作為一家在發(fā)起設立階段就引進境外戰(zhàn)略投資者的全國性股份制商業(yè)銀行，渤海銀行成立之初，就借鑒了渣打銀行的先進經(jīng)驗，構建了不同于傳統(tǒng)銀行的、具有“集中管理”和“垂直獨立”特點的風險管理模式。

《投資者報》通過對11家全國性股份制銀行2011年年報數(shù)據(jù)的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，渤海銀行不良貸款率僅為0.14%，在所統(tǒng)計的銀行中最低；貸款損失準備計提充足，累計提取貸款減值準備19.15億元，當年提取5.15億元，貸款撥備率1.7%，撥備覆蓋率1227.5%；對應收款項類投資計提減值準備1.48億元，資產(chǎn)質(zhì)量和撥備保持較好水平。憑借這些良好數(shù)據(jù)，渤海銀行成為《投資者報》2012“最佳風險管理股份制銀行”。

通過采訪，渤海銀行風險管理體系的嚴謹、縝密逐漸彰顯。

2012年，渤海銀行信貸資產(chǎn)分類由五級細化為九級，此舉使得資產(chǎn)質(zhì)量與考核利潤的關聯(lián)度更高，與分行績效考核排名的關聯(lián)度更緊密。此外，該行還通過加快風險管理數(shù)據(jù)和系統(tǒng)建設，為主動風險管理提供技術保障。

“我們的目標，就是要構筑一個具有國際先進性的風險管理基礎設施，打造一個具有渤海銀行特色的專業(yè)化風險管理體系，夯實了這些基礎，將為實現(xiàn)渤海銀行又好又快發(fā)展，提供最為核心的競爭力?！辈澈ｃy行行長趙世剛強調(diào)。

構建獨立風險管理體系

“早在成立之初，渤海銀行就構建了獨立、垂直的風險管理組織架構體系和政策體系，并隨著業(yè)務拓展力度的不斷加大和管理精細化程度的不斷提高，逐漸加以完善和優(yōu)化。”渤海銀行副行長孫利國，這位參與了渤海銀行風險管理架構搭建全部過程的“元老”回憶道。

具體來講，在總行層面，渤海銀行對各類風險實行分類管理；對批發(fā)、零售、金融市場的風險敞口進行統(tǒng)一管理；對各項授信業(yè)務建立信貸調(diào)查、審查及審批嚴格分離的“三位一體”決策機制，保證了風險管理體系的專業(yè)性、獨立性和有效性。在分行層面，設立了風險總監(jiān)，直接向總行首席風險管理官匯報，下設風險管理派駐團隊，其人員任用、調(diào)配和考核均由總行垂直管理。

據(jù)了解，設立這支隊伍，不僅是為了更加貼近市場、客戶和業(yè)務部門，提高業(yè)務質(zhì)量和審批效率，更是為了發(fā)揮派駐人員的延伸觸角作用，通過各項管理工作的推進和實際業(yè)務的開展，實現(xiàn)風險文化的延伸和管理理念的統(tǒng)一。

“風險管理不只是風險管理部門的事，而是全行每個部門、每個分支機構的事”——這一理念，已在渤海銀行風險防控體系中落實為每個部門的職責。對與各項業(yè)務相伴而生的信用、操作、市場、流動性等各類風險，渤海銀行均通過“四眼原則、雙線報告”建立了矩陣式風險報告體系和風險管理的“三道防線”。

“四眼原則”是指每項業(yè)務、每個流程均有至少兩個人來負責，以保證風險的防范；“雙線報告”是指在堅持該行垂直風險管理體系的前提下，分行風險總監(jiān)既要向首席風險官匯報，又要向分行行長匯報；“三道防線”即各業(yè)務相關部門是風險管理的第一道防線；各類風險管理的職責部門是風險管理的第二道防線；審計部是風險管理的第三道防線，確保了對各個風險節(jié)點的管理覆蓋，發(fā)揮風險管理中心的風險成本控制功能，實現(xiàn)對風險的全面垂直管理。

以“風險精算”文化為支撐

引人關注的是，渤海銀行積極引進戰(zhàn)略投資者渣打銀行的風險管理經(jīng)驗和技術，并通過自身實踐的不斷積累，以“風險精算”文化為支撐，以新資本協(xié)議為標準，持續(xù)開展本土化改造，已經(jīng)打造出一套具有渤海銀行特色的專業(yè)化風險管理工具體系。

渤海銀行副行長兼首席風險官李毅介紹，2011年是渤海銀行風險管理基礎設施先進性建設的攻堅之年，管理信息、計量模型和應用系統(tǒng)“三大突破”是其具體的作戰(zhàn)目標。

具體而言，包括以信息管理為突破口，建立自動化風險監(jiān)測的“中央雷達”和“儀表盤”，實現(xiàn)風險分析能力的全面提升；以計量模型為突破口，推進主要評級模型的精準度，提高風險管理的智能化水平；以應用系統(tǒng)的重點功能為突破口，完善和升級IT系統(tǒng)，為“全流程”風險管理提供日益強大的支持。每一件“工具”都圍繞“風險精算”的使命，互為依托，逐級推進。

渤海銀行還將風險管理納入員工入職培訓的必修課，風險管理條線各級工作人員量身定制了各類風險管理精品課程，包括與渣打銀行合作推出的風險管理高級研修班、信貸風險分析技術和計量模型開發(fā)培訓，以及圍繞新政策、新流程、新工具等展開的各項風險管理專業(yè)培訓，都為風險管理隊伍發(fā)揮“風險文化宣傳隊”作用提供了必要裝備。