郭守前，馬珍珍

0 引言

低碳經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為社會(huì)關(guān)注和實(shí)踐的熱門話題，在可持續(xù)發(fā)展的原則下，如何減少煤炭、石油等高碳能源消耗，降低溫室氣體排放，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的多贏。為此，中國(guó)政府在承諾到2020年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40-45%的前提下，如何制訂能源戰(zhàn)略和能源政策，保證十二五規(guī)劃中年均7%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，是一個(gè)非常值得探討和研究的問題。

綜合國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)，大多數(shù)只是單純的進(jìn)行GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）和EC（能源消耗）脫鉤關(guān)系的界定判斷，采用變化量綜合分析法、脫鉤指數(shù)法、彈性分析法、基于完全分解技術(shù)的脫鉤分析方法、IPAT模型法、描述統(tǒng)計(jì)分析法、計(jì)量分析法和差分回歸系數(shù)法等方法中的一種或者多種進(jìn)行脫鉤關(guān)系判斷分析；或者僅僅只是用傳統(tǒng)的VAR法、協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰檢驗(yàn)等分析GDP和能源消耗之間的關(guān)系。而結(jié)合脫鉤理論和脫鉤關(guān)聯(lián)因素實(shí)證分析的文章目前尚沒有發(fā)現(xiàn)。

本文將脫鉤關(guān)系研究和脫鉤關(guān)聯(lián)因素的實(shí)證分析結(jié)合起來，在對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)之間的相關(guān)性研究的基礎(chǔ)上，深入分析影響GDP和EC脫鉤關(guān)系的相關(guān)因素，進(jìn)而驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗的關(guān)系研究成果的正確性。

1 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗脫鉤關(guān)系研究

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)脫鉤主要是指當(dāng)一個(gè)國(guó)家或地區(qū)在某一個(gè)階段內(nèi)的能源消費(fèi)（能源總量或能源強(qiáng)度）的發(fā)展比經(jīng)濟(jì)發(fā)展（用GDP衡量）的速度緩慢，而這種趨勢(shì)不是由于突發(fā)因素（如不可抗力或經(jīng)濟(jì)危機(jī)等）引起，而是一個(gè)國(guó)家或地區(qū)各種因素形成的一種綜合反應(yīng)。

其中，能源強(qiáng)度是一國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中能源消耗情況的指標(biāo)，定義為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和能源消耗量的比值，即GDP/EC（Mielnik and Goldemberg,2000）。實(shí)際上，近年來發(fā)達(dá)國(guó)家的能源強(qiáng)度是逐步下降的，而我國(guó)能源消費(fèi)強(qiáng)度的變化具有自身的規(guī)律性：GDP有顯著的增長(zhǎng)，能源消耗量亦平穩(wěn)增長(zhǎng)，能源強(qiáng)度基本保持平穩(wěn)且有緩慢下降的趨勢(shì)。事實(shí)上，1980～2010年我國(guó)能源強(qiáng)度年均下降約4%。英、美等發(fā)達(dá)國(guó)家能源強(qiáng)度是在工業(yè)化初期呈上升趨勢(shì)，后期才逐步下降；而我國(guó)工業(yè)化水平剛進(jìn)入中期階段，能源強(qiáng)度卻呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，即與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)提前了工業(yè)化進(jìn)程中能源強(qiáng)度下降的時(shí)間。相反，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)約15%，能源消耗總量增長(zhǎng)約4.39倍。能源強(qiáng)度雖已下降，但能耗仍很大。能源使生產(chǎn)的投入更具有活力，推動(dòng)生產(chǎn)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)規(guī)模的壯大，我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)在很大程度上要?dú)w功于能源消耗量的增加，然而巨大能耗也增加了環(huán)境負(fù)擔(dān)。

本文運(yùn)用Velmas等發(fā)展的指數(shù)脫鉤方法對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)關(guān)系進(jìn)行研究。其中，脫鉤指數(shù)主要是通過定義一個(gè)脫鉤指數(shù)組合（如g指數(shù)、e指數(shù)、r指數(shù)組合）來大致描述脫鉤的狀況。g指數(shù)是GDP的比率，g=(GDPT-GDPT-1)/GDPT；e指數(shù)是能源消耗量的比率，e=(ECT-ECT-1)/ECT；r指數(shù)是能源強(qiáng)度的比率，r=[(EC/GDP)T-(EC/GDP)T-1]/(EC/GDP)T。先計(jì)算出GDP和能源消耗量EC的差分比例，再進(jìn)行對(duì)比。此方法簡(jiǎn)單易行，可以剔除經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)與能源消耗量指標(biāo)不同計(jì)量單位的影響，且三個(gè)指數(shù)的共同應(yīng)用，能同時(shí)描述GDP、EC和能源強(qiáng)度的變化，從而更準(zhǔn)確地衡量我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗脫鉤狀況。

圖1 脫鉤類型圖圖

根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展幅度和能源消費(fèi)的發(fā)展幅度大小，本文將能源消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脫鉤情況關(guān)系分為六類:強(qiáng)脫鉤、弱脫鉤、強(qiáng)復(fù)鉤、弱復(fù)鉤、擴(kuò)張性復(fù)鉤、衰退性脫鉤。如圖1所示。

此外，為了剔除GDP與能源消耗的單位及數(shù)量級(jí)不同，更好的分析經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源脫鉤的關(guān)系，本文將能源與GDP數(shù)據(jù)進(jìn)行無量綱化處量，以1978年為基期進(jìn)行調(diào)整。研究結(jié)果表明：我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗在大部分的年份里g＞0，e＞0，r＜0，即均處在弱脫鉤的水平。20世紀(jì)80年代后，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型以及國(guó)家能源政策及管理模式的調(diào)整，中國(guó)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展已呈現(xiàn)弱脫鉤的狀況，只是在某些時(shí)間段(1989、2003、2004年)出現(xiàn)能源消費(fèi)總量增加、經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)能源強(qiáng)度也增長(zhǎng)的狀況，即能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)擴(kuò)張性復(fù)鉤，如圖2所示。

圖2 1981～2010年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗脫鉤演變情況圖

2 脫鉤關(guān)聯(lián)因素實(shí)證分析

影響能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脫鉤的因素很多，本文選取具有代表性因素：能源強(qiáng)度（EI）、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)（GDP）、能源消耗（EC）、價(jià)格的變動(dòng)（CPI）、從業(yè)人員（EMP），以1980-2010年的數(shù)據(jù)作為樣本進(jìn)行單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、誤差修正、因果關(guān)系檢驗(yàn)，以期進(jìn)一步研究經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗之間的關(guān)系。建立計(jì)量模型的前提是要求各個(gè)經(jīng)濟(jì)變量序列是平穩(wěn)的時(shí)間序列。具體建模如下：

第一步：各個(gè)變量序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)(等價(jià)于單位根檢驗(yàn))。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP，億元)、能源消耗量（EC，萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤)、就業(yè)水平（EMP，萬人）、CPI（價(jià)格水平）、能源強(qiáng)度（EI為EC和GDP的比例）為研究的變量序列。樣本數(shù)據(jù)選取為1980～2010年。具體結(jié)果如表1所示，各變量在10%水平上拒絕原假設(shè)，各變量是一階單整的，滿足進(jìn)一步進(jìn)行檢驗(yàn)的前提條件，因而可以對(duì)各變量之間的協(xié)整關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)。

表1 單位跟檢驗(yàn)（采用ADF檢驗(yàn)）

第二步，變量之間的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)。變量序列間存在協(xié)整性的經(jīng)濟(jì)意義在于:對(duì)于若干個(gè)變量序列,雖然它們具有各自的長(zhǎng)期波動(dòng)規(guī)律,但如果它們是協(xié)整的,則意味著它們之間存在著一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的比例關(guān)系。本文采用適合多變量之間的Johansen■Juselius協(xié)整檢驗(yàn)方法。首先把滯后間隔設(shè)為11，Trace值顯示在5%水平上有三個(gè)協(xié)整方程，但是Max-Eigen值則顯示在5%水平上沒有協(xié)整方程。因此我們對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行調(diào)整，將滯后間隔設(shè)定為12，得到結(jié)果如表2、3所示，此時(shí)Trace值顯示在5%水平上有五個(gè)協(xié)整方程，Max-Eigen值也顯示在5%水平上有五個(gè)協(xié)整方程。可得經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)GDP與能源消耗量EC之間具有長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系，脫鉤關(guān)聯(lián)因素CPI、EMP、EI與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也具有長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系，為此估計(jì)出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗脫鉤相關(guān)因素的長(zhǎng)期協(xié)整方程：

lnGDP=2.822lnEI-0.391lnEC+0.434lnCPI+1.013lnEMP

(0.27644)(0.10644)(0.15256)(0.34443)

表2 協(xié)整檢驗(yàn)（滯后間隔為12，Trace值）

表3 協(xié)整檢驗(yàn)（滯后間隔為1 2，Max-Eigen值）

第三步，對(duì)時(shí)間序列建立誤差修正模型（修正結(jié)果如表3），再進(jìn)行短期因果關(guān)系檢驗(yàn)。由表4可知在短期內(nèi)lnGDP、lnEC、lnEI、lnEMP兩兩互不為格蘭杰因果，而lnCPI是lnGDP、lnEC、lnEI、lnEMP的格蘭杰原因。

第四步,進(jìn)一步對(duì)變量序列之間的格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。協(xié)整檢驗(yàn)論證了變量之間是否存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系,但仍需進(jìn)行因果關(guān)系檢驗(yàn)。誤差修正后進(jìn)行因果檢驗(yàn)，是因?yàn)椴罘秩サ袅俗兞恐g的長(zhǎng)期趨勢(shì)，僅僅是短期的因果關(guān)系的檢驗(yàn)。因此，采用Pairwise格蘭杰因果檢驗(yàn)再次對(duì)變量進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。具體結(jié)果如表5所示。

3 結(jié)論

本文在判斷我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗脫鉤關(guān)系的基礎(chǔ)上，利用國(guó)際上廣泛使用的時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)等方法對(duì)1980～2010年我國(guó)的能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及相關(guān)因素的相互關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證研究。脫鉤關(guān)系的研究結(jié)果表明，1980～2010年間我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗之間大部分年份處于弱脫鉤的狀況，即經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗同步增長(zhǎng)，但能源消耗增長(zhǎng)低于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，因此能源強(qiáng)度指數(shù)呈下降狀況。弱脫鉤說明我國(guó)經(jīng)濟(jì)與能源消耗雖然存在著關(guān)系，但這并不是絕對(duì)的同步增長(zhǎng)關(guān)系。而對(duì)脫鉤相關(guān)因素的實(shí)證分析表明，能源消耗、從業(yè)人口情況、價(jià)格指數(shù)均與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在著長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系，且從長(zhǎng)期來看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗量是呈反比的。

表4 短期因果關(guān)系檢驗(yàn)-VEC格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)/外生性檢驗(yàn)（檢驗(yàn)樣本:1983～2010，觀察數(shù):27）

表5 因果關(guān)系檢驗(yàn)-Pairwise格蘭杰因果檢驗(yàn)，（樣本：1983～2010，觀察數(shù):27）

但是通過對(duì)脫鉤相關(guān)因素的短期及長(zhǎng)期的格蘭杰因果分析看經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗、從業(yè)人員之間沒有明顯的格蘭杰因果關(guān)系。這與我們平常的感覺是相反的，不過也驗(yàn)證了30多年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消耗基本處于弱脫鉤的結(jié)論。雖然能源仍是不可完全替代的限制性生產(chǎn)要素，但由于在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過程中其他生產(chǎn)要素投入的增加以及我國(guó)能源使用效率水平的提高，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式正逐漸由粗放型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式向集約型增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，而且能源消耗增加并不是導(dǎo)致我國(guó)經(jīng)濟(jì)大幅度增長(zhǎng)必然因素。

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