陳欣 刁明月

【摘要】 由于Copula函數(shù)在解決變量間的相關(guān)性方面有很大的優(yōu)勢，所以本文將其應(yīng)用于非壽險(xiǎn)多元索賠準(zhǔn)備金評估的準(zhǔn)備金進(jìn)展法中.在確定性準(zhǔn)備金進(jìn)展法的基礎(chǔ)上，加入隨機(jī)因素，形成隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法.在隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法中，將已決和已報(bào)案賠款數(shù)據(jù)的相關(guān)性通過Copula函數(shù)形式體現(xiàn)，使模型能夠較好的擬合現(xiàn)實(shí)情況.

一、確定性準(zhǔn)備金進(jìn)展法

在確定性準(zhǔn)備金進(jìn)展法中，通過準(zhǔn)備金進(jìn)展率來分析已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金在各進(jìn)展年之間的流量模式，通過準(zhǔn)備金支付率來分析已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金對已付賠款的充足率.

確定性準(zhǔn)備金進(jìn)展法具體操作過程：

步驟一：在給定累計(jì)已決和已報(bào)案賠款流量三角形下，轉(zhuǎn)化為增量已決和已報(bào)案賠款流量三角形，即：