本文是首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)校級(jí)科研項(xiàng)目《保險(xiǎn)監(jiān)管主體行為博弈分析及動(dòng)態(tài)模擬研究》(00590956721907)的階段性成果

[摘要] 保險(xiǎn)監(jiān)管是關(guān)系到保險(xiǎn)行業(yè)健康發(fā)展的重要過冬。本文使用委托-代理理論和動(dòng)態(tài)仿真理論從主體及主體行為的角度對(duì)保險(xiǎn)監(jiān)管活動(dòng)進(jìn)行了分析，并提出了建立保險(xiǎn)監(jiān)管動(dòng)態(tài)仿真模型的框架，對(duì)使用該方法研究保險(xiǎn)監(jiān)管問題進(jìn)行了一定的探索。

[關(guān)鍵詞] 保險(xiǎn)監(jiān)管委托-代理模型動(dòng)態(tài)仿真

一、引言

保險(xiǎn)行業(yè)是關(guān)系到國計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)，其成敗與國家經(jīng)濟(jì)和人民生活息息相關(guān)，因此政府有責(zé)任對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理，保障保險(xiǎn)行業(yè)合法、穩(wěn)健的運(yùn)行。所謂保險(xiǎn)監(jiān)管，是指一國的保險(xiǎn)監(jiān)督執(zhí)行機(jī)關(guān)依據(jù)現(xiàn)行法律對(duì)保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)行監(jiān)督與管理，以確保保險(xiǎn)人的經(jīng)營安全，同時(shí)維護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)利，保障保險(xiǎn)市場(chǎng)的正常秩序并促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。目前，我國保險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo)為 :“保護(hù)保單持有人利益，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)”。

保險(xiǎn)監(jiān)管的作用雖然僅僅是監(jiān)督與管理，不直接參與保險(xiǎn)市場(chǎng)的交易活動(dòng)，但是保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)其實(shí)是作為保險(xiǎn)市場(chǎng)的一個(gè)主體出現(xiàn)的，其行為會(huì)與其他保險(xiǎn)市場(chǎng)主體產(chǎn)生交互作用，因此直接影響了保險(xiǎn)市場(chǎng)的運(yùn)作。反觀目前對(duì)保險(xiǎn)監(jiān)管的研究工作，多集中于中外制度的比較，法律法規(guī)的探討，監(jiān)管效果的實(shí)證研究等方面，少見有從市場(chǎng)供求、市場(chǎng)均衡角度研究保險(xiǎn)監(jiān)管的成果，更不見對(duì)保險(xiǎn)監(jiān)管工作中主體的行為的研究成果。

本文使用了博弈論和經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)仿真兩種研究手段，對(duì)當(dāng)前我國保險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐進(jìn)行分析，探索建立保險(xiǎn)監(jiān)管動(dòng)態(tài)仿真模型的途徑。

二、保險(xiǎn)監(jiān)管中的委托-代理關(guān)系

1.委托-代理模型

博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)已被廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中。博弈論旨在研究“決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)的決策以及這種決策的均衡問題”，也即博弈論的研究對(duì)象是決策主體的決策行為及其均衡。因此本來作為一種數(shù)學(xué)理論的博弈論，被經(jīng)濟(jì)學(xué)家們用來研究經(jīng)濟(jì)主體間的交互行為，從而成為一種主流的研究手段。

在經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究中，經(jīng)濟(jì)主體對(duì)于信息的掌握情況往往對(duì)其行為模式和結(jié)果產(chǎn)生極大影響。因此，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)于信息結(jié)構(gòu)問題日益關(guān)心。與之相適應(yīng)，用于研究在非對(duì)稱的信息結(jié)構(gòu)下經(jīng)濟(jì)主體行為及結(jié)果的委托—代理模型成為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的常用工具。這里的“代理人”指在博弈中擁有私人信息的局中人，而“委托人”則表示不擁有私人信息的局中人。在這個(gè)定義下，通常委托人無法觀察代理人的行為，而代理人由于具有信息優(yōu)勢(shì)，會(huì)利用這一優(yōu)勢(shì)謀取利益，從而損害委托人的利益。因此，委托人需要設(shè)計(jì)一套激勵(lì)機(jī)制，以激勵(lì)代理人按照委托人的意愿行事，保障委托人的利益。委托—代理模型即是分析激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì)和均衡結(jié)果的數(shù)學(xué)工具。

2.保險(xiǎn)監(jiān)管中的委托-代理關(guān)系

在保險(xiǎn)監(jiān)管活動(dòng)中，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和被監(jiān)管對(duì)象構(gòu)成了非常典型的博弈關(guān)系。監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管行為，從本質(zhì)上講是為了保護(hù)廣大保單持有人的利益，維護(hù)保險(xiǎn)市場(chǎng)的正常秩序，保證保險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。而這一目的，必然會(huì)與保險(xiǎn)公司和其他被監(jiān)管對(duì)象的短期利益相違背，這就造成了雙方行為的非合作性，由此產(chǎn)生大量非合作博弈關(guān)系。同時(shí)，由于保險(xiǎn)監(jiān)管涉及的市場(chǎng)主體較多，包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)人、中介人和投保人等多個(gè)對(duì)象，因此保險(xiǎn)監(jiān)管活動(dòng)中的博弈關(guān)系也呈現(xiàn)出一種錯(cuò)綜復(fù)雜的狀態(tài)。

保險(xiǎn)監(jiān)管博弈關(guān)系的特點(diǎn)是廣泛存在著非對(duì)稱信息問題。其中，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)人及監(jiān)管機(jī)構(gòu)和中介人之間，由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)在制定政策前無法有效掌握被監(jiān)管對(duì)象的真實(shí)狀態(tài)，同時(shí)在制定政策后也無法及時(shí)觀察被監(jiān)管對(duì)象的行為，因此既存在著道德風(fēng)險(xiǎn)問題，也存在著逆向選擇問題。在保險(xiǎn)人和投保人及中介人與投保人之間，由于投保人缺乏專業(yè)技術(shù)知識(shí)，因此在保險(xiǎn)交易中處于弱勢(shì)，而同時(shí)，保險(xiǎn)人和中介人也無法準(zhǔn)確了解投保人的風(fēng)險(xiǎn)狀況，無法準(zhǔn)確觀察到投保人在購買保險(xiǎn)前后的行為，因此也會(huì)產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇問題。

面對(duì)這類信息不對(duì)稱問題，使用委托—代理模型對(duì)其進(jìn)行分析是最合適的方法。在保險(xiǎn)監(jiān)管的博弈關(guān)系中，也存在著委托—代理關(guān)系:博弈關(guān)系中存在兩類局中人，分別是監(jiān)管人和保險(xiǎn)人。在二者之間的委托—代理關(guān)系是監(jiān)管人(委托人)委托保險(xiǎn)人(代理人)通過銷售保險(xiǎn)的形式分散投保人的風(fēng)險(xiǎn)。在這個(gè)委托—代理關(guān)系中存在著非對(duì)稱信息結(jié)構(gòu)，其中保險(xiǎn)人占有信息優(yōu)勢(shì)，監(jiān)管人觀察不到保險(xiǎn)人在銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品是的行為，而只能通過保險(xiǎn)人定期填報(bào)的報(bào)表來了解這一信息，而保險(xiǎn)人對(duì)監(jiān)管人的政策具有完善的知識(shí)，這就使得保險(xiǎn)人有可能通過欺騙的手段上報(bào)虛假信息，從而達(dá)到獲得額外利益的目的。因此，在委托—代理框架下設(shè)計(jì)一套機(jī)制激勵(lì)保險(xiǎn)人按照監(jiān)管人的意愿行動(dòng)，具有理論上和實(shí)踐上的意義。

3.委托-代理模型與動(dòng)態(tài)仿真模型

從動(dòng)態(tài)仿真模型的建立角度而言，動(dòng)態(tài)仿真方法并不一定需要與博弈論相結(jié)合。但是在經(jīng)濟(jì)問題的研究中，經(jīng)常會(huì)涉及到不同主體行為的交互作用，因而，經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)仿真模型通常也需要在計(jì)算機(jī)中仿真這種交互行為。而博弈論正是描述這種交互行為的最合適方法。在經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)仿真的研究實(shí)踐中，我們發(fā)現(xiàn)將經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)仿真方法和博弈論方法結(jié)合在一起，以博弈模型作為經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)仿真模型的理論框架，以經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)仿真模型作為博弈模型實(shí)踐研究工具，通?？梢允盏搅己玫难芯啃ЧＲ虼宋覀儗⑦@一研究思路作為經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)仿真研究的基本思路。

同時(shí)我認(rèn)為，動(dòng)態(tài)仿真方法與博弈論具有天然的聯(lián)系。這主要是因?yàn)?第一，博弈論的研究對(duì)象是不同主體決策的相互作用的過程和結(jié)果，這種相互作用在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中是普遍存在的，因此在經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)仿真中不可能忽略對(duì)博弈論的應(yīng)用。第二，博弈論發(fā)展到現(xiàn)在，其理論并不完整，尤其是對(duì)不完全信息動(dòng)態(tài)博弈的研究，還有很多不甚清楚的地方。而通過經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)仿真，研究人員可以檢驗(yàn)理論假設(shè)，獲得經(jīng)驗(yàn)性規(guī)律，從而推進(jìn)對(duì)博弈論的研究。

三、保險(xiǎn)監(jiān)管的動(dòng)態(tài)仿真分析

1.自適應(yīng)主體

動(dòng)態(tài)仿真模型的主體分為三類，一是自適應(yīng)主體，該類主體是現(xiàn)實(shí)中經(jīng)濟(jì)代理人在動(dòng)態(tài)仿真模型中的映射;二是功能主體，該類主體是為了實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)仿真模型的功能而設(shè)，在現(xiàn)實(shí)中不一定有其原型;三是控制主體，這類主體是固定的，它們?cè)诿總€(gè)動(dòng)態(tài)仿真模型中都必須存在，其作用是控制模型的運(yùn)行和提供模型與研究人員的信息交換手段。

在設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)仿真模型時(shí)最重要的部分就是設(shè)計(jì)自適應(yīng)主體。根據(jù)保險(xiǎn)監(jiān)管的特點(diǎn)，在保險(xiǎn)監(jiān)管動(dòng)態(tài)仿真模型框架中將存在四類自適應(yīng)主體，分別是監(jiān)管人、保險(xiǎn)人、代理人和投保人。其中監(jiān)管人通常是個(gè)虛擬主體，所以實(shí)際的主體是后三類，下面分別介紹其基本情況。

保險(xiǎn)人主體:保險(xiǎn)人主體在模型中負(fù)責(zé)生產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，制定保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格(即保費(fèi)附加率)，并依據(jù)投保人的損失和保額對(duì)其進(jìn)行賠償。保險(xiǎn)人主體不能直接銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，而是要通過代理人進(jìn)行銷售。

代理人主體:代理人主體是保險(xiǎn)人主體和投保人主體的中介人，他負(fù)責(zé)向投保人主體銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，提供相關(guān)服務(wù)并收取一定費(fèi)用。代理人主體提供的服務(wù)不包括理賠，理賠由保險(xiǎn)人主體負(fù)責(zé)。這一自適應(yīng)主體只在研究有關(guān)代理人監(jiān)管的模型中會(huì)出現(xiàn)。

投保人主體:投保人主體是消費(fèi)者，它們通過代理人主體向保險(xiǎn)人主體購買保險(xiǎn)產(chǎn)品，決定投保的程度，即決定免賠額的大小，并且按照一定的損失概率發(fā)生損失，同時(shí)向保險(xiǎn)人索賠。

2.自適應(yīng)主體的屬性和行為

自適應(yīng)主體有很多屬性和行為，其行為根據(jù)作用不同分為仿真行為和功能行為。仿真行為能夠與現(xiàn)實(shí)的行為相對(duì)應(yīng)，是我們研究的對(duì)象，而功能行為則是為了模型的程序?qū)崿F(xiàn)，再不影響模型仿真效果的情況下建立的工具性行為，現(xiàn)實(shí)中不一定有對(duì)應(yīng)的現(xiàn)象。

(1)保險(xiǎn)人主體。保險(xiǎn)人主體屬性主要包括保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格(保費(fèi)附加率)、個(gè)人代理費(fèi)、銷售量和利潤組成。其中，個(gè)人代理費(fèi)屬性只有在模型中含有代理人主體是才會(huì)存在。

保險(xiǎn)人主體的行為包括定價(jià)行為、確定個(gè)人代理費(fèi)行為和賠償行為。其中，確定個(gè)人代理費(fèi)行為同樣只有在模型中含有代理人主體是才會(huì)存在。

(2)代理人主體。代理人主體的屬性包括代理費(fèi)、銷售量、利潤、單位固定成本和單位質(zhì)量成本，其中代理費(fèi)這一屬性只有專業(yè)代理公司主體才擁有。

代理人主體的行為包括確定代理費(fèi)行為和確定服務(wù)質(zhì)量行為。

(3)投保人主體。投保人主體的屬性主要包括初始財(cái)富、期望效用、實(shí)際效用部分損失概率、完全損失概率、最大損失額和質(zhì)量偏好。

投保人主體的行為包括確定最優(yōu)免賠額行為(定最優(yōu)免賠額行為)、購買行為(購買行為)和發(fā)生損失并索賠行為。

除了以上的行為后，三類主體都有一個(gè)結(jié)算行為，其作用是比較自己當(dāng)期某些屬性值與上一期相比的變化情況，并且計(jì)算利潤、銷售量等值。

3.自適應(yīng)主體行為執(zhí)行順序

在每個(gè)仿真周期中，需要確定各個(gè)主體行為執(zhí)行的順序，這一順序在每一個(gè)仿真周期中都是相同的，其先后取決于每個(gè)行為所導(dǎo)致的屬性變化之間的邏輯關(guān)系。在本文涉及到的各類保險(xiǎn)監(jiān)管動(dòng)態(tài)仿真模型中，這一行為序列具有相同的模式:

首先，保險(xiǎn)人主體執(zhí)行定價(jià)行為，如果模型中含有代理人主體的話，保險(xiǎn)人主體還將執(zhí)行確定個(gè)人代理費(fèi)行為。這兩個(gè)行為執(zhí)行完后，保險(xiǎn)人已將保費(fèi)附加率和個(gè)人代理費(fèi)設(shè)定好。

其次，如果模型中含有代理人主體的話，在觀察到保險(xiǎn)人主體設(shè)定的保費(fèi)附加率后，專業(yè)代理人主體執(zhí)行確定代理費(fèi)行為，其后所有代理人主體都執(zhí)行確定服務(wù)質(zhì)量行為，這兩個(gè)行為執(zhí)行完后，代理人的代理費(fèi)和服務(wù)質(zhì)量也就產(chǎn)生了。

在觀察到保險(xiǎn)人主體設(shè)定的保費(fèi)附加率后，所有投保人主體執(zhí)行確定最優(yōu)免賠額行為，決定自己當(dāng)前的免賠額。

在決定了免賠額后，所有投保人主體要根據(jù)這一免賠額和觀察到的代理人主體設(shè)定的代理費(fèi)和服務(wù)質(zhì)量，執(zhí)行購買行為，選擇合適的代理人購買保險(xiǎn)產(chǎn)品。如果模型中不包括代理人主體，則投保人主體直接根據(jù)保險(xiǎn)人主體的信息執(zhí)行購買行為，決定購買情況。

購買完成后，所有投保人主體執(zhí)行發(fā)生損失并索賠行為，得到損失值，并根據(jù)自己當(dāng)期的免賠額調(diào)用保險(xiǎn)人的賠償行為，獲得賠償。

最后，所有的三類主體都執(zhí)行結(jié)算行為，然后進(jìn)入下一個(gè)仿真周期的循環(huán)。

四、結(jié)論

對(duì)于保險(xiǎn)監(jiān)管問題的研究，由于涉及到多個(gè)行為主體，而且主體行為及行為結(jié)果較復(fù)雜，因此雖然其相互關(guān)系是典型的委托-代理關(guān)系，但不易使用數(shù)學(xué)工具進(jìn)行描述。而計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)仿真技術(shù)主要著眼于對(duì)行為過程的描述，行為的結(jié)果則由仿真模型運(yùn)行結(jié)果得到，因此避免了復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，從而成為一種實(shí)用的研究手段。本文通過對(duì)保險(xiǎn)監(jiān)管問題進(jìn)行分析，提出了建立保險(xiǎn)監(jiān)管動(dòng)態(tài)仿真模型的框架，對(duì)使用該方法研究保險(xiǎn)監(jiān)管問題進(jìn)行了一定的探索。

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