摘要：在中國金融體系從分業(yè)向混業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢(shì)下，本文從提升風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)效性、系統(tǒng)性與全局性的角度提出了混業(yè)經(jīng)營趨勢(shì)下完善分業(yè)金融監(jiān)管信息系統(tǒng)的建設(shè)和信息共享機(jī)制以及宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的創(chuàng)建架構(gòu)，為完善金融監(jiān)管提出新的思路。

關(guān)鍵詞：混業(yè)經(jīng)營；金融監(jiān)管；信息化

中圖分類號(hào)：F832文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1006-1428（2007）10-0043-03

一、我國金融監(jiān)管信息化過程中存在的問題

（一）缺乏總體規(guī)劃

金融監(jiān)管信息系統(tǒng)是一個(gè)涉及到金融法律法規(guī)和制度、金融政策、金融業(yè)務(wù)、金融管理、計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等的復(fù)雜系統(tǒng)。按照系統(tǒng)工程的基本理論與方法，必須首先制定科學(xué)完善的金融監(jiān)管信息系統(tǒng)總體規(guī)劃，對(duì)其中所涉及的技術(shù)、方法、業(yè)務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)、人員、組織和經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行科學(xué)的設(shè)計(jì)和規(guī)劃。然后在總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，分階段、按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)、按分（子）系統(tǒng)逐步開發(fā)和實(shí)現(xiàn)。而我國金融監(jiān)管信息系統(tǒng)由于沒有總體規(guī)劃，使得已有的各系統(tǒng)都是孤立存在，各系統(tǒng)采取的技術(shù)手段參差不齊，開發(fā)平臺(tái)各種各樣，監(jiān)管指標(biāo)及編碼方法沒有統(tǒng)一，從而使各系統(tǒng)之間難以進(jìn)行信息的共享，更無法有效地實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的集成。

（二）數(shù)據(jù)采集的規(guī)范性差

目前，我國金融監(jiān)管的數(shù)據(jù)采集還處于分散狀態(tài)，基本上是誰使用誰采集。這一方面導(dǎo)致監(jiān)管人員忙于數(shù)據(jù)的報(bào)送和采集，無法集中精力進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。另一方面由于監(jiān)管信息是多頭采集，各部門之間沒有進(jìn)行積極而有效的溝通，沒有統(tǒng)一的指標(biāo)體系，使得各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)口徑、會(huì)計(jì)科目、報(bào)送時(shí)點(diǎn)等不一致，既導(dǎo)致各系統(tǒng)的信息無法共享，也無法保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

（三）缺乏科學(xué)的分析方法和手段

我國目前正在運(yùn)行的金融監(jiān)管信息系統(tǒng)只具有比較簡(jiǎn)單的分析處理功能，不支持復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型，無法對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的評(píng)測(cè)，使得一些潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)無法通過系統(tǒng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)，金融監(jiān)管仍然停留在依賴監(jiān)管人員自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和直覺判斷的基礎(chǔ)上。

（四）系統(tǒng)功能不完善，信息共享與預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)尚未起步

美、英、日等發(fā)達(dá)國家的金融監(jiān)管工作從市場(chǎng)準(zhǔn)入與退出、日常監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)，到監(jiān)管報(bào)告的生成和信息披露、監(jiān)管檔案的管理等大多數(shù)環(huán)節(jié)和內(nèi)容都有集成化的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行輔助。而我國借助計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)輔助金融監(jiān)管剛剛起步，我國目前運(yùn)行的監(jiān)管系統(tǒng)還很不完善，基本上只是現(xiàn)行手工系統(tǒng)的模擬，大多數(shù)系統(tǒng)基本停留在金融監(jiān)管各個(gè)孤立環(huán)節(jié)和內(nèi)容的自動(dòng)化上，許多重要的監(jiān)管環(huán)節(jié)和內(nèi)容還沒有相應(yīng)的系統(tǒng)來支持，每個(gè)系統(tǒng)的功能覆蓋范圍非常有限，且相互之間不能實(shí)現(xiàn)信息的共享。

二、我國金融監(jiān)管信息化建設(shè)的基本策略分析

（一）理順關(guān)系，明確各相關(guān)職能部門的職責(zé)

在我國，金融電子化的發(fā)展由各金融機(jī)構(gòu)各自負(fù)責(zé)，銀行、證券和保險(xiǎn)三家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)各自監(jiān)管對(duì)象的電子化工作指導(dǎo)非常有限。過去雖然金融電子標(biāo)準(zhǔn)化工作由人民銀行牽頭，但由于種種原因，該項(xiàng)工作長期停滯不前，最終結(jié)果是，各金融機(jī)構(gòu)在電子化建設(shè)過程中只考慮自己的利益和職責(zé)，沒有站在整個(gè)系統(tǒng)、整個(gè)行業(yè)乃至整個(gè)國家的角度去考慮問題。金融監(jiān)管信息化的建設(shè)必須要同時(shí)考慮整個(gè)行業(yè)電子化發(fā)展，甚至也要兼顧行業(yè)外，如電信、稅務(wù)等領(lǐng)域的電子化發(fā)展水平。因此，單靠金融監(jiān)管部門自身在短期內(nèi)去實(shí)現(xiàn)監(jiān)管信息化任務(wù)有很大難度，必須借助社會(huì)各方面的力量來共同完成。建議在監(jiān)管信息化工作中綜合考慮各方面的因素，在明確各金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門和人民銀行在我國金融電子化過程中相關(guān)職能、責(zé)任的同時(shí)，盡快成立監(jiān)管信息協(xié)調(diào)組織，通過行政和經(jīng)濟(jì)手段加大金融系統(tǒng)內(nèi)部之間電子化建設(shè)的協(xié)調(diào)力度。這一組織組成人員應(yīng)該同時(shí)包括各金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門、人民銀行、國家科技管理部門和相關(guān)社會(huì)力量，這一組織必須是純管理性質(zhì)的單位，不受某一成員單位的領(lǐng)導(dǎo)和制約。這一組織的職責(zé)應(yīng)該包括：協(xié)調(diào)指導(dǎo)各部門開展金融電子化建設(shè)工作，調(diào)動(dòng)金融機(jī)構(gòu)加大電子化建設(shè)的積極性，充分發(fā)揮其在業(yè)務(wù)上或技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，組織制定我國金融電子化發(fā)展長遠(yuǎn)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織制定我國金融電子化標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)、督促落實(shí)，論證和引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和成熟的社會(huì)力量等。

（二）盡快制訂我國金融監(jiān)管信息系統(tǒng)的總體規(guī)劃

我國金融監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)目前亟待解決的問題是制訂我國金融監(jiān)管信息系統(tǒng)的總體發(fā)展規(guī)劃。應(yīng)該成立專門的監(jiān)管信息系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織金融科技部門、各監(jiān)管專業(yè)部門和有關(guān)科研院所就監(jiān)管信息系統(tǒng)的基本業(yè)務(wù)需求、關(guān)鍵技術(shù)需求、系統(tǒng)的框架結(jié)構(gòu)、應(yīng)該遵循的各種標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管數(shù)據(jù)的采集體系（包括數(shù)據(jù)采集的內(nèi)容、方式、方法和途徑）、監(jiān)管信息的管理以及建設(shè)監(jiān)管信息系統(tǒng)所涉及的政策、法規(guī)、制度、資金等重大問題進(jìn)行系統(tǒng)、科學(xué)的規(guī)劃，以保證未來各監(jiān)管分（子）系統(tǒng)之間的有機(jī)集成和監(jiān)管信息的有效共享。在制定總體規(guī)劃時(shí)，應(yīng)認(rèn)真總結(jié)發(fā)達(dá)國家金融監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，結(jié)合我國金融監(jiān)管的實(shí)際，并充分考慮國際金融發(fā)展趨勢(shì)可能對(duì)未來金融監(jiān)管所帶來的影響，如金融業(yè)的混業(yè)經(jīng)營、IT技術(shù)在金融業(yè)應(yīng)用所進(jìn)行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新（如網(wǎng)絡(luò)銀行、網(wǎng)上證券等網(wǎng)絡(luò)金融系統(tǒng)）以及金融監(jiān)管的最終有效形式——實(shí)時(shí)監(jiān)管等。

監(jiān)管信息化的發(fā)展規(guī)劃既要依托金融電子化發(fā)展規(guī)劃，也要考慮監(jiān)管情況實(shí)際。建議在建立這一規(guī)劃時(shí)，同時(shí)考慮長遠(yuǎn)目標(biāo)和近期目標(biāo)，在建立長遠(yuǎn)目標(biāo)時(shí)要充分考慮到我國金融監(jiān)管體制的改革方向問題，在建立近期目標(biāo)時(shí)要考慮信息化建設(shè)的迫切性和對(duì)現(xiàn)有資源的充分利用問題。

（三）整合資源，完善數(shù)據(jù)采集體系，建設(shè)金融監(jiān)管基礎(chǔ)信息系統(tǒng)

完善的數(shù)據(jù)采集體系是金融監(jiān)管信息系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)和主要組成部分，也是進(jìn)行有效監(jiān)管的前提條件。應(yīng)該在分析發(fā)達(dá)國家金融監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國目前的金融管理體制和具體情況，制定嚴(yán)格的監(jiān)管數(shù)據(jù)采集內(nèi)容與格式、采集方式與方法、采集渠道，以及保證監(jiān)管數(shù)據(jù)真實(shí)性的措施。要加快各金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制監(jiān)管信息的網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部業(yè)務(wù)發(fā)展與監(jiān)管信息同步反饋和共享。

（四）加快建設(shè)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)特別是金融電子化、網(wǎng)絡(luò)化的沖擊之下，世界金融監(jiān)管的技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)將不斷增強(qiáng)。在技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)方面，計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)被廣泛應(yīng)用和推廣。許多發(fā)達(dá)國家的金融監(jiān)管當(dāng)局充分利用計(jì)算機(jī)或計(jì)量模型監(jiān)管系統(tǒng)來收集、處理金融信息資料，評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)金融運(yùn)行狀況。這既提高了金融機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)變幻的應(yīng)變要求，也促進(jìn)了管理體系的現(xiàn)代化發(fā)展。在非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管中發(fā)揮出很大的作用，擴(kuò)大了監(jiān)管范圍，促進(jìn)了監(jiān)管效率的提高。在信息披露制度建設(shè)方面，不斷完善信息披露制度，已成為國際金融業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管的一個(gè)重要趨勢(shì)。準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地獲取和處理各種信息，對(duì)于有效金融監(jiān)管至關(guān)重要，是整個(gè)金融有效監(jiān)管的一個(gè)基本前提。

三、加快金融監(jiān)管信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

（一）分業(yè)監(jiān)管部門的內(nèi)部控制監(jiān)管信息網(wǎng)絡(luò)

要加快各金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制監(jiān)管信息的網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部業(yè)務(wù)發(fā)展與監(jiān)管信息同步反饋。加快監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，改善信息傳遞方式和速度，創(chuàng)造條件實(shí)現(xiàn)監(jiān)管部門與監(jiān)管對(duì)象業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息聯(lián)網(wǎng)，使金融機(jī)構(gòu)的原始信息真實(shí)反映到監(jiān)管部門，增強(qiáng)信息的透明度和準(zhǔn)確性，以動(dòng)態(tài)觀察與分析監(jiān)管對(duì)象經(jīng)營活動(dòng)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)情況。

金融監(jiān)管信息系統(tǒng)是建立在金融機(jī)構(gòu)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)之上的管理信息系統(tǒng)平臺(tái)，它通過通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)抽取，如果已經(jīng)建立了數(shù)據(jù)倉庫，也可以將該系統(tǒng)建立在數(shù)據(jù)倉庫的ETL系統(tǒng)之上，從ETL中獲取相應(yīng)數(shù)據(jù)。通過采集系統(tǒng)完成數(shù)據(jù)采集之后，轉(zhuǎn)入綜合采集報(bào)送系統(tǒng)完成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的在線填報(bào)、校驗(yàn)調(diào)平、歸并匯總等數(shù)據(jù)加工工作，并按照上級(jí)監(jiān)管單位的報(bào)送要求，將數(shù)據(jù)組織成規(guī)范的報(bào)送格式，完成報(bào)送工作。

通過綜合采集報(bào)送系統(tǒng)得到了完整正確的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)后，可以通過分析咨詢系統(tǒng)對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理，按照機(jī)構(gòu)內(nèi)相應(yīng)的考評(píng)要求完成分支考核與自我考評(píng)分析；并通過信息披露共享系統(tǒng)為各級(jí)監(jiān)管部門提供業(yè)務(wù)監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)控制決策的數(shù)據(jù)依據(jù)。建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系和金融監(jiān)管數(shù)據(jù)庫，充分發(fā)揮非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的基礎(chǔ)性作用。建立非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管相統(tǒng)一的監(jiān)管方法體系，實(shí)現(xiàn)金融監(jiān)管的持續(xù)性、計(jì)劃性、超前性。

（二）創(chuàng)建金融監(jiān)管信息共享機(jī)制

從金融市場(chǎng)運(yùn)行角度看，我國臨管機(jī)構(gòu)應(yīng)強(qiáng)調(diào)適度分工基礎(chǔ)上整個(gè)金融市場(chǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展，而非因職責(zé)分工形成對(duì)金融子市場(chǎng)的割裂。建立統(tǒng)一共享的數(shù)據(jù)庫，由各監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供監(jiān)管中獲得的數(shù)據(jù)信息，實(shí)現(xiàn)不同監(jiān)管部門的監(jiān)管信息共享，可以更好地防范風(fēng)險(xiǎn)，也能夠減少業(yè)務(wù)交叉和重復(fù)，降低監(jiān)管成本，提高效率。

四、我國金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型與預(yù)警指標(biāo)體系建設(shè)

（一）研究和開發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型

進(jìn)入1990年代中期，特別是亞洲金融危機(jī)爆發(fā)以來，發(fā)達(dá)國家的金融監(jiān)管當(dāng)局十分重視風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型的開發(fā)，利用金融工程方法和統(tǒng)計(jì)分析方法、人工智能技術(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等，開發(fā)各種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、預(yù)警和預(yù)測(cè)，有效地發(fā)現(xiàn)了大量潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)，提高了金融監(jiān)管的準(zhǔn)確性。因此，我國從現(xiàn)在起，應(yīng)重視對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型的研究和開發(fā)，以提高金融監(jiān)管的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和有效性。

（二）預(yù)警指標(biāo)體系建設(shè)

金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系應(yīng)具有全面性、靈敏性、代表性等特點(diǎn)，我國金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)由以下幾個(gè)部分組成：

1、國家經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中實(shí)體部門運(yùn)行出現(xiàn)偏差而導(dǎo)致的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，包括GDP增長率，固定資產(chǎn)投資率，股票價(jià)格指數(shù)，工業(yè)資金利稅率等；

2、政策性金融風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化導(dǎo)致的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，包括通貨膨脹率，廣義貨幣供應(yīng)量指標(biāo)，公共債務(wù)指標(biāo)，國內(nèi)存款真實(shí)利率之差，貨幣發(fā)行增長率，國內(nèi)儲(chǔ)蓄率，穆迪的主權(quán)信用評(píng)級(jí)等等；

3、金融體系的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，針對(duì)不同金融行業(yè)的專用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，如銀行業(yè)的資本充足率，資本/總資產(chǎn)比率指標(biāo)，不良貸款比率，備付金比例，流動(dòng)性比率，存貸比率，拆入資金比率，各項(xiàng)資金損失率，自有資金比率等等；

4、國際收支部門金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，包括真實(shí)匯率偏離度，外匯儲(chǔ)備占短期債務(wù)的百分比，對(duì)外債務(wù)率，債務(wù)期限結(jié)構(gòu)指標(biāo)，經(jīng)常項(xiàng)目逆差占GDP比重，外匯儲(chǔ)備所能支持進(jìn)口量月份數(shù)，外債負(fù)債率，對(duì)短期性資本的依賴程度，出口額增長率，外匯儲(chǔ)備等等。

至于各個(gè)指標(biāo)值的安全波動(dòng)范圍，應(yīng)該參照國際標(biāo)準(zhǔn)，在此不予多述。在預(yù)定預(yù)警指標(biāo)的基礎(chǔ)上，我們還要確定預(yù)警指標(biāo)的“閾值”和權(quán)重，危機(jī)發(fā)生的概率，預(yù)警級(jí)別并根據(jù)危機(jī)發(fā)生的概率值來估計(jì)可能發(fā)生危機(jī)的較為準(zhǔn)確的時(shí)間，以便及時(shí)采取防范措施。

五、我國金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的整體架構(gòu)

借鑒世界各國金融風(fēng)險(xiǎn)防范的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)情，我國金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)從宏觀層面上可分為三個(gè)層次建立。

（一）建立國家宏觀金融預(yù)警系統(tǒng)

可由國務(wù)院牽頭，中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)、中國證券業(yè)監(jiān)督委員會(huì)、中國保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督委員會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局、各大金融機(jī)構(gòu)共同參加，按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指標(biāo)體系、分級(jí)監(jiān)控的原則，組建國家宏觀金融預(yù)警組織系統(tǒng)。主要負(fù)責(zé)全國范圍內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警，并對(duì)全國各區(qū)域、各地區(qū)預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行組織和指導(dǎo)。同時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)國際金融風(fēng)險(xiǎn)走勢(shì)，并將各種風(fēng)險(xiǎn)信息和對(duì)策措施及時(shí)傳輸?shù)秸鞑块T和各金融機(jī)構(gòu)中去。

（二）建立區(qū)域金融預(yù)警系統(tǒng)

由人行大區(qū)分行、區(qū)域內(nèi)銀行、證券與保險(xiǎn)監(jiān)管部門和轄內(nèi)各大金融機(jī)構(gòu)共同組成。主要負(fù)責(zé)轄內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警，及時(shí)將各種風(fēng)險(xiǎn)信息和對(duì)策措施傳送到轄內(nèi)各級(jí)政府部門和各金融機(jī)構(gòu)中去。

（三）建立地區(qū)金融預(yù)警系統(tǒng)

可由人行中心支行與設(shè)在各省市及以下當(dāng)?shù)氐慕鹑诒O(jiān)管部門共同組成。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)和預(yù)警，將各種警情信息及時(shí)輸送到轄內(nèi)政府部門和金融機(jī)構(gòu)中去。

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[3]張惠.銀行監(jiān)管獨(dú)立性與銀行系統(tǒng)健全性關(guān)系的實(shí)證研究.上海金融，2006;12

[4]徐燕，紀(jì)敏，梁冰.宏觀研究：海外銀行監(jiān)管架構(gòu).上海證券報(bào)，2003年3月13日

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