張東陽，彭志遠(yuǎn)

(云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)政與經(jīng)濟(jì)學(xué)院，云南 昆明 650221)

一、引言

改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，2011年我國(guó)GDP達(dá)到7．6萬億美元，繼續(xù)堅(jiān)守世界第二大經(jīng)濟(jì)體的地位。伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程和對(duì)外開放水平也不斷提升，但是收入分配結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，表現(xiàn)在城鄉(xiāng)收入差距呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，1978年我國(guó)的城鄉(xiāng)收入比為2．57∶1，而2011年我國(guó)的城鄉(xiāng)收入比已達(dá)到3．11∶1，城鄉(xiāng)居民的絕對(duì)收入差距達(dá)到了14832．5元，這一問題影響到我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和速度，關(guān)系到社會(huì)的穩(wěn)定和國(guó)家的長(zhǎng)治久安，已引起了全社會(huì)的廣泛關(guān)注，特別是學(xué)術(shù)界對(duì)于引起我國(guó)城鄉(xiāng)收入差距的原因更是存在諸多爭(zhēng)論。那么我國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程、對(duì)外開放水平是否與城鄉(xiāng)收入差距到底存在著怎樣的關(guān)系呢?基于這樣的理論背景和實(shí)踐發(fā)展的需要，本文對(duì)我國(guó)的城鄉(xiāng)收入差距問題展開研究，試圖找出城鎮(zhèn)化、對(duì)外開放與城鄉(xiāng)收入差距之間的作用機(jī)制及相互間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，并就存在的問題提出相關(guān)政策建議，具有十分重要的理論價(jià)值和實(shí)際指導(dǎo)意義。

二、相關(guān)文獻(xiàn)綜述

20世紀(jì)90年代以來，由于中國(guó)的城鄉(xiāng)收入差距問題日益突出，自然也成為了學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)問題，眾多的學(xué)者從不同的角度，利用不同的方法就城鄉(xiāng)收入差距的影響因素進(jìn)行了大量的理論研究與實(shí)證分析，得出的結(jié)論不盡相同，下面就相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行梳理。

城鎮(zhèn)化與城鄉(xiāng)收入差距。關(guān)于二者關(guān)系的研究主要存在三種觀點(diǎn):一是城鎮(zhèn)化縮小了城鄉(xiāng)收入差距，是我國(guó)走向共同富裕之路的必然選擇。陳釗、陸銘(2004)通過理論與實(shí)證分析，發(fā)現(xiàn)我國(guó)的城鎮(zhèn)化發(fā)展水平滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平且城鎮(zhèn)化對(duì)城鄉(xiāng)收入差距存在雙重效應(yīng)，但通過檢驗(yàn)得出了城鎮(zhèn)化總體上有利于縮小城鄉(xiāng)收入差距的結(jié)論;姚耀軍(2005)、曹裕等(2010)、潘文軒(2010)也都通過實(shí)證研究得出了城鎮(zhèn)化無論在短期還是長(zhǎng)期都對(duì)縮小城鄉(xiāng)收入差距起積極作用的結(jié)論。二是城鎮(zhèn)化擴(kuò)大了城鄉(xiāng)收入差距。蘇雪串(2002)的研究表明我國(guó)的城鎮(zhèn)化發(fā)展水平滯后，這必然制約了農(nóng)民收入的增長(zhǎng)，從而造成城鄉(xiāng)收入差距的擴(kuò)大;程開明、李金昌(2007)通過實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)城鎮(zhèn)化對(duì)城鄉(xiāng)差距的擴(kuò)大產(chǎn)生了正向效應(yīng)，證明了城鎮(zhèn)化是造成城鄉(xiāng)收入差距擴(kuò)大的原因，而陳曉毅(2010)研究表明城鎮(zhèn)化在短期內(nèi)擴(kuò)大了城鄉(xiāng)收入差距，但這種影響將在長(zhǎng)期內(nèi)逐步消失。三是城鎮(zhèn)化的發(fā)展從短期來看擴(kuò)大了城鄉(xiāng)收入差距，但從長(zhǎng)期來看城鎮(zhèn)化縮小了城鄉(xiāng)收入差距直至城鄉(xiāng)收入差距消失。李靜(2007)利用省級(jí)面板數(shù)據(jù)對(duì)二者的關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證分析，結(jié)果表明城鎮(zhèn)化在短期使得城鄉(xiāng)收入差距擴(kuò)大，在中長(zhǎng)期則有利于城鄉(xiāng)收入差距的縮小，因此得出了提升城鎮(zhèn)化水平是解決我國(guó)城鄉(xiāng)收入差距擴(kuò)大問題的主要途徑。

對(duì)外開放與城鄉(xiāng)收入差距。關(guān)于二者關(guān)系的研究主要存在三種觀點(diǎn):一是對(duì)外開放可以縮小城鄉(xiāng)收入差距。國(guó)外學(xué)者薩繆爾森認(rèn)為，對(duì)外開放使得一國(guó)大量出口其要素稟賦豐裕的產(chǎn)品，這必然導(dǎo)致對(duì)豐裕要素需求的增加從而使其價(jià)格上升，與其相反，對(duì)外開放使得一國(guó)稀缺要素的價(jià)格下降，而發(fā)展中國(guó)家豐裕的要素是非熟練的勞動(dòng)力，相對(duì)稀缺的要素是熟練的的勞動(dòng)力，因此發(fā)展中國(guó)家擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易將縮小收入差距。國(guó)內(nèi)大多學(xué)者運(yùn)用省級(jí)面板數(shù)據(jù)對(duì)二者關(guān)系進(jìn)行研究，如魏尚進(jìn)(2001)對(duì)中國(guó)100多個(gè)城市的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證研究，發(fā)現(xiàn)對(duì)外開放有利于城鄉(xiāng)收入差距的縮小;孫素梅(2008)運(yùn)用回歸分析法對(duì)我國(guó)的省級(jí)面板數(shù)據(jù)進(jìn)行了定量研究，證明了對(duì)外開放有利于城鄉(xiāng)收入差距的縮小。二是對(duì)外開放會(huì)使城鄉(xiāng)收入差距擴(kuò)大。國(guó)外學(xué)者Wood(1997)指出，發(fā)展中國(guó)家為了提升自身出口產(chǎn)品的技術(shù)含量以占領(lǐng)更廣大的市場(chǎng)，必然會(huì)增加對(duì)熟練勞動(dòng)力的需求，減少對(duì)非熟練勞動(dòng)力的需求，從而論證了對(duì)外開放會(huì)加劇發(fā)展中國(guó)家的收入差距問題，而Birdsall(1999)、Mazur(2000)和Branko(2005)通過實(shí)證研究也證實(shí)了對(duì)外開放會(huì)使得我國(guó)的收入差距擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)學(xué)者范言慧、段軍山(2003)指出，對(duì)外貿(mào)易中的FDI會(huì)通過引起外資部門的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、就業(yè)增加和資本積累等途徑來擴(kuò)大外商投資活躍與稀少地區(qū)之間的收入差距，王海軍(2010)等的研究也證實(shí)了此結(jié)論;其他的學(xué)者如沈毅俊(2008)、賀建風(fēng)(2010)分別利用全國(guó)各省的省級(jí)面板數(shù)據(jù)和廣東省的時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，發(fā)現(xiàn)對(duì)外開放是造成城鄉(xiāng)收入差距擴(kuò)大的主要原因。三是對(duì)外貿(mào)易在短期縮小了城鄉(xiāng)收入差距，但在長(zhǎng)期卻擴(kuò)大了城鄉(xiāng)收入差距。周華(2006)、張廣勝等(2009)通過實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)，在短期FDI通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整縮小了東道國(guó)的收入差距，但在長(zhǎng)期FDI通過技術(shù)進(jìn)步、貿(mào)易自由化等途徑擴(kuò)大了東道國(guó)的收入差距。

此外，很多學(xué)者也從其他方面對(duì)我國(guó)的城鄉(xiāng)收入差距原因展開了研究。蔡繼明(1998)指出城鄉(xiāng)比較生產(chǎn)力差別是造成城鄉(xiāng)收入差距的一個(gè)重要原因;楊濤(2000)則認(rèn)為重工業(yè)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略、城市利益集團(tuán)、制度障礙是造成我國(guó)城鄉(xiāng)收入差距的原因;Shi等(2002)則從勞動(dòng)力市場(chǎng)扭曲、戶籍制度等方面揭示了城鄉(xiāng)收入差距的原因;Lu(2002)，李實(shí)(1999，2003)則從農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格、城鄉(xiāng)勞動(dòng)力市場(chǎng)分割及對(duì)農(nóng)村勞動(dòng)力的歧視等方面闡述了其對(duì)城鄉(xiāng)收入差距產(chǎn)生的影響;劉敏樓(2006)、孫力軍(2009)的研究表明金融發(fā)展水平與我國(guó)的城鄉(xiāng)收入差距呈“倒U型”的非線性關(guān)系;而王浩(2013)則指出城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是造成我國(guó)城鄉(xiāng)收入差距的根本原因。

通過對(duì)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀的梳理可以看到，已有的研究觀點(diǎn)各異，也都通過一定的理論和實(shí)證分析驗(yàn)證了各自的觀點(diǎn)，但存在著一些值得商榷之處:第一，現(xiàn)有研究大多將城鎮(zhèn)化、對(duì)外開放作為單獨(dú)的變量來對(duì)城鄉(xiāng)收入差距展開分析，而將城鎮(zhèn)化、對(duì)外開放與城鄉(xiāng)收入差距作為一個(gè)整體進(jìn)行系統(tǒng)研究的文獻(xiàn)較少;第二，國(guó)內(nèi)學(xué)者的研究多是從實(shí)證的角度檢驗(yàn)相關(guān)變量間的關(guān)系，未從理論上深入地解釋所選變量對(duì)中國(guó)城鄉(xiāng)收入差距的作用機(jī)制，且大多實(shí)證分析方法存在著變量的選取指標(biāo)不合理，只注重靜態(tài)分析而忽視動(dòng)態(tài)分析等問題。

基于以上考慮，本文最大限度地從以上幾個(gè)方面做出改進(jìn)，在國(guó)內(nèi)外研究的基礎(chǔ)上，利用向量自回歸模型對(duì)我國(guó)1978—2011年的時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，主要是對(duì)城鎮(zhèn)化、對(duì)外開放與城鄉(xiāng)收入差距的關(guān)系進(jìn)行理論與實(shí)證研究，并將金融發(fā)展水平和財(cái)政農(nóng)業(yè)支出作為控制變量納入分析框架，以期能對(duì)縮小我國(guó)的城鄉(xiāng)收入差距提出有參考性的政策啟示。

三、變量選擇、數(shù)據(jù)說明與模型構(gòu)建

(一)變量選擇

1．被解釋變量—城鄉(xiāng)收入差距(TL)

目前衡量城鄉(xiāng)收入差距的指標(biāo)主要有四種:一是最常用的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與農(nóng)村居民人均純收入之比，如潘文軒(2010)、賀建風(fēng)(2010)、惠寧(2012);二是城鄉(xiāng)消費(fèi)支出水平之比，如程開明(2007);三是基尼系數(shù)，如王小魯(2005);四是泰爾指數(shù)，如王少平(2008)、賀建清(2012)。因?yàn)榍叭N指標(biāo)沒有把各地區(qū)農(nóng)村人口和城鎮(zhèn)人口所占的比重考慮到度量城鄉(xiāng)收入差距的因素當(dāng)中，這必然會(huì)導(dǎo)致在度量城鄉(xiāng)收入差距時(shí)存在誤差，而泰爾指數(shù)對(duì)低收入階層和高收入階層的收入變動(dòng)比較敏感，既考慮了城鄉(xiāng)居民絕對(duì)收入的變化，也考慮了城鄉(xiāng)人口的結(jié)構(gòu)變化，已有的研究也表明其能更好的度量我國(guó)的城鄉(xiāng)收入差距，所以本文用泰爾指數(shù)(TL)來度量我國(guó)的城鄉(xiāng)收入差距，其定義和計(jì)算公式為:

其中，t表示年份，i=1，2分別代表農(nóng)村地區(qū)和城鎮(zhèn)地區(qū)，Mt表示t時(shí)期農(nóng)村居民總收入與城鎮(zhèn)居民總收入之和，Mit表示農(nóng)村或城鎮(zhèn)t時(shí)期的收入。Nt表示t時(shí)期農(nóng)村人口數(shù)量與城鎮(zhèn)人口數(shù)量之和，Nit表示t時(shí)期農(nóng)村或城鎮(zhèn)的人口數(shù)量。由此公式得出的泰爾指數(shù)越大，說明城鄉(xiāng)收入差距越大。

2．解釋變量

(1)城鎮(zhèn)化(UR)。目前對(duì)于城鎮(zhèn)化的衡量主要有城鎮(zhèn)人口比重、非農(nóng)人口的比重、城鎮(zhèn)面積比重等指標(biāo)，考慮到變量數(shù)據(jù)的可獲得性，本文選擇非農(nóng)人口比重來衡量我國(guó)的城鎮(zhèn)化水平。

(2)對(duì)外開放(OP)。現(xiàn)有的研究大多采用對(duì)外貿(mào)易依存度(一定時(shí)期一國(guó)或是一個(gè)地區(qū)進(jìn)出口總額與GDP之比)來衡量一國(guó)的對(duì)外開放水平，也有部分學(xué)者采用進(jìn)出口總額與利用外資總額之和與GDP之比作為指標(biāo)對(duì)其進(jìn)行衡量。由于前者僅關(guān)注了對(duì)外貿(mào)易，沒有全面考慮所有的對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，而后者僅從量上反映了一國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，沒有從結(jié)構(gòu)上對(duì)一國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行反映。因此本文借鑒賀建清(2012)的做法，利用主成分分析方法對(duì)外資占GDP比重和外貿(mào)依存度兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行不同的加權(quán)，從而得到一個(gè)能夠較為全面反映我國(guó)對(duì)外開放水平的指標(biāo)，其計(jì)算公式為:

其中，t表示年份，TR表示外貿(mào)依存度，F(xiàn)D表示利用外資占GDP的比重，α和β分別表示TR和FD在我國(guó)對(duì)外開放水平中的權(quán)重。TRmax、TRmin分別表示所選時(shí)期內(nèi)內(nèi)外貿(mào)依存度的最大值和最小值，F(xiàn)Dmax、FDmin分別表示所選時(shí)期內(nèi)FD的最大值和最小值。

3．控制變量

(1)金融發(fā)展水平(FD)。金融發(fā)展既包括連續(xù)時(shí)期內(nèi)金融交易量的變化也包括不同時(shí)點(diǎn)上金融結(jié)構(gòu)的比較變化，而衡量金融發(fā)展水平的指標(biāo)較多，本文使用眾多學(xué)者所采用的金融相關(guān)率來度量金融發(fā)展水平，根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家戈德史密斯的研究，金融相關(guān)率等于一定時(shí)期的存貸款余額與GDP之比。

(2)財(cái)政農(nóng)業(yè)支出(FA)。財(cái)政農(nóng)業(yè)支出①主要包括支援農(nóng)村生產(chǎn)和水利氣象部門支出、支援農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)和農(nóng)業(yè)科技三項(xiàng)費(fèi)用支出。因?yàn)樨?cái)政支農(nóng)在一定程度上增加了農(nóng)民的收入，因此加大財(cái)政農(nóng)業(yè)支出可能會(huì)對(duì)縮小我國(guó)的城鄉(xiāng)收入差距產(chǎn)生一定的積極影響，本文選取財(cái)政農(nóng)業(yè)支出與GDP之比來作為此變量的指標(biāo)。

(二)數(shù)據(jù)說明

本文選取變量的原始數(shù)據(jù)均來源于《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2012》和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站上發(fā)布的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，樣本區(qū)間為1978—2011年。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行以下兩方面的處理:第一，由于FDI的數(shù)值在統(tǒng)計(jì)年鑒中是以美元計(jì)價(jià)，因此用相應(yīng)年份的平均匯率將其轉(zhuǎn)化為以人民幣計(jì)價(jià)的數(shù)據(jù);第二，為了消除數(shù)據(jù)中可能存在的異方差和避免因數(shù)據(jù)變化帶來的劇烈波動(dòng)，對(duì)各變量取自然對(duì)數(shù)，變換后的變量城鄉(xiāng)收入差距、城鎮(zhèn)化、對(duì)外開放、金融發(fā)展水平、財(cái)政農(nóng)業(yè)支出取對(duì)數(shù)后分別用LTL、LUR、LOP、LFD、LFA表示。本文所用的計(jì)量軟件為Eviews7．0。

(三)模型構(gòu)建

由于一般傳統(tǒng)的回歸模型都以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，應(yīng)用模型對(duì)經(jīng)濟(jì)主體的行為做出適當(dāng)?shù)拿枋?，然后分析外生變量如何影響?nèi)生變量。但是這種模型存在一些缺陷，一種缺陷是把一些變量看成是內(nèi)生的，而把另一些看成外生的的，這種決定往往是主觀的，因?yàn)橛锌赡苓@兩個(gè)變量是互為因果的;另一種缺陷是在構(gòu)造聯(lián)立方程模型時(shí)，為了使模型可識(shí)別，必須在某個(gè)方程中舍去某些變量［7］。而Sims(1980)提出的向量自回歸模型(VAR)把每個(gè)內(nèi)生變量作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量滯后值的函數(shù)來構(gòu)造模型，從而避免了結(jié)構(gòu)建模方法中需要對(duì)系統(tǒng)每個(gè)內(nèi)生變量關(guān)于所有內(nèi)生變量滯后值的建模問題，其核心思想就是不以嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)理論為依據(jù)，而直接考慮時(shí)間序列的各經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系，常被用于解釋不同經(jīng)濟(jì)沖擊對(duì)經(jīng)濟(jì)變量造成的影響。基于此，本文構(gòu)建了VAR模型，其一般形式為:

其中，Y是內(nèi)生變量向量，代表自變量和因變量，X是外生變量向量，代表趨勢(shì)項(xiàng)，常數(shù)項(xiàng)等確定性趨勢(shì)，內(nèi)生變量向量和外生變量向量分別有p階和r階滯后期，α，β，γ是待估參數(shù)，εt是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)?；赩AR模型，我們可以進(jìn)行協(xié)整分析，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)以及脈沖響應(yīng)來分析變量之間在短期和長(zhǎng)期的相互動(dòng)態(tài)關(guān)系。

四、實(shí)證分析

(一)變量的單位根檢驗(yàn)

在建立時(shí)間序列的計(jì)量模型時(shí)，要求所采用的數(shù)據(jù)必須具有平穩(wěn)性，即對(duì)于對(duì)于隨機(jī)過程{Xt}，必須經(jīng)過n次差分后才能變換成一個(gè)平穩(wěn)的ARMA過程，而當(dāng)進(jìn)行n－1次差分后仍然是一個(gè)非平穩(wěn)過程，也稱此過程具有n階單整性，從而保證了殘差不具有時(shí)間趨勢(shì)，不然就會(huì)導(dǎo)致“偽回歸”。由于現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)往往具有一定的方向變動(dòng)性，會(huì)使數(shù)據(jù)顯示不平穩(wěn)性的特征，因此要使建立的模型具有理論意義，就必須首先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)化處理。本文采用Dickey和Fuller在1974年提出的ADF方法對(duì)各變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，同時(shí)依據(jù)各變量檢驗(yàn)方程中截距項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)的系數(shù)顯著性來判斷方程設(shè)定的合理性，滯后階數(shù)的選擇是基于AIC確定，檢驗(yàn)方程形式為:△yt=αyt－1+∑βΔyt－1+μt，檢驗(yàn)結(jié)果見表1。

表1 單位根檢驗(yàn)結(jié)果

結(jié)果顯示:在5%的顯著性水平下，各變量都是非平穩(wěn)序列，而其一階差分序列都是平穩(wěn)的，屬于序列I(1)，基于ADF檢驗(yàn)我們可以進(jìn)行下面的實(shí)證分析。

(二)VAR模型的建立與Johansen協(xié)整檢驗(yàn)

為了進(jìn)行后面一系列實(shí)證分析，必須首先構(gòu)建VAR模型。根據(jù)AIC準(zhǔn)則，同時(shí)考慮到樣本容量問題來進(jìn)行滯后階數(shù)的選擇，經(jīng)檢驗(yàn)最佳滯后期為3。從圖1所示的AR根的測(cè)試結(jié)果可以看出，模型對(duì)應(yīng)的所有根的值均小于1，所以建立的模型是穩(wěn)定的;對(duì)殘差項(xiàng)進(jìn)行的檢驗(yàn)顯示，在5%的顯著性水平下，各方程的回歸殘差項(xiàng)均滿足正態(tài)性，不存在自相關(guān)性和異方差現(xiàn)象，且所建模型的五個(gè)方程擬合優(yōu)度較高，都達(dá)到了0．96以上，即模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)良好，可以作為進(jìn)一步分析的依據(jù)。

圖1 VAR模型的根表

在VAR模型結(jié)果的基礎(chǔ)上，采用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)法對(duì)變量進(jìn)行檢驗(yàn)，以判別變量是否存在協(xié)整關(guān)系。通過對(duì)初始數(shù)據(jù)的形態(tài)分析，確定協(xié)整方程 中有截距項(xiàng)，但無趨勢(shì)項(xiàng)，檢驗(yàn)結(jié)果見表2。

表2 變量的Johansen協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

由表2可知，在5%的顯著性水平上，跡檢驗(yàn)和最大特征根檢驗(yàn)都表明上述五個(gè)變量之間至少存在2個(gè)協(xié)整關(guān)系。選擇最大的特征值對(duì)應(yīng)的協(xié)整方程，并將其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，得到協(xié)整方程的具體形式如下:

在5%的顯著水平下，此方程各解釋變量系數(shù)都通過了顯著性檢驗(yàn)，在對(duì)Ecm進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它已經(jīng)是平穩(wěn)序列，并且取值在0附件上下波動(dòng)，驗(yàn)證了協(xié)整關(guān)系是正確的。由協(xié)整方程可以看出，變量之間存在著長(zhǎng)期的均衡關(guān)系。具體來說，城鎮(zhèn)化率每增加1%，泰爾指數(shù)降低0．98%;對(duì)外開放水平每提高1%，泰爾指數(shù)提高1．03%;金融發(fā)展水平每提高1%，泰爾指數(shù)提高0．96%;財(cái)政農(nóng)業(yè)支出水平每提高1%，泰爾指數(shù)降低0．84%。

(三)Granger因果檢驗(yàn)

協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果只是證明了各變量之間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系，但這種均衡關(guān)系是否構(gòu)成因果關(guān)系還需要進(jìn)一步驗(yàn)證，利用Granger因果檢驗(yàn)可以描述這種關(guān)系的方向性，其一般檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜑?

其中t代表時(shí)間，k代表變量的最大滯后長(zhǎng)度，u代表隨機(jī)誤差項(xiàng)。根據(jù)此式分別建立變量之間的因果關(guān)系模型，而由于Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)對(duì)滯后期長(zhǎng)度的變化比較敏感，即選擇不同的滯后期，可能會(huì)得到不一致的結(jié)果。因此，在檢驗(yàn)過程中應(yīng)選取多個(gè)不同的滯后期，若檢驗(yàn)結(jié)果一致，則得出的結(jié)論較為可信，本文在檢驗(yàn)過程中選取8個(gè)不同的滯后期，檢驗(yàn)結(jié)果如表3所示。

表3 Granger 因果檢驗(yàn)結(jié)果

從表5中的Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果我們可以看 出:

城鎮(zhèn)化與城鄉(xiāng)收入差距。針對(duì)“LUR不是LTL的原因”的原假設(shè)，在滯后2期和滯后5期時(shí)的p值在10%的顯著性水平下可以拒絕原假設(shè)，而其他滯后期時(shí)的p值在顯著性水平為1%的情況下可以拒絕原假設(shè)。對(duì)于“LTL不是LUR的原因”的原假設(shè)，在滯后的前四期都可以接受原假設(shè)，而滯后后四期的p值則在5%的顯著性水平下可以拒絕原假設(shè)。因此可以說，無論是短期還是長(zhǎng)期，城鎮(zhèn)化進(jìn)程對(duì)城鄉(xiāng)收入差距的影響都是顯著的，而城鄉(xiāng)收入差距在短期不是城鎮(zhèn)化的Granger原因，而在長(zhǎng)期對(duì)城鎮(zhèn)化有顯著影響。

對(duì)外開放與城鄉(xiāng)收入差距。針對(duì)“LOP不是LTL的原因”的原假設(shè)，在滯后的前四期可以在10%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，在其他滯后期時(shí)則可以接受原假設(shè)。針對(duì)“LTL不是LOP的原因”的原假設(shè)，在所有的滯后期則都可以接受。

因此可以說，對(duì)外開放水平在短期對(duì)城鄉(xiāng)收入差距的影響是顯著的。根據(jù)同樣的原理可以得出:金融發(fā)展水平和財(cái)政農(nóng)業(yè)支出與城鄉(xiāng)收入差距之間存在著單向的格蘭杰原因，即金融發(fā)展水平和財(cái)政農(nóng)業(yè)支出對(duì)城鄉(xiāng)收入差距有顯著的影響。

(四)脈沖響應(yīng)分析

為了更具體的展現(xiàn)Granger因果關(guān)系的過程，以及更為形象地說明變量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，下面將利用基于VAR模型的脈沖響應(yīng)函數(shù)來分析它們的動(dòng)態(tài)特征。脈沖響應(yīng)函數(shù)描述了來自隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大小的新息沖擊對(duì)變量當(dāng)前和未來取值的影響，它能夠形象地刻畫出變量之間動(dòng)態(tài)交互作用及其效應(yīng)的路徑變化，因此本文建立的脈沖響應(yīng)函數(shù)為:

其中k是滯后期數(shù)，ut為隨機(jī)新息。圖2是基于VAR(3)模型采用正交化方法和Cholesk分解技術(shù)模擬的脈沖響應(yīng)函數(shù)圖。圖中的橫軸表示新息沖擊作用的滯后期數(shù)(單位:年)，縱軸表示因變量對(duì)解釋變量的響應(yīng)程度，實(shí)線為脈沖響應(yīng)函數(shù)的計(jì)算值，兩側(cè)的虛線為脈沖響應(yīng)函數(shù)值正負(fù)兩倍標(biāo)準(zhǔn)差的偏離帶，在模型中將新息沖擊作用的滯后期設(shè)定為10年。

圖2 LTL對(duì)LUR、LOP、LFD、LFA—單位標(biāo)準(zhǔn)差沖擊的響應(yīng)路徑

由圖1可知，LTL對(duì)來自LUR、LOP、LFD、LFA的新息沖擊，其響應(yīng)路徑表現(xiàn)為:城鄉(xiāng)收入差距對(duì)城鎮(zhèn)化的沖擊效應(yīng)在前8年呈現(xiàn)出波動(dòng)變化的態(tài)勢(shì)，但卻一直是負(fù)向效應(yīng)，在第8年之后這種負(fù)向效應(yīng)轉(zhuǎn)變正向效應(yīng)，但是比較微弱，這說明城鎮(zhèn)化對(duì)城鄉(xiāng)收入差距具有雙重作用:在短期城鎮(zhèn)化的發(fā)展有利于縮小城鄉(xiāng)收入差距，而在長(zhǎng)期隨著城鎮(zhèn)化水平的發(fā)展會(huì)擴(kuò)大城鄉(xiāng)收入差距。

城鄉(xiāng)收入差距對(duì)我國(guó)的對(duì)外開放水平的沖擊效應(yīng)在前5年呈現(xiàn)出正向效應(yīng)，在第2年達(dá)到最大值，而在第6年之后效應(yīng)趨于零，因此可以認(rèn)為對(duì)外開放水平對(duì)擴(kuò)大城鄉(xiāng)收入差距只具有短期效應(yīng)。城鄉(xiāng)收入差距對(duì)于來自金融發(fā)展水平的沖擊呈現(xiàn)出先上升后下降的態(tài)勢(shì)，在第4年達(dá)到最大值，但一直呈現(xiàn)出較大的正向效應(yīng)，而城鄉(xiāng)收入差距對(duì)于來自財(cái)政農(nóng)業(yè)支出的沖擊則是一直呈現(xiàn)出負(fù)向效應(yīng)，因此可以說金融發(fā)展水平是城鄉(xiāng)收入差距擴(kuò)大的原因，而財(cái)政農(nóng)業(yè)支出是城鄉(xiāng)收入差距縮小的原因。

五、結(jié)論分析與政策啟示

(一)結(jié)論分析

通過單位根檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，各變量的時(shí)間序列都不具有穩(wěn)定性，但協(xié)整分析表面城鄉(xiāng)收入差距與城鎮(zhèn)化、對(duì)外開放水平、金融發(fā)展水平和財(cái)政農(nóng)業(yè)支出之間存在著長(zhǎng)期的均衡關(guān)系，其中城鎮(zhèn)化和財(cái)政農(nóng)業(yè)支出對(duì)城鄉(xiāng)收入差距的擴(kuò)大起著負(fù)向的作用，而對(duì)外開放水平和金融發(fā)展水平對(duì)城鄉(xiāng)收入差距的擴(kuò)大起著正向效應(yīng)。這一結(jié)果只是從整體的角度度量了各變量對(duì)城鄉(xiāng)收入差距的作用，而Granger因果檢驗(yàn)和脈沖響應(yīng)分析則是從短期和長(zhǎng)期的角度更準(zhǔn)確的描述各變量的作用，這些結(jié)論可以概括如下。

1．城鎮(zhèn)化與城鄉(xiāng)收入差距

結(jié)論表明城鎮(zhèn)化對(duì)城鄉(xiāng)收入差距的作用并非簡(jiǎn)單地促進(jìn)或者抑制，而是具有雙重作用:在在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的初期(短期)城鎮(zhèn)化對(duì)縮小城鄉(xiāng)收入差距具有積極作用，而隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定的程度之后(長(zhǎng)期)，城鎮(zhèn)化對(duì)擴(kuò)大城鄉(xiāng)收入差距具有收斂性質(zhì)的小幅正向拉動(dòng)效果。由于我國(guó)各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，因此這一結(jié)論應(yīng)因地而用。

結(jié)合我國(guó)的現(xiàn)實(shí)分析可知，改革開放以來我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展雖取得了驕人的成績(jī)，但橫向比較起來離發(fā)達(dá)水平還相差很遠(yuǎn)，因此發(fā)展城鎮(zhèn)化可以縮小城鄉(xiāng)收入差距，這是因?yàn)槲覈?guó)是典型的二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，與城市勞動(dòng)力相比，農(nóng)村勞動(dòng)力可以看做是被扭曲的生產(chǎn)要素，這必然會(huì)導(dǎo)致城鄉(xiāng)勞動(dòng)生產(chǎn)率的差異進(jìn)而導(dǎo)致工資的差異，而提高城鎮(zhèn)化水平則可以解決這一問題。其一，提高城鎮(zhèn)化水平可以促使農(nóng)村剩余勞動(dòng)力向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，這也可以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化創(chuàng)造條件，從而可以促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和提高農(nóng)村的勞動(dòng)生產(chǎn)率，增加農(nóng)民收入。其二，由于大量的農(nóng)村勞動(dòng)力流入城市，增加了城市的勞動(dòng)力供給，可以使城市勞動(dòng)力的均衡工資下降，且由于受到城鎮(zhèn)化的積極影響，城市先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理理念、技術(shù)會(huì)被引進(jìn)到農(nóng)村，從而可以開發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)，帶動(dòng)農(nóng)村居民收入的提高。其三，由于城鎮(zhèn)化要投入大量的資金，這部分資金不僅可以用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而且可以改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于縮小了城鄉(xiāng)收入的差距。

而當(dāng)經(jīng)濟(jì)達(dá)到發(fā)達(dá)程度后，例如我國(guó)東部地區(qū)的一些發(fā)達(dá)城市的經(jīng)濟(jì)，城鎮(zhèn)化則會(huì)擴(kuò)大城鄉(xiāng)收入差距，這是因?yàn)?其一，在一個(gè)城市或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)達(dá)到發(fā)達(dá)水平后，農(nóng)村居民必然會(huì)想成為其中一員，在農(nóng)轉(zhuǎn)非的過程中，一般只有富裕的農(nóng)民和高素質(zhì)的人才才能成為城市一員，而這部分農(nóng)民成為城市居民肯定會(huì)降低農(nóng)村生產(chǎn)效率，加大城鄉(xiāng)收入差距。其二，在一個(gè)城市或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)達(dá)到發(fā)達(dá)水平后，由于銷售市場(chǎng)以及發(fā)展?jié)摿Φ男枨?，企業(yè)一般會(huì)選擇落戶于此，而這必然會(huì)形成產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，使生產(chǎn)成本降低，對(duì)于來自農(nóng)村的勞動(dòng)力得到的收入一般較低，加之城市高額的消費(fèi)水平，會(huì)進(jìn)一步加大城鄉(xiāng)的收入差距。

2．對(duì)外開放與城鄉(xiāng)收入差距

結(jié)論表明，對(duì)外開放對(duì)城鄉(xiāng)收入差距具有短期的正向效應(yīng)。這是因?yàn)?其一，隨著對(duì)外開放程度的提高，我國(guó)的貿(mào)易結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，對(duì)外貿(mào)易中工業(yè)制成品的比重不斷上升，2011年我國(guó)進(jìn)出口工業(yè)制品已占進(jìn)出口總額的80%，而由于農(nóng)產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱使其出口比重不斷下降，這必然導(dǎo)致城鄉(xiāng)收入差距的擴(kuò)大。其二，由于農(nóng)村地區(qū)在區(qū)位、基礎(chǔ)設(shè)施、資金技術(shù)及發(fā)展環(huán)境等方面與城市都有較大的差距，這必然制約了農(nóng)村地區(qū)利用外資的能力，且由于我國(guó)的對(duì)外開放順序是城市地區(qū)優(yōu)先于農(nóng)村地區(qū)，更加劇了我國(guó)的城鄉(xiāng)收入差距。其三，由于城市地區(qū)的對(duì)外貿(mào)易和利用外資數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于農(nóng)村地區(qū)，而對(duì)外貿(mào)易和利用外資的技術(shù)溢出效應(yīng)會(huì)引起產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和就業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，即會(huì)使城市地區(qū)大力發(fā)展技術(shù)密集型企業(yè)，增加對(duì)技術(shù)性勞動(dòng)力的相對(duì)需求和工資收入，減少對(duì)非技術(shù)性勞動(dòng)力(絕大多數(shù)為農(nóng)村勞動(dòng)力)的需求，從而造成結(jié)構(gòu)性失業(yè)，從而擴(kuò)大城鄉(xiāng)收入差距。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和外貿(mào)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這種正向效應(yīng)會(huì)消失。

3．城鎮(zhèn)化水平、對(duì)外開放水平對(duì)城鄉(xiāng)收入差距的效果受制于金融發(fā)展水平和財(cái)政農(nóng)業(yè)支出

(1)金融發(fā)展水平阻礙了城鄉(xiāng)收入差距縮小的步伐

實(shí)證結(jié)果表明，雖然改革開放以來我國(guó)的金融水平得到了很大的提高，但總體上看其對(duì)城鄉(xiāng)收入差距的擴(kuò)大產(chǎn)生了正向作用，結(jié)合我國(guó)的現(xiàn)實(shí)情況可知其中的原因:其一，我國(guó)的金融發(fā)展水平還比較低，金融機(jī)制不健全，治理結(jié)構(gòu)和金融市場(chǎng)不完善，金融效率低下，這必然會(huì)導(dǎo)致城鄉(xiāng)之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和城鄉(xiāng)收入差距之間的差異，這也與Greenwood和Jovanovic(1990)二人的研究結(jié)果一致，即金融發(fā)展水平和收入分配之間的關(guān)系是呈倒“U”型的。其二，我國(guó)城鄉(xiāng)之間的金融發(fā)展水平差異較大，具有很大的不均衡性，在城市地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)的存貸款總額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于農(nóng)村地區(qū)，導(dǎo)致農(nóng)村地區(qū)獲得的金融資源遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法與城市相比，加之我國(guó)農(nóng)村金融發(fā)展在一定程度上具有外生性和壟斷性，這也導(dǎo)致其對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用不及城鎮(zhèn)金融對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用，進(jìn)而導(dǎo)致城鄉(xiāng)收入差距。

(2)財(cái)政農(nóng)業(yè)支出有利于縮小城鄉(xiāng)收入差距

實(shí)證結(jié)果表明，財(cái)政農(nóng)業(yè)支出對(duì)城鄉(xiāng)收入差距的擴(kuò)大整體上看起著負(fù)向的作用，只是這種作用總體上看還比較小，其原因在于:一方面我國(guó)的財(cái)政支農(nóng)資金雖然一直都在增長(zhǎng)，但在總量上仍有待加強(qiáng);另一方面根據(jù)李普亮(2012)的研究，在我國(guó)相當(dāng)數(shù)量的財(cái)政農(nóng)業(yè)支出未能直接用于農(nóng)業(yè)和農(nóng)民，反而是以工資、福利或獎(jiǎng)金的形式轉(zhuǎn)換為了城鎮(zhèn)居民的收入，即在我國(guó)財(cái)政農(nóng)業(yè)支出的“非農(nóng)化”現(xiàn)象比較嚴(yán)重。如果沒有這些不利因素的影響，財(cái)政農(nóng)業(yè)支出對(duì)縮小城鄉(xiāng)收入差距會(huì)起到更加積極的作用。

(二)政策啟示

通過總結(jié)本文的研究結(jié)論，對(duì)于縮小我國(guó)當(dāng)前的城鄉(xiāng)收入差距有以下啟示。

第一，由于城鎮(zhèn)化對(duì)城鄉(xiāng)收入差距具有雙重作用，因此應(yīng)具體問題具體分析，理性推動(dòng)我國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程。對(duì)于我國(guó)大多數(shù)省市或地區(qū)來說，加快城市化進(jìn)程能有效地縮小城鄉(xiāng)收入差距，因此對(duì)于這些地區(qū)而言應(yīng)該大力推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，使工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，城市反哺農(nóng)村，同時(shí)要深化戶籍制度改革，早日消除二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，以此徹底改變工農(nóng)產(chǎn)品的“剪刀差”現(xiàn)象，從根本上縮小我國(guó)的城鄉(xiāng)收入差距;而對(duì)于我國(guó)東部的一些發(fā)達(dá)地區(qū)，城鎮(zhèn)化水平已處于較高水平，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)貧困地區(qū)的支援力度，防止自身出現(xiàn)過度城市化問題。

第二，從對(duì)外開放層面縮小我國(guó)當(dāng)前的城鄉(xiāng)收入差距，一方面我國(guó)應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，積極開拓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場(chǎng)，從而增加農(nóng)產(chǎn)品在我國(guó)出口產(chǎn)品中的比重，同時(shí)對(duì)于出口的農(nóng)產(chǎn)品要進(jìn)行政策支持，如減少稅費(fèi)，降低農(nóng)產(chǎn)品的交易成本，以此增加農(nóng)民收入;另一方面要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的改善和資金、技術(shù)的支持，改善農(nóng)村地區(qū)的投資環(huán)境，從而增強(qiáng)其利用外資的能力，以此促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，改善城鄉(xiāng)收入差距。

第三，從金融發(fā)展層面縮小我國(guó)當(dāng)前的城鄉(xiāng)收入差距，最根本的就是要深化金融體系改革，改善城市與農(nóng)村金融市場(chǎng)的非均衡發(fā)展的現(xiàn)狀。具體來說，一是政府要對(duì)農(nóng)村金融的發(fā)展提供政策支持。一方面政府要放寬農(nóng)村金融市場(chǎng)的準(zhǔn)入條件，引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司、民間金融組織在農(nóng)村金融市場(chǎng)合理、健康發(fā)展;另一方面政府要對(duì)農(nóng)村金融的發(fā)展實(shí)行優(yōu)惠的財(cái)稅政策，如對(duì)于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的存貸款實(shí)行稅收優(yōu)惠，對(duì)于農(nóng)民的貸款在利息上給與一定的補(bǔ)貼，降低農(nóng)村金融結(jié)構(gòu)的融資成本和農(nóng)民的借貸成本。二是要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村金融資源的供給，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)金融平衡發(fā)展。一方面可以借鑒國(guó)外解決農(nóng)村金融發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，在注重風(fēng)險(xiǎn)性和盈利性的前提下引導(dǎo)大型金融機(jī)構(gòu)融如商業(yè)銀行、政策性銀行適當(dāng)加大對(duì)“三農(nóng)”資金的投入力度，同時(shí)要對(duì)其加強(qiáng)引導(dǎo)和監(jiān)管，防止其到農(nóng)村設(shè)立分支機(jī)構(gòu)只起到“抽水機(jī)”作用，防止農(nóng)村資金的外流，以此來帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;另一方面要對(duì)農(nóng)村居民進(jìn)行關(guān)于投資理念的宣傳教育，豐富廣大農(nóng)民的投資渠道和投資產(chǎn)品，讓其充分享受到金融發(fā)展的紅利。

從財(cái)政農(nóng)業(yè)支出層面縮小我國(guó)當(dāng)前的城鄉(xiāng)收入差距，政府應(yīng)繼續(xù)加大對(duì)“三農(nóng)”的資金支持力度，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政農(nóng)業(yè)支出的結(jié)構(gòu)，同時(shí)要保證各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)到位，使財(cái)政農(nóng)業(yè)支出真正用于解決“三農(nóng)”問題，以此推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)村居民收入的增長(zhǎng)。

［注 釋］

① 自2003年起，財(cái)政農(nóng)業(yè)支出中的支援農(nóng)村生產(chǎn)支出、農(nóng)林水利氣象等部門事業(yè)費(fèi)支出和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出改為農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出和農(nóng)林水利氣象等部門事業(yè)費(fèi)．

［1］ Johansen．Statistical Analysis of Cointegration Vectors［J］．Journal of Economic Dynamics and Control，1988，(12):231－254．

［2］ Chen，Aimin．Urbanization and Disparities in China:Challenges of Growth and Development［J］．China Economic Review，2002，13(4):407－411．

［3］ 陸銘，陳釗．城市化、城市傾向的經(jīng)濟(jì)政策與城鄉(xiāng)收入差距［J］．經(jīng)濟(jì)研究，2004，(6):51－58．

［4］ 程開明，李金昌．城市偏向、城市化與城鄉(xiāng)收入差距的作用機(jī)制及動(dòng)態(tài)分析［J］．?dāng)?shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究，2007，(7):116－125．

［5］ 陳曉毅．城市化、工業(yè)化與城鄉(xiāng)收入差距［J］．經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯，2010，(6):21－24．