摘要：本文針對保險綜合經(jīng)營中風(fēng)險結(jié)構(gòu)復(fù)雜。風(fēng)險傳遞等發(fā)生概率具有模糊性和不確定性的特點，運用模糊風(fēng)險樹的方法繪制出保險綜合經(jīng)營系統(tǒng)風(fēng)險樹，由此探索保險綜合經(jīng)營風(fēng)險的形成機理，制定全面風(fēng)險管理的制度、流程和預(yù)控方法。

關(guān)鍵詞：保險綜合經(jīng)營；模糊數(shù)；模糊風(fēng)險樹；風(fēng)險控制

JEL分類號：G22 中圖分類號：F840 文獻標識碼：A 文章編號：1006-1428(2011)11-0108-04

一、保險業(yè)綜合經(jīng)營風(fēng)險研究

(一)保險綜合經(jīng)營風(fēng)險類型

本文選擇風(fēng)險的主要來源作為風(fēng)險分類的標準。由于公司經(jīng)營環(huán)境與經(jīng)營過程的相互作用．是造成風(fēng)險不確定性的直接來源。我們將風(fēng)險分為“經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險”和“經(jīng)營過程風(fēng)險”兩大類，前者主要反映公司外部環(huán)境的影響，后者主要與公司的經(jīng)營行為密切相關(guān)。

1、以保險為主綜合經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險形成分析。

(1)一般環(huán)境風(fēng)險。一般環(huán)境風(fēng)險是來源于行為主體所處的社會環(huán)境，除經(jīng)濟因素以外的宏觀層面的風(fēng)險。這種風(fēng)險是由公司的外部因素決定，通常認為是外生的變量。包括政策風(fēng)險、制度風(fēng)險、社會風(fēng)險和自然風(fēng)險等。

(2)經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險。也稱宏觀經(jīng)濟風(fēng)險，來源于世界經(jīng)濟一體化的大系統(tǒng)，是指利率、匯率、通貨膨脹、股市變動、房地產(chǎn)變化等帶來的影響。

2、以保險為主的綜合經(jīng)營過程風(fēng)險形成分析。

保險公司經(jīng)營過程中的不確定性帶來的風(fēng)險，公司的業(yè)務(wù)活動、決策是影響風(fēng)險效果的主要來源。主要包括承保風(fēng)險、資金運用風(fēng)險、信用風(fēng)險、巨災(zāi)風(fēng)險以及操作風(fēng)險等。 (二)保險業(yè)綜合經(jīng)營風(fēng)險管理特征 1、保險公司面臨的風(fēng)險來源復(fù)雜。