主體在不同概率下的效用。其中，S為某主體的收益，W為最優(yōu)策略下該主體的效用，P為出現(xiàn)該策略的概率。最終若要達(dá)到社會總效用最大，則比較不同策略下ΣS的大小，maxΣS最大時的選擇即為最優(yōu)選擇。

四、結(jié)論及思考

本文利用靜態(tài)博弈論分析在煤價偏高或偏低情況下，政府出臺干預(yù)或不干預(yù)措施條件下各博弈主體的博弈過程，并基于基數(shù)效用論得出了各個情況下的最優(yōu)解。繼而，利用動態(tài)博弈模型，賦予每個環(huán)節(jié)各種情況出現(xiàn)的概率，算出各個靜態(tài)博弈情況出現(xiàn)的概率。最后，將靜、動態(tài)博弈模型結(jié)合，算出各個主體最優(yōu)選擇下的效用，并選擇效用最大化的方案作為選定方案。

上文僅僅為理論分析，但是在實際中情況卻復(fù)雜的多。首先，政府作為理性經(jīng)濟人，是有其利益訴求的。如果完全放開電力定價權(quán)，政府不僅會面臨巨大的電價上漲的風(fēng)險，還會失去一種間接的宏觀調(diào)控工具，同時由于行政力量的強制性，政府出臺干預(yù)措施基本上是必然的。但是，從另一角度來說，價格的“縱向二元性”必然是沒效率且不能長久的，所以，政府行政干預(yù)機制的退出也是必然的。解決這個矛盾的關(guān)鍵在于尋找一個合適的時間點，即，退出行政干預(yù)機制不會引起電價的大幅上漲，亦不會推動物價的上漲。而現(xiàn)在，我國面臨經(jīng)濟下行，用電量降低以及物價水平走低的現(xiàn)狀下，是適合行政干預(yù)退出的時間點。其次，對靜態(tài)博弈模型中各個基數(shù)的設(shè)定見仁見智，在動態(tài)博弈中各種概率的設(shè)定也是有很多主觀因素在里面的，而這些卻對最終的選擇至關(guān)重要。最后，煤電矛盾說到底還是價格機制的矛盾，對于解決煤電矛盾的做法有很多，比如煤電聯(lián)動、煤電企業(yè)一體化等等，但是否適合在全國推廣，是否適合所有企業(yè)和地區(qū)還未可知。

［1］ 向軍．電力需求側(cè)管理在我國的應(yīng)用現(xiàn)狀及相關(guān)建議［J］．徐州工程學(xué)院學(xué)報(社會科學(xué)版)，2010，(1):21－23．

［2］ 于立．劉勁松．中國煤、電關(guān)系的產(chǎn)業(yè)組織學(xué)分析［J］．中國工業(yè)經(jīng)濟，2004，(9):50－56．

［3］ 孫濤．體制摩擦中利益集團的博弈和新制度的生成——以煤炭和電力行業(yè)改革為例［J］．山東社會科學(xué)，2009，(4):69－73．