劉威

摘要：本文根據(jù)網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，運(yùn)用層次分析法（AHP）確定各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)權(quán)重，采用定性與定量分析相結(jié)合方法對(duì)網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，采用模糊綜合評(píng)判建立網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，以期增強(qiáng)網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)上銀行；層次分析法；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一、引言

網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最大問(wèn)題在于技術(shù)的不斷更新，導(dǎo)致銀行管理人員能否適應(yīng)不斷的變化從而做出正確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，因此能否建立有效的評(píng)估體系對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)具有非常重要的作用。為此，本文結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況，用層次分析法（AHP）確定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重，最終建立一套相對(duì)科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。

層次分析法（Analytic Hierarchy Process簡(jiǎn)稱(chēng)AHP）最早由美國(guó)學(xué)者薩迪首先提出，它的主要思想是：將復(fù)雜的問(wèn)題進(jìn)行定量分析，建立多層次模型，將每個(gè)層次元素進(jìn)行比較，從而進(jìn)行重要性描述，然后構(gòu)造矩陣以求出矩陣特征向量，將特征向量作為這一層次對(duì)上一層因素相對(duì)重要的加權(quán)系數(shù)，再進(jìn)行一致性檢驗(yàn)，最后通過(guò)合成得出系統(tǒng)的總體評(píng)價(jià)結(jié)果。

二、風(fēng)建立險(xiǎn)評(píng)估體系的具體步驟

（一）設(shè)計(jì)與實(shí)施

本文采用專(zhuān)家打分的方法，在給專(zhuān)家的問(wèn)卷中，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指數(shù)按5分制進(jìn)行評(píng)分，低風(fēng)險(xiǎn)為2-1分，中等風(fēng)險(xiǎn)為4-3分，高風(fēng)險(xiǎn)為5分。調(diào)查一共發(fā)放問(wèn)卷100份，有效問(wèn)卷95份，有效率95%。

（二）計(jì)算指標(biāo)層因素權(quán)重

表1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系U112U212U312U412U512U612U712U8法律風(fēng)險(xiǎn)12聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)12市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)12信用風(fēng)險(xiǎn)12操作風(fēng)險(xiǎn)12技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)12流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)12管理風(fēng)險(xiǎn)（三）構(gòu)造判斷矩陣

（四）計(jì)算各個(gè)指標(biāo)的權(quán)重

第一步：

矩陣第一行各個(gè)元素的乘積M1：M1=0000038，M2=000713，M3=0334，M4=002856，M5=4374，M6=39690，M7=09，M8=24

第二步：

求M1的n次方根W1：=0281，W2=0539，W3=08716，W4=06412，W5=21385，W6=37569，W7=09869，W8=14877

第三步：計(jì)算權(quán)重

W1=W1/∑ni=1W1=00262，W2=00504，W3=00814，W4=00599，W5=01998，W6=0351，W7=00922，W8=0139

第四步：計(jì)算矩陣的最大特征值

A·W=a11a12……a1n

a12a22……a12

··……·

··……·

an1an2……annW1

W2

·

·

Wn=（A·W）1=3684

同理計(jì)算出（A·W）1、（A·W）2、（A·W）3、（A·W）4、（A·W）5、（A·W）6、（A·W）7、（A·W）8

λmax=∑n12i=1（A·W）i12mwi=8152

第五步、一致性檢驗(yàn)

Ci=（λmax-n/）（n-1）0.0217。查詢(xún)表層次分析法中RI的檢驗(yàn)系數(shù)，當(dāng)n=8時(shí)，Ri=141，CR=（Ci/Ri）00154<1，可判斷出矩陣具有一致性。

（五）網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)

根據(jù)上表得出各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)權(quán)重之后，利用專(zhuān)家評(píng)分法對(duì)取得風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性進(jìn)行計(jì)算，再乘以風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)權(quán)重，最終計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率，如下所示：

表3風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估表風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別12影響度（W）12風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性（P）很大12較大12中等12較小12小12WP1120.8120.6120.4120.212排序12關(guān)注程度法律風(fēng)險(xiǎn)120.026212121212√12120.010512812一般關(guān)注聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)120.050412121212√12120.020212712一般關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)120.08141212√121212120.065112412重點(diǎn)關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)120.0599121212√1212120.035912612重點(diǎn)關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)120.19981212√121212120.159812212采取有力措施技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)120.3511212√121212120.280812112采取有力措施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)120.092212121212√12120.036912512一般關(guān)注管理風(fēng)險(xiǎn)120.1391212√121212120.111212312采取有力措施三、網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分析

本文應(yīng)用AHP層次分析法得出了風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)權(quán)重，進(jìn)而建立起了網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，有助于增強(qiáng)網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的操作性。綜上所述，我國(guó)網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)工作應(yīng)首先放在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的控制上，其次對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)也要給與足夠的重視，再次是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)則可進(jìn)行次一級(jí)的關(guān)注。但是，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)大小，面對(duì)任何一種風(fēng)險(xiǎn)我們都不能放松警惕，但是可以借助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系在工作中要做到有的放矢。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和度量是銀行管理的一項(xiàng)重要指標(biāo)，對(duì)于網(wǎng)上銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同樣如此，也是金融學(xué)的一個(gè)熱門(mén)研究領(lǐng)域，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估需要解決兩個(gè)重要問(wèn)題，其一是合理的指標(biāo)體系；其二是科學(xué)的權(quán)重確定。本文較為科學(xué)的構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，有效的化解了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估匯總的指標(biāo)權(quán)重確定問(wèn)題，對(duì)于進(jìn)行網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有著重要的意義。（作者單位：吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)）（上轉(zhuǎn)第118頁(yè)）金融危機(jī)背景下農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防對(duì)策研究徐海兵摘要：銀行的金融活動(dòng)，性質(zhì)和特征決定了其高風(fēng)險(xiǎn)。本文針對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)政策性銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)，分析了農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及成因，進(jìn)而提出如何防范銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理。

關(guān)鍵詞：新時(shí)期；農(nóng)業(yè)政策性銀行；貸款風(fēng)險(xiǎn)；防范措施銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè)，它的風(fēng)險(xiǎn)受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)約束， 并且自銀行誕生起，風(fēng)險(xiǎn)就一直伴隨著。但農(nóng)業(yè)政策性銀行作為一個(gè)特殊的行業(yè)，處于現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的核心地位，深刻地影響著社會(huì)的各個(gè)方面，它的健康，快速，高效的運(yùn)作已經(jīng)成為支持我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)，穩(wěn)定發(fā)展的基本保障。

一、我國(guó)農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀

（一）不良資產(chǎn)的比重高 資本的充足率低

一直以來(lái)，國(guó)有銀行的不良資產(chǎn)占高比例的貸款是金融業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的一大隱患。近年來(lái)，除財(cái)政部發(fā)行特別國(guó)債與銀行資本的直接融資，還通過(guò)金融投資設(shè)立金融資產(chǎn)管理公司方法，剝離不良的資產(chǎn)銀行。雖然，通過(guò)這些方式銀行的不良資產(chǎn)率有所下降，但仍很高。作為農(nóng)業(yè)政策性銀行的農(nóng)發(fā)行，自成立以來(lái)雖然經(jīng)過(guò)了幾次掛賬核銷(xiāo)剝離了一部分不良資產(chǎn)，但不良貸款比率仍然占國(guó)有銀行之首。在這種情況下，這不僅為自身的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了威脅，而且，在很大程度上也減少了銀行自身對(duì)意外的抗沖擊能力，這也嚴(yán)重威脅到金融業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行。在資產(chǎn)業(yè)務(wù)損失迅速增長(zhǎng)，不良貸款增加的情況下，一方面，使銀行資產(chǎn)的安全性，流動(dòng)性和效益性受到影響，因此銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)已成為一個(gè)急劇上升；另一方面銀行高負(fù)債經(jīng)營(yíng)也存在著風(fēng)險(xiǎn)和危害社會(huì)公共利益的可能性。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)披露不充分，風(fēng)險(xiǎn)有加大可能

農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款80%以上投向國(guó)有企業(yè)和大多數(shù)集中在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)大多數(shù)為傳統(tǒng)行業(yè)和弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)該類(lèi)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益在持續(xù)走下坡路，同時(shí)，銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)也跟著逐漸增加。現(xiàn)在，我國(guó)有效信貸的需求不足，在新形勢(shì)下，銀行之間無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)也在逐漸增多，信貸投放對(duì)象逐漸減少，大量的貸款集中于這類(lèi)傳統(tǒng)、弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)，這其中存在著風(fēng)險(xiǎn)集聚的可能，同時(shí)，這也可能形成新不良貸款，不應(yīng)忽視其潛在信貸風(fēng)險(xiǎn)。

（三） 資本充足率下降，降低了銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力

中國(guó)經(jīng)濟(jì)在金融危機(jī)影響下正面臨前所未有的衰退，近年來(lái)企業(yè)盈利能力和個(gè)人收入水平降低，導(dǎo)致大量的銀行貸款成為不良資產(chǎn)。2010年，我國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行的個(gè)人購(gòu)房不良貸款余額為289.2個(gè)億，比2009年增加98.8億，個(gè)人購(gòu)房貸款平均不良率為2.1%，同比2009年增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。 由于資本市場(chǎng)遭受沉重的打擊，資本籌集出現(xiàn)困難。資本金的充足情況，直接影響銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。作為我國(guó)唯一的農(nóng)業(yè)政策性銀行農(nóng)發(fā)行來(lái)講，資本金全部來(lái)自國(guó)家資本，隨著農(nóng)發(fā)行資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，資本充足率越來(lái)越低，將降低農(nóng)發(fā)行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

二、農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)存在的原因

眾所周知，我國(guó)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)高。此外，由于我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)匱乏的信貸文化和環(huán)境，都使得銀行貸款面臨著巨大的信貸風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)這也是形成不良貸款是的一個(gè)重要原因。

（一）環(huán)境中的不確定性

只有在預(yù)借入、貸出的資金可以在以后的某一時(shí)刻得到清償，并且，借貸的雙方都可取得一定的經(jīng)濟(jì)效益，這樣才會(huì)發(fā)生借貸行為，因此，雙方都要對(duì)借貸行為的經(jīng)濟(jì)前景進(jìn)行預(yù)測(cè)。如果雙方預(yù)測(cè)的經(jīng)濟(jì)前景出現(xiàn)了偏差，可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)。這種偏差的可能性，許多不確定因素在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也將繼續(xù)擴(kuò)大。

（二）不對(duì)稱(chēng)的銀企雙方信息

通常借方因?qū)ψ陨頎顩r的更加明了而成為代理人，貸方在貸款協(xié)議簽訂前后往往無(wú)法完全了解企業(yè)信息從而成為委托人。而代理人會(huì)利用這點(diǎn)使合同條款傾向自身的利益，委托人則會(huì)因此處于不利地位，這就形成逆向選擇，因此，市場(chǎng)的有效運(yùn)行就會(huì)被擾亂，甚至這還會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)的癱瘓。農(nóng)發(fā)行的信貸業(yè)務(wù)中，資金貸出后，很難把握企業(yè)后期的經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，導(dǎo)致銀企信息不對(duì)稱(chēng)而帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）政府顯性、隱性的干預(yù)

在新舊體制轉(zhuǎn)軌過(guò)程，多元投資主體格局成為投資制度在行政分權(quán)主要的表現(xiàn)特征的投資系統(tǒng)，極易造成投資規(guī)模的擴(kuò)大，但也使投資結(jié)構(gòu)很難提高，降低了投資效益，最終導(dǎo)致銀行資產(chǎn)損失。國(guó)家的體制政策上的不穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的忽冷忽熱、經(jīng)濟(jì)體制改革的不到位、投資決策隨意性大等等都導(dǎo)致大量的信貸資金被占用。

三、農(nóng)業(yè)政策性銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)在新時(shí)期下的防范措施

（一）樹(shù)立穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“三性”有機(jī)統(tǒng)一

信貸風(fēng)險(xiǎn)防范工作的前提是鞏固確立依法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想。在保持清醒的頭腦的狀態(tài)下，銀行的高級(jí)管理人員還應(yīng)注意不能盲目擴(kuò)張，不能一味的追求規(guī)模和速度，而是需要通過(guò)計(jì)算質(zhì)量后做出決策，且對(duì)帳外經(jīng)營(yíng)的違規(guī)禁區(qū)絕不涉足。始終將安全性放在第一位。根據(jù)不同時(shí)期的不同業(yè)務(wù)特征制定出合理的信貸策略，切實(shí)可行地來(lái)指導(dǎo)本行信貸業(yè)務(wù)的健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）構(gòu)筑以人為本工程，健全貸款責(zé)任制度

信貸管理與業(yè)務(wù)中，人是生產(chǎn)力中最具有決定性的因素。 因此，農(nóng)業(yè)政策性銀行須充分發(fā)揮各信貸人員的主動(dòng)性并增強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，以避免信貸風(fēng)險(xiǎn)。首先，要求進(jìn)入崗位的信貸人員符合一定的標(biāo)準(zhǔn)，其中除了要求大專(zhuān)以上學(xué)歷，誠(chéng)實(shí)，穩(wěn)重務(wù)實(shí)也是不可少的；其次，應(yīng)注重信用人才的培養(yǎng)，在學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)的基本理論和基本知識(shí)的同時(shí)，還需要注意法律知識(shí)的學(xué)習(xí)和心理技能訓(xùn)練。

（三）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，促使質(zhì)量關(guān)口前移

農(nóng)業(yè)政策性銀行應(yīng)積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段， 在處理信貸綜合的同時(shí)，還應(yīng)該對(duì)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，進(jìn)而找出防范的措施。銀行貸款的“三查”，不僅需要了解企業(yè)的效益，更要重視現(xiàn)金流量，同時(shí)掌握非財(cái)務(wù)因素，銀行按期收回貸款的資金是根據(jù)企業(yè)未來(lái)現(xiàn)金流量，所以，必須的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)貫穿信貸的整個(gè)過(guò)程，重視借款人在貸款期限內(nèi)的現(xiàn)金流，非財(cái)務(wù)因素進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上做出貸款決策。

結(jié)束語(yǔ)

貸款是銀行主要業(yè)務(wù)，并且，也是主要的收入來(lái)源，同時(shí)，又是最大的風(fēng)險(xiǎn)源頭。只有通過(guò)積極的采取一些有效防范、措施，解除貸款風(fēng)險(xiǎn)，才能維護(hù)國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)秩序，確保國(guó)家、集體和人民的合法權(quán)益不受侵害。因此要達(dá)到農(nóng)發(fā)行的經(jīng)營(yíng)管理目的，進(jìn)而提高盈利能力，就必須加強(qiáng)銀行貸款質(zhì)量管理，增強(qiáng)有效貸款，防止不良貸款。（作者單位：江蘇省鹽城市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）

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