○孔 哲

（中國人民銀行濟南分行 山東 濟南 250021）

一、基本情況

山東是農(nóng)業(yè)大省，也是自然災害頻發(fā)、多發(fā)省份，干旱、洪澇、風雹、低溫凍害、病蟲害、動物疫病等災害經(jīng)常給農(nóng)民造成巨大的經(jīng)濟損失。2006年，山東省政府確定在章丘、壽光、臨清3市開展政策性農(nóng)業(yè)保險試點工作，2007年至今逐步擴大試點范圍，農(nóng)業(yè)保險得到了較快發(fā)展。2009年，山東省農(nóng)業(yè)保險實現(xiàn)保費收入3.84億元，同比增長23.1%，累計為1000多萬戶次農(nóng)戶提供了150多億元保障金額。但是，農(nóng)業(yè)巨災損失補償水平還是很低。以山東省2010年初發(fā)生的海冰巨災為例，經(jīng)濟損失22億元。即使按照全年政策性農(nóng)業(yè)保費收入的3倍來補償損失，缺口仍為50%左右?，F(xiàn)有的農(nóng)業(yè)巨災保險遠遠不能補償農(nóng)業(yè)巨災的損失。隨著農(nóng)業(yè)保險覆蓋面的劇增，農(nóng)業(yè)再保險和巨災風險分散機制缺失的問題日趨凸顯。

二、存在問題

1、農(nóng)業(yè)保險覆蓋面狹窄，保障水平還很低

目前，山東省對巨災造成農(nóng)業(yè)經(jīng)濟損失的補償與救助，實行的是政府主導型巨災風險補償機制。但這種機制有明顯的局限，既耗費了政府大量的財力，還使得國民的防災保險意識薄弱。同時，保險行業(yè)對災害的保障能力更顯得十分不足。農(nóng)業(yè)保險在災后救助中總體賠付率低，這反映出農(nóng)業(yè)保險覆蓋面不夠?qū)?、防災防損不到位、應急處理機制不健全、巨災風險管理不完善等問題。在實際操作中，由于受到經(jīng)營管理、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)以及償付能力限制等因素的制約，農(nóng)業(yè)巨災保險產(chǎn)品種類少、保障面窄、保障程度低。地震、干旱等巨災不屬于保險責任，2009年春旱災發(fā)生，卻沒有相應的保險產(chǎn)品給予保障。據(jù)測算，1998—2009年山東省農(nóng)業(yè)巨災損失平均補償水平約2.5%，與國際30%的平均水平賠付率相比明顯偏低。

2、法律法規(guī)還不健全，制度保障缺失

目前我國還未出臺專門的農(nóng)業(yè)保險法，也沒有專門的農(nóng)業(yè)保險管理條例。法律法規(guī)不健全，導致農(nóng)業(yè)保險尤其是農(nóng)業(yè)巨災保險的經(jīng)營主體、組織方式、準備金積累等方面缺乏明確的制度安排。山東省也只是原則性規(guī)定，在制定相關(guān)配套政策、建立長效機制方面力度不足。如：“各級財政按照當年農(nóng)業(yè)保險保費收入的一定比例列入預算”，缺乏可操作性。

3、保險公司虧損嚴重

據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，1982—2006年我國農(nóng)業(yè)保險保費收入96.94億元，累計賠款支出88.48億元，簡單賠付率達84.9%，再加上其他費用，平均綜合賠付率超過120%，大大高于國際上70%的臨界點。如果以我國保險業(yè)資本金總額與災害損失進行數(shù)據(jù)比較分析，以2006年為例，全國保險公司總資本金總額為1494.57億元，而2005年全國因災直接經(jīng)濟損失達到2042.1億元，中間的缺口為近500億元。據(jù)統(tǒng)計，自1984至2006年的22年中，人保山東省分公司農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)的平均綜合賠付率超過117%，農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)虧損嚴重。

三、實證分析

構(gòu)建巨災風險分擔機制是建立巨災保險制度的重要一環(huán)。在建立由保險公司主辦、政府支持建立巨災風險比例分擔機制，形成投保人—保險公司—再保險公司—國際再保險公司—資本市場運作—國家財政參與的巨災保險體系中，如何確立再保險比例及啟用巨災風險準備金的比例，以保證農(nóng)業(yè)保險在“政策主導、商業(yè)運作”的框架下健康穩(wěn)定的發(fā)展，是一個關(guān)鍵問題。如果再保險比例過低，會挫傷保險公司參與農(nóng)業(yè)保險的積極性，影響其可持續(xù)的經(jīng)營能力；如果啟用巨災風險準備金的比例過低，不僅會增加政府的財政負擔，也不利于維持巨災風險準備金的良性運作。

基于兩點考慮：一是由于災害本身的復雜性和難以預料性，很難預先了解農(nóng)業(yè)保險的賠付服從何種分布；二是由于中國各地農(nóng)業(yè)保險的賠付數(shù)據(jù)積累較少，在小樣本條件下，參數(shù)估計方法很難保證模擬的穩(wěn)健性。因此，本文采用非參數(shù)信息擴散模型計算再保險比例及啟用巨災風險準備金的比例。由于中國缺乏對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)災害損失數(shù)據(jù)的連續(xù)性記載，生產(chǎn)損失率數(shù)據(jù)不容易獲得。所以，本文用農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率數(shù)據(jù)（1984—2009）反映可保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風險的大小以及保險公司償付能力的高低。

圖1 山東省農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率分布

表1 不同處理組在各賠付率點時的累積概率（%）

表2 t-檢驗：成對雙樣本均值分析

表3 山東省農(nóng)業(yè)風險巨災分擔機制政策模擬結(jié)果（單位：萬元）

1、風險評估

按照模擬分析的需要，本文將綜合賠付率數(shù)據(jù)采用表1中的方法進行轉(zhuǎn)換，使其屬于[0，1]值域。確定轉(zhuǎn)換規(guī)則如下：若綜合賠付率小于B，則轉(zhuǎn)換后的綜合賠付率X計為0；若綜合賠付率高于（B+100%），則轉(zhuǎn)換后的賠付率X計為1；若綜合賠付率在B到（B+1O0%）之間，轉(zhuǎn)換后的賠付率X為該值減1。

山東省1984—2009年的農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率處于0—420%的區(qū)間，為了更好地看出農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率在各點的發(fā)生概率，本文采用4個處理組對之進行分析，即根據(jù)表1，令B分別等于100%、120%、140%和160%，計算出不同農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率的發(fā)生概率，結(jié)果見表1。

從表1中也可以看出，不同的處理組得出的累積概率有所差異。例如，100%處理組中160%賠付率的累積概率為79.2%，120%處理組中160%賠付率的累積概率則為71.1%。數(shù)據(jù)處理造成的累積概率的差異是否顯著，會影響到對超賠比例的選擇。為此，對四對處理組分別進行95%置信區(qū)間成對t檢驗，結(jié)果見表2。

由檢驗結(jié)果可以看出：在5%的顯著性水平下，100%處理級和120%處理組、120%處理組和140%處理組、100%處理組和160%處理組均存在顯著差異，而140%和160%兩個數(shù)據(jù)處理組之間差異不明顯。為了便于分析，本文選取100%和160%處理組數(shù)據(jù)進行分析。

2、再保險比例及啟用巨災風險準備金時的比例確定

將100%處理組和160%處理組下農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率發(fā)生的累積概率進行比較。在100%處理組中，180%之前累積概率增速較快，之后累積概率增速變緩，說明巨災風險超賠比例選180%或以后，其累積概率差異不大。同時，160%處理組中，175%作為巨災風險超賠比例?？梢姡诔~賠付率接近175%或者180%時，兩個處理組結(jié)果基本一致。180%是不是可以作為再保險比例，還應該通過模擬予以檢驗。

從政策模擬結(jié)果看（見表3），1984—2009年期間，山東省農(nóng)業(yè)保險保費收入為13.37億元，農(nóng)業(yè)保險理賠支出為14.21億元。受限于數(shù)據(jù)的可獲得性，假定政府從1984年起開始按照上年農(nóng)業(yè)增加值的1%計提，則26年間政府可累積巨災風險準備金27.43億元。若以180%為政府農(nóng)業(yè)保險超賠比例，保險公司實際理賠支出為11.58億元，年均農(nóng)業(yè)保險綜合賠付率為86.62%，考慮保費收入，保險公司盈余資金1.79億元。分析可得，180%作為再保險比例能夠保證保險公司的持續(xù)經(jīng)營。

若以180%為政府農(nóng)業(yè)保險超賠比例，則26年中有5年需要啟用農(nóng)業(yè)巨災風險準備金（發(fā)生比例為19.23%）；若以240%為政府農(nóng)業(yè)保險超賠比例，則26年中有8年需要啟用農(nóng)業(yè)巨災風險準備金（發(fā)生比例為13.12%）；若以300%為政府農(nóng)業(yè)保險超賠比例，則26年中有20年需要啟用農(nóng)業(yè)巨災風險準備金（發(fā)生比例為4.92%）。借鑒世界各國及中國開展農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)驗，農(nóng)業(yè)巨災風險準備金的積累需要一個較長的過程，一場波及范圍廣、受災品種多、災害程度深的巨災所造成的損失賠款就足以消耗掉多年積累的巨災風險準備金。建立巨災風險準備金的目標是“防范較大風險賠付、構(gòu)建巨災風險防火墻”，所以，超額賠付比例為300%時，啟動巨災風險準備金。

四、結(jié)論

按照保險公司和政府兩個利益主體在農(nóng)業(yè)保險中“風險共擔、穩(wěn)定經(jīng)營”的原則，綜合考慮保險公司的持續(xù)經(jīng)營和政府巨災風險準備金的平衡使用來確定再保險比例及啟用巨災風險準備金的比例。為保證山東省政策性農(nóng)業(yè)保險的持續(xù)開展，假定農(nóng)業(yè)巨災風險準備金按照上年農(nóng)業(yè)增加值的1‰計提。當年度綜合賠付率在100%以下時，保險公司使用保費收入和政府給予的經(jīng)營費用補貼可以實現(xiàn)支付，并將年度盈余結(jié)存至公司巨災風險準備金；在100%—180%時，保險公司可以使用歷年滾存的風險準備金予以賠付，盈虧基本平衡；在180%—300%時，通過再保險來分散風險；超過300%時，啟用巨災風險準備金。

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