蔣國(guó)萍,汪衛(wèi)東,安 進(jìn)
(1.海軍工程大學(xué) 裝備經(jīng)濟(jì)管理系,湖北 武漢430033;2.海軍工程大學(xué) 校務(wù)部,湖北 武漢430033)
投標(biāo)人之間的競(jìng)爭(zhēng)集中體現(xiàn)在投標(biāo)報(bào)價(jià)上,投標(biāo)報(bào)價(jià)是一個(gè)不確定性條件下的風(fēng)險(xiǎn)決策問(wèn)題?,F(xiàn)有的報(bào)價(jià)決策模型是在考慮競(jìng)爭(zhēng)者狀況、項(xiàng)目因素、工程公司因素和環(huán)境因素等外部客觀風(fēng)險(xiǎn)因素的前提下,運(yùn)用概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)[1-2]、線(xiàn)性規(guī)劃[3]、模糊評(píng)判、博弈分析[4]和人工智能[5-6]等多種方法進(jìn)行量化分析與決策。
上述方法是在投標(biāo)人完全理性的假設(shè)下,以期望效用理論作為決策的基礎(chǔ),從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)工程項(xiàng)目期望效用的角度進(jìn)行分析,即在競(jìng)爭(zhēng)者和備選方案既定的情況下,每個(gè)投標(biāo)人都會(huì)選擇期望效用最高的備選方案。然而投標(biāo)人在面臨眾多復(fù)雜外部風(fēng)險(xiǎn)因素的條件下,由于受到認(rèn)識(shí)機(jī)制的局限,經(jīng)常會(huì)有不理性的行為發(fā)生。如投標(biāo)人在面對(duì)收益時(shí),確定期望值的值函數(shù)要大于隨機(jī)變量的值函數(shù),即是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的;而面對(duì)損失時(shí),確定期望值的值函數(shù)要小于隨機(jī)變量的值函數(shù),即是風(fēng)險(xiǎn)偏愛(ài)的。也就是說(shuō),人們寧愿承擔(dān)隨機(jī)的損失也不選擇確定的損失,因此即使是在期望值相等的情況下人們也會(huì)做出不一樣的選擇。
現(xiàn)有的投標(biāo)報(bào)價(jià)模型對(duì)于類(lèi)似的決策者自身主觀因素關(guān)注甚少,都未考慮有關(guān)決策者的心理和行為因素,在一定程度上造成模型結(jié)果與實(shí)際情況的偏差。因此找到一種既符合外部客觀風(fēng)險(xiǎn)因素,又能兼顧決策者主觀心理因素和行為因素的投標(biāo)最優(yōu)報(bào)價(jià)方法成為一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。由卡尼曼和沃特斯基提出的前景理論[7]正是解決這一問(wèn)題的最佳選擇,毛明來(lái)[8]和李小瑩[9]分析了前景理論在項(xiàng)目投資決策以及投標(biāo)報(bào)價(jià)決策中應(yīng)用的可行性。
筆者關(guān)注決策者自身的主觀因素,建立了基于前景理論的投標(biāo)報(bào)價(jià)決策模型,探討了基于前景理論的投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)用。
前景理論是心理學(xué)及行為科學(xué)的研究成果。1979年,卡尼曼和沃特斯基通過(guò)修正發(fā)展最大主觀期望效用理論,提出了前景理論??崧蚯熬袄碚摱@得2002年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。前景理論與期望效用理論最大的區(qū)別在于其以主觀價(jià)值來(lái)取代期望效用。主觀價(jià)值主要考慮人們?cè)讷@利與損失的態(tài)度上的差異,且在加權(quán)時(shí)也不是直接以發(fā)生幾率進(jìn)行加權(quán),而是以經(jīng)過(guò)心理調(diào)整過(guò)的幾率函數(shù)來(lái)加權(quán)。
前景理論認(rèn)為,決策者在面臨不確定的外界風(fēng)險(xiǎn)時(shí),并不是完全理性的,此時(shí)他們表現(xiàn)為有限理性,決策是由權(quán)重函數(shù)與價(jià)值函數(shù)共同決定的。卡尼曼和沃特斯基利用兩種函數(shù)來(lái)描述決策者的決策行為:一種是價(jià)值函數(shù)v(x),另一種是決策權(quán)重函數(shù)∏(p)。其中價(jià)值函數(shù)取代了傳統(tǒng)的期望效用理論中的效用函數(shù),且該函數(shù)與參照點(diǎn)的選取有關(guān);決策權(quán)重函數(shù)將期望效用理論中的概率轉(zhuǎn)換成決策權(quán)重。
前景理論的基本模型是,當(dāng)面對(duì)一個(gè)以概率p得到x、以概率q得到y(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí),從中得到的效用可以用前景函數(shù)V=v(x)∏(p)+v(y)·∏(q)表示[10],其中價(jià)值函數(shù)v反映決策者對(duì)客觀價(jià)值的主觀感受,價(jià)值函數(shù)的自變量是收益或者損失;決策權(quán)重函數(shù)∏表示人們對(duì)客觀概率的主觀評(píng)價(jià),反映了概率對(duì)前景價(jià)值的影響。人們的行為仍然遵循效用最大化原則,選擇效用最大即前景最大的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
相對(duì)于期望效用理論,前景理論更準(zhǔn)確地描繪了決策者在不確定條件下的判斷和決策行為,已成為行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論基石。目前前景理論的應(yīng)用已相當(dāng)廣泛,除了認(rèn)知心理學(xué)外,還包括經(jīng)濟(jì)和會(huì)計(jì)方面的決策行為、營(yíng)銷(xiāo)宣傳和消費(fèi)行為等。
在競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo)報(bào)價(jià)中,投標(biāo)報(bào)價(jià)一般由對(duì)本企業(yè)完成該項(xiàng)目成本的估計(jì)+報(bào)高量=對(duì)本企業(yè)完成該項(xiàng)目成本的估計(jì)×(1+報(bào)高率)確定[11]。
因此,企業(yè)投標(biāo)報(bào)價(jià)決策的關(guān)鍵是確定一個(gè)最佳的報(bào)高量(或報(bào)高率),使得企業(yè)既能中標(biāo),又能獲得一定的利潤(rùn)。顯然,報(bào)高量提高,中標(biāo)機(jī)會(huì)就會(huì)降低;而報(bào)高量過(guò)低,即使中了標(biāo),也不能獲得利潤(rùn),甚至可能導(dǎo)致虧損。報(bào)高量的確定是投標(biāo)報(bào)價(jià)決策的中心問(wèn)題,也是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)型決策問(wèn)題。在決策過(guò)程中,不僅要考慮經(jīng)濟(jì)因素,更應(yīng)該將決策者的心理因素納入考慮范圍。筆者將根據(jù)前景理論建立數(shù)學(xué)模型,以不同報(bào)高率的前景值作為選擇報(bào)價(jià)方案的準(zhǔn)則,即根據(jù)不同報(bào)高率的前景值的大小進(jìn)行決策,選擇前景值最大的報(bào)高率方案。
為了研究問(wèn)題方便,作如下假設(shè):①投標(biāo)者的目標(biāo)是使投標(biāo)項(xiàng)目的前景值最大;②投標(biāo)者已知參與同項(xiàng)目投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)目;③投標(biāo)者在決策前可以獲取充分的關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)者以前報(bào)價(jià)的信息;④競(jìng)爭(zhēng)者具有固定的投標(biāo)報(bào)價(jià)模式,即每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者所有的過(guò)去報(bào)價(jià)是具有固定形狀、不變參數(shù)的概率分布,而每個(gè)報(bào)價(jià)是其中的隨機(jī)樣本。
根據(jù)卡尼曼的定義,建立投標(biāo)報(bào)價(jià)的前景理論模型為:V=υ(Δωi)∏(pi)。
其中:V為報(bào)價(jià)方案i的前景值;總成本的估計(jì)值ω0作為價(jià)值參考點(diǎn),即采取“以總成本報(bào)價(jià)”的方案,報(bào)高量為零;υ(Δωi)為價(jià)值函數(shù),表示以總成本ω0為價(jià)值參考點(diǎn),報(bào)高量為Δωi,即報(bào)價(jià)為 ω0+Δωi時(shí),決策者的主觀感受價(jià)值;∏(pi)為決策權(quán)重函數(shù),表示報(bào)價(jià)ω0+Δωi以概率pi戰(zhàn)勝所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中標(biāo)時(shí),決策者對(duì)概率pi的評(píng)價(jià)性決策權(quán)重。
根據(jù)卡尼曼的實(shí)驗(yàn)和調(diào)查問(wèn)卷所得到的結(jié)果,繪制投標(biāo)報(bào)價(jià)報(bào)高量的前景曲線(xiàn)趨勢(shì)圖,從中可以找到一個(gè)報(bào)價(jià)方案使得在報(bào)高量Δω=ω時(shí)前景值v取到最大值,即企業(yè)在投標(biāo)中的報(bào)價(jià)使企業(yè)所得到的“前景”最大。
前景理論認(rèn)為,損失的主觀感受曲線(xiàn)要明顯陡于收益的主觀感受曲線(xiàn)。換言之,從心理學(xué)的角度,對(duì)于投標(biāo)企業(yè)決策者來(lái)說(shuō),其思考和決策通常更關(guān)注損失的負(fù)效應(yīng),收益和損失在其心理上的價(jià)值與投標(biāo)方案所得的貨幣價(jià)值并非線(xiàn)性關(guān)系。參考卡尼曼和沃特斯基在1979年通過(guò)實(shí)驗(yàn)擬合給出的價(jià)值函數(shù),構(gòu)建價(jià)值函數(shù)表示投標(biāo)決策者主觀感受所形成的價(jià)值為:
其中:ω0為總成本估計(jì),以 ω0為參考點(diǎn);ωi為投標(biāo)報(bào)價(jià),ωi= ω0+ Δωi,Δωi為報(bào)高量,當(dāng)Δωi=0時(shí),意味著以總成本報(bào)價(jià);參數(shù)θ與決策者的心理和行為因素有關(guān),0<θ<1,表示價(jià)值函數(shù)曲線(xiàn)中收益區(qū)域函數(shù)的凹凸程度。θ越大,曲線(xiàn)凸的程度越小,即主觀價(jià)值與實(shí)際貨幣價(jià)值的偏離程度越小。根據(jù)卡尼曼的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,θ<1表示這種價(jià)值偏離敏感性遞減且收益區(qū)間上某一方案的心理價(jià)值總是小于實(shí)際價(jià)值。
θ與決策者對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目的重視程度、企業(yè)目前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、任務(wù)飽滿(mǎn)程度和總體戰(zhàn)略部署有關(guān)。具體來(lái)說(shuō),當(dāng)決策者對(duì)項(xiàng)目重視程度較高,如企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況堪憂(yōu)、任務(wù)不飽滿(mǎn)或者需要盡快占領(lǐng)市場(chǎng)時(shí),項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià)在決策者心中形成的心理價(jià)值較大,則θ較大;反之當(dāng)決策者對(duì)項(xiàng)目重視程度較低,如經(jīng)營(yíng)狀況良好,任務(wù)飽滿(mǎn)或者市場(chǎng)較平穩(wěn)時(shí),項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)在決策者心中形成的心理價(jià)值較小,則θ較小。
卡尼曼等通過(guò)實(shí)驗(yàn)和問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在實(shí)際的決策中,主觀因素對(duì)決策時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)概率是有影響的,因此他們根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)分布構(gòu)造了決策權(quán)重函數(shù)。參考卡尼曼的成果,建立投標(biāo)報(bào)價(jià)的決策權(quán)重函數(shù)為:
其中:pi為當(dāng)報(bào)價(jià)為ωi時(shí)中標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)概率,可以基于企業(yè)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出;S為權(quán)重指數(shù),與決策者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度和對(duì)小概率事件的偏好程度有關(guān)。
當(dāng)企業(yè)與m+n個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)(n為已知競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量,m為典型未知競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量),其中Ak為與第k個(gè)已知競(jìng)爭(zhēng)者獨(dú)立競(jìng)爭(zhēng),在一定報(bào)高率時(shí)的中標(biāo)概率;C為與一個(gè)“典型”未知競(jìng)爭(zhēng)者獨(dú)立競(jìng)爭(zhēng),在一定報(bào)高率時(shí)的中標(biāo)概率。此處的“典型競(jìng)爭(zhēng)者”是指企業(yè)的未知競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,其獲勝概率C通過(guò)求取歷史數(shù)據(jù)中對(duì)所有對(duì)手的獲勝概率平均值進(jìn)行估算。
在工作中基于企業(yè)投標(biāo)的歷史數(shù)據(jù),分析不同報(bào)高率下與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)的獲勝中標(biāo)概率,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)算可得到Ak與C的值,從而求得風(fēng)險(xiǎn)概率pi。
根據(jù)前景理論中的“迷戀小概率事件”理論,投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度經(jīng)常破壞理性決策不可缺少的自我控制能力,因此其決策權(quán)重并不是客觀概率,只與客觀概率pi相聯(lián)系,決策權(quán)重是客觀概率的一個(gè)非線(xiàn)性函數(shù),∏(0)=0,∏(1)=1。權(quán)重指數(shù)S越小表明決策者重視小概率事件的態(tài)度越明顯,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的追逐越強(qiáng)烈。在實(shí)際應(yīng)用中,可對(duì)相應(yīng)的決策者進(jìn)行心理行為研究,以問(wèn)卷調(diào)查或模擬實(shí)驗(yàn)的方式對(duì)其主觀概率評(píng)定風(fēng)格進(jìn)行探究,進(jìn)而確定其權(quán)重指數(shù)各影響指標(biāo)的影響權(quán)重和指標(biāo)界定區(qū)間,甚至擬合一條決策者本人的決策權(quán)重函數(shù)曲線(xiàn),通過(guò)擬合得到相應(yīng)的權(quán)重指數(shù)。
企業(yè)在確定參加一個(gè)項(xiàng)目的投標(biāo)后,應(yīng)對(duì)該企業(yè)完成該項(xiàng)目所需的成本進(jìn)行精確估算,按照不同報(bào)高率提出一系列報(bào)價(jià)方案,通過(guò)計(jì)算各方案的價(jià)值函數(shù)和權(quán)重函數(shù)得出其前景值,選擇最大前景值方案所對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)即為所求投標(biāo)最優(yōu)報(bào)價(jià)。
經(jīng)過(guò)上述對(duì)價(jià)值函數(shù)和權(quán)重函數(shù)的討論,可以建立如表1所示的風(fēng)險(xiǎn)決策矩陣模型。表1中,Ai為第i個(gè)報(bào)價(jià)方案;θi為以 Ai方案戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中標(biāo)這一狀態(tài);∏(pi)為以pi的概率戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所決定的在風(fēng)險(xiǎn)決策中相應(yīng)的決策權(quán)重;υ(Δωi)為相對(duì)于Ai的報(bào)高率方案,以 pi的概率戰(zhàn)勝第i個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)的貨幣價(jià)值在決策者心中的價(jià)值。
表1 投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)決策矩陣
V中的元素Vi(i=1,2,…,m)為報(bào)高率方案Ai的前景值。對(duì)應(yīng)于max(Vi)(i=1,2,…,m)的報(bào)高率即為基于前景理論得到的最優(yōu)報(bào)高率。
某承包商參加某工程的投標(biāo),經(jīng)估算完成這項(xiàng)工程的總成本為632 800元,已知 A、B、C 3個(gè)公司及另外3個(gè)未知競(jìng)爭(zhēng)者將參加該工程的投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。該承包商收集了近兩年A、B、C等3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投標(biāo)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù),經(jīng)計(jì)算得出其在不同報(bào)高率時(shí)戰(zhàn)勝對(duì)手而中標(biāo)的概率,將未知競(jìng)爭(zhēng)者作為“典型對(duì)手”(平均對(duì)手)來(lái)考慮,表2中顯示的是通過(guò)近3年的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出的在10%~100%的報(bào)高率下與單一對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)時(shí),企業(yè)戰(zhàn)勝對(duì)手A、B、C及典型對(duì)手的概率。
由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況堪憂(yōu),幾乎沒(méi)有什么業(yè)務(wù),而企業(yè)又想盡快占領(lǐng)市場(chǎng),因此對(duì)該次投標(biāo)十分重視,志在必得。該承包商已決定參加該次投標(biāo),又知該承包商平時(shí)決策時(shí)謹(jǐn)小慎微,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)十分厭惡,且對(duì)小概率事件比較理性。根據(jù)上述情況確定該項(xiàng)目投標(biāo)的最優(yōu)報(bào)價(jià)。
首先給出一組報(bào)價(jià)方案{Ai},i=0,1,…,10,方案Ai的報(bào)價(jià)為 ωi=632 800(1+10% ×i),對(duì)應(yīng)的報(bào)高量 Δωi=632 800×10% ×i。
表2 企業(yè)投標(biāo)報(bào)價(jià)歷史數(shù)據(jù)
根據(jù)上述各風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)價(jià)值指數(shù)的影響分析,在該例中,對(duì)θ作如表3所示的定義。
表3 企業(yè)采用的θ定義表
根據(jù)表3中企業(yè)設(shè)定的重視度、經(jīng)營(yíng)狀況和總體戰(zhàn)略對(duì)價(jià)值指數(shù)的影響權(quán)重,取重視度a=0.80,經(jīng)營(yíng)狀況 b=0.85,總體戰(zhàn)略 c=0.80,因此價(jià)值指數(shù) θ=0.4a+0.4b+0.2c=0.4 × 0.80+0.4 ×0.85+0.2 ×0.80=0.82。
由 υ(Δωi)=Δωθi(Δωi≥0),計(jì)算各報(bào)價(jià)方案下的價(jià)值函數(shù)值υ(Δωi),如表4所示。
對(duì)企業(yè)采用的權(quán)重指數(shù)指標(biāo)區(qū)間、權(quán)重按表5進(jìn)行設(shè)定。
表4 報(bào)價(jià)方案及前景表
表5 企業(yè)采用的S定義表
根據(jù)條件中該承包商決策者平時(shí)的決策作風(fēng),其風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)厭惡型,并且為小概率事件理智型,因此在該例中可取 g=0.95,h=0.95,則權(quán)重指數(shù) S=0.5g+0.5h=0.95。
由上述計(jì)算易得:當(dāng)報(bào)高率為30%,即報(bào)價(jià)ωi為822 640元時(shí),投標(biāo)企業(yè)在權(quán)衡利潤(rùn)與中標(biāo)的基礎(chǔ)上綜合各風(fēng)險(xiǎn)因素,特別是加入心理因素和行為因素后所獲得的前景值是最大的,如表4所示。
采用基于前景理論的投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)決策方法,在進(jìn)行理論研究與模型構(gòu)建的基礎(chǔ)上,針對(duì)企業(yè)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行了示例分析與應(yīng)用。經(jīng)過(guò)模擬應(yīng)用驗(yàn)證了筆者提出的投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)決策方法是可行的,其是建立在投標(biāo)人對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過(guò)去投標(biāo)的有關(guān)資料和信息十分了解的基礎(chǔ)之上,并且假定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投標(biāo)報(bào)價(jià)模式穩(wěn)定不變。因此,信息不完備、報(bào)價(jià)模式可變等情形下的投標(biāo)報(bào)價(jià)決策是下一步需深入研究的問(wèn)題。另外,價(jià)值函數(shù)和決策權(quán)重函數(shù)是決策者心理和行為因素的反映,而如何準(zhǔn)確捕捉?jīng)Q策者的心理和行為因素,即準(zhǔn)確獲取參數(shù)θ、S,是行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)研究課題。
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